エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 243 1...236237238239240241242243244245246247248249250...309 新しいコメント Forex Trader 2007.02.05 19:15 #2421 OpenやCloseの使用は、カーブを人工的に平滑化するものであり、注目すべきは自然な価格変動の構造である。そのため、OpenやCloseに移行しても、その意味が不明なままであることはもちろん、情報の喪失につながるだけである。 どんな近似も情報の損失、あるいは本質的な情報の抽出につながるが、少なくともパストゥホフの場合は近似が興味深い結果につながる。 そして、その感覚については、もちろん大きなものはないのですが、この問題でティックやミニッツバーを取るという点では、この点は必須であると思われます。しかし、ダニへの中毒は、すべての合理的な議論を超えて、実際には、分と比較してダニと過ごす追加の時間の喜びを除いて、何も悪いことではないことが想像されます...)))。 Forex Trader 2007.02.05 20:08 #2422 どんな近似も情報の損失や重要な情報の分離につながるが、少なくともパストゥホフでは、近似が興味深い結果につながるのだ。 また、パストゥホフの近似値はどこで見つけたのですか。私が理解する限り、彼の仕事は近似的なことは全くしていません。彼は、市場が裁定取引であるかどうかを評価することができ、その結果、収入を得る機会を持っている適切な特性を探し、発見しました。しかし、これをどうするかは、本論文の範囲外である。彼が引用した戦略は、いわば理論的な結果の適用性を実験的に証明したもので、つまり、実際には、何も保証するものではありません。 Forex Trader 2007.02.05 23:23 #2423 Любая апроксимация приводит к потери информации или выделению существенной, по крайней мере у Пастухова апроксимация приводит к интересным результатам. また、パストゥホフの近似値はどこで見つけたのですか。私が理解する限り、彼の仕事は近似値を全く使わない。彼は、市場がどの程度裁定取引に適しているか、つまり収益機会に恵まれているかを評価できる適切な特性を探し、見出したのである。しかし、これをどうするかは、本論文の範囲外である。彼が引用した戦略は、いわば理論的な結果の適用性を実験的に証明したもので、つまり、実際には、何も保証していないのである。 本文の1.2とされている部分、正しい呼び方がわからないのですが、カギとレンコの構文がある意味、関数の最良の近似値であることが示されています。 残念ながら、私自身は微妙なニュアンスをすべて把握しているわけではなく、多くの呼称などを知っているわけではありませんが、私の理解では、作品全体の思想的基盤は「近似性」にあると思います。私の理解では、統計的性質を通して価格系列を見ると、必然的に正規分布、あるいはそれに近いものになり、市場の効率性についての必然的な帰結が得られます。これを回避するために、統計的特性の代わりに近似値を考慮します。これは、ロシアでは科学顧問が主な無作為化機関であるという事実にもかかわらずです)) 。） 引用「この論文の主な目的は、金融資産の価格行動のモデルを構築することである...」とありますが、これは近似によって行われます。この近似値に基づいて、バリューティが構築されるというか、測定の仕方が決まってくる。価値自体は非常に安定したプロセス特性であり、したがってその価値に基づいて、何かが勝てるかどうか、それぞれどのような戦略、トレンドまたはカウンタートレンドの戦略で勝てるかどうかが決められる。 しかし、この論文は、次に何をすべきかのヒントを与えてくれる。つまり、このスレッドの冒頭で議論された、パターンの中に入ることだ。このストラテジーのレベルで何かやってみることは可能だと思いますが。 論文ではなく、彼の論文を読まれたのかもしれませんが、確かにそこでは近似の瞬間が何となく曖昧になっていますね。 Forex Trader 2007.02.06 00:15 #2424 は、CagiとRenkoの構成がある意味で関数の最良の近似であることが示される。 おっしゃるとおり、論文ではそのような近似値が使われています。ただし、「ある意味で」という言葉がポイントになります。私が理解するところでは、この近似の目的は、近似そのものではなく、やはり価格行動の統計的特性をある程度定期的に調査することです。そして、この研究の結果として、一部の市場については、このような極めて正常な分布が現れず、したがって市場は効率的ではなく、結果として裁定取引の可能性があると主張することが可能となるのである。 Pastukhovによって導入されたH-volatilityは、（裁定取引のない市場において）パラメータHから独立していることが示され、これによりすべての近似値が等しくなり、H-volatilityは基本的かつ一貫した市場特性であることが示された。さらに、近似値についてではなく、パストゥホフのスキームにおける「オープン」と「クローズ」の使い方についてお話します。ですから、もし論文で示されているように、使用されている構造が最良の近似であるなら、なぜそこから最悪のものに離れていかなければならないのでしょう。この場合、トレードで何か新しいもの、良いものを手に入れることは可能なのでしょうか？ Forex Trader 2007.02.06 00:49 #2425 価格関数を何かに置き換える、つまり労働者・農民の言葉で言えばジグザグにする。このジグザグをベースに、他のすべてがそこに導き出される。問題は、それ以外のすべてが、私たちのオリジナル価格シリーズとどのような関係があるのかということです。答えは非常に直接的で、この構成はある数の棒で近似すれば最良の近似となるからです。いわば微妙なところ、存在証明のようなもので、実際には必要ない（というか疑問だが）、しかし結果の厳密性という点では無視できない。 持続的な場合、価格系列に規則性があり、したがって裁定取引である場合、この係数は2とは異なり、2以上であれば、私が混乱していなければ、トレンド戦略が勝ち、それ以下であれば、アンチトレンド戦略が勝ちとなります。 特に、価格連鎖モデルなど、すべての作品が時間分解に基づいている場合。パストゥコフは、バリュエーション計測の観点から、これらの分解が同等であることを示しました。 この結果の物理的な意味は何でしょうか？ そして、これは私の解釈ですが、幅は平均して長さの2倍の短さなのです。すでにサポートラインを割り込み、再び上昇に転じていることを意味します。裁定取引の場合、チャネルの長さが少し長くなり、そこで利益を得ることができる。もし、打撃だけなら、幅は小さくなり、長さは変わりません。(これは私の直感的な推測です)。これはいわば、可能性のあるメリット、具体的なメリットとして確認すべきことです。 原則的に、このような重要な事柄について、すべてをまとめているネジがどのように回されているかは、常に興味深いものです。 Forex Trader 2007.02.06 12:58 #2426 ツメだけをとると、幅は小さくなり、長さはほぼ同じになります。(これは私の直感的な推測です）、したがって、新しい裁定取引の機会があるかもしれません。 つまり、同じシリーズの Closeを取れば、Pastukhovの式で計算した値が減少し（これには私も同意）、Hボラティリティが減少 するということだとお考えなのですね。そのため、アービトラージ（裁定取引）の機会があるのでは？これはこれは Forex Trader 2007.02.06 15:53 #2427 cooper123 へ Valatility equals 2*H*Nという結果の物理的な意味は？と、この構成で強調しているチャンネルのものは私の解釈で、平均でширина в два раза короче длины ... 推測する限り、次元の異なる2つの値（それぞれポイントとティック）の比較だと思うのですが、そのような比較はできないのでしょうか...。それとも、私が意味を理解していないだけでしょうか？ 以下は、「私の」相場とYurichの相場について、同時期の収益性を計算した結果です。 したがって、戦略は見積もりプロバイダーに依存すると結論づけることができますTSは、自社の証券会社によると「微調整」が必要になるそうです。 一般的に、皆さんのダニに対するカギの収益性は、私たちと一致しています。 これは喜ぶしかない Forex Trader 2007.02.06 16:22 #2428 このように、「戦略は見積もり業者次第！」と結論付けることができます。TSは証券会社によって「微調整」する必要があります。 すぐに警告したいのは、これは非常に滑りやすく、すでに行われたすべての努力を無効にし、提案されたアイデアをFX市場で使用されている他のアイデアと同等にするものであるということです。この場合の「シャープネス」と「フィッティング」は、かなり近い結果で同義と考えてよいでしょう...。 もし、他の情報パケット（バー）の形成方法を調査するときと同じ「壊れた谷」（引用プロバイダーの影響）に到達するのであれば、ティック分析を行う意味はあるのでしょうか？ Forex Trader 2007.02.06 16:59 #2429 Таким образом, можно делать вывод о зависимости стратегии от поставщика котировок! ТС придётся "затачивать" по свой ДЦ. これは、すでに行われたすべての努力を無効にし、提案されたアイデアをFXで適用される他のアイデアと同じレベルに置く、非常に滑りやすいスロープであることをすぐに警告したいです。この場合の「シャープネス」と「フィッティング」は、かなり近い結果で同義と考えてよいでしょう...。 もし、他の情報パケット（バー）の形成方法を調査するときと同じ「壊れた谷」（引用プロバイダーの影響）に到達するのであれば、ティック分析を行う意味はあるのでしょうか？ さらに、このことは、Hボラティリティが 安定した特性です。 Forex Trader 2007.02.06 17:28 #2430 何を言ってるんだ？ 明らかに、TSの収益性は、ティック間の「隠れた」関係（SP）の存在と強さ、およびこれらの関係を特定し、利用するTSの能力に依存します。その代わり、CBはACに関係なく、特定の楽器の特性である。しかし、既存のCAのストリーミングクォートのフィルタリング（MF）の方法は、経営者の好みによって異なります。したがって、TSの収益性は、2つの積分特性の時間的安定性に依存する。CBとMFです。CBの安定性はPastukhovの論文で証明されており、特定のVCに対するMFの安定性は、確かに保証はないものの、明らかである 1...236237238239240241242243244245246247248249250...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
どんな近似も情報の損失、あるいは本質的な情報の抽出につながるが、少なくともパストゥホフの場合は近似が興味深い結果につながる。
そして、その感覚については、もちろん大きなものはないのですが、この問題でティックやミニッツバーを取るという点では、この点は必須であると思われます。しかし、ダニへの中毒は、すべての合理的な議論を超えて、実際には、分と比較してダニと過ごす追加の時間の喜びを除いて、何も悪いことではないことが想像されます...)))。
また、パストゥホフの近似値はどこで見つけたのですか。私が理解する限り、彼の仕事は近似的なことは全くしていません。彼は、市場が裁定取引であるかどうかを評価することができ、その結果、収入を得る機会を持っている適切な特性を探し、発見しました。しかし、これをどうするかは、本論文の範囲外である。彼が引用した戦略は、いわば理論的な結果の適用性を実験的に証明したもので、つまり、実際には、何も保証するものではありません。
また、パストゥホフの近似値はどこで見つけたのですか。私が理解する限り、彼の仕事は近似値を全く使わない。彼は、市場がどの程度裁定取引に適しているか、つまり収益機会に恵まれているかを評価できる適切な特性を探し、見出したのである。しかし、これをどうするかは、本論文の範囲外である。彼が引用した戦略は、いわば理論的な結果の適用性を実験的に証明したもので、つまり、実際には、何も保証していないのである。
本文の1.2とされている部分、正しい呼び方がわからないのですが、カギとレンコの構文がある意味、関数の最良の近似値であることが示されています。
残念ながら、私自身は微妙なニュアンスをすべて把握しているわけではなく、多くの呼称などを知っているわけではありませんが、私の理解では、作品全体の思想的基盤は「近似性」にあると思います。私の理解では、統計的性質を通して価格系列を見ると、必然的に正規分布、あるいはそれに近いものになり、市場の効率性についての必然的な帰結が得られます。これを回避するために、統計的特性の代わりに近似値を考慮します。これは、ロシアでは科学顧問が主な無作為化機関であるという事実にもかかわらずです)) 。）
引用「この論文の主な目的は、金融資産の価格行動のモデルを構築することである...」とありますが、これは近似によって行われます。この近似値に基づいて、バリューティが構築されるというか、測定の仕方が決まってくる。価値自体は非常に安定したプロセス特性であり、したがってその価値に基づいて、何かが勝てるかどうか、それぞれどのような戦略、トレンドまたはカウンタートレンドの戦略で勝てるかどうかが決められる。
しかし、この論文は、次に何をすべきかのヒントを与えてくれる。つまり、このスレッドの冒頭で議論された、パターンの中に入ることだ。このストラテジーのレベルで何かやってみることは可能だと思いますが。
論文ではなく、彼の論文を読まれたのかもしれませんが、確かにそこでは近似の瞬間が何となく曖昧になっていますね。
おっしゃるとおり、論文ではそのような近似値が使われています。ただし、「ある意味で」という言葉がポイントになります。私が理解するところでは、この近似の目的は、近似そのものではなく、やはり価格行動の統計的特性をある程度定期的に調査することです。そして、この研究の結果として、一部の市場については、このような極めて正常な分布が現れず、したがって市場は効率的ではなく、結果として裁定取引の可能性があると主張することが可能となるのである。
Pastukhovによって導入されたH-volatilityは、（裁定取引のない市場において）パラメータHから独立していることが示され、これによりすべての近似値が等しくなり、H-volatilityは基本的かつ一貫した市場特性であることが示された。さらに、近似値についてではなく、パストゥホフのスキームにおける「オープン」と「クローズ」の使い方についてお話します。ですから、もし論文で示されているように、使用されている構造が最良の近似であるなら、なぜそこから最悪のものに離れていかなければならないのでしょう。この場合、トレードで何か新しいもの、良いものを手に入れることは可能なのでしょうか？
持続的な場合、価格系列に規則性があり、したがって裁定取引である場合、この係数は2とは異なり、2以上であれば、私が混乱していなければ、トレンド戦略が勝ち、それ以下であれば、アンチトレンド戦略が勝ちとなります。
特に、価格連鎖モデルなど、すべての作品が時間分解に基づいている場合。パストゥコフは、バリュエーション計測の観点から、これらの分解が同等であることを示しました。
この結果の物理的な意味は何でしょうか？ そして、これは私の解釈ですが、幅は平均して長さの2倍の短さなのです。すでにサポートラインを割り込み、再び上昇に転じていることを意味します。裁定取引の場合、チャネルの長さが少し長くなり、そこで利益を得ることができる。もし、打撃だけなら、幅は小さくなり、長さは変わりません。(これは私の直感的な推測です)。これはいわば、可能性のあるメリット、具体的なメリットとして確認すべきことです。 原則的に、このような重要な事柄について、すべてをまとめているネジがどのように回されているかは、常に興味深いものです。
つまり、同じシリーズの Closeを取れば、Pastukhovの式で計算した値が減少し（これには私も同意）、Hボラティリティが減少 するということだとお考えなのですね。そのため、アービトラージ（裁定取引）の機会があるのでは？これはこれは
推測する限り、次元の異なる2つの値（それぞれポイントとティック）の比較だと思うのですが、そのような比較はできないのでしょうか...。それとも、私が意味を理解していないだけでしょうか？
以下は、「私の」相場とYurichの相場について、同時期の収益性を計算した結果です。
したがって、戦略は見積もりプロバイダーに依存すると結論づけることができますTSは、自社の証券会社によると「微調整」が必要になるそうです。
一般的に、皆さんのダニに対するカギの収益性は、私たちと一致しています。
これは喜ぶしかない
すぐに警告したいのは、これは非常に滑りやすく、すでに行われたすべての努力を無効にし、提案されたアイデアをFX市場で使用されている他のアイデアと同等にするものであるということです。この場合の「シャープネス」と「フィッティング」は、かなり近い結果で同義と考えてよいでしょう...。
もし、他の情報パケット（バー）の形成方法を調査するときと同じ「壊れた谷」（引用プロバイダーの影響）に到達するのであれば、ティック分析を行う意味はあるのでしょうか？
これは、すでに行われたすべての努力を無効にし、提案されたアイデアをFXで適用される他のアイデアと同じレベルに置く、非常に滑りやすいスロープであることをすぐに警告したいです。この場合の「シャープネス」と「フィッティング」は、かなり近い結果で同義と考えてよいでしょう...。
もし、他の情報パケット（バー）の形成方法を調査するときと同じ「壊れた谷」（引用プロバイダーの影響）に到達するのであれば、ティック分析を行う意味はあるのでしょうか？
さらに、このことは、Hボラティリティが
安定した特性です。
明らかに、TSの収益性は、ティック間の「隠れた」関係（SP）の存在と強さ、およびこれらの関係を特定し、利用するTSの能力に依存します。その代わり、CBはACに関係なく、特定の楽器の特性である。しかし、既存のCAのストリーミングクォートのフィルタリング（MF）の方法は、経営者の好みによって異なります。したがって、TSの収益性は、2つの積分特性の時間的安定性に依存する。CBとMFです。CBの安定性はPastukhovの論文で証明されており、特定のVCに対するMFの安定性は、確かに保証はないものの、明らかである