エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...309 新しいコメント Forex Trader 2006.05.13 19:29 #221 ウラジスラフさん、2次関数で近似したチャンネルにハースト法パラメータ計算を適用することは可能でしょうか？つまり、Sとしてはチャネル近似の推定誤差のRMSを取りますが、Rとしてはチャネル自体の最大値と最小値の従来の差分か、それ以外の何かを取ることができるのではないでしょうか？例えば、時間軸に対する二次関数の半分を上下に回して、チャネルを放物線で近似すると、x<0でy=-Ax^2、x>0でy=Ax^2のようになります。 そして、そのように人工的に配置した試料からチャネル拡散Rを取ってみてください。これで何か意味があるのでしょうか？それとも、常にハースト係数を線形回帰 チャネルにのみ、またはあなたの推奨に従ってミュービングなどで取ることが可能ですか？ Forex Trader 2006.05.15 14:45 #222 ウラジスラフさん、muvingによるHearst指数の計算は、平均化期間をどのような値にするか不明なので、ちょっと怪しげな感じがするのですが。私は、特定の計算のためのこの値は、トツの数によって何らかの形で変化するはずだと仮定しています。そんなわけで、当面は線形回帰チャネルに落ち着きました。 また、回答が遅くなり申し訳ありません。もっと早く見ていれば......時間の節約になったかもしれませんが、無駄にはなっていないかと思います。ですから、私はムービングを使ってハースト基準を読むことを提案したのではなく、標準配信からアルゴリズムを取り出し、ムービング値の代わりに必要なものを代入することを提案したのです。そのアルゴリズムでは、（まだ最後の方を見ていないのですが）サンプルの中央値という変数が1つあります。どのように見ていますか？チャンネルが水平に進むのであれば、それは問題なく、必要なものを得ることができますが、一般的なケースではそうではありません。つまり、各バーで実際の価格とその価格の予測値との差を取る必要があるのです。具体的に説明しますと、終値を ムービンで近似した場合、各バーでムービンの値と終値の差を取ればよいのです。非線形回帰の場合は、それに応じてこの回帰の値、線形であれば回帰線の値、しかし、すべてこれは各バーについて です。だから、少なくともプロジェクションの配列は必要だと書きました。各バーはそれぞれのプロジェクションを持っています。サンプル全体ではなく、その一部だけを取り出して区間を作り、それでもすべてが範囲内であれば、サンプル全体を取り出して未来への予測を立てる（外挿）のである。 頑張って、流行に乗り遅れないようにしてください。 そして、これは線形近似でも非線形近似でも、一般的なアプローチです。 Forex Trader 2006.05.15 17:09 #223 私の最後のバリエーションでは、まずサンプルに対して線形回帰式を構築し、実際のバー価格とチャネル全体に対して構築された線形回帰式との差を一度に数えます。しかし、別の計算方法で計算されているとのことですが？ そこで、私が理解する限り、御社の方法論によるHurstパラメータ算出のアルゴリズムは、以下のようになるはずです。 1.Hearstパラメータを求めたい点のサンプルを取る。例えば、わかりやすくするために、0からNまでの点のサンプルを取ってみましょう。 2.0<M<=Nの場合、0からMまでのサンプルの一部を順次取り出してみましょう。つまり、理論的には0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-Nの範囲を持つN個の試料があることになります。 3.各サンプルについて、線形回帰チャネルを構築する。私たちは、さまざまなチャンネルとその未来への予測を手に入れることができます。 4.バー Mの終値と、サンプル0-(M-1)に対して構築された線形回帰チャネルのこのバー上の投影との間の差を計算します。つまり、現在のバーを含まないPASTについてプロットされた線形回帰の投影のデータを、差分を計算するときに取るのですか？そうだろ？ 5.そして、このような差分の配列ができ、そこからRMS（S） 6 を決定する。サンプル 7 の最大値と最小値の差として R を求める。ハーストパラメータを算出する。 さて、ハーストパラメータの計算方法は正しく理解できましたか？ もし私があなたの考えを正しく理解するならば、この本の公式で与えられるハースト・パラメーターの計算方法に、非常に重要な追加をすることになると思われます。この計算の事情は重視されていない。 Forex Trader 2006.05.15 19:18 #224 はい、ただしサンプル自体は最低でも一定のバー数である必要があります。つまり、サンプルに含まれるバーの最小本数を設定します（30本程度と極めて少なく、これより少ないと誤差が大きくなりますが、実際にはピアソンの基準があります）。そして、現在のバーでの回帰を計算します。さらに、サンプル＞許容最小値であれば、まずサンプルを約2/3まで走らせ、RMSをカウントし、区間をプロットして現在位置を確認します。まだ区間内であれば，最初から全サンプルを取って，再び最後の小節までの実効値を計算する（一般的な場合は異なるだろう）．区間を構築する - 収束の場合、それは少なくとも増加してはならない ;).RMS -回帰値（この場合、終値の 値を近似するmuvingや何らかの関数で近似する場合）と各バーでの 終値との差の二乗を取ります。問題がなければ、ハーストを計算します。RMSはすでに存在しており、次に最大偏差と最小偏差を定義します。対数......次は......技。オプションとして、これは終値ではなく、例えば取引の利益であるかもしれない-そうすれば、この戦略によって利益を得ることのランダム性を評価することができる)。 頑張って、良い流れを作ってください。 Forex Trader 2006.05.15 19:30 #225 ちなみに、次のような質問もさせていただきます。私の計算では、特定のOpen, Close, High, Lowではなく、棒グラフの平均値 (O+C+H+L)/4 を取るのが良いと考えています。そうすると、すべてのパラメータがより中央に集まり、つまり予測の真の位置から上下にずれることが少なくなります。そうすると、誤差の図にサンプル中のバーの平均価格の信頼区間の 線を引き、誤差そのものを2本の線で示すだけでよいことになる。一本の線は高値によるサンプリングの誤差を、もう一本の線は安値による誤差を示す。このような表現は、信頼区間内の現在の価格位置をより便利に視覚化するものでなければならない。ウラジスラフさん、どう思いますか？それとも、単に一度、伝統的な終値をバーの基準点として選択し、それがすでに証明されているのでしょうか。 Forex Trader 2006.05.16 05:19 #226 ウラジスラフさん、http://forex.ua/forum/viewtopic.php?t=1634&postday s=0&postorder=asc&start=100、あなたのこの言葉を明確にしたいのです。 レベルに到達するまでの時間が大きいのはいつものことで、まだまだ改良が必要でしょう。 それは、レベルという概念（表記値）が、今この瞬間にしか意味を持たないということでしょうか。また、価格が移動しているチャネルがある距離を通過し、将来的に信頼区間の限界が別の場所に位置するように、レベルは自然に変化していきます。それとも、このフレーズにはもっと別の意味があったのでしょうか？例えば、この価格に到達するまでのスピードということでしょうか。もしかしてハーストのパラメータ計算のことかな？つまり、ある水準に到達しかけたものの、ハーストがトレンドの継続を示した場合、一気にとはいかないまでも、その水準は突破されるのでは？おそらく、これは信頼区間内の水準に特に関係があるのだろう。 Forex Trader 2006.05.16 10:33 #227 まだ区間内の場合 - 最初から最後のバーに全体のサンプルを取る ウラジスラフ、そして信頼区間の どのような幅は、ハーストの計算の場合だけでなく、最適なサンプルのための一般的な検索のために具体的に取るのだろうか。 90% 95% 99% 99.9% それとも、最適なサンプルを探すために、一貫して異なる信頼区間の幅を設定しているのでしょうか？例えば、90％のサンプルを検索して1つ見つかり、95％を検索してもう1つ見つかり、99.9％まで検索したのでしょうか？ あるいは、実験に基づいて、例えば信頼区間が95％より大きいサンプルは予測にほとんど役立たないので、解析の際に捨てるべきだということを発見したのですか？ それとも、2/3サンプルで構築された最初の区間よりも、それ以降に構築された区間が小さくなるはずだという事実だけを指針としているのでしょうか？ 。 少なくとも収束に伴って間隔が広がることはないはずである ;)。 それにしても、最初のインターバルを構築するときに、その幅を設定する必要がありますよね？もう一つ、計算の順序（最終的な計算時間）について。線形回帰チャネルを探索する場合、今この瞬間から過去の深いところまでサンプルを取っていくことが必要だと理解しています。収束の要件を満たすサンプル群を見つけたとする。しかし、まだカウントされていないバーがあるので、さらにカウントし、区間外のサンプルを取得する。では、これ以上の計算は無意味であり、サンプルの列挙というサイクルを終わらせることができるというのは、どういう基準で考えられるのだろうか。一見すると、最も長い成功サンプルの小節数と同じ数を数えればよいのではと想像しますが？それとも他に選択肢があるのでしょうか？例えば、一番長いサンプルの30％だけをカウントすればよいのか、それとも他の本数をカウントすればよいのか。それとも、この半年間の価格の配列全体を結果とは無関係に推定し、その後、他のオーダーの関数による価格系列の近似の計算誤差を推定するのでしょうか？例えば、すでにお話している2次関数的なものです。 他の近似関数を適用しているのか、教えてください。例えば、調和関数、指数関数、対数関数、べき乗関数（2次より高次）など？あるいは、FX市場に適用する場合、1次関数と2次関数の2つだけを適用すれば、この市場でうまく取引できるのだろうか？ Forex Trader 2006.05.16 11:04 #228 ところで、もうひとつお聞きしたいことがあります。最初に計算したところ、特定のOpen、Close、High、Lowの価格ではなく、棒グラフの平均値（O+C+H+L）/4を棒グラフの価格とした方が良いようです。そうすると、すべてのパラメータがより中央に配置され、予測の真の位置から上下にずれることが少なくなるのです。 もちろんできます。 それは、レベルという概念（その宣言値）が、今この瞬間にしか意味を持たないということでしょうか。また、価格が移動するチャネルはある程度の距離を通過し、信頼区間の限界は将来的に別の場所に位置するため、レベルの値は当然ながら変化します。 そうですね。ピボットゾーンとピボットレベルの1つが一致することで、計算の精度が大幅に向上します。 。 また、ハースト計算や最適サンプルの一般的な探索では、どの程度の信頼区間の幅を取るのでしょうか。 サンプルは99％の信頼区間を 割るまでが真実だと思います。私はまた、アカウント90と95％を取る - それはしばしばプルバックと3rdの修復の終わりです。 。 しかし、いずれにせよ、最初のインターバルを構築する際には、その幅を設定しなければなりませんね。 絶対に - 標準偏差で - 最も普遍的な方法です。 他の近似関数を使っていますか？例えば、高調波、指数、対数、べき乗（2次より高次）など？あるいは、FX市場に適用した場合、1次関数と2次関数の2つだけで取引を成功させることができるのだろうか？ いいえ - 高調波関数は2次形式の特殊なケースです。と残りの部分については - 価格フィールドの潜在的な、だけでなく、外国為替市場に関してに関する考察を参照してください - どこでも価格フィールドが可能である、つまり、利益は価格の軌道に依存しませんが、唯一の開閉位置の価格の差に。基準について-方法論的には、「価格の軌跡が潜在エネルギー汎関数を最小化すること」と書きました。詳しくは、......をご覧ください。頑張って、良い流れを作ってください。 Forex Trader 2006.05.19 09:58 #229 ウラジスラフ 原則的には、線形回帰に基づくチャンネル検索はすでに完了しています。そして今、私は先生の推奨する方法（各バーごとの予測計算）に完全に従ってハーストを計算したに違いありません。ハースト社の小節ごとの計算には、より有用な情報が含まれていると思いますので、まだ検討中ですが、実際に使ってみようと思っています。 私のスクリプトは、既約原則を満たす線形回帰チャネル、すなわち、すべてのチャネルサンプルのRMSがサンプルの2/3のRMSより小さく、99%信頼 区間の最後の1/3が非サンプリング原則であることを検出します（すべては、あなたの推奨に従っています）。しかし、今、小さな技術的な疑問が湧いてきました。今この瞬間に動作している「真の」チャンネルは複数あるため、統計学の他の分野と同様に、そのようなチャンネルの散布領域が存在する。例えば、「真の」チャンネルの1つが、期間H1における現在時刻から200本前までのサンプルに基づく線形回帰チャンネルであるとする。試料が例えば190～210barの範囲で変化していれば、上記の2つの条件は完全に満たされる。これらのサンプルのRMS値を見て、最も小さい値を選択する。貴社の戦略では、このチャンネルが予測に適用されます。 その後、別の時間枠、例えばM15に移動します。同じ時間軸で似たようなチャネルを探そうとしている。そして、次のような結果を得ることができます。M15で最適なチャンネル（歪度が最小）は、当然のように800本（200*4）のサンプルではなく、640本のサンプルで得られた線形回帰のチャンネルであるようです！（※）。つまり、タイムドメインでは、最大25％（これは最大値で、通常はこれ以下）のサンプルのばらつきがあるのです。また、このため、現時点では信頼区間の境界の定義自体に5〜10ポイント程度の違いがあります。平均バー価格（O+H+L+C）/4をサンプルとし、パターン分析は行っていないようなので、異なる時間枠で同じ時間間隔にプロットした最適なチャネル時間枠は同じになるはずですよね？それとも、そうではなく、この場合は、統計的なパラメータ推定法も適用すべきなのでしょうか？そして、最適なチャンネルの時間間隔も独自の分散を持っており、異なる時間枠での最適なチャンネルのサンプルのこの乖離を説明できるのでしょうか。 したがって、質問があります。このような場合、あなたはどうしますか？何を基準に計算されているのですか？例えば、より小さなタイムフレームで構築されたチャンネルを判断基準にするのか、あるいは異なるタイムフレームで得られたチャンネルの限界を平均化することで信頼区間の限界を追加的に推定するのか。つまり、同じチャンネルを4つのタイムフレーム（M5、M15、M30、H1）で計算すると、同じチャンネルの信頼区間の限界の平均的な推定値は、おそらく2倍の信頼性になるのではないでしょうか？そして、1つのタイムフレームで別々にチャンネルを計算するよりも、より大きな範囲で信頼できるのでしょうか？それとも、別のアプローチがあるのでしょうか？とはいえ、おそらくこの状況では何も平均化せず、すでにおっしゃられているように、最も近い適切なレベルのマレーを探すだけなのではないでしょうか？ 主な計算はどのような時間軸で行うのでしょうか？半年分のデータを30〜40秒で計算するとおっしゃっていましたね。そのタイムフレームはH1より小さくてはいけないと思いますが？そうなんですか？ Forex Trader 2006.05.19 14:07 #230 私のアルゴリズムでは、std_dev[][]は、チャンネルサンプルと投影のために計算されたRMSのテーブルです。2つ目の定数インデックスの代わりに可変インデックスが使われるようになりました。以前はプロジェクションは1つの方法でしか作成できませんでしたが、現在は複数の方法で作成できます。まだどれがいいのかわからないのですが、今のところどれも残すことにしています。 Vladislavさん、std_dev[][]配列についてアドバイスをお願いします。私の理解では、この配列はNx2の次元を持ち、Nは計算されたチャンネルの数です。 std_dev[n][0] - チャンネル n のサンプルの 2/3 の RMS 値 std_dev[n][1] - チャンネル n のサンプル全体の RMS 値（投影の RMS） それとも私の勘違いでしょうか？この配列には何か別のものが入っているのでしょうか？例えば、3番目のセル std_dev[n][2] にサンプリングの開始バー番号を入れることが可能です。 ところで、プロジェクションの構築には、標準的なもののほかに、どのようなバリアントが使えるのでしょうか？投影は近似関数とした関数を繰り返す＋信頼区間の 境界は近似関数を形で繰り返す？この分野では、他にどんなことが考えられるでしょうか。例えば、何本か前のデータを使ってプロジェクションを作ることができるとします。というのも、今この瞬間だけで予測すると、反転ゾーンに近づくと数本前に形成されたチャネルが破壊され、残りのチャネルはその間隔の限界をアンダーシュートゾーンに移動するため、この方法がより合理的であると思われます。つまり、反転ゾーンが見えていて、それに価格が接近している場合、「真」とされるチャネルのうち、2つの条件のいずれかが満たされていないことになります。この問題にはどのように対処していますか？数本前の予測も現状分析に使うのでしょうか？ 1...161718192021222324252627282930...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、回答が遅くなり申し訳ありません。もっと早く見ていれば......時間の節約になったかもしれませんが、無駄にはなっていないかと思います。ですから、私はムービングを使ってハースト基準を読むことを提案したのではなく、標準配信からアルゴリズムを取り出し、ムービング値の代わりに必要なものを代入することを提案したのです。そのアルゴリズムでは、（まだ最後の方を見ていないのですが）サンプルの中央値という変数が1つあります。どのように見ていますか？チャンネルが水平に進むのであれば、それは問題なく、必要なものを得ることができますが、一般的なケースではそうではありません。つまり、各バーで実際の価格とその価格の予測値との差を取る必要があるのです。具体的に説明しますと、終値を ムービンで近似した場合、各バーでムービンの値と終値の差を取ればよいのです。非線形回帰の場合は、それに応じてこの回帰の値、線形であれば回帰線の値、しかし、すべてこれは各バーについて です。だから、少なくともプロジェクションの配列は必要だと書きました。各バーはそれぞれのプロジェクションを持っています。サンプル全体ではなく、その一部だけを取り出して区間を作り、それでもすべてが範囲内であれば、サンプル全体を取り出して未来への予測を立てる（外挿）のである。
頑張って、流行に乗り遅れないようにしてください。
そして、これは線形近似でも非線形近似でも、一般的なアプローチです。
そこで、私が理解する限り、御社の方法論によるHurstパラメータ算出のアルゴリズムは、以下のようになるはずです。
1.Hearstパラメータを求めたい点のサンプルを取る。例えば、わかりやすくするために、0からNまでの点のサンプルを取ってみましょう。
2.0<M<=Nの場合、0からMまでのサンプルの一部を順次取り出してみましょう。つまり、理論的には0-1, 0-2, 0-3, 0-4,...0-(N-1), 0-Nの範囲を持つN個の試料があることになります。
3.各サンプルについて、線形回帰チャネルを構築する。私たちは、さまざまなチャンネルとその未来への予測を手に入れることができます。
4.バー Mの終値と、サンプル0-(M-1)に対して構築された線形回帰チャネルのこのバー上の投影との間の差を計算します。つまり、現在のバーを含まないPASTについてプロットされた線形回帰の投影のデータを、差分を計算するときに取るのですか？そうだろ？
5.そして、このような差分の配列ができ、そこからRMS（S）
6 を決定する。サンプル
7 の最大値と最小値の差として R を求める。ハーストパラメータを算出する。
さて、ハーストパラメータの計算方法は正しく理解できましたか？
もし私があなたの考えを正しく理解するならば、この本の公式で与えられるハースト・パラメーターの計算方法に、非常に重要な追加をすることになると思われます。この計算の事情は重視されていない。
頑張って、良い流れを作ってください。
それは、レベルという概念（表記値）が、今この瞬間にしか意味を持たないということでしょうか。また、価格が移動しているチャネルがある距離を通過し、将来的に信頼区間の限界が別の場所に位置するように、レベルは自然に変化していきます。それとも、このフレーズにはもっと別の意味があったのでしょうか？例えば、この価格に到達するまでのスピードということでしょうか。もしかしてハーストのパラメータ計算のことかな？つまり、ある水準に到達しかけたものの、ハーストがトレンドの継続を示した場合、一気にとはいかないまでも、その水準は突破されるのでは？おそらく、これは信頼区間内の水準に特に関係があるのだろう。
ウラジスラフ、そして信頼区間の どのような幅は、ハーストの計算の場合だけでなく、最適なサンプルのための一般的な検索のために具体的に取るのだろうか。
90%
95%
99%
99.9%
それとも、最適なサンプルを探すために、一貫して異なる信頼区間の幅を設定しているのでしょうか？例えば、90％のサンプルを検索して1つ見つかり、95％を検索してもう1つ見つかり、99.9％まで検索したのでしょうか？
あるいは、実験に基づいて、例えば信頼区間が95％より大きいサンプルは予測にほとんど役立たないので、解析の際に捨てるべきだということを発見したのですか？
それとも、2/3サンプルで構築された最初の区間よりも、それ以降に構築された区間が小さくなるはずだという事実だけを指針としているのでしょうか？
。
それにしても、最初のインターバルを構築するときに、その幅を設定する必要がありますよね？もう一つ、計算の順序（最終的な計算時間）について。線形回帰チャネルを探索する場合、今この瞬間から過去の深いところまでサンプルを取っていくことが必要だと理解しています。収束の要件を満たすサンプル群を見つけたとする。しかし、まだカウントされていないバーがあるので、さらにカウントし、区間外のサンプルを取得する。では、これ以上の計算は無意味であり、サンプルの列挙というサイクルを終わらせることができるというのは、どういう基準で考えられるのだろうか。一見すると、最も長い成功サンプルの小節数と同じ数を数えればよいのではと想像しますが？それとも他に選択肢があるのでしょうか？例えば、一番長いサンプルの30％だけをカウントすればよいのか、それとも他の本数をカウントすればよいのか。それとも、この半年間の価格の配列全体を結果とは無関係に推定し、その後、他のオーダーの関数による価格系列の近似の計算誤差を推定するのでしょうか？例えば、すでにお話している2次関数的なものです。 他の近似関数を適用しているのか、教えてください。例えば、調和関数、指数関数、対数関数、べき乗関数（2次より高次）など？あるいは、FX市場に適用する場合、1次関数と2次関数の2つだけを適用すれば、この市場でうまく取引できるのだろうか？
もちろんできます。
それは、レベルという概念（その宣言値）が、今この瞬間にしか意味を持たないということでしょうか。また、価格が移動するチャネルはある程度の距離を通過し、信頼区間の限界は将来的に別の場所に位置するため、レベルの値は当然ながら変化します。
そうですね。ピボットゾーンとピボットレベルの1つが一致することで、計算の精度が大幅に向上します。 。
また、ハースト計算や最適サンプルの一般的な探索では、どの程度の信頼区間の幅を取るのでしょうか。
サンプルは99％の信頼区間を 割るまでが真実だと思います。私はまた、アカウント90と95％を取る - それはしばしばプルバックと3rdの修復の終わりです。 。
しかし、いずれにせよ、最初のインターバルを構築する際には、その幅を設定しなければなりませんね。
絶対に - 標準偏差で - 最も普遍的な方法です。
他の近似関数を使っていますか？例えば、高調波、指数、対数、べき乗（2次より高次）など？あるいは、FX市場に適用した場合、1次関数と2次関数の2つだけで取引を成功させることができるのだろうか？
いいえ - 高調波関数は2次形式の特殊なケースです。と残りの部分については - 価格フィールドの潜在的な、だけでなく、外国為替市場に関してに関する考察を参照してください - どこでも価格フィールドが可能である、つまり、利益は価格の軌道に依存しませんが、唯一の開閉位置の価格の差に。基準について-方法論的には、「価格の軌跡が潜在エネルギー汎関数を最小化すること」と書きました。詳しくは、......をご覧ください。頑張って、良い流れを作ってください。
私のスクリプトは、既約原則を満たす線形回帰チャネル、すなわち、すべてのチャネルサンプルのRMSがサンプルの2/3のRMSより小さく、99%信頼 区間の最後の1/3が非サンプリング原則であることを検出します（すべては、あなたの推奨に従っています）。しかし、今、小さな技術的な疑問が湧いてきました。今この瞬間に動作している「真の」チャンネルは複数あるため、統計学の他の分野と同様に、そのようなチャンネルの散布領域が存在する。例えば、「真の」チャンネルの1つが、期間H1における現在時刻から200本前までのサンプルに基づく線形回帰チャンネルであるとする。試料が例えば190～210barの範囲で変化していれば、上記の2つの条件は完全に満たされる。これらのサンプルのRMS値を見て、最も小さい値を選択する。貴社の戦略では、このチャンネルが予測に適用されます。
その後、別の時間枠、例えばM15に移動します。同じ時間軸で似たようなチャネルを探そうとしている。そして、次のような結果を得ることができます。M15で最適なチャンネル（歪度が最小）は、当然のように800本（200*4）のサンプルではなく、640本のサンプルで得られた線形回帰のチャンネルであるようです！（※）。つまり、タイムドメインでは、最大25％（これは最大値で、通常はこれ以下）のサンプルのばらつきがあるのです。また、このため、現時点では信頼区間の境界の定義自体に5〜10ポイント程度の違いがあります。平均バー価格（O+H+L+C）/4をサンプルとし、パターン分析は行っていないようなので、異なる時間枠で同じ時間間隔にプロットした最適なチャネル時間枠は同じになるはずですよね？それとも、そうではなく、この場合は、統計的なパラメータ推定法も適用すべきなのでしょうか？そして、最適なチャンネルの時間間隔も独自の分散を持っており、異なる時間枠での最適なチャンネルのサンプルのこの乖離を説明できるのでしょうか。
したがって、質問があります。このような場合、あなたはどうしますか？何を基準に計算されているのですか？例えば、より小さなタイムフレームで構築されたチャンネルを判断基準にするのか、あるいは異なるタイムフレームで得られたチャンネルの限界を平均化することで信頼区間の限界を追加的に推定するのか。つまり、同じチャンネルを4つのタイムフレーム（M5、M15、M30、H1）で計算すると、同じチャンネルの信頼区間の限界の平均的な推定値は、おそらく2倍の信頼性になるのではないでしょうか？そして、1つのタイムフレームで別々にチャンネルを計算するよりも、より大きな範囲で信頼できるのでしょうか？それとも、別のアプローチがあるのでしょうか？とはいえ、おそらくこの状況では何も平均化せず、すでにおっしゃられているように、最も近い適切なレベルのマレーを探すだけなのではないでしょうか？
主な計算はどのような時間軸で行うのでしょうか？半年分のデータを30〜40秒で計算するとおっしゃっていましたね。そのタイムフレームはH1より小さくてはいけないと思いますが？そうなんですか？
Vladislavさん、std_dev[][]配列についてアドバイスをお願いします。私の理解では、この配列はNx2の次元を持ち、Nは計算されたチャンネルの数です。
std_dev[n][0] - チャンネル n のサンプルの 2/3 の RMS 値
std_dev[n][1] - チャンネル n のサンプル全体の RMS 値（投影の RMS）
それとも私の勘違いでしょうか？この配列には何か別のものが入っているのでしょうか？例えば、3番目のセル std_dev[n][2] にサンプリングの開始バー番号を入れることが可能です。
ところで、プロジェクションの構築には、標準的なもののほかに、どのようなバリアントが使えるのでしょうか？投影は近似関数とした関数を繰り返す＋信頼区間の 境界は近似関数を形で繰り返す？この分野では、他にどんなことが考えられるでしょうか。例えば、何本か前のデータを使ってプロジェクションを作ることができるとします。というのも、今この瞬間だけで予測すると、反転ゾーンに近づくと数本前に形成されたチャネルが破壊され、残りのチャネルはその間隔の限界をアンダーシュートゾーンに移動するため、この方法がより合理的であると思われます。つまり、反転ゾーンが見えていて、それに価格が接近している場合、「真」とされるチャネルのうち、2つの条件のいずれかが満たされていないことになります。この問題にはどのように対処していますか？数本前の予測も現状分析に使うのでしょうか？