テストと最適化に関する素晴らしい本 - ページ 6 12345678910111213...22 新しいコメント Леонид 2008.04.09 14:34 #51 Mathemat: ヴァルマーズ、いいこと思いついたぞ。このスレッドで、わざと、面白半分に、パルドが提案することを完全に書き出してみる。とても印象的なものに仕上がるでしょう（今日、本書の下読みを終えました）。このリストは、この分野の現在の理解レベルをいかに過小評価しているかを、聖杯 メーカーに思い起こさせるものとなっている。それでも、このリストは、この本の意図するところでは、少なくとも、100％とは言わないまでも、その戦略が存在する合理的な 権利を相対的に保証していることになるのだ。リストは近日中にここに掲載される予定です。 リストはどこだ？ ......öklmnoprst......。 Sceptic Philozoff 2008.04.09 14:56 #52 ええ、その通りです。出すべきですね。LeoV さん、ご指摘ありがとうございます。 Victor Nikolaev 2008.04.09 14:58 #53 Mathemat: はい、そうですね。出すべきですね。LeoV さん、ご指摘ありがとうございます。 何かと話題が飛び交う。かなり面白くなってきました。待っている（私だけではないはず）。 Леонид 2008.04.09 14:59 #54 Vinin: 数学 ええ、確かにそうですね。出すべき。LeoV さん、ご指摘ありがとうございます。 何かと話題が飛び交う。かなり面白くなってきました。楽しみにしています（私だけではないはず）。 +1 実に興味深いテーマですね...。 Sceptic Philozoff 2008.04.09 17:02 #55 1.フローチャートの形で取引戦略を形成する。TSを擬似言語によるルール形式で定式化する。TSのコード化。 2.テスト a. 短いデータで、先に定式化したとおりのコードが実行されるかどうかをチェックする。 b. 利益とリスクのプロファイルを大まかに把握する - さまざまな市場や時間帯でのテストに基づく。 この段階は、多かれ少なかれ妥当なパラメータのもとでシステムがどのように振る舞うかを大まかに見積もるものである。システムが許容できるパラメータを示せば、最適化に移ることができます。 3.単純な最適化：オプティマイザで行っている、パラメータ範囲とステップの設定のみ。この段階では、システムから最大限の力を引き出そうとするのです。私たちは、自分たちが一番好きなオプションを選びます。 4.フォワードの分析。その重要性について、著者自身がこう書いている。 具体的にどのように実施するのかは、同書の28～31ページ、およびCh.7に記載されている。 5.システムトレード。 6.テストと実際の取引で得られた利益の比較 [またはデモでの結果が実際と大きく異ならないと信じる理由がある場合、デモで -数学]。 7.改善すること。 これらはすべて大きなステップに過ぎず、詳細に記述する必要があります。詳細は後述します。次回は、筆者の理解するテストとは何か、要件とは何かを明らかにしたいと思います。 Sceptic Philozoff 2008.04.09 17:57 #56 テストの最初の段階は、適切なテストウィンドウ、すなわちテストエリアの選択です。テストウィンドウは、1) 統計的代表性、2) 与えられた TS と市場との関連性、を確保する必要がある。 1.統計的な代表性。 まず、十分なトランザクション数である。トランザクション数がNであれば、システムパラメータ決定の標準誤差は、およそ1/MathSqrt(N+1)に等しいと考えられる。説明する。 標準誤差は、平均利得の値だけでなく、何にでも適用できる概念である。例えば - 取引の継続時間に対して。利益が出ている取引と損失が出ている取引が、テストエリア内で均等に分布していることが望ましいと思います。 次に、システムの自由度数を推定する（P.68-69）。大雑把に言えば、シグナルの数とシグナルを定義するルールの数の差である。必要な自由度の最小値の目安は、ルールの数と条件の数の和を10倍にしたもので、多少は信頼できる。5つの入出力規則とそれに対する3つの条件があるとすれば、自由度は少なくとも10*(5+3)=80でなければならない。しかし、これは超えることが望ましい最低ラインです。 さらに、テストウィンドウの中で、できるだけ多くの種類の実市場をカバーすることが望ましい。強気市場だけでテストを行えば、システムは当然強気市場だけで動作することができます。 2.テストデータは、TS 自体と市場特性に関連したものであるべきである。 この点については、筆者の推論は非常に曖昧である。その本質は、テスト時に現在の取引状況に近いデータのみを使用することにある。 第5章では5では、著者は最適な戦略を探索するさまざまな方法（遺伝的アルゴリズムを 含む）を検討していますが、これらはテスターですでに実装されているため、ここではあまり興味を持ちません。そして、89ページからは、戦略の評価方法について集中的に解説しています。そこで示された評価基準は非常に興味深いものであり、そのすべてがMT4テスターに実装されているわけではありません。初心者は粗利だけを見ることが多いが、これは最も最適な戦略評価パラメータではない。 どうやら著者は、悲観的な利益率（PROM、93-96頁参照）を最も優れた包括的基準の一つとみなしているようだ。 よし、ちょっと一休みしよう...。 Леонид 2008.04.10 07:25 #57 では、この映画はどんな映画なのでしょうか？ 何もない......。 Sceptic Philozoff 2008.04.10 08:13 #58 OK、LeoV、最後までやりますよ。飽きちゃったんですか？ P.S.これ以上は無理ということで、皆さん納得していただけたでしょうか？ 2 コリー： 5番目のリーグでは、すべての非常に取得したい、それは明らかである。でも、そんなに早く、手間もかからずにできるようにしたい...。 Prival 2008.04.10 08:19 #59 ババ・ヤーガV 面倒でなければ、じっくり読ませていただきます。 Александр 2008.04.10 08:24 #60 Mathemat: OK、LeoV、最後までやりますよ。飽きちゃったんですか？ P.S.これ以上は無理ということで、皆さん 納得していただけたでしょうか？ NO WE DON'T!!!! LeoVはすべてを知っているのかもしれません。でも、それ以外の人（特に私）は、ぜひ読みたいと思います。 12345678910111213...22 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ヴァルマーズ、いいこと思いついたぞ。このスレッドで、わざと、面白半分に、パルドが提案することを完全に書き出してみる。とても印象的なものに仕上がるでしょう（今日、本書の下読みを終えました）。このリストは、この分野の現在の理解レベルをいかに過小評価しているかを、聖杯 メーカーに思い起こさせるものとなっている。それでも、このリストは、この本の意図するところでは、少なくとも、100％とは言わないまでも、その戦略が存在する合理的な 権利を相対的に保証していることになるのだ。リストは近日中にここに掲載される予定です。
リストはどこだ？ ......öklmnoprst......。
はい、そうですね。出すべきですね。LeoV さん、ご指摘ありがとうございます。
何かと話題が飛び交う。かなり面白くなってきました。待っている（私だけではないはず）。
ええ、確かにそうですね。出すべき。LeoV さん、ご指摘ありがとうございます。
何かと話題が飛び交う。かなり面白くなってきました。楽しみにしています（私だけではないはず）。
+1 実に興味深いテーマですね...。
1.フローチャートの形で取引戦略を形成する。TSを擬似言語によるルール形式で定式化する。TSのコード化。
2.テスト
a. 短いデータで、先に定式化したとおりのコードが実行されるかどうかをチェックする。
b. 利益とリスクのプロファイルを大まかに把握する - さまざまな市場や時間帯でのテストに基づく。
この段階は、多かれ少なかれ妥当なパラメータのもとでシステムがどのように振る舞うかを大まかに見積もるものである。システムが許容できるパラメータを示せば、最適化に移ることができます。
3.単純な最適化：オプティマイザで行っている、パラメータ範囲とステップの設定のみ。この段階では、システムから最大限の力を引き出そうとするのです。私たちは、自分たちが一番好きなオプションを選びます。
4.フォワードの分析。その重要性について、著者自身がこう書いている。
具体的にどのように実施するのかは、同書の28～31ページ、およびCh.7に記載されている。
5.システムトレード。
6.テストと実際の取引で得られた利益の比較 [またはデモでの結果が実際と大きく異ならないと信じる理由がある場合、デモで -数学]。
7.改善すること。
これらはすべて大きなステップに過ぎず、詳細に記述する必要があります。詳細は後述します。次回は、筆者の理解するテストとは何か、要件とは何かを明らかにしたいと思います。
テストの最初の段階は、適切なテストウィンドウ、すなわちテストエリアの選択です。テストウィンドウは、1) 統計的代表性、2) 与えられた TS と市場との関連性、を確保する必要がある。
1.統計的な代表性。
まず、十分なトランザクション数である。トランザクション数がNであれば、システムパラメータ決定の標準誤差は、およそ1/MathSqrt(N+1)に等しいと考えられる。説明する。
標準誤差は、平均利得の値だけでなく、何にでも適用できる概念である。例えば - 取引の継続時間に対して。利益が出ている取引と損失が出ている取引が、テストエリア内で均等に分布していることが望ましいと思います。
次に、システムの自由度数を推定する（P.68-69）。大雑把に言えば、シグナルの数とシグナルを定義するルールの数の差である。必要な自由度の最小値の目安は、ルールの数と条件の数の和を10倍にしたもので、多少は信頼できる。5つの入出力規則とそれに対する3つの条件があるとすれば、自由度は少なくとも10*(5+3)=80でなければならない。しかし、これは超えることが望ましい最低ラインです。
さらに、テストウィンドウの中で、できるだけ多くの種類の実市場をカバーすることが望ましい。強気市場だけでテストを行えば、システムは当然強気市場だけで動作することができます。
2.テストデータは、TS 自体と市場特性に関連したものであるべきである。
この点については、筆者の推論は非常に曖昧である。その本質は、テスト時に現在の取引状況に近いデータのみを使用することにある。
第5章では5では、著者は最適な戦略を探索するさまざまな方法（遺伝的アルゴリズムを 含む）を検討していますが、これらはテスターですでに実装されているため、ここではあまり興味を持ちません。そして、89ページからは、戦略の評価方法について集中的に解説しています。そこで示された評価基準は非常に興味深いものであり、そのすべてがMT4テスターに実装されているわけではありません。初心者は粗利だけを見ることが多いが、これは最も最適な戦略評価パラメータではない。
どうやら著者は、悲観的な利益率（PROM、93-96頁参照）を最も優れた包括的基準の一つとみなしているようだ。
よし、ちょっと一休みしよう...。
では、この映画はどんな映画なのでしょうか？
何もない......。
OK、LeoV、最後までやりますよ。飽きちゃったんですか？
P.S.これ以上は無理ということで、皆さん納得していただけたでしょうか？
2 コリー： 5番目のリーグでは、すべての非常に取得したい、それは明らかである。でも、そんなに早く、手間もかからずにできるようにしたい...。
OK、LeoV、最後までやりますよ。飽きちゃったんですか？
P.S.これ以上は無理ということで、皆さん 納得していただけたでしょうか？
NO WE DON'T!!!!
LeoVはすべてを知っているのかもしれません。でも、それ以外の人（特に私）は、ぜひ読みたいと思います。