デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 12 1...5678910111213141516171819...33 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.02.26 16:15 #111 grasn писал (а): https://forum.mql4.com/ru/9321/page9 :о) グラサン、オンパレード。10 いる（自分で引用している）。 あるプロセスが定常的かどうかを知るためには、まずその現実的なモデル（ここではAR(1)）を知らなければならない、という非常に厄介な状況が判明しました。でも、そうは見えません。だから、このテストも適用できないようです。 まーた、行き止まりか。定常性の定義そのものは...は同じではない、厳密ではないのです。"プロセスが定常であるためには、m.o.等が一定でなければならない"。つまり、M.O.プロセス自体が静止している必要がある :)))油絵のような... Roman Kramar 2008.02.26 16:53 #112 まーた、行き止まりか。定常性の定義自体が...何か違う、厳密じゃない。"プロセスが定常であるためには、m.o.等が一定でなければならない"。つまり、M.O.プロセス自体が静止している必要がある :)))バタリー... どこから持ってきたんだ？m.o.が一定であれば、m.o.のプロセスは存在せず、その定常性は問われず、結果としてバタリーオイルは存在しないことになるのです。 プライバルの出した定義は、かなり厳密なものです。どうしたんですか？ Sceptic Philozoff 2008.02.26 17:11 #113 どうしてプロセスがないんだ、ブストーン？そして不変性-もちろん、ある種の統計的な意味においてであって、すべてのカウントが厳密に等しいということではありません。以下は、Privalが 示した定義である。 有限分散のランダムプロセス（SP）は、そのOLS（m.o.）と共分散関数が時間変化に対して不変、すなわちOLSは一定（時間依存しない）、共分散関数は引数t 2- t 1の差にのみ依存する場合に広義の定常性と呼ばれます。 私が知っている唯一の定常性テストは、Dickey-Fullerテストです。しかし、それはプロセスの何らかのモデル（この場合は1次自己回帰）を仮定しています。しかし、モデルがあらかじめわからない場合はどうでしょうか。 まずは一番シンプルなものから。"MOJは一定（時間に依存しない）"ということです。実際のところ、どのようにテストするのでしょうか？プロセスの移動平均を 計算する（それがOIMです）？どのような期間で？ Roman Kramar 2008.02.26 17:59 #114 タイムシフトに対して不変でなければならない。実際、これは、ある期間（期間は同じである必要はないが、結果として得られるm.o.の推定値の統計的妥当性のために十分大きくなければならない）を与えて、研究対象のプロセスの一連の測定を行う場合という意味である。各測定はシリーズの別々の部分をカバーし（時間をずらし）、部分が多いほど信頼性が高くなります。 その結果、一連の 測定値（プロセスではない）が得られ、この一連の測定値から、適切な統計的特性を持つm.o.の推定値が得られるのです。それだけです。 Sceptic Philozoff 2008.02.26 18:17 #115 bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？ また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。 Roman Kramar 2008.02.26 19:21 #116 Mathemat: bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？ また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。 さて、何も新しい報告がなかったら、そろそろ信頼 区間の概念を思い出してください。この場合、期間の大きさは、得られた結果の正確さについての主張によってのみ決まる。つまり、あるプロットのm.o.s.の推定値に適当な信頼区間を設定することで、必要な大きさを求めることができるのです。そして、最終的な見積もりに必要な区画数の計算と同じことをすればよい。 信頼区間の計算方法には様々なものがある。測定結果が既知の分布に適合していることをまず確認し、証明する必要があるかもしれません（例えば、スチューデント分布による信頼区間の計算方法は、一般に正規分布の母集団からのサンプルに対してのみ機能します）。 測定値の分布法則を明らかにしようとする段階で、すでに定常性が期待できないことがわかる可能性がある。 追伸 ：実は私は経営者なので、統計の知識は比較的浅いのですが、私の知っている範囲では、常識的に考えてこのような感じです。 Prival 2008.02.27 00:26 #117 数学へ リターン分布（EURUSD 240）を正規分布と比較してテストしてみました。(ピアソン検定のカイ二乗検定によると、NRDはNRDではありません。 詳細な説明（matcad）のファイルを添付します。ORMとRMSの推定と推定値の信頼区間の計算も含まれています。 それは、この通貨ペアのSLを4Hに設定することを推奨するもので、それは81ポイント（3*SCO）です。欲しい人、好きな通貨をダウンロードして確認することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。 Z.U.このシリーズが狭義の静止画であることの証明に失敗。広義の定常性（MOGとRMS（共分散）＝const）を証明するために、さらに研究を進めていこうと思います。 NorthernWindへ あなたが示したグラフは、数学者が調査を求めている数値の系列ではありません。5-10分後には、ローソク足値の周期性を確認する研究を掲載すると思います。 ファイル: 11.zip 273 kb Prival 2008.02.27 00:38 #118 NorthernWindへ EURUSD60 を使って、H - L の数列について、同様の構成をしてみました。 こちらはACFですが、デルタ関数ではなく、安定した振動があることが視覚的にわかります＋指数関数的に減衰しています ACFスペクトル スペクトルには、12時間と4時間の周期を持つ2つの明確な振動があります。 そのファイルを添付します。 ファイル: 22.zip 1292 kb Prival 2008.02.27 00:43 #119 Mathemat: わかりました。明日、ピアソンのノイマン基準を使って調べてみます。しかし、トレンドのないモデリングはどうすればいいのか、まだよくわからないのですが......？Alexei：モデリング方法が不明確です。 この方法については、こちらで簡単に説明しました。https://forum.mql4.com/ru/9358/page6#51829 .何のために必要なのかも書いてあります。 そして、一連のリターンを統合する際にも、やはりトレンドは現れる（曖昧さなく回復する）。 やはり間違っているのは、ノイズであり、静止していることだと思います。トレンドは非定常である。だから、リターンを数学的に厳密にモデル化しても、一義的にトレンドを復元することはできないと思います。 Prival 2008.02.27 00:46 #120 Mathemat: bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？ また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。 IOL推定値の信頼区間の 算出方法については、ファイル11.zipを参照。 1...5678910111213141516171819...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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グラサン、オンパレード。10 いる（自分で引用している）。
どこから持ってきたんだ？m.o.が一定であれば、m.o.のプロセスは存在せず、その定常性は問われず、結果としてバタリーオイルは存在しないことになるのです。
プライバルの出した定義は、かなり厳密なものです。どうしたんですか？
どうしてプロセスがないんだ、ブストーン？そして不変性-もちろん、ある種の統計的な意味においてであって、すべてのカウントが厳密に等しいということではありません。以下は、Privalが 示した定義である。
私が知っている唯一の定常性テストは、Dickey-Fullerテストです。しかし、それはプロセスの何らかのモデル（この場合は1次自己回帰）を仮定しています。しかし、モデルがあらかじめわからない場合はどうでしょうか。
まずは一番シンプルなものから。"MOJは一定（時間に依存しない）"ということです。実際のところ、どのようにテストするのでしょうか？プロセスの移動平均を 計算する（それがOIMです）？どのような期間で？
その結果、一連の 測定値（プロセスではない）が得られ、この一連の測定値から、適切な統計的特性を持つm.o.の推定値が得られるのです。それだけです。
bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？
また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。
bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？
また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。
信頼区間の計算方法には様々なものがある。測定結果が既知の分布に適合していることをまず確認し、証明する必要があるかもしれません（例えば、スチューデント分布による信頼区間の計算方法は、一般に正規分布の母集団からのサンプルに対してのみ機能します）。
測定値の分布法則を明らかにしようとする段階で、すでに定常性が期待できないことがわかる可能性がある。
追伸 ：実は私は経営者なので、統計の知識は比較的浅いのですが、私の知っている範囲では、常識的に考えてこのような感じです。
数学へ
リターン分布（EURUSD 240）を正規分布と比較してテストしてみました。(ピアソン検定のカイ二乗検定によると、NRDはNRDではありません。 詳細な説明（matcad）のファイルを添付します。ORMとRMSの推定と推定値の信頼区間の計算も含まれています。
それは、この通貨ペアのSLを4Hに設定することを推奨するもので、それは81ポイント（3*SCO）です。欲しい人、好きな通貨をダウンロードして確認することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。
Z.U.このシリーズが狭義の静止画であることの証明に失敗。広義の定常性（MOGとRMS（共分散）＝const）を証明するために、さらに研究を進めていこうと思います。
NorthernWindへ
あなたが示したグラフは、数学者が調査を求めている数値の系列ではありません。5-10分後には、ローソク足値の周期性を確認する研究を掲載すると思います。
NorthernWindへ
EURUSD60 を使って、H - L の数列について、同様の構成をしてみました。
こちらはACFですが、デルタ関数ではなく、安定した振動があることが視覚的にわかります＋指数関数的に減衰しています
ACFスペクトル
スペクトルには、12時間と4時間の周期を持つ2つの明確な振動があります。
そのファイルを添付します。
そして、一連のリターンを統合する際にも、やはりトレンドは現れる（曖昧さなく回復する）。
やはり間違っているのは、ノイズであり、静止していることだと思います。トレンドは非定常である。だから、リターンを数学的に厳密にモデル化しても、一義的にトレンドを復元することはできないと思います。
bstone さん、それはよくわかるのですが、同時に、新しいことは何も教えてもらっていません。現在のIOJの推定値を得るためには、平均化期間をどのようにすればよいのでしょうか？例 えば、14,000カウントあるとします。期間は10年、50年、100年、200年ですか？
また，OLSの時間不変性の仮説が棄却されないと考えるには，OLSの分散はどうあるべきでしょうか。
IOL推定値の信頼区間の 算出方法については、ファイル11.zipを参照。