エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 53

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<br/ translate="no"> 正直、このファイルからは何も理解できません。コメントが聞けると面白いですね。ウラジスラバ戦略のトレードのリスクは、乱数発生器ではなく、信頼区間の現在の価格位置のみで計算されるべきだと思うのです。私が理解する限り、ファイルの取引量の設定値として使用されるのは乱数発生器でしょうか？
。


テスターレポートでは、利益トレードの確率は約0.9、平均利益は10pips（～1％）、平均損失は20pips（2％）であることが確認できます。アルパリで1000ドルの入金で0.1ロットで開設した場合です。つまり、ロットサイズ（リスク）を変化させれば、トレードのおおよその順序と確率のバランスを得ることができるのです。もう一度、ぶっきらぼうにF9を押すと、これらは非常に良い結果であることがわかります、それは排水することは不可能です。もちろん、今後、トレードがそうやって分配されていくのであれば、ですが。 それが、このシミュレーションの考え方です。
 
面白い...そして、私はこの問題は、正規分布関数（12行）の純分解で発見され、第二の符号に確率を考慮し、はるかに異なっていない解決、私はそれが（アプローチする専門家に）計算を遅くすることができますわからない、それは興味深いものになる場合、私はコードの一部をレイアウトすることができます...

私もALGLIB.SOURCES.RUのサイトで分位数の計算を見つけました。しかし、なぜか12本の文字列ではなく、ある機能が他の機能を計算する必要があるように見えた。以前、このスレッドに書きました。だから、このサイトで使われているやり方では、Expert Advisorの動作が遅くなってしまうと思うんです。だから、実際に同じことをする12行のコードがあれば、誰もがそれを読みたいと思うはずです。小数点以下3桁の分位表を使っています。小数点以下2桁で仕事の全体像が変わるわけではありませんが、誰にとっても便利なものになると思います。
 
標準偏差の 最大値は何ポイントですか？100個以内です。そうすると、分布の中心に近い価格チャート上のどの点にも存在する確率は1％以下、すなわち小数点以下2桁となります。だから、より高い精度は必要ないのです。
 
私は中心極限定理（参考書にはこう書いてある：ある確率変数が多数の独立成分の和として表現でき、各成分が和にわずかに寄与する場合、この和は近似的に正規分布する）の結論を理解していなかったのか、単に正規分布関数表を使って、表の値で与えられる信頼区間に SFが入る確率を求めればいいことがわかりました。

そのため、単純に分布関数の級数展開を行い、区間サイズをピップ数（k=trueの場合（つまり価格が上下に動く確率））または配給値で決定しました

double ver(bool k, double Par,int e, int b) {if(k) {Canal(PriseData,e,b)
。
Par=(Par-CanalA[0]*b-CanalA[1])/CanalA[2];} double t=MathAbs(Par); double sum=t; double x=t*t; double s=0; for( int m=3; MathAbs(s-sum)>0.0.0).01;m=m+2){t=x*t/m; s=sum; sum=sum+t;} if(Par>0)return(-0.7968*sum*MathExp(-x/2)); else return(0.7968*sum*MathExp(-x/2)); } ・・・・・・・・・。




そんなことはないだろうと思っていたのに、すっかり疑ってしまうほど......。それと、差し支えなければ、「分位数」という言葉の意味を教えてください。

 
ここでは、偏差値による確率を実用的に計算するためのレディメイドのコードを紹介します。

https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/kvantil.zip

コードでどう使うかは、推測に難くない。
 
この関数に間違いはないようなので、専門家に聞くまでは何も変更しないことにします。

機能の解説をします。
k - Parパラメータで関数に渡されるものを示すキー．
k=trueの場合、Parは価格であり、この場合、確率を計算するためのチャネルパラメータも関数に渡す必要があります。パラメータeは最後のチャンネルバー、bは最初のチャンネルバーです。
k=falseの場合、ParはRMS値で表される偏差であり、その場合、パラメータbとeは使用されない。
Canal(Data[],e,b)は、CanalA[]に得られた値を埋めて回帰量とRMSを計算する関数です。

そして、分解アルゴリズムですが、これはhttp://www.kamlit.ru/docs/aloritms/lgolist.manual.ru/maths/matstat/NormalDF/NormalDF1.php.htm のサイトから引用しました。

MathAbs(s-sum)>0.01 で、ここで必要な精度を設定することができます。
 
<br/ translate="no"> もし、ある確率変数が多数の独立した項の和として表すことができ、その各項が和にわずかな量しか寄与していなければ、その和はほぼ正規分布しています）、そして、信頼区間のcをある値で見つける確率を正規分布関数表を使って簡単に決定することができるのです。

ZSY あなたがやらないことに、私はとても驚きましたし、今はすべてを疑っています......。

ZZZY あと、「分位数」という言葉の意味を差し支えなければ教えてください。

乱数変数が大きな数の和として表現できる場合」というフレーズでは、キーワードは「大きい」です。そしてこの言葉は、要因そのものと観測回数の両方を指していると思います。実際には、例えば30本から1000本までのサンプルを扱います。この場合、正規分布ではなくスチューデント 分布を用いるのがより適切です。まさにその通りです。もっとも、おそらく正規分布でも同じものが得られるだろうが。まだテストしていません。正直なところ、あなたのコードを一目見ただけでは理解できませんでした。こんな少ないコード量で、どうやって自由度を考慮するんだ？Excelには、異なる確率や異なる自由度に対して分位数を計算するための関数が用意されています。正規分布ではなく、スチューデントの分布表を使っている（53-55頁 ブラシェフ）。分位数」というのは、ブラシェフが彼の代表的な著作の18-19ページに書いているのと同じ意味である。
 
<br / translate="no"> 正直なところ、私はあなたのコードを一見して理解することができませんでした。


上記投稿の機能説明
 
Solandr、私が覚えているスチューデントの分布の 唯一のアプリケーションは、実験室の測定値を評価することです。テルテル坊主のテストではCを取ったと記憶していますが、他のメンバーがDを取ったので、全体としては悪くなかったと思います :)
そこで、スチューデント分布の適用方法についてお聞きしたいのですが......)

ZS 残念ながら、当時のテルテルは理論的すぎて、生活の中で応用することはできませんでした。
 
そこで、スチューデント分布をどのように適用しているのか、お聞きしたいですね :)

さて、すでに上に書いたとおりです。信頼区間を 構築するための分位数を計算するだけ。他にどのような使い道があるのでしょうか？Bulashevは、まさにこの分位数を計算する方法をExcleで書きました。一般的に、私は上に投稿されたのと同じファイルを持っていますが、Studentの配布のためだけです。ここが違う。例えば30本のバーのサンプルに、数本のバーしかない場合、どうやって正規の確率分布を適用するか、考えてみてください。異なる自由度におけるスチューデント分布の分位数を比較するだけで、すべてが一度に明らかになる。
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