デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 15 1...8910111213141516171819202122...33 新しいコメント Roman Kramar 2008.02.27 12:16 #141 いや、しばらくは仕事から解放されますよ。ここで、簡単な、しかしとても面白い実験という形で、食べ物を紹介しましょう。 1) 範囲 [-1;1] において正規分布の法則に従う 10,000 個の値の標本を作成する。 2）このサンプルをシリーズとして考える 3) リターン系列を積分して価格系列を再構築する 4) グラフをプロットする。 そして、今度は隣の支店の「エリオット専門家」を呼んでみよう。彼らはきっと、典型的な5波動のパターンに続いて、X-Y-Zの複合修正が拡大していると大人しく主張することだろう。 さて、問題は、結果がエリオット波動の法則と完全に一致する場合（それを選んでみたり、為替チャートで観察したものと根本的な違いを見つけてみたり）、TSをテストするための合成として適していないのはなぜか、ということです。 それくらい複雑なようで、同時にとてもシンプルなのです :) Sceptic Philozoff 2008.02.27 12:23 #142 リターンが正規の法則に従って分布していると素朴に考えていた段階は、ロッシュの おかげでとっくに過ぎている。そして、Privalは 最近、1、2ページ前に、ここでは正規分布が支配していないことを示す写真を掲載しました。ここでは、より複雑な数学が使われており、ファットテールや分布の中心での鋭いピークがあります。 Dmitry Fedoseev 2008.02.27 12:24 #143 bstone: そして今度は、隣の枝の「エリオットニク」たちを呼んでみよう。彼らはきっと口から泡を吹いて、我々が古典的な5波動に直面しており、その後に発展途上の複合修正X-Y-Zが続くことを証明してくれるだろう。 では、何なのでしょうか？ Prival 2008.02.27 12:25 #144 Mathemat: リターンが正規の法則に従って分布していると素朴に考えていた段階は、ロッシュの おかげでとっくに過ぎている。そして、Privalは 最近、1、2ページ前に、ここでは正規分布が支配していないことを示す写真を掲載しました。ここにはもっと複雑な数学がある。 絵だけでなく、数学的な厳密な証明もあるんですよ。 Roman Kramar 2008.02.27 12:32 #145 数学、文字の違いはもういい。正規分布を使って、簡単な例を示しました。正規分布に不満があるのなら、どうぞお望みのものに変換してください。方法が用意されています。データ量が多いので、十分な精度で行うことができます。 Roman Kramar 2008.02.27 12:34 #146 Integer: bstone さて、次のスレッドから「エリオット」を呼びましょう。彼らは口から泡を吹いて、典型的な5波動に直面しており、その後、発展途上の複合X-Y-Z補正があることを証明してくれることでしょう。 では、何なのでしょうか？ 今のはとてもいい質問ですね。エリオット波動 法についてご存知の方は、エリオットが市場心理（投資家の自信、疑念、恐怖の段階）に基づいたものであることをご存じでしょう。しかし、ここで面白い質問がある。ランダムな数の間抜けな正規分布の中で、人間の心理はどこから来たのか、その微妙な違いは？:) Sceptic Philozoff 2008.02.27 12:50 #147 ローマン いいか、これが単なる言い訳ではなく、本当の違いであることを教えてやる。 あなたの世代では、シグマイコールとは何ですか？それを使って、中心（ゼロ）から5シグマ（！！）以上のモジュロで異なる値が、あなたのシリーズの中にいくつあるか見てみましょう。何人？ガウスの法則によれば、10000 * 0.0000006 < 0.01. つまり、少なくとも1つの偏差に遭遇する確率は非常に小さい（これらは薄い尾である）。同時に、実際のデータには、このようなサンプルが1万件中20件程度含まれることになります（確認済み）。 Roman Kramar 2008.02.27 12:59 #148 数理さん、また誤解してますね。私の立場は、単純な正規分布（ひどい、尾が細い、サンプル項が異常でない、など）をとって、実際の価格系列に非常に近いビジュアルが得られたなら、実際の分布に従う1万個の要素のサンプルを所定の精度でとれば、結果はずっと信頼できる（必要なだけ）、ということです。見た目の違いはわからないけれど。 実際の分布のヒストグラムを作り、それを使って、正規分布の教科書でやっているように、一様な 分布から同じ分布を人為的に（数値で）生成するのです。そして、私の例を何度でも繰り返して、必要な合成樹脂を手に入れるのです。 これでかなり明確になったはずです。 Prival 2008.02.27 13:09 #149 ストーン 問題は、生み出したシリーズで儲けることが理論的に不可能であることだと思うのですが Roman Kramar 2008.02.27 13:11 #150 Prival: ストーン 問題は、生み出したシリーズで儲けることが理論的に不可能であることだと思うのですが 生成された系列を見るのではなく、生成された系列を積分して得られる「価格系列」を見てください。お金になることはあったのでしょうか？そうだと思います :) 1...8910111213141516171819202122...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
1) 範囲 [-1;1] において正規分布の法則に従う 10,000 個の値の標本を作成する。
2）このサンプルをシリーズとして考える
3) リターン系列を積分して価格系列を再構築する
4) グラフをプロットする。
そして、今度は隣の支店の「エリオット専門家」を呼んでみよう。彼らはきっと、典型的な5波動のパターンに続いて、X-Y-Zの複合修正が拡大していると大人しく主張することだろう。
さて、問題は、結果がエリオット波動の法則と完全に一致する場合（それを選んでみたり、為替チャートで観察したものと根本的な違いを見つけてみたり）、TSをテストするための合成として適していないのはなぜか、ということです。
それくらい複雑なようで、同時にとてもシンプルなのです :)
リターンが正規の法則に従って分布していると素朴に考えていた段階は、ロッシュの おかげでとっくに過ぎている。そして、Privalは 最近、1、2ページ前に、ここでは正規分布が支配していないことを示す写真を掲載しました。ここでは、より複雑な数学が使われており、ファットテールや分布の中心での鋭いピークがあります。
そして今度は、隣の枝の「エリオットニク」たちを呼んでみよう。彼らはきっと口から泡を吹いて、我々が古典的な5波動に直面しており、その後に発展途上の複合修正X-Y-Zが続くことを証明してくれるだろう。
リターンが正規の法則に従って分布していると素朴に考えていた段階は、ロッシュの おかげでとっくに過ぎている。そして、Privalは 最近、1、2ページ前に、ここでは正規分布が支配していないことを示す写真を掲載しました。ここにはもっと複雑な数学がある。
絵だけでなく、数学的な厳密な証明もあるんですよ。
さて、次のスレッドから「エリオット」を呼びましょう。彼らは口から泡を吹いて、典型的な5波動に直面しており、その後、発展途上の複合X-Y-Z補正があることを証明してくれることでしょう。
ローマン いいか、これが単なる言い訳ではなく、本当の違いであることを教えてやる。
あなたの世代では、シグマイコールとは何ですか？それを使って、中心（ゼロ）から5シグマ（！！）以上のモジュロで異なる値が、あなたのシリーズの中にいくつあるか見てみましょう。何人？ガウスの法則によれば、10000 * 0.0000006 < 0.01. つまり、少なくとも1つの偏差に遭遇する確率は非常に小さい（これらは薄い尾である）。同時に、実際のデータには、このようなサンプルが1万件中20件程度含まれることになります（確認済み）。
実際の分布のヒストグラムを作り、それを使って、正規分布の教科書でやっているように、一様な 分布から同じ分布を人為的に（数値で）生成するのです。そして、私の例を何度でも繰り返して、必要な合成樹脂を手に入れるのです。
これでかなり明確になったはずです。
ストーン
問題は、生み出したシリーズで儲けることが理論的に不可能であることだと思うのですが
ストーン
問題は、生み出したシリーズで儲けることが理論的に不可能であることだと思うのですが