エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 55

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2ロッシュ
1)フーベルでチャンネルを作り、それを15分に減らす。Rはそのままで、RMSもあまり変わらないが、N/2は2倍になり、したがって、チャンネルのHurst指数を人為的に半分にしたことになる - それはもはや〜0.6ではなく、〜0.3だ。2) 信頼区間の違反があった場合、チャネルをリセットし、ある時点でより平坦になる（線がより広く広がり、チャネルがより長くなる）。しかし、もっと注意深く見てみると、H<0.5はむしろトレンドの反転（チャネル）よりもチャネル境界からの跳ね返りを意味するという結論に達しました。

ハーストの使い方が違うのでは？何かの事象を特定するために使うべきものではないと思います。まともなサンプルでカウントしなければならず、そのサンプルが形成されたときには手遅れになってしまう。実際、あなたが書いているように。
また、他のt/fに切り替えたときに、あるチャンネルについてHearstが同じ時間間隔で変化する場合、そのサンプル（どちらか）は満足のいくものではありません。チャンネルのハースト値は変更しないでください。もしかしたら、サンプル選びの基準として使えるかもしれませんね。
IMHO
 
1) строим канал на чсовках, потом спускаемя на 15 минутки, R осталось прежним, СКО тоже не сильно изменится, зато N/2 увелится в два раза, таким образом мы искуственно уменьшили показатель Херста в канале в два раза - он уже не ~0.6 , а ~0.3

ウラジスラフは、異なる時間軸に切り替えるとは一言も言っていない。私も異なる時間軸を駆け抜けることに意味を見出せません。問題解決のために独自のアプローチを考案されているとのことですが。


24ページで私は投稿をしました。

興味深い観察結果です。時計に最適な最寄りのチャンネルは、カーブの境界線上の15分のチャンネル（2006.06.09 01:15）です。したがって、浅い時間枠で一連のチャネルを探すか、異なる時間枠で最も近いチャネルを探すかのどちらかになります。確認したのは、15分足と30分足で最も近い最適チャンネルが現時点で同じであることです。


 
一般に、禁止されていないものはすべて許可されます。このスレッドの目的は、私の考えを述べることです。なぜなら、私にとって当たり前のことが、誰かにとっては新しい見解であり、その逆もまた然りであると、長い間確信してきたからです。だからこそ、私はいつも他人のよくわからない意見を見るようにしています。何らかの偏見によって、自分ではその意見にたどり着けないかもしれないからです（つまり、私はこの方向には絶対に掘り下げないということです）。 ですから、ウラジスラフから面白い方法論が得られただけでなく、彼自身にも新しい発見（考えてもみなかったこと）があったのではと期待しています。ある程度、ブレインストーミングを思い起こさせますね。
タスクを正しく理解することが、成功の鍵です。私は、よく知られた2つの信条をもとに、1つのシンプルなシステムを作りました。
1) 価格が予測できない。
2）トレンドは反転するよりも継続する可能性が高い。
トレンドに沿ったトレードという基本的な考え方は同じですが、これをベースに多くの堅牢なシステムを構築することができます。また、この場合の定式化が自明でないことも問題である。
 
同じスレッドの7-8ページに書いた、私のシステムのテスト結果を公開することにしました。また、M1期間1.5年の履歴（全ティック）に対するシステムテストの最適化結果もあります。その後、ペニーストックの実際の取引でシステムを稼動させたと言ったところです。2006年2月20日以降、現在までに受信したものです。https://c.mql5.com/mql4/forum/200 6/06/results.zip。
このファイルには、先に得られた最適なパラメータで、最適化されていないサンプルでテストストラテジーを実行したデータと、実際の取引データが含まれています。
カーブ形状に一定の相関があることがわかりますね。しかし、その相関が十分に高いとは言えません。また、一番困るのはカーブの向きが少し違うことです。実際の口座では損失が発生していますが、テストでは損失はほぼゼロで、このシステム（バーパラメータの現在のデータに基づいてランダムに推測するシステム）の実行可能性を証明するものとは見なせません。仮に、期間中に5回程度の停電／3～20時間のサーバーへの無接続があったため、実験結果が絶対的に信頼できるものではなかったと想像できますが、これはシステムの大きなデメリット（どんな対策をとっても何度も起こる避けられない外部事故に対する感度の高さ）しかないと思っています。この実験結果に関連して、私は次のような結論を導き出すことができる。
1.過去のデータで最適化された案件数は、将来の何かを保証するものではありません。つまり、1.5年の履歴で3600件の取引が行われ、さらに754件の取引の成功を保証することはできなかったのである。
2.テストデータと実際の取引データが大きく乖離し、許容範囲を超えた場合でも、エラーとみなすことができる。
3.そのため、「これを撮ってみたい」という希望だけでなく、それ以上の戦略に基づかないパラメータの最適化は、明らかに行き止まりであり、時間とお金のロスであると言えます。この点、穴のないフルヒストリカルデータを追い求める点は、「実際に起こったブローカー相場で、現実よりもうまく歴史をあてはめる」ゲームの必須条件と言えます;o).本当に効果のあるストラテジーは、ブローカーのサーバーにあるデータ（各TFの16kバー）ですでに結果を出し、将来的には実際の市場でも良い結果を出すと思います。サーバー上のエントリーポイントの質を見て、結論を出すだけです。ストラテジーがうまくいけば、テスターの最初のパスでそれが表示されるはずです。この場合、履歴上のN回目の取引結果を基にした単純な算術平均ではなく、何らかの論理的根拠に基づいてシステムパラメータを変更（選択）する方がより論理的である。

この結果は、3ヶ月前に私と同じように考えていた多くの人に感動を与えることができるのではないでしょうか。
とはいえ、もし私の結論が間違っていたら、論拠を示した報告書を読んでいただければ幸いです。もしかしたら、私のシステムが指定された期間内に私の預金を1.5倍にする代わりに、私のリアル口座の30％を失ったことは単なる偶然で、あと数ヶ月待てば推定利益が出たかもしれない？今のところ、この作戦でデポ急落を観察し続ける必要性に疑問を持っています。だから、この方向で実験するのはやめました。
 
2ソランドール
3点とも全くその通りだと思います。
そして、問題は、テストや最適化の質をどう高めるかではなく、戦略そのものとその実行にあるように思います。
では、なぜウラジスラフの戦略がこのような不幸な結果を招いたのかというと、やはり、その答えは実装の細部にあるような気がするのです。各戦略は一連のステップからなり、それらの累積的な正答の確率は、各ステップでの正答の確率の積に等しい。つまり、集合的な正の結果の確率を50%よりかなり高くするためには、各ステップで少なくとも90%の確率を確保する必要がある。たった1つのリンクにイーグルアイがあるだけで十分であり、トータルの確率は50％を下回ることになり、必然的に失敗となる。

ウラジスラフは、戦略実行のさまざまな段階で使用される膨大な種類の基準について、繰り返し語ってきたのを覚えているだろうか。私たちの実装では、このような基準をスキップすることで、偶然に任せています。これが、この事件全体を台無しにしている。出入り口を正しく認識するためのチャンネルをいくつも作ればいいのなら、とっくにできているはずです。初歩的な解決策への希望は置いておくべきだと思います。親切な人がやってきて、お金の印刷機をくれるという希望と同じです。

もし、あなたが賢明で、ある程度根拠のある思想を持っているならば、それを機能させ、利益を上げるためには、知的な経営でそれを補う必要があるのです。結局、車と燃料はあっても、確実な管理ができていないと、安全な運転はできないのです。
だからこそ、この状況を自主研究のチャンスととらえるべきだろう。ウラジスラフは、すべてに2年間を費やした。私たちは、彼がアイデアを共有してくれたことを根拠に、おそらく戦略まで持っていくのに必要な時間を短縮することができるでしょう。:-)
 
では、なぜウラジスラフの戦略がこのような不幸な結果を招いたのかといえば、やはり、その答えは実行の細部に求めるしかないようだ。

ウラジスラフの戦略は、逆にある種の楽観主義を刺激するものだと思いますし、少なくとも私は当面のプランとしてそれを選択しました。それに関する最初のテストは、私が26ページで公開しました。前回の投稿は、7-8ページで書いた私の戦略だけに宛てたものでした。私の戦略は、ノイズのスパイクをキャッチする戦略（ランダム推測戦略）であり、Vladislavの戦略とは全く関係ありません。

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ウラジスラフは、すべてに2年間を費やした。私たちとしては、彼が話してくれたアイデアを考えると、戦略まで持っていくのはそれ以下でしょう。:-)

実は、このスレッドのデータに基づいて私が持っている戦略のバリエーションは、まだあまり明るくないのです。Vladislavのシステムの私の変種がEURUSDで6以上の収益性を示したとすると、同じアルゴリズムでGBPUSDの 結果は0よりわずかに高いです（期間の前半はデポ成長、その後同じ損失を経験しています）。今はGBPUSDでもプラスになるように、発注アルゴリズムの改良に取り組んでいるところです。私のExpert Advisorは、異なる通貨ペアで安定した結果を得るために、実際に起動する前に一定の修正過程を経る必要があると思います。
 
一般に、禁止されていないものはすべて許可されます。このスレッドの目的は、私の考えを述べることです。なぜなら、私にとっては当たり前のことが、誰かにとっては新しい見解であり、その逆もまた然りであると、長い間確信してきたからです。だからこそ、私はいつも他人のよくわからない意見を見るようにしています。何らかの偏見によって、自分ではその意見にたどり着けないかもしれないからです（つまり、私はこの方向には絶対に掘り下げないということです）。 ですから、ウラジスラフから面白い方法論が得られただけでなく、彼自身にも新しい発見（考えてもみなかったこと）があったのではと期待しています。ある意味、ブレインストーミングを連想させますね。<br / translate="no">正しいタスクが成功の鍵です。私は、よく知られた2つの信条をもとに、あるシンプルなシステムを構築しました。
1) 価格が予測できない。
2）トレンドは反転するよりも継続する可能性が高い。
トレンドに沿ったトレードという基本的な考え方は同じですが、これをベースに多くの堅牢なシステムを構築することができます。また、この場合の定式化が自明でないことも問題である。





Roshさん、こんにちは。
もし差し支えなければ、個人的に連絡を取りたいのですが。
メールにてお問い合わせください。

敬具
アレクセイ
 
ウラジスラフの戦略は、逆にやや楽観的だと思います。少なくとも私は、当面のプランとしてそれを選択しました。26ページで最初のテストを公開しました。前回の記事は、7-8ページで書いた私の戦略に専心したものでした。私の戦略は、ノイズの中のスパイクをキャッチする戦略（ランダム推測戦略）であり、Vladislavの戦略とは何の関係もないものです。<br /> translate="no">です。

私が悪かった、わからなかったんだ。
とはいえ、私が書いたことはすべてそのままです。今日GBPUSDでゼロの結果が出た場合、明日はEURUSDでも同じことが起こるかもしれません。
ですから、知的なロジックで戦略の観念的、計算的な面を補うことは、誰にでも必要なことなのです。
 
<br /> translate="no">こんにちは、Roshさん。
もしよろしければ、個人的にお話を伺いたいのですが。
メールを教えてください。

リーズナブル。
アレクセイ





お答えします、アルパリでもスパイダーでも投資家でもワイアックでもいいので連絡先を送ってください。そのままではスパムが多いので、アドレスは教えないようにします、すみません。
 

Привет, Rosh.
Если ты не против, хотел бы пообщаться с тобой приватно.
Сообщи, пожалуйста, свой mail.

С уважением,
Алексей.





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そのままではスパムが多いので、アドレスは教えないようにします、すみません。



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