テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 21 1...141516171819202122 新しいコメント Alexander Sevastyanov 2009.10.25 12:24 #201 FOXXXi >> : ...この1年、負けトレードは一度もない。 閉店したのは何件目？ 削除済み 2009.10.25 12:28 #202 goldtrader >> : >> 閉店数は？ >> 127ですが、もちろんこれが継続される保証はありません。 Mikhail 2009.10.25 12:42 #203 FOXXXi писал(а)>> リスクという概念 ではなく、実際の損失と付き合ってきた、それでいいんだ、統計的に優位性の高い利益と同じように自然なことなんだ。 この1年間、負けトレードは1度もない。 今度は「本」という言葉にすがりついて大騒ぎするのか。 要するにお前からは無理なんだよ。 1.片方の足のデフォルトリスクと信用リスクの増加。 2. 一般的な料金の引き上げ。 3. 直接取引コストが高い。自己の注文に対する市場の感応度が高い/流動性が低い。 4. 相関リスク。平均値に対する総損失の特性。 他にもありますが、もう興味を持たれることはないでしょうから、主なものを挙げておきます。 上記のリスクを「前向きに」評価したとは考えにくいのではないでしょうか。 削除済み 2009.10.25 12:55 #204 Quant >> : 要するに、プレイヤーであるあなたには無理ということです。 1.片方の足のデフォルトリスクと信用リスクの増加。 2. 一般的な料金の引き上げ。 3. 直接取引コストの増加。自己の注文に対する市場の感応度の増加/流動性の低下。 4. 相関リスク。平均値に対する総損失の特性。 他にもいろいろありますが、もう興味を持つことはないでしょう。 はい、損失は低st.devで4）と3）であった。そして、彼らは古典的な裁定取引にはリスクがないことを言う、彼らはあまりにもあります。 Mikhail 2009.10.25 13:03 #205 FOXXXi писал(а)>> ありがとうございます。でも、 FOXXXiという生徒はすでに試験に 合格しています。そう、低st.devで4)と3)の損失があった。そして、古典的裁定取引にはリスクが ないと言われるが、それもある。次は、すべてを一度に捨てられる、どこを見ても、すべてのリスクがある。 チャンスを逃さないこと。 そのためには、時間内に出かけて帰ってくる技術が必要です。 Sceptic Philozoff 2009.10.25 13:03 #206 最初の3点は理解できる、私たちの手に負えないことだ。しかし、4点目は、モデルの不備です。つまり、I(0)のテストが十分でなかったということです。ノーベル賞受賞者たちが、定常性仮説の有意性について統計的な基準を示さなかったとは思えません。 Mikhail 2009.10.25 13:09 #207 Mathemat писал(а)>> 最初の3点は理解できる、私たちの手に負えないことだ。しかし、4点目は、モデルの不備です。 つまり、I(0)のテストが十分でなかったということです。ノーベル賞受賞者たちが、定常性仮説の有意性について統計的な基準を示さなかったとは思えません。 を追加させてください。 相関リスクは、例えば、多変量Garchモデルなどを用いてモデル化することができる。 もヘッジされています。 Alexander Sevastyanov 2009.10.25 13:14 #208 Quant >> : 4.相関リスク。平均値に対するリターンの特性の全損失。 それを直接体験できる "喜び "を味わった。 そして、その手法の重厚さを信じ、時間的なロスを嫌う同僚が、実はGMの凋落に負けてしまったのだ。 Леонид 2009.10.25 13:42 #209 FOXXXi писал(а)>> 自分に有利になるように破り捨てた。 私は事実を書きました。事実以外の何ものでもありません。残念ながら、事実はあなたに有利なものではありません。そうなるんです。大したことはない。 FOXXXi さんが書き込みました >> またかわいそうな羊を演じているんですね。 残念ながら、そのかわいそうな羊のふりをする場所は見つかりませんでした。 FOXXXi さんが書き込みました(a) >> 無礼講ではなく、事実ともっと事実を書くべきでしょう。 事実は書きましたよ。他意はありません。事実は楽しいものではありません。でも、乗り越えられると思いますよ(^^))) FOXXXi さんが書き込みました(a) >> 改めて確認しますが、これはマンセーです。 想像力が病んでるね。アウトオブサンプルは病気でもなければ、「悪い」習慣でもない。どこからそんなことを言い出すのか、私には理解できません。わからないなら、まずどんなものか 勉強してから、オナニーとの類似性とか、いろんな臨床例を書いたらいいと思います。 FOXXXi さんが書き込みました(a) >> トラブルに巻き込まれたんですね。 とは書いていないので、伝わらなかったのですが......。 FOXXXXXi さんが書き込みました(a) >> Out-of-sample,forward などのくだりは、臨床例です。 サンプル外れをオナニーや一部の臨床疾患と比較するのは理解できない。では、その共通点をもう少し具体的に説明していただけますか？ FOXXXi wrote(a)>> さあ、TAやニューラルネットワークによるシステムを正確に見せてください、あなたがどれだけクールかを今見せてください。 どこまでもCoolであることを主張したわけではありません。それに、私はイゴール・クルートイではないのですが、あなたは彼と混同しているようですね。そして、私はあなたに何の借りもありません、神に感謝します。あなたは、Out-of-sampleとオナニーと臨床ウイルス感染症を比較した人です。だからみんな、この比較が今の時代にどれだけ関係あるのか、それが株式の傾きにどう影響するのか、気になるところですよね？ ......)))) Alexander Sevastyanov 2009.10.25 13:51 #210 あなた方は無駄な言い争いをしている。特にそのようなやり方では。 OOS(Out Of Sample)を使用するのが普通です。 科学や工学の分野では、多段階のOOSテストを意味するスライディング コントロールやブートストラップという手法が古くから知られ、適用されてきました。 方法そのものは重いのですが、その効果は疑いようがありません。 我々トレーダーにとっては、OOSで一本化するのが普通なので、少し動きが悪くなったり、全く動かないこともあります。 それでは、どうぞ。))) 1...141516171819202122 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
...この1年、負けトレードは一度もない。
閉店したのは何件目？
>> 閉店数は？
>> 127ですが、もちろんこれが継続される保証はありません。
リスクという概念 ではなく、実際の損失と付き合ってきた、それでいいんだ、統計的に優位性の高い利益と同じように自然なことなんだ。 この1年間、負けトレードは1度もない。
今度は「本」という言葉にすがりついて大騒ぎするのか。
要するにお前からは無理なんだよ。
1.片方の足のデフォルトリスクと信用リスクの増加。
2. 一般的な料金の引き上げ。
3. 直接取引コストが高い。自己の注文に対する市場の感応度が高い/流動性が低い。
4. 相関リスク。平均値に対する総損失の特性。
他にもありますが、もう興味を持たれることはないでしょうから、主なものを挙げておきます。
上記のリスクを「前向きに」評価したとは考えにくいのではないでしょうか。
要するに、プレイヤーであるあなたには無理ということです。
1.片方の足のデフォルトリスクと信用リスクの増加。
2. 一般的な料金の引き上げ。
3. 直接取引コストの増加。自己の注文に対する市場の感応度の増加/流動性の低下。
4. 相関リスク。平均値に対する総損失の特性。
他にもいろいろありますが、もう興味を持つことはないでしょう。
はい、損失は低st.devで4）と3）であった。そして、彼らは古典的な裁定取引にはリスクがないことを言う、彼らはあまりにもあります。
ありがとうございます。でも、 FOXXXiという生徒はすでに試験に 合格しています。そう、低st.devで4)と3)の損失があった。そして、古典的裁定取引にはリスクが ないと言われるが、それもある。次は、すべてを一度に捨てられる、どこを見ても、すべてのリスクがある。
チャンスを逃さないこと。
そのためには、時間内に出かけて帰ってくる技術が必要です。
最初の3点は理解できる、私たちの手に負えないことだ。しかし、4点目は、モデルの不備です。つまり、I(0)のテストが十分でなかったということです。ノーベル賞受賞者たちが、定常性仮説の有意性について統計的な基準を示さなかったとは思えません。
最初の3点は理解できる、私たちの手に負えないことだ。しかし、4点目は、モデルの不備です。 つまり、I(0)のテストが十分でなかったということです。ノーベル賞受賞者たちが、定常性仮説の有意性について統計的な基準を示さなかったとは思えません。
を追加させてください。
相関リスクは、例えば、多変量Garchモデルなどを用いてモデル化することができる。
もヘッジされています。
4.相関リスク。平均値に対するリターンの特性の全損失。
それを直接体験できる "喜び "を味わった。
そして、その手法の重厚さを信じ、時間的なロスを嫌う同僚が、実はGMの凋落に負けてしまったのだ。
私は事実を書きました。事実以外の何ものでもありません。残念ながら、事実はあなたに有利なものではありません。そうなるんです。大したことはない。
残念ながら、そのかわいそうな羊のふりをする場所は見つかりませんでした。
事実は書きましたよ。他意はありません。事実は楽しいものではありません。でも、乗り越えられると思いますよ(^^)))
想像力が病んでるね。アウトオブサンプルは病気でもなければ、「悪い」習慣でもない。どこからそんなことを言い出すのか、私には理解できません。わからないなら、まずどんなものか 勉強してから、オナニーとの類似性とか、いろんな臨床例を書いたらいいと思います。
とは書いていないので、伝わらなかったのですが......。
サンプル外れをオナニーや一部の臨床疾患と比較するのは理解できない。では、その共通点をもう少し具体的に説明していただけますか？
あなた方は無駄な言い争いをしている。特にそのようなやり方では。
OOS(Out Of Sample)を使用するのが普通です。
科学や工学の分野では、多段階のOOSテストを意味するスライディング コントロールやブートストラップという手法が古くから知られ、適用されてきました。
方法そのものは重いのですが、その効果は疑いようがありません。
我々トレーダーにとっては、OOSで一本化するのが普通なので、少し動きが悪くなったり、全く動かないこともあります。
それでは、どうぞ。)))