デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 9 12345678910111213141516...33 新しいコメント Prival 2008.02.26 00:41 #81 Mathemat: プライベート：狭義にも広義にも据え置き。can=据え置き、sko=据え置き。 すごい。Privalych さん、嬉しいですね。これでぐっすり眠れそうです。ありがとうございました。もちろん行き過ぎはありますが、狭いほうで十分です。MO、RMS、AFを定数（統計的）とし、それ以外を地獄に落とす． P.S. また、出てきたものがBGS（厳密には）であることは、どのように判断されたのでしょうか？ ACF＋ACFのスペクトル。 そして、もし私がGSCであると言うことが正しければ、そのパラメータはすべてMAJとskoの2つの数によって決まるので、広義の定常過程でもあり、もしそれらが時間とともに変化しない（偏差は最終標本のMAJとskoの推定値の信頼区間の 中にあること）なら、広義の定常過程でもあるのです。 Sceptic Philozoff 2008.02.26 00:46 #82 うわー、それは残念。歯止め、これは非常に深刻で、世界的な規模です。 トレンドが殺されようが関係ない。そういうことではないんです。テスト中です。私にとって重要なのは狭義の定常性です（MO+SCO+ACF=constで、あとはどうでもいい）。私的にも、この定常性（狭義）は厳密に証明されなければならない。純粋にビジュアル的にではなく、厳密に。 Prival 2008.02.26 00:56 #83 Mathemat: うわぁ、すげーなこれ。歯止め、これは大変なことです。トレンドが殺されようが関係ない。ここで役に立つのは、そういうことではありません。テスト中。私にとって重要なのは、狭義の定常性（MO+SCO+ACF=const）です。私的にも、この定常性は厳密に証明されなければならない。純粋にビジュアル的にではなく、厳密に。 では、明日、PearsonのNeumann基準で確認してみます。しかし、トレンドのない状態でどうすればいいのか、私にはまだよくわかりません。Alexey モデリング方法が明確ではありません。 削除済み 2008.02.26 06:03 #84 mql4-coding писал (а): つまり、問題はただ一つ、非定常系列の正しい空間分析です。 全くその通りです。問題は一つ、しかし非常に大きな問題です。 みんな、実は（枝葉末節まで書かれたものにすべて目を通しましたが）第一差分の系列は、定常性の属性を多く持っているものの、実際には定常的ではありません。要は、周期性があるということですね。このような周期性は、Moの変化だけでなく、悲しいことに計数点での分散の変化にもつながっている。このようなシリーズを止めるのは簡単ではありません。 Prival 2008.02.26 06:07 #85 NorthernWind: mql4-codingは(a)を書きました。 つまり、問題はただ一つ、非定常系列の正しい空間分析である。 全くその通りです。問題は一つ、しかし非常に大きな問題です。 みんな、実は（このスレッドの最後まで書かれたものをすべて見たが）最初の差分系列は、定常性の属性を多く持ってはいるが、実際には定常的ではないのだ。要は、周期性があるということですね。このような周期性は、Moの変化をもたらすだけでなく、さらに悪いことに、サンプル点での分散の変化をもたらす。 周期性はスペクトルに現れるはずですが、視覚的には現れていないようです。そのためにスペクトラムを構築していたんです。サイクルの有無をどのように判断したのか、詳しく教えてください。これから仕事に走らなければならないので、夕方には約束したチェックを掲載しようと思います。 削除済み 2008.02.26 06:22 #86 ずいぶん前から糸目をつけない話題になっていますね。いろいろなところで、鬱陶しいほど一貫して出てくる。例えば、こんな感じです。 またはこちらをご覧ください。 http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685、どのように写真を撮ったかを説明しました。繰り返したくありません。 私はDSPの専門家ではないので、そこにどのようなスペクトルが現れるべきかはわかりませんが、このままでは信号が不安定であることはわかります。 Roman Kramar 2008.02.26 07:55 #87 このきれいな絵と定常性基準にはどんな関係があるのでしょうか？プライヴァルは、差分リターンがGVHに還元可能であること、GVHである過程が定常であることを決定的に示している。 削除済み 2008.02.26 08:40 #88 モは時間帯に、分散は時間帯に周期的に依存する。そして、これは定常性を支持するものではありません。もし、すべてが静止していたら、このような曲線のグラフではなく、直線を見ることができるはずです。分布が正常であれば分散は問題ないのですが、気持ち悪いけど致命的ではない、分布が異常なのです。 Alexey Klenov 2008.02.26 10:36 #89 NorthernWind: PPPSです。赤いグラフのEURGBPは、非モスクワ時間の7時～12時のどこかで、値動きとティック数に小さなミスマッチが発生しているようです。なぜそうなるのでしょうか？ お気づきかもしれませんが、「不一致」はこれだけではありません・・・。 私は（IMHO）、欧州のセッションが始まり、人々が「今日はどこで取引するか」を決めようとしていることと関係があると思います。 つまり、「強気」と「弱気」の両方が取引しており、誰もが自分の方向に市場を動かそうとしているのです。 したがって、ティックの数はローソク足の動きの数を超えています。 12時を過ぎると、市場はすでにこの方向に動いている。 Sceptic Philozoff 2008.02.26 10:45 #90 Prival: よし、明日ピアソンのノイマン基準でやってみよう。しかし、トレンドのないモデルの作り方がまだ理解できていません。アレクセイ......モデリングの方法論がよくわからないんです。 この方法については、こちらで簡単に説明しました。https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829 .何のために必要なのかも書いてあります。 そして、一連のリターンを統合する際にも、やはりトレンドは現れる（曖昧さなく回復する）。 12345678910111213141516...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
P.S. また、出てきたものがBGS（厳密には）であることは、どのように判断されたのでしょうか？
ACF＋ACFのスペクトル。
そして、もし私がGSCであると言うことが正しければ、そのパラメータはすべてMAJとskoの2つの数によって決まるので、広義の定常過程でもあり、もしそれらが時間とともに変化しない（偏差は最終標本のMAJとskoの推定値の信頼区間の 中にあること）なら、広義の定常過程でもあるのです。
トレンドが殺されようが関係ない。そういうことではないんです。テスト中です。私にとって重要なのは狭義の定常性です（MO+SCO+ACF=constで、あとはどうでもいい）。私的にも、この定常性（狭義）は厳密に証明されなければならない。純粋にビジュアル的にではなく、厳密に。
うわぁ、すげーなこれ。歯止め、これは大変なことです。トレンドが殺されようが関係ない。ここで役に立つのは、そういうことではありません。テスト中。私にとって重要なのは、狭義の定常性（MO+SCO+ACF=const）です。私的にも、この定常性は厳密に証明されなければならない。純粋にビジュアル的にではなく、厳密に。
では、明日、PearsonのNeumann基準で確認してみます。しかし、トレンドのない状態でどうすればいいのか、私にはまだよくわかりません。Alexey モデリング方法が明確ではありません。
つまり、問題はただ一つ、非定常系列の正しい空間分析です。
全くその通りです。問題は一つ、しかし非常に大きな問題です。
みんな、実は（枝葉末節まで書かれたものにすべて目を通しましたが）第一差分の系列は、定常性の属性を多く持っているものの、実際には定常的ではありません。要は、周期性があるということですね。このような周期性は、Moの変化だけでなく、悲しいことに計数点での分散の変化にもつながっている。このようなシリーズを止めるのは簡単ではありません。
つまり、問題はただ一つ、非定常系列の正しい空間分析である。
全くその通りです。問題は一つ、しかし非常に大きな問題です。
みんな、実は（このスレッドの最後まで書かれたものをすべて見たが）最初の差分系列は、定常性の属性を多く持ってはいるが、実際には定常的ではないのだ。要は、周期性があるということですね。このような周期性は、Moの変化をもたらすだけでなく、さらに悪いことに、サンプル点での分散の変化をもたらす。
周期性はスペクトルに現れるはずですが、視覚的には現れていないようです。そのためにスペクトラムを構築していたんです。サイクルの有無をどのように判断したのか、詳しく教えてください。これから仕事に走らなければならないので、夕方には約束したチェックを掲載しようと思います。
ずいぶん前から糸目をつけない話題になっていますね。いろいろなところで、鬱陶しいほど一貫して出てくる。例えば、こんな感じです。
またはこちらをご覧ください。
http://forum.fxclub.org/blog.php?b=685、どのように写真を撮ったかを説明しました。繰り返したくありません。
私はDSPの専門家ではないので、そこにどのようなスペクトルが現れるべきかはわかりませんが、このままでは信号が不安定であることはわかります。
PPPSです。赤いグラフのEURGBPは、非モスクワ時間の7時～12時のどこかで、値動きとティック数に小さなミスマッチが発生しているようです。なぜそうなるのでしょうか？
お気づきかもしれませんが、「不一致」はこれだけではありません・・・。
私は（IMHO）、欧州のセッションが始まり、人々が「今日はどこで取引するか」を決めようとしていることと関係があると思います。
つまり、「強気」と「弱気」の両方が取引しており、誰もが自分の方向に市場を動かそうとしているのです。
したがって、ティックの数はローソク足の動きの数を超えています。
12時を過ぎると、市場はすでにこの方向に動いている。
そして、一連のリターンを統合する際にも、やはりトレンドは現れる（曖昧さなく回復する）。