デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 22 1...151617181920212223242526272829...33 新しいコメント 削除済み 2008.02.29 13:59 #211 ここでは、フィルターを微調整して、ロング（スプレッド方向）のみを取っています： iticsoftware.com/experts/report/new-df/ninja-v20-gbpgpj-long.htm 差分置換による解析です。でも、このアイデアを捨てたわけではありません :-)小さな時間枠のフィルターを追加することで、ベット数とその期間を増やすことができます 削除済み 2008.02.29 14:44 #212 lna01: NorthernWind: ここで、ちなみにhttp://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip 引用元 このような状況で取引システムを構築するための最適な統計は、可変窓を持つ線形移動平均であることが判明しました。すなわち、移動平均線は、主に1つのトレンドの区間にかかるようにとらえる必要があります。また、移動平均は指数関数でも何でもなく、単純な移動平均とiをXiで割った係数i付き移動平均の2本立てです。そして、ボラティリティについては、これらの確率変数の列の二乗の和を見る必要があります。 著者はLRMAの発見に近づいたようだ :) 確率過程の乱れ（我々の場合、データは条件付き定常）の解を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを意識していないとは思えません。:) BabyBear 2008.02.29 15:45 #213 NorthernWind: アルパリやヴィアックでは、「ブルジョワバザーのフィルタリング」みたいなタイトルのスレッドは、たぶんそのことだと思います。http://forum.viac.ru/viewtopic.php?t=1034 Candid 2008.02.29 16:27 #214 NorthernWind: 確率過程分解問題の解法を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを知らないとは思えませんね。:) 難しいですね。一方は直接的には関係ない。残念ながら、リンク先のテキストの詳細レベルでは、言及されている平均値の線形結合を使用しているかどうか、そのボラティリティがLRMAのRMSにどの程度近いかを判断することはできない。 削除済み 2008.02.29 16:30 #215 mql4-coding писал (а): ここではフィルターをいじって、ロング（スプレッド方向）のみで取っています。 一方向にしか開かず、多くの生地を稼ぐこの方式では、テスターのプログラミングエラーの影響を示すために、そのシステムとして構築された、ブルートフォースと呼ばれる。:)逆説的なシステムだが、それにしても非現実的だ。 削除済み 2008.02.29 16:34 #216 lna01: NorthernWind: 確率過程分解問題の解法を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを知らないとは思えませんね。:) 何とも言えませんね。一方は直接的には関係ない。残念ながら、リンク先のテキストの詳細レベルでは、言及されている平均値の線形結合を使用しているかどうか、そのボラティリティがLRMAのRMSにどの程度近いかを判断することはできない。 ネットのどこかに、彼の取り組みが詳しく書かれているのを見た。徹底しているわけではありませんが、それでもしかし、私は細かいことには興味がなく、たとえば一般的なアプローチに興味があります。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。また、平均値からLRMAを構築する際の機微を知ることは、プロセスの理解という意味で、非常に暫定的な価値しかありません。 削除済み 2008.02.29 16:41 #217 NorthernWind: mql4-codingは(a)を書きました。 ここではフィルターをいじって、ロング（スプレッド方向）のみで取っています。 一方的に開くだけで大金を稼げるこの仕組みで、テスターのプログラミングミスの影響を示すブルートフォースというシステムを構築したのです。:)逆説的なシステムだが、それにしても非現実的だ。 いいえ、それは簡単に両方のために動作します:-)私はちょうどベットが長い間ぶら下がっているので、スプレッドに向かって取引することになります。 削除済み 2008.02.29 16:43 #218 では、Godspeed!私の仕事は、一方通行の場合は注意が必要であることを警告することです。 削除済み 2008.02.29 16:57 #219 NorthernWind: では、Godspeed!私が言いたいのは、一方通行だと注意がうやむやになってしまうということです。 上のスレッドに両方向のテストを投稿しました。しかし、一般的に私は（取引が同様に1ヶ月間開いている場合）、あなたはまた、スプレッドを取得することができます推進派です。 削除済み 2008.02.29 17:30 #220 mql4-coding писал (а): NorthernWind: では、Godspeed!私が言いたいのは、一方通行だと注意がうやむやになってしまうということです。 上のスレッドに両方の方法でテストを投稿しました。しかし、一般的に私は（取引が同様に1ヶ月間開いている場合）、あなたはまた、スプレッドを取得することができます推進派です。 あるところでは、テスターからのスターテジーの結果に対するスクランブルのジョークが、必ずと言っていいほど周囲に喜びをもたらすのです。 1...151617181920212223242526272829...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
差分置換による解析です。でも、このアイデアを捨てたわけではありません :-)小さな時間枠のフィルターを追加することで、ベット数とその期間を増やすことができます
ここで、ちなみにhttp://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
このような状況で取引システムを構築するための最適な統計は、可変窓を持つ線形移動平均であることが判明しました。すなわち、移動平均線は、主に1つのトレンドの区間にかかるようにとらえる必要があります。また、移動平均は指数関数でも何でもなく、単純な移動平均とiをXiで割った係数i付き移動平均の2本立てです。そして、ボラティリティについては、これらの確率変数の列の二乗の和を見る必要があります。
著者はLRMAの発見に近づいたようだ :)
確率過程の乱れ（我々の場合、データは条件付き定常）の解を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを意識していないとは思えません。:)
アルパリやヴィアックでは、「ブルジョワバザーのフィルタリング」みたいなタイトルのスレッドは、たぶんそのことだと思います。
確率過程分解問題の解法を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを知らないとは思えませんね。:)
ここではフィルターをいじって、ロング（スプレッド方向）のみで取っています。
確率過程分解問題の解法を市場に適応させることができたあの人（ちなみに数少ない人）が、LRMAを知らないとは思えませんね。:)
ネットのどこかに、彼の取り組みが詳しく書かれているのを見た。徹底しているわけではありませんが、それでもしかし、私は細かいことには興味がなく、たとえば一般的なアプローチに興味があります。そして、それが何を基準にしているか、平均値なのかそれ以外のものなのかは、それほど重要ではありません。また、平均値からLRMAを構築する際の機微を知ることは、プロセスの理解という意味で、非常に暫定的な価値しかありません。
ここではフィルターをいじって、ロング（スプレッド方向）のみで取っています。
いいえ、それは簡単に両方のために動作します:-)私はちょうどベットが長い間ぶら下がっているので、スプレッドに向かって取引することになります。
では、Godspeed!私が言いたいのは、一方通行だと注意がうやむやになってしまうということです。
上のスレッドに両方向のテストを投稿しました。しかし、一般的に私は（取引が同様に1ヶ月間開いている場合）、あなたはまた、スプレッドを取得することができます推進派です。
では、Godspeed!私が言いたいのは、一方通行だと注意がうやむやになってしまうということです。
上のスレッドに両方の方法でテストを投稿しました。しかし、一般的に私は（取引が同様に1ヶ月間開いている場合）、あなたはまた、スプレッドを取得することができます推進派です。
あるところでは、テスターからのスターテジーの結果に対するスクランブルのジョークが、必ずと言っていいほど周囲に喜びをもたらすのです。