FR H-Volatility - ページ 39

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数理さん、こんにちは。

写真を縮小してください。モニターに収まりきらない。マウスを前後させないといけないんだ！？もちろん、とても面白いし、すべての情報を伝えようとしたことは理解できますが、でも、同じ程度ではありません:-)

 
Neutron:

問題は、ご指摘の通り以上に、分布の幅だと思うのです。


分布の幅の問題は、「全セグメントを フル ストロークで作業する」という目的を放棄することで緩和される。
 
しぼんだな、ニュートロン。前にもあったんだけど...。しかし、知的コミュニティから特に要望があれば、それは問題ない。お使いのモニターの解像度を教えてください。
 

えー、時計で試したところ、こんな感じになりました（上が天文バー、下がイコライザーバー）。

バーの 数は気にしないでください。重要なのは、この写真には2007年12月6日から12月24日までの同じストーリーが含まれていることです。

 
Mathemat:

えー、時計で試したところ、こんな感じになりました（上が天文バー、下がイコライザーバー）。

バーの数は気にしないでください。重要なのは、この写真には2007年12月6日から12月24日までの同じストーリーが含まれていることです。


あなたはバーの数は 重要ではないと主張していますが、IMHOはX軸をスケーリングすると、天文バーに対する等倍バーの前進／遅延を得ることができます。もしかしたら、何パターンかあるかもしれませんよ？あるいは、先読み・遅延は、トレンド・フラットと考えることもできるのでは？
 
あるいは、リード/ラグをトレンド/フラットと見ることもできるのでしょうか？

そう、まさにそれを期待していたのです。X軸のスケールをどうするかということです。

 
lna01:
ニュートロン

問題は、ご指摘の程度以上に、分布の幅にあると思うのです。


全セグメントを フル ストロークで作業する」という目的を放棄することで、幅寄せの問題を緩和しているのです。


ZZのすべてのスケールで分布の幅が一定であること（そしてそのすべての重要性）が、まさに上で述べた依存性を利用する方法を見つけることに失敗させたのである。

しかし、このような統計的依存性がある以上、ZZセグメントの継続時間を詮索しても意味がなく、ZZの大きさを調べれば十分だというのが、自分なりの結論でした。

 
Yurixx:


WPのあらゆるスケールで分布幅が一定であること（とその万能性）が、まさに上でお話した依存性を利用する方法を見出せずにいる原因となっています。

しかし、このような統計的な依存性がある以上、SPZのセグメントの期間を詮索しても意味がなく、SPZの大きさを調べれば十分だというのが、私自身の一つの結論です。

また、「統計的な目標」というアプローチも、まだ実用的な方法を見つけられていません。時間情報を使うことで、もう1つ特徴を加えることができます（GZのサイズ以外に、あまり直接的ではない方法で使っています）。
 
Mathemat:
あるいは、リード/ラグをトレンド/フラットと見ることもできるのでしょうか？

そう、まさにそれを期待していたのです。X軸のスケールをどうするかは、まだ考えないといけないですね。


そして、こんなものが出来上がりました。青色分足はアルパリから、赤色ティックはこちらからhttp://ratedata.gaincapital.com/（12月第1週 GBPUSD）

始まりと終わりが時間に対応していて、それを理解するのに半日を費やしました。一晩中この写真を見て、どこで失敗したのか考えていた。

 
Mathemat:
あるいは、リード/ラグをトレンド/フラットと見ることもできるのでしょうか？

そう、まさにそれを期待していたのです。X軸のスケールをどうするかということです。


単純にBars*TpB - Ticksを 計算するとしたら、TpBは 1バーあたりの平均ティック数でしょうか。正確には、この値を微分したもので、データムの不確かさを取り除くためのものである。エクイバルを組み立てずにやるということです。
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