デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 17

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Prival:

ストーン

原理的には価格系列を生成する方法はたくさんありますが、それが真の価格系列にふさわしいことを数学的に厳密に証明するにはどうしたらよいのでしょうか？


妥当性の基準は何ですか？
 
bstone 本番の話ではなく、確たる証拠がない、単に統計が不明なだけだからです。Wienerのことだったんですね。
 
Mathemat:
bstone 本番の話ではなく、確たる証拠がない、単に統計が不明なだけだからです。Wienerのことだったんですね。
そうなんです。さて考えてみると、そのような厳密な根拠はないものの、実質価格系列は長期的には儲かるかもしれないし、儲からないかもしれない、という議論も同様に可能である。

Wienerプロセスで儲けられないのと同じように、儲けられないと仮定しよう。そうすると、問題の枠組みでは、Wiener過程に基づいて価格系列を生成することに限定されます。その結果、あなたは理論によると、長期的に利益を上げるチャンスがない価格シリーズでTSの特性をテストするための合成を持つことになります。

そして、価格系列がWiener系列と異なり、長期的に利益を上げることができるという厳密な証明がない限り、あなたの問題を本来の形で解く意味はないのです。いかがでしょうか？


P.S. 私の理解する限り、FXの統計では、実際の価格系列は長期的には儲からないと考えることができます :)
 
bstone писал (а): そうすると、問題の枠組みとしては、Wiener過程に基づいて価格系列を生成することに限定されることになります。その結果、あなたは、理論によると、あなたは長期的にお金を稼ぐことができない価格シリーズでTSの特性をテストするための合成を持つことになります。
そして、なぜそのようなシリーズが必要なのか、bstoneさん。利益が出ないことが分かっているものでなく、現実的なものがいい。このようなWiener列があれば、どんなシステムでも墓場に追いやることができる......。
 
Mathemat:

そして、なぜそのような列が必要なのでしょうか、bstoneさん？現実的な行程が必要なのであって、お金が稼げないことが既に証明されている行程はダメだ。そんなWiener列でどんなシステムも墓場まで追い込んでやる...。

まあFXはどんなシステムでも同じようなものでしょう。だから、違いがわからないのです。あなたは本当に、無限に長く使える聖杯を信じて いるのですか？
 
さて、私が投稿した内容はどうでしょう。BGSではなく、したがってWienerプロセスでもない、つまりお金を稼ぐことが可能であるという証拠です。I toil, toil or maybe I don't get it :-()
 
Prival:
さて、私が投稿した内容はどうでしょう。BGSではなく、したがってWienerプロセスでもない、つまりお金を稼ぐことが可能であるという証拠です。私は苦労して、苦労して、あるいは何か見落としているのかもしれません :-(.
いや、非常に興味深い結果ですね。しかし、そのプロセスがWienerプロセスでないからといって、それで儲けられるというわけではありません :)
 
が、理論的に儲からないという証明は炉に送ればいいわけで、もう楽だから。トンネルの先には光があるんですね :-)
 
ところで、Mathematics さんのモデルに対する嫌悪感がよくわからないのですが。価格帯は、価格そのものにひとつの特徴がある。そしてそれは、非定常であることは間違いない。価格から導かれる特性は、基本的にこのモデルまたはこのモデルのパラメータとなる。同様に、どのような生成アルゴリズムも、実際には価格系列モデルとなる。つまり、リターンの使い方さえも、すでにモデルなのです。例えば、このようなモデルでは、バー内の価格行動には意味がないという前提がある。
定常的な特性を見つけて、それをキーにしてアルゴリズムを構築したいということでしょうか。
 

図は、一日を通してのリターンの変動（5分間隔）を示しています。ここには定常性はなく、またあってはならない。H-Lの範囲が変われば、統計的な理由により、リターンも変わるはずであることは明らかである。

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