デジタルローパスフィルタを用いたトレーディングシステムの構築 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...33 新しいコメント Prival 2008.02.27 01:02 #121 改めて申し上げるが、リターンはノイズである。それは、私たちが儲けることができるトレンド（相場を動かすもの）を見ることを妨げるものです。しかし、どのようにフィルタリングすればいいのかわからない。ほら、NZRじゃなくても、ゼロ付近で動かないし、それだけ。そして、積分を取り、ここにトレンドを...。 削除済み 2008.02.27 05:53 #122 Prival: NorthernWindへ あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分後くらいに、ロウソクの大きさの周期性を確認する研究を投稿すると思います。 では、H-Lも同じではないか？ Roman Kramar 2008.02.27 07:11 #123 Prival: この研究から得られた一つの結論は、この通貨ペアで4Hに設定するSLを81ポイント（3*SCO）と推奨していることです。欲しい人、好きな通貨ペアをダウンロードして勉強することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。 これは面白い結論ですが、実際には使えないような気がします。理由は簡単で、このようなSLの値では、一時的な増分（リターン）の変動は考慮されますが、ストップはトレンドに適応しません :) 。ですから、このような信頼区間の 確率を用いたストップは、一回限りの価格変動（つまり4時間）では機能しないということですね、私もそう思います。しかし、オープンポジションと反対方向に展開するトレンド（複数のH4バー）に簡単に拾われることになります。 したがって、4時間足で取引する場合を除き、あまり実用性はない。 さらに悲しいのは、この推定がTPにも同様に有効であることです。 Prival 2008.02.27 07:29 #124 bstone: プライベートの 話。 この研究から得られた一つの結論は、この通貨ペアで4Hに設定するSLを81ポイント（3*SCO）と推奨していることです。欲しい人、好きな通貨ペアをダウンロードして勉強することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。 これは面白い結論ですが、実際には使えないような気がします。理由は簡単で、このようなSLの値では、一回限りの増分の変動（リターン）は考慮されますが、結局のところストップはトレンドに適応しないのです :)ですから、このような信頼区間の確率を用いたストップは、一回限りの価格変動（つまり4時間）では機能しないということですね、私もそう思います。しかし、オープンポジションと反対方向に展開するトレンド（複数のH4バー）に簡単に拾われることになります。 したがって、4時間足で取引する場合を除き、あまり実用性はない。 さらに悲しいのは、この推定がTPにも同様に有効であることです。 正確に表現できていなかったかもしれませんが、81は4時間以内（どちらか一方）に突破するとレベル（判定レベル）となり、95％の確率でノイズによるものではないと判断できます。そして、この知識はさまざまな方法で活用することができます。でも Prival 2008.02.27 07:33 #125 NorthernWind: プライベートの 話。 NorthernWindへ あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分で、私はキャンドルサイズの周期的な性質を確認する研究を投稿すると思います。 では、H-Lも同じではないか？ MQLではClose(i)-Close(i+1)でノーリターンです。すなわち、バーからバーへの価格上昇の値、バーH-Lの値ではありません。数字の並びが異なるため、（通常は）異なる特性を持つ。 削除済み 2008.02.27 07:40 #126 Prival: NorthernWind: プライベートの 話。 NorthernWindへ あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分で、私はキャンドルサイズの周期的な性質を確認する研究を投稿すると思います。 では、H-Lも同じではないでしょうか？ MQLではClose(i)-Close(i+1)でノーリターンです。すなわち、バーからバーへの価格上昇の値、バーH-Lの値ではありません。 つまり、1つの同じ数列を取り上げ、それに対して2つのサンプルを引き、最初のサンプルの結果は、その数列が非定常（少なくとも、非永久的なMOがある）であり、2番目のサンプルは定常であるということです。 Prival 2008.02.27 07:45 #127 いや、元の系列が違うので、あなたのバージョンでの変換はそのまま非定常ですが、戻りが定常性につながることを数学的に証明するのは難しいですが、できると思います、でないと数学者は根拠のない、見た目の証明は認めないでしょうしね。そのためには多少の手助けが必要ですが、きっとできるようになると思います。でも、週末までにはほとんどできると思います。 Roman Kramar 2008.02.27 08:26 #128 Prival: 正確な表現ではなかったかもしれませんが、81これは4時間以内に（どちらかに）突破した場合のレベル（判定レベル）で、95％の確率でノイズによるものではないことを示します。そして、この知識はさまざまな方法で活用することができます。でも そうですね......ノイズの多い信号の特性を知らずに、ノイズを超えた差を知ってもどうしようもないですね :) 削除済み 2008.02.27 08:49 #129 Prival: いや、元の系列が違うので、あなたのバージョンでの変換はそのまま非定常ですが、戻りが定常性につながることを数学的に証明するのは難しいですが、できると思います、でないと数学者は中途半端で視覚的な証明は認めないでしょうから。そのためには多少の手助けが必要ですが、きっとできるようになると思います。週末までには出来ると思います。 いや、元のシリーズも同じで、同じ値段のシリーズなんですよ。 Сергей 2008.02.27 09:13 #130 toノースウインド Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале. また、このようなローソク足の特殊性から、正確性はあまり期待できないので...。 なお、記憶が正しければ、スペクトルの極値はあまり「変動」せず、1週間に1度くらいはチェックしていました。 を数学に グラサン、オンパレード。10 そこに（自分を引用して）。 冗談のようなものでした。そこには、こう書かれていた。:о) まーた、行き止まりか。定常性の定義そのものは...同じではない、硬直したものでもない。"プロセスが定常であるためには、m.o.等が一定でなければならない"。つまり、M.O.プロセス自体が静止している必要がある :)))バターのような... 本題はそこではありません。私は数学にはあまり詳しくないのですが、例えば、非定常過程を定常過程に変換する良い方法を見つけたとします。さて、次はどうする？何を与えてくれるのか？予測する能力？ もう一度言う、何を予測するのか、定常的なプロセスか？また、なぜ、（この場合）あなたの想像の中にしか存在しないプロセスを予測しようとするのでしょうか？その後、どのように「本番」のプロセスに移行するのか。 1...67891011121314151617181920...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
改めて申し上げるが、リターンはノイズである。それは、私たちが儲けることができるトレンド（相場を動かすもの）を見ることを妨げるものです。しかし、どのようにフィルタリングすればいいのかわからない。ほら、NZRじゃなくても、ゼロ付近で動かないし、それだけ。そして、積分を取り、ここにトレンドを...。
NorthernWindへ
あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分後くらいに、ロウソクの大きさの周期性を確認する研究を投稿すると思います。
では、H-Lも同じではないか？
この研究から得られた一つの結論は、この通貨ペアで4Hに設定するSLを81ポイント（3*SCO）と推奨していることです。欲しい人、好きな通貨ペアをダウンロードして勉強することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。
したがって、4時間足で取引する場合を除き、あまり実用性はない。
さらに悲しいのは、この推定がTPにも同様に有効であることです。
この研究から得られた一つの結論は、この通貨ペアで4Hに設定するSLを81ポイント（3*SCO）と推奨していることです。欲しい人、好きな通貨ペアをダウンロードして勉強することができます。プログラムや計算について不明な点があれば、Skypeでご連絡ください。
したがって、4時間足で取引する場合を除き、あまり実用性はない。
さらに悲しいのは、この推定がTPにも同様に有効であることです。
正確に表現できていなかったかもしれませんが、81は4時間以内（どちらか一方）に突破するとレベル（判定レベル）となり、95％の確率でノイズによるものではないと判断できます。そして、この知識はさまざまな方法で活用することができます。でも
NorthernWindへ
あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分で、私はキャンドルサイズの周期的な性質を確認する研究を投稿すると思います。
では、H-Lも同じではないか？
MQLではClose(i)-Close(i+1)でノーリターンです。すなわち、バーからバーへの価格上昇の値、バーH-Lの値ではありません。数字の並びが異なるため、（通常は）異なる特性を持つ。
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あなたが提示したグラフは、数学者が求めている数値の系列ではありません。5-10分で、私はキャンドルサイズの周期的な性質を確認する研究を投稿すると思います。
では、H-Lも同じではないでしょうか？
MQLではClose(i)-Close(i+1)でノーリターンです。すなわち、バーからバーへの価格上昇の値、バーH-Lの値ではありません。
つまり、1つの同じ数列を取り上げ、それに対して2つのサンプルを引き、最初のサンプルの結果は、その数列が非定常（少なくとも、非永久的なMOがある）であり、2番目のサンプルは定常であるということです。
正確な表現ではなかったかもしれませんが、81これは4時間以内に（どちらかに）突破した場合のレベル（判定レベル）で、95％の確率でノイズによるものではないことを示します。そして、この知識はさまざまな方法で活用することができます。でも
そうですね......ノイズの多い信号の特性を知らずに、ノイズを超えた差を知ってもどうしようもないですね :)
いや、元の系列が違うので、あなたのバージョンでの変換はそのまま非定常ですが、戻りが定常性につながることを数学的に証明するのは難しいですが、できると思います、でないと数学者は中途半端で視覚的な証明は認めないでしょうから。そのためには多少の手助けが必要ですが、きっとできるようになると思います。週末までには出来ると思います。
いや、元のシリーズも同じで、同じ値段のシリーズなんですよ。
toノースウインド
Можно не просто МА а набор заранее расчитанных цифровых фильтров. Возможно, что эти самае экстремумы не сильно "гуляют" по шкале.
また、このようなローソク足の特殊性から、正確性はあまり期待できないので...。
なお、記憶が正しければ、スペクトルの極値はあまり「変動」せず、1週間に1度くらいはチェックしていました。
を数学に
冗談のようなものでした。そこには、こう書かれていた。:о)
本題はそこではありません。私は数学にはあまり詳しくないのですが、例えば、非定常過程を定常過程に変換する良い方法を見つけたとします。さて、次はどうする？何を与えてくれるのか？予測する能力？ もう一度言う、何を予測するのか、定常的なプロセスか？また、なぜ、（この場合）あなたの想像の中にしか存在しないプロセスを予測しようとするのでしょうか？その後、どのように「本番」のプロセスに移行するのか。