テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 7

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OK、ババ・ヤーガ。内容をリフレッシュするためだけなら、やりますよ。パルドの書いた手紙すべてに賛成というわけではないが、それでも古典は尊重されるべきものだ。
 
Mathemat:

1.フローチャートによる取引戦略の策定 ..............................................

これは非常に古くからある手法で、左利き用をすべてふるい落とすのに非常に有効です。8インチフロッピーディスクのどこかに、DEC社のコンピュータでフローチャートを作成するプログラムがあるはずだ。
大人数のチームで使用。

自分の役割を果たさない人を見分けるのが非常にうまい。
一つ問題なのは、ブロック図は「自分のため」に描かれると、ブロックを減らし始め、描くこと自体が目的を失い、
すなわち情報を持たなくなることです。
もちろん、フローチャートを描くことで、98％のアイデアは、
- 骨壷の中にあるべき場所にあることを支援する聖杯の 検索で。しかし、誰が描くのか、市場が去っていく！？

 

このような研究のために、「テスト・最適化管理ソフトウェア」が開発されたのです。

書籍「Mathematics」に記載されている課題に基づき、親切に教えていただきました

の本（Mathematicsに感謝）には、フォワードテストを行うためのマクロプログラムが作成 されています...。

 
はい、イゴール、あなたは私が覚えていた通りの人です。テストコマンダーがまだ手に入らない...。
 
Mathemat:
まだ、テストコマンダーにたどり着けない...。

残念、「フィロゾフ懐疑論者」の意見を聞いてみたいものです :-)

 

何もしないこと」、つまり最適化と結果の評価について続けること。ここまでで、PROMのパラメータについては終了です。計算式はここでは紹介しませんが、本の94ページに載っています。これに加えて、2つの基準があります。"PROMマイナス最大利益トレード "と "PROMマイナス最大負けシリーズ "です。著者は、後者を最も信頼できる評価パラメータと呼び、最も例外的な収益シリーズの影響（「最悪の事態に備える」）を排除し、それだけで結果をランク付けすることを提案しています。


そして、すべての最適化結果の中から最適なものを探すという、よく知られた標準的な方法があります（ロバスト性を確保するためには、最適値が近い値で囲まれている必要があります）。その後、p.98-101では、完全最適化結果 全般を評価する手法を概説し、どのような場合にその結果が成功したと言えるのか、またどのような場合に成功しなかったのかを示しています。その後、テスト空間（一つの最適化されたパラメータについて、できれば平坦な極値を持つ結果の曲線である）について推論し、最適化についての予備的な章を締めくくった。


第6章はすべて実践例で、ここでも最適化までのすべてのステップを踏んでいる（含まない）。繰り返しはしないが、この章を読めばすぐに実践者に紹介できる。


第7章は、多期間・多市場テスト後に著者が推奨するフォワード分析とともに最適化されている。ここからが本番です。


1. パラメータ選択。TS効率に最大限の影響を与える（「有意な」）パラメータを選択しなければならないことは明らかである。影響が少ないものは、直した方がいい。

2.スキャン範囲の選択ここですべてが明らかになる：我々のシステムが短期的なものであり、移動平均に基づいている場合、この範囲では、それはむしろこのTFのための長期移動平均であるため、期間1000の移動平均を含めることは望ましくありません。ステップの変更 - これもすべてが明確です。ステップが増えるほど、全体の最適化に必要な時間が長くなります。また、小さすぎるステップは、より大きなフィット感をもたらすと著者は主張する。

3.データの選択。第一に十分なサンプル数（統計的妥当性）を確保すること、第二に十分広い範囲の市場環境をデータに含めることである。また、自由度数（先に述べた）も適切な基準を満たし、誤った適合に陥らないようにしなければならない。自由度は写真をご覧ください。



4.単一ランを評価する試験基準の選択。これについても議論された（例：最大利益率のシリーズがないPROM）。

5.最適化の積分結果を評価する方法の選択。第一に-統計的有意性の評価。もう一度写真を。



第二の評価方法-テストスペースによる評価写真


システムがボラティリティのブレイクアウトで取引する場合、非常に良い結果曲線が上に示されます。一律の最大値と収益性。この曲線はかなり期待できます。


さらに著者は、多市場多期間最適化について述べている。著者は、このモデルの統計的妥当性がより高いことを正当化している。正直なところ、このような最適化を行う場合、最初は1つの市場でしか機能しないのであれば、マルチマーケットという部分には疑問があります。しかし、著者はそれにもこだわりません。ポートフォリオを取引する場合、異なる市場でテストすることが不可欠である。写真


これらのテストをどのように組み合わせればいいのかは、まだよく分かっていません。おそらく、独自にやって、共通の最適を探すのでしょう。


さらに、システム効率の観点からの最適化の積分推定も考慮されている。これについては、すでに簡単に触れているので、繰り返しはしない。最適化の結果、平均的なTSの有効性が指定された収益性の基準に対応し、許容できるリスクと他の投資機会（例えば、T-bond）と比較して勝っている場合、システムは良いですし、それは最後のテストに従うことができます - フォワード分析。止まれ、休め

 
divenetz писал (а)>>
私はこの本をihtik.lib.ruのeconomyからdjvu形式でダウンロードしました。
リンク先は、http://ihtik.lib.ru/economy_21dec2006/economy_21dec200 6_495.rar。


リンクが切れています。



壊れていないものを共有できる http://bigfx.ru/load/8-1-0-4

 
Mathemat писал (а)>>
せめて5％の会員が、この本をダウンロードするだけでなく、読んでくれるといいのだが......。今と比べれば、テスト/最適化の質が大幅に向上する可能性があります。そうでなければ、このような果てしないダンボール・グレイルと、実生活での結果に憤慨する作者の困惑に辟易してしまう．

彼らがダウンロードし、もしかしたら読むかもしれない時、さらに多くの質問が出るでしょう ;)...ある人はコーヒーや金の数を数え始めるでしょう......。

 
男、果てしないテーマ...。
 

由良 さん、リンクありがとうございます。このテーマを見るのは久しぶりです。

2ライダー：「いつ」が来るかわからないから、ありえない。

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