テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 7 1234567891011121314...22 新しいコメント Sceptic Philozoff 2008.04.10 08:25 #61 OK、ババ・ヤーガ。内容をリフレッシュするためだけなら、やりますよ。パルドの書いた手紙すべてに賛成というわけではないが、それでも古典は尊重されるべきものだ。 Aleksandr Pak 2008.04.10 08:28 #62 Mathemat:1.フローチャートによる取引戦略の策定 .............................................. これは非常に古くからある手法で、左利き用をすべてふるい落とすのに非常に有効です。8インチフロッピーディスクのどこかに、DEC社のコンピュータでフローチャートを作成するプログラムがあるはずだ。 大人数のチームで使用。 自分の役割を果たさない人を見分けるのが非常にうまい。 一つ問題なのは、ブロック図は「自分のため」に描かれると、ブロックを減らし始め、描くこと自体が目的を失い、 すなわち情報を持たなくなることです。 もちろん、フローチャートを描くことで、98%のアイデアは、 - 骨壷の中にあるべき場所にあることを支援する聖杯の 検索で。しかし、誰が描くのか、市場が去っていく!? Igor Malcev 2008.04.10 09:47 #63 このような研究のために、「テスト・最適化管理ソフトウェア」が開発されたのです。 書籍「Mathematics」に記載されている課題に基づき、親切に教えていただきました の本(Mathematicsに感謝)には、フォワードテストを行うためのマクロプログラムが作成 されています...。 Sceptic Philozoff 2008.04.10 10:12 #64 はい、イゴール、あなたは私が覚えていた通りの人です。テストコマンダーがまだ手に入らない...。 Igor Malcev 2008.04.10 10:19 #65 Mathemat: まだ、テストコマンダーにたどり着けない...。 残念、「フィロゾフ懐疑論者」の意見を聞いてみたいものです :-) Sceptic Philozoff 2008.04.10 13:42 #66 何もしないこと」、つまり最適化と結果の評価について続けること。ここまでで、PROMのパラメータについては終了です。計算式はここでは紹介しませんが、本の94ページに載っています。これに加えて、2つの基準があります。"PROMマイナス最大利益トレード "と "PROMマイナス最大負けシリーズ "です。著者は、後者を最も信頼できる評価パラメータと呼び、最も例外的な収益シリーズの影響(「最悪の事態に備える」)を排除し、それだけで結果をランク付けすることを提案しています。 そして、すべての最適化結果の中から最適なものを探すという、よく知られた標準的な方法があります(ロバスト性を確保するためには、最適値が近い値で囲まれている必要があります)。その後、p.98-101では、完全最適化結果 全般を評価する手法を概説し、どのような場合にその結果が成功したと言えるのか、またどのような場合に成功しなかったのかを示しています。その後、テスト空間(一つの最適化されたパラメータについて、できれば平坦な極値を持つ結果の曲線である)について推論し、最適化についての予備的な章を締めくくった。 第6章はすべて実践例で、ここでも最適化までのすべてのステップを踏んでいる(含まない)。繰り返しはしないが、この章を読めばすぐに実践者に紹介できる。 第7章は、多期間・多市場テスト後に著者が推奨するフォワード分析とともに最適化されている。ここからが本番です。 1. パラメータ選択。TS効率に最大限の影響を与える(「有意な」)パラメータを選択しなければならないことは明らかである。影響が少ないものは、直した方がいい。 2.スキャン範囲の選択ここですべてが明らかになる:我々のシステムが短期的なものであり、移動平均に基づいている場合、この範囲では、それはむしろこのTFのための長期移動平均であるため、期間1000の移動平均を含めることは望ましくありません。ステップの変更 - これもすべてが明確です。ステップが増えるほど、全体の最適化に必要な時間が長くなります。また、小さすぎるステップは、より大きなフィット感をもたらすと著者は主張する。 3.データの選択。第一に十分なサンプル数(統計的妥当性)を確保すること、第二に十分広い範囲の市場環境をデータに含めることである。また、自由度数(先に述べた)も適切な基準を満たし、誤った適合に陥らないようにしなければならない。自由度は写真をご覧ください。 4.単一ランを評価する試験基準の選択。これについても議論された(例:最大利益率のシリーズがないPROM)。 5.最適化の積分結果を評価する方法の選択。第一に-統計的有意性の評価。もう一度写真を。 第二の評価方法-テストスペースによる評価写真 システムがボラティリティのブレイクアウトで取引する場合、非常に良い結果曲線が上に示されます。一律の最大値と収益性。この曲線はかなり期待できます。 さらに著者は、多市場多期間最適化について述べている。著者は、このモデルの統計的妥当性がより高いことを正当化している。正直なところ、このような最適化を行う場合、最初は1つの市場でしか機能しないのであれば、マルチマーケットという部分には疑問があります。しかし、著者はそれにもこだわりません。ポートフォリオを取引する場合、異なる市場でテストすることが不可欠である。写真 これらのテストをどのように組み合わせればいいのかは、まだよく分かっていません。おそらく、独自にやって、共通の最適を探すのでしょう。 さらに、システム効率の観点からの最適化の積分推定も考慮されている。これについては、すでに簡単に触れているので、繰り返しはしない。最適化の結果、平均的なTSの有効性が指定された収益性の基準に対応し、許容できるリスクと他の投資機会(例えば、T-bond)と比較して勝っている場合、システムは良いですし、それは最後のテストに従うことができます - フォワード分析。止まれ、休め Yury Reshetov 2008.08.27 17:07 #67 divenetz писал (а)>> 私はこの本をihtik.lib.ruのeconomyからdjvu形式でダウンロードしました。 リンク先は、http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec200 6_495.rar。 リンクが切れています。 壊れていないものを共有できる http://bigfx.ru/load/8-1-0-4 Rider 2008.08.28 06:25 #68 Mathemat писал (а)>> せめて5%の会員が、この本をダウンロードするだけでなく、読んでくれるといいのだが......。今と比べれば、テスト/最適化の質が大幅に向上する可能性があります。そうでなければ、このような果てしないダンボール・グレイルと、実生活での結果に憤慨する作者の困惑に辟易してしまう. 彼らがダウンロードし、もしかしたら読むかもしれない時、さらに多くの質問が出るでしょう ;)...ある人はコーヒーや金の数を数え始めるでしょう......。 Rider 2008.08.28 06:27 #69 男、果てしないテーマ...。 Sceptic Philozoff 2008.08.28 07:17 #70 由良 さん、リンクありがとうございます。このテーマを見るのは久しぶりです。 2ライダー:「いつ」が来るかわからないから、ありえない。 1234567891011121314...22 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
1.フローチャートによる取引戦略の策定 ..............................................
これは非常に古くからある手法で、左利き用をすべてふるい落とすのに非常に有効です。8インチフロッピーディスクのどこかに、DEC社のコンピュータでフローチャートを作成するプログラムがあるはずだ。
大人数のチームで使用。
自分の役割を果たさない人を見分けるのが非常にうまい。
一つ問題なのは、ブロック図は「自分のため」に描かれると、ブロックを減らし始め、描くこと自体が目的を失い、
すなわち情報を持たなくなることです。
もちろん、フローチャートを描くことで、98%のアイデアは、
- 骨壷の中にあるべき場所にあることを支援する聖杯の 検索で。しかし、誰が描くのか、市場が去っていく!?
このような研究のために、「テスト・最適化管理ソフトウェア」が開発されたのです。
書籍「Mathematics」に記載されている課題に基づき、親切に教えていただきました
の本(Mathematicsに感謝)には、フォワードテストを行うためのマクロプログラムが作成 されています...。
残念、「フィロゾフ懐疑論者」の意見を聞いてみたいものです :-)
何もしないこと」、つまり最適化と結果の評価について続けること。ここまでで、PROMのパラメータについては終了です。計算式はここでは紹介しませんが、本の94ページに載っています。これに加えて、2つの基準があります。"PROMマイナス最大利益トレード "と "PROMマイナス最大負けシリーズ "です。著者は、後者を最も信頼できる評価パラメータと呼び、最も例外的な収益シリーズの影響(「最悪の事態に備える」)を排除し、それだけで結果をランク付けすることを提案しています。
そして、すべての最適化結果の中から最適なものを探すという、よく知られた標準的な方法があります(ロバスト性を確保するためには、最適値が近い値で囲まれている必要があります)。その後、p.98-101では、完全最適化結果 全般を評価する手法を概説し、どのような場合にその結果が成功したと言えるのか、またどのような場合に成功しなかったのかを示しています。その後、テスト空間(一つの最適化されたパラメータについて、できれば平坦な極値を持つ結果の曲線である)について推論し、最適化についての予備的な章を締めくくった。
第6章はすべて実践例で、ここでも最適化までのすべてのステップを踏んでいる(含まない)。繰り返しはしないが、この章を読めばすぐに実践者に紹介できる。
第7章は、多期間・多市場テスト後に著者が推奨するフォワード分析とともに最適化されている。ここからが本番です。
1. パラメータ選択。TS効率に最大限の影響を与える(「有意な」)パラメータを選択しなければならないことは明らかである。影響が少ないものは、直した方がいい。
2.スキャン範囲の選択ここですべてが明らかになる:我々のシステムが短期的なものであり、移動平均に基づいている場合、この範囲では、それはむしろこのTFのための長期移動平均であるため、期間1000の移動平均を含めることは望ましくありません。ステップの変更 - これもすべてが明確です。ステップが増えるほど、全体の最適化に必要な時間が長くなります。また、小さすぎるステップは、より大きなフィット感をもたらすと著者は主張する。
3.データの選択。第一に十分なサンプル数(統計的妥当性)を確保すること、第二に十分広い範囲の市場環境をデータに含めることである。また、自由度数(先に述べた)も適切な基準を満たし、誤った適合に陥らないようにしなければならない。自由度は写真をご覧ください。
4.単一ランを評価する試験基準の選択。これについても議論された(例:最大利益率のシリーズがないPROM)。
5.最適化の積分結果を評価する方法の選択。第一に-統計的有意性の評価。もう一度写真を。
第二の評価方法-テストスペースによる評価写真
システムがボラティリティのブレイクアウトで取引する場合、非常に良い結果曲線が上に示されます。一律の最大値と収益性。この曲線はかなり期待できます。
さらに著者は、多市場多期間最適化について述べている。著者は、このモデルの統計的妥当性がより高いことを正当化している。正直なところ、このような最適化を行う場合、最初は1つの市場でしか機能しないのであれば、マルチマーケットという部分には疑問があります。しかし、著者はそれにもこだわりません。ポートフォリオを取引する場合、異なる市場でテストすることが不可欠である。写真
これらのテストをどのように組み合わせればいいのかは、まだよく分かっていません。おそらく、独自にやって、共通の最適を探すのでしょう。
さらに、システム効率の観点からの最適化の積分推定も考慮されている。これについては、すでに簡単に触れているので、繰り返しはしない。最適化の結果、平均的なTSの有効性が指定された収益性の基準に対応し、許容できるリスクと他の投資機会(例えば、T-bond)と比較して勝っている場合、システムは良いですし、それは最後のテストに従うことができます - フォワード分析。止まれ、休め
私はこの本をihtik.lib.ruのeconomyからdjvu形式でダウンロードしました。
リンク先は、http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec200 6_495.rar。
リンクが切れています。
壊れていないものを共有できる http://bigfx.ru/load/8-1-0-4
せめて5%の会員が、この本をダウンロードするだけでなく、読んでくれるといいのだが......。今と比べれば、テスト/最適化の質が大幅に向上する可能性があります。そうでなければ、このような果てしないダンボール・グレイルと、実生活での結果に憤慨する作者の困惑に辟易してしまう.
彼らがダウンロードし、もしかしたら読むかもしれない時、さらに多くの質問が出るでしょう ;)...ある人はコーヒーや金の数を数え始めるでしょう......。
由良 さん、リンクありがとうございます。このテーマを見るのは久しぶりです。
2ライダー:「いつ」が来るかわからないから、ありえない。