テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 13 1...67891011121314151617181920...22 新しいコメント Yury Reshetov 2009.10.24 13:53 #121 FOXXXi писал(а) >> さらに掘り下げると、そんな瞬間は100回に1回しかないかもしれないし、利益を数えることを忘れてはいないはずだ。 また未殺しの熊の皮が出ますね。 計算上は100羽に1羽もいないはずの黒鳥が、群れをなして飛んでくるのですから。 削除済み 2009.10.24 14:03 #122 Reshetov >> : 私は以前から黒鳥を忘れないように習慣づけている。計算では100羽に1羽もいないはずなのに、状態では丸々1羽になってしまうのだ。 そう、群れ全体を持って、非定常列で作業し、定常列では全く運がない--それがレシェトフの数学です。 Yury Reshetov 2009.10.24 14:14 #123 FOXXXi >> : パックを持ち、非定常の列で作業し、定常の列でケツを出す、これがレシェトフの数学です。 それを意識してどうするんだ？ 少し休んでください。 Mikhail 2009.10.24 14:27 #124 フォーラムは生きている、少なくともあなたは週末に笑っていることができます :) GARCHはどちらでも機能します :)、ただボラティリティの変動幅が大きくなっただけです...。だから、創造性を発揮し、さまざまなアイデアを組み合わせるために、ポートフォリオの成長が含まれているのです。 危機に関しては、モデルは機能しますが、多くの人がその頻度にチューニングされていないことと、流動性の概念がないことが原因です。 例えば、VaRは、おそらくあなたが言いたいことで、2008年9月19日の出来事のために機能しませんでしたが、多くの銀行によると、ボラティリティは10日間予測されるからです...。 すべての銀行がそうであるわけではありませんが、優れた銀行は高い頻度を持っており、2、3四半期の業績でそれを見ることができます :)) フォクシーの書き込みは、すべてがうまくいくことを証明しているようで興味深い。 Goldtraderに賛辞を送ります。そのアプローチはうまくいっています！異常値や相関性については...根本的な理由があり、すべてに目を配る必要があります。 Sceptic Philozoff 2009.10.24 14:35 #125 ミハイル さん、こんにちは。ICQに乗る（いいアイデアがある）。今はほとんど乗っていないのですが、今、その機会が訪れました。 削除済み 2009.10.24 14:58 #126 Reshetov >> : >> 休め。 テスターを虐めてないで、黒鳥にケツを叩かれろってんだ。 Yury Reshetov 2009.10.24 15:04 #127 FOXXXi писал(а) >> テスターの拷問もやめたらどうだ？ それでも手放さないのは、いいものだから。 削除済み 2009.10.24 15:11 #128 Reshetov >> : >> とにかくいいやつだから離れない。 それが良いとは言いませんが、他の目的では「ちょっと」です。 削除済み 2009.10.24 15:14 #129 Quant >> : フォクシーは何でもかんでも動くと書いて証明しているのが面白い。彼の書き込みを見ると、どのモデルも使いこなせないという印象がある。 どこに疑問が生じたのか、具体的に示してください。 Yury Reshetov 2009.10.24 15:29 #130 FOXXXi >> : どこに疑問があるのか、具体的に示してください。 まだ誰も疑っていない。 >> 写真で見る限りでは、しっかりしたCUですね。そのまま本番に臨めます。そこにすべての疑惑が現れるのです。 1...67891011121314151617181920...22 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
FOXXXi писал(а) >>
さらに掘り下げると、そんな瞬間は100回に1回しかないかもしれないし、利益を数えることを忘れてはいないはずだ。
また未殺しの熊の皮が出ますね。
計算上は100羽に1羽もいないはずの黒鳥が、群れをなして飛んでくるのですから。
私は以前から黒鳥を忘れないように習慣づけている。計算では100羽に1羽もいないはずなのに、状態では丸々1羽になってしまうのだ。
そう、群れ全体を持って、非定常列で作業し、定常列では全く運がない--それがレシェトフの数学です。
パックを持ち、非定常の列で作業し、定常の列でケツを出す、これがレシェトフの数学です。 それを意識してどうするんだ？
少し休んでください。
フォーラムは生きている、少なくともあなたは週末に笑っていることができます :)
GARCHはどちらでも機能します :)、ただボラティリティの変動幅が大きくなっただけです...。だから、創造性を発揮し、さまざまなアイデアを組み合わせるために、ポートフォリオの成長が含まれているのです。
危機に関しては、モデルは機能しますが、多くの人がその頻度にチューニングされていないことと、流動性の概念がないことが原因です。
例えば、VaRは、おそらくあなたが言いたいことで、2008年9月19日の出来事のために機能しませんでしたが、多くの銀行によると、ボラティリティは10日間予測されるからです...。
すべての銀行がそうであるわけではありませんが、優れた銀行は高い頻度を持っており、2、3四半期の業績でそれを見ることができます :))
フォクシーの書き込みは、すべてがうまくいくことを証明しているようで興味深い。
Goldtraderに賛辞を送ります。そのアプローチはうまくいっています！異常値や相関性については...根本的な理由があり、すべてに目を配る必要があります。
>> 休め。
テスターを虐めてないで、黒鳥にケツを叩かれろってんだ。
FOXXXi писал(а) >>
テスターの拷問もやめたらどうだ？
それでも手放さないのは、いいものだから。
>> とにかくいいやつだから離れない。
それが良いとは言いませんが、他の目的では「ちょっと」です。
フォクシーは何でもかんでも動くと書いて証明しているのが面白い。彼の書き込みを見ると、どのモデルも使いこなせないという印象がある。
どこに疑問が生じたのか、具体的に示してください。
どこに疑問があるのか、具体的に示してください。
まだ誰も疑っていない。
>> 写真で見る限りでは、しっかりしたCUですね。そのまま本番に臨めます。そこにすべての疑惑が現れるのです。