エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 52

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Vladislav ということで、いくつかの質問に答えてください。

2)気の利いた本をたくさん読んだら、自分が何を求めているのか忘れてしまった :)もし、位置エネルギーの関数という概念を正しく理解しているのであれば、探索の結果、位置エネルギーが変化する軌跡の方程式（値ではなく、関数！）になるので、なぜそれを探索するのかは不明です（終点達成時ではなく、移動中に！）。価格がまさにこの軌跡に沿って動くことは理解しており、この軌跡を近似する式（回帰式）は既に選択されているので、あとはこの軌跡をどれだけ近似できるかの結論だけである。でも、とにかく探してみると、2次関数が見つかるかもしれないし、Ah^2+Вх+Сという式の係数ВとСが回帰式の係数と等しい（あるいは非常に近い）なら、これは必要なチャンネルなのかもしれない、すでに疑問を感じ始めているけれども :)


はい、私もそう思って来ました。(何かを確認していて、途中で発見した）。つまり、偏差の二乗和の微分のMNC方程式を解くことで、同時に偏差の総和の最小化という問題を解決している。RMS23＞SCOの場合も同様です（少なくとも私の場合）。何か忘れていたり、混乱しているかもしれませんが。:)(
 
<br / translate="no">ごめんなさい - またアドバイザーと戦争してました - しばらくはハングアップしそうです。だから、しばらく「アストラル」に行くことになったんだ :) 。でも、今は7.6K文字列までコードを減らしました :) 。

チャンネルは、60～99.99％の間隔で高水準である。図には発散するチャンネルはありません。収束型でないチャネルがある場合、それがどんなに長くても、チャネルは突破される傾向があるため、プロジェクションをプロットする際には考慮されません - すなわち、価格がチャネル内に長くあればあるほど、その突破はより起こりやすくなります。私はその瞬間を決定する正確な基準を持っていない（私はこれまで願っています） - 私はマレーレベル、または波カウント、またはサポート/レジスタンスレベルを使用し、または何か他のものが発明されるかもしれません。
2ロッシュ 放物線についてですが、これには不快な副作用があり、実際に通過するまでは、極限を確実に特定することは不可能です。すべては、この線が2点を一様でない方法で通ることができるという、2次直線の不愉快な特徴のためである。そのため、投影図を描くにはあまり便利ではありません。ただし、ピボットポイントの通過を確認するためのものである。
だから、投影図を描くときに2次の線は使わないんです。

頑張って、良い流れを作ってください。


物理学には、入射角と反射角が等しいという単純な法則があります。不思議なことに、とてもよく効くんです:)それを使って、可能性のある電流の放物線を見つけることができるのですが、その方法はまだわかりません。
 
すみません～またEAと戦争してました～ここんとこずっと掛かりっぱなしなんです。だから、しばらく「アストラル」に行くことになったんだ :) 。でも、今は7.6K文字列までコードを減らしました :) 。<br /> translate="no">です。


私たちもその恩恵を受けていると思います :) 。
 
2Jhonny
ポテンシャルエネルギー関数という概念の意味が正しく理解できていれば、なぜそれを求めるのかがわからない......。<br/ translate="no"> しかし、どうせ探すなら、二次関数が見つかるはずで、式Ah^2+Вх+Сの係数ВとСが回帰式の係数と同じ（あるいは非常に近い）なら、もしかしたらこれが必要なチャンネルなのかもしれないと、すでに漠然とした疑問を持っていますが、どうでしょうか？

最近、私もウラジスラフの 考え方がとても気に入ったので、それを実践してみようと思ったのです。そこで、私の2セントを挿入したいと思います。1のアイデア。価格場はポテンシャルなので、ある値から別の値へ移動させる作業は、移動経路の形状に依存しない。位置エネルギーが価格と時間のスカラー関数として現れると仮定すれば、そのような場はすべてポテンシャルとなり、そのような場に働く力はポテンシャルの勾配に等しくなる。だから、ポテンシャルを仮定しても、実用上はあまり意味がないのです。2の考え方です。実際の価格の軌跡の場におけるポテンシャルエネルギーは、2次式で表すことができる。2次式 U(x,y)=A*y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x+G の最も一般的な形式です。yが価格、xが（独立変数としての）時間であることを意味する。U(x,y)がスケールファクターに定義されていることは明らかである。したがって、A=1とすることが可能である。また、原点U(x,y)は常に任意の位置に移動させることが可能である。したがって、自由項Gも無視することができる。 Отсюда: U(x,y)=y^2+B*y*x+C*x^2+D*y+E*x.各固定点では、この関数は放物線となる。その放物線の最小値に沿って価格が動く。最小値は、私的導関数U(x,y)が0に等しいという条件から得られる。dU(x,y)/dy=2y+B*x+D=0; これより、位置エネルギーの最小値を (x,y) 平面に投影した方程式が得られる： y=-(B*x+D)/2 または y=a*x+b - これが










線形回帰 方程式である。この方程式のパラメータを、現在の市場データに基づいてOLSで求める。以下は、
Vladislavの 以前の投稿からの引用です。 。
したがって、軌跡関数がある2次式で適切に表現されると仮定することができる。ほとんど単純なことだが、このような形式の品質基準関数の極限を探索することは、かなり研究されている領域である。つまり、品質基準を極端に満たしたサンプルを選択する必要がある。

軌跡関数は、私が理解する限り、位置エネルギーです。品質基準関数の極限値の探索は、私が考えていたように、積分型であるだけに最小作用原理のようなものです。それもこれも、軌道を見つけるため。しかし、私たちはすでにそれを見つけているのですしかも、パラメータの計算までしているのですそこで私も、Jhonnyの 問いかけに行き着きました。「なぜ位置エネルギーが必要なのか？私が何かを理解していないか、全てを理解していないかのどちらかです。:-)3つのアイデア最適化問題は、「品質基準を極限まで満たしたサンプルの選択」です


（Vladislav）。そして彼は、
そして、品質基準はポテンシャルエネルギーです。2次形については、何も珍しいことではありません。

単に言うことがないだけです。二次形式のポテンシャルエネルギーの最小値が常に直線であるとすれば、ポテンシャルエネルギーは何を与え、何がそのような品質基準を表すことができるのだろうか。もし、どのような軌道でも力の働きが同じなら、潜在能力は何を与えるのでしょうか？では、ある軌道が他の軌道より優れているかというと、そうではありません。

ウラジスラフ さん、私はあなたの方法論について理解できたことと理解できなかったことを述べただけです。わからないことがあれば、私のバカさ加減のせいだと思うので、許してください。何か説明していただけると、とてもありがたいです。そうでない場合も、ありがとうございました敬具
 
しかし、システムを持つこと（さらに言えば、明確な根拠を持つシステム）は、負けよりも多くの利益をもたらすはずです。後から発覚することがほとんどなのが残念です。しかし、まだ終わりではありません。すぐにすべてを自動化する予定です :)

 
一般に、自分なりの「方式」を考え出すのは、簡単とは言えませんが、そうして初めて、その仕組みや信号の解釈の仕方（正確にはなぜ、それ以外にはない）を理解することができるのです。

MTSinaを作る方がはるかに効果的です（私は今、完成しつつありますし、むしろ完成を願っています :)、皆さんもこの段階から遠くないことを願っています。

Vladislav, あなたは本当に正しい;o) 私は「スキーム」を設計し、私の意見では、最初の実行可能なExpert Advisorのバリエーションを手に入れました。このスレッドで説明されているあなたの戦略に従って作成し始めてから、この2週間で14個目のExpert Advisorとなりました;)。
そのヒストリーランの結果をご紹介します。しかし、私はあなたに完全な文を表示するつもりはない、それはある程度までエキスパート-アドバイザーの作業アルゴリズムを意味するので、あなたは正式にこのブランチで秘密情報として宣言されています。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/stat14_results.zip
Expert Advisor は、次のような原理で動作します。新しい時間帯のバーが始まると、Expert Advisor が開始されます。Expert Advisorはチャンネルを計算し、必要であればすぐにポジションに入り、Limitsを設定します。そして、次の時間足が発生した時にのみEAを起動します。このExpert AdvisorをMT4のテスターで、建値に基づくクイックメソッドでテストするために、特別に研ぎ澄まされたものです。そのため、Expert Advisorの一部の追加計算では、PRICE_OPENの価格が計算価格として使用されました。Expert Advisor のコードサイズは、手作業で開発された 4.000 行を少し超えるもので、まだ完成していません（これについては、後ほど Expert Advisor の作業方法を検討する際に対処する予定です）。Expert Advisor を起動するたびに、チャンネルの計算時間は約 2 秒になります。チャンネルを高速に計算するアルゴリズムを開発したおかげで、Expert Advisorのテスト結果を「今か今かと」待つことができるようになりました:o)。ここで紹介するデータは、P4 2.4GHzで約12時間の計算で得られたものです。ポジションに入るための厳しい基準がテストに設定された。その結果、すべてのターニングポイントが成立していたわけではないことがおわかりいただけると思います。近い将来、私たちはポジションを持つための基準を柔らかくし、Vladislavaが行ったように、計算されたリスクに応じてポジションを開くための可変ロットサイズを導入する予定です。このレポートでは、ロットサイズは5USD、レバレッジは1:200に固定されています。

追記：この件に関して、以下のことを申し上げたい。この結果は、OPTIMIZINGを使用しない最初のヒストリーで得られました。最適化を行い、その結果をもとに実際の取引を行っている人ならよくわかると思います！:o) つまり、最初のケースと2番目のケースでの戦略の根本的な違いを示しているのです。テスト時のトレードは非常に少ないように見えますが、エントリーポイント自体の質を見れば、誰もこのシステムの効率性を疑うことはないでしょう ;o)))

Vladislavさん、今回もSTRATEGYを本当にありがとうございました!!!!!!!
 
solandr、あなたがリスクMとN個の取引を通じて預金を計算するのに役立つExcelファイルを持っている:)
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zip

インパルス取引用の簡単なExpert Advisorを作ろうとしています。すべての機能はできていますが（コードサイズは300行未満）、インパルス機能はまだ書かれていません :)(300行以上はかからないと思います）。二度と戻らないように、最初からマルチフレームを敷いています。

 
もちろん、Expert Advisor自体にカスタムインジケータの 呼び出し（340行）があることを伝え忘れていましたが、インジケータはそのために書いてデバッグし、外部呼び出しに使えるようになるので問題ないです。

しかし、チャンネルを描画し、Hearstの再計算でエラーを含む無限ループは次のようになります：
//+------------------------------------------------------------------------------+ //| スクリプトプログラム開始関数 | //+--------------------------------------------------------------------------+ int start() { //---- while (!IsStopped()) { if (ChannelNotExist()) { FindChannel(); BuildChannel(firstBar,lastBar);} if (isChangedFirstOrLastBar())BuildNewChannel(firstBar,lastBar); Sleep(1000); } //---- return(0); } //+-----------------------------------------------------------------------------+.
 
実は、外部カスタムインジケータの呼び出しは不便なので、スクリプトコードに470行のVladislavaインジケータ（最終バージョン）を挿入しています。まずデバッグのとき。インジケータを呼び出すたびにログに固定されるので、不便を感じています。私はMT4に組み込まれているインジケータのみを使用しており、その呼び出しはログに記録されません。エキスパートアドバイザーには、90、95、99、99.9%の確率の分位数（すべてウラジスラバの推奨による）を計算する表形式の機能もあり、これも630行ほどで構成されている。また、Expert Advisorにはこれまで、価格チャートそのものや別ウィンドウに各種チャートを描画する機能が十分に盛り込まれていましたが、これらは取引とは直接関係がないため、EAから削除することができます。しかし、システムがデバッグモードである以上、それを行うのは時期尚早である。したがって、おそらくExpert Advisorのコードを徹底的に作り直せば、将来的には20～25％程度のコード削減が可能であり、最小限のグラフィック情報を持つ軽量版Expert Advisorを得ることができるだろう。もちろん、先生のようにExpert Advisorを1000行以下に圧縮することは不可能だと思います。それに、本当は必要ないんでしょう？

。
solandr , リスクMでN個の取引を通じて保証金を計算するためのExcelファイルを持っている :)<br/ translate="no">.
https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/optF.zi
正直なところ、そのファイルの内容は何も理解できませんでした。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。ウラジスラバ戦略の取引のリスクは、乱数発生器ではなく、信頼 区間の現在の価格位置のみで計算されるべきだと思うのです。私が理解する限り、ファイルの取引量の設定値として選択されるのは乱数発生器なのでしょうか？
 
Expert Advisorには、90、95、99、99.9%の確率の分位数（すべてVladislavaの推奨による）を計算する表形式の機能もあり、これも約630行にのぼる。


面白い...そして、私は少し異なって、この問題を解決し、正規分布関数（12行）のnete分解を発見し、2桁目に確率を考慮し、私はそれが（専門家に電流に近づく）計算を遅くすることができますわからない、それは興味深いものになるならば、私はコードの一部をレイアウトすることができます...

今のところチャンネルの計算（ハーストと二次関数なし（限り白い斑点として、約80未満のサンプルのチャンネルのインデックス> 1、だからおそらくどこかでエラー））、収束RMSの条件で最短チャンネル）は約5〜6秒かかりますが、私のDuron 800 ：）。
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