エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 232

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to中性子

<br / translate="no"> 論文の著者は、厳格な数学的言語を遵守することによって、たった一つの目標を持っているのです。これにより、著者が得た結果が現実に近いものであることが保証される。


著者は、論文を守ることだけが目的だった。そして、それは何かを保証するものではありません。


セルゲイ、君は間違っている。このような代用は十分可能です。


どちらが正しいかは、これからです。:о)


アドバイスを受けながら、自分で証明書を導き出す。ぜひともよろしくお願いします。


昨日、私はそうしました。今のところ、一般的にはうまくいっていない、それが私が尋ねた理由です。

追記：この論文を元に、儲かるTCは動かないような気がしてきました。
 
...追記：この論文に基づく儲かるTCはないだろうという印象です。<br /> translate="no">。

機能しますが、特定のHの下でのみ機能します。:)
 
Neutron 25.01.07 08:05
...北風 さんのメッセージの中に、この論文には仲裁性の定義がない（http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9 18.12.2006, 10:46）、つまり、既存の証券会社の手数料でこの商品から安定した収入を得られるか得られないかを明確に判断する基準がない、と書かれていました。
P64の論文、主張2.1.1 参照。
明らかに、この戦略は不等式の右辺が0より大きい場合に利益を生む。 不等式の右辺の最後の項が小さいため無視することで、裁定可能条件が得られる。
|nt-2H|/Spread>1、ここでntはリンク（切れ目）の数に関係するジグザグの全長（ポイント）、またはリンクの平均長である。H - 分割の離散性（単位：ポイント）．スプレッドはDC手数料（ポイント）です。
例えば、nt-2H>0 であれば、H+戦略（値動きのある方に開く）、nt-2H<0 であれば、H戦略（値動きのない方に開く）を使うべきでしょう。
上記はすべて、レンコビルドにも言えることですが...。

一般的には、各取引の平均的な利回りは、以下のとおりです。
が広がりますが、そういう意味ではありません。信頼度を知ることは興味深いことです。
の境界を2Hにする。正規分布の場合は、そのような計算も可能です。
が、2Hの水は難しい。という報告もありますが、同じStudentテストでも
は、数値的に計算するのは良いのですが、方法論的には無理があります。
 
...PS: складывается у меня мнение, что не получится никакой доходной ТС на основе этого диссера.

効果はあるが、特定のHでしか使えない。:)


あなたは、自由な時間がないにもかかわらず、まだやっているのですか？密かに。:-))

Hボラティリティと2が違うこともわかった。でも、これまでは少ないデータで計算していただけでした。
 
Yurixx 25.01.07 22:52
...動作しますが、特定のHの下でのみ動作します。:)


そして、あなたは、自由な時間がないにもかかわらず、まだそれをやっているのですか？密かに。:-))

Hボラティリティと2が違うこともわかった。でも、これまでは少ないデータで計算していただけでした。

これは古い結果です。

Hボラティリティは、「大きい」区間では、通常、2倍になる傾向があります。
はH値に関係なく、理論上そうであるべきです。短い」間隔で。
H-Hurstのように、何でも見せることができる。データがかなり多いので
"ランダム "な結果（H-ボラティリティの計算）も "ランダム "です。

パストゥホフは、原則的に、異常値を持つ「市場」を見つけると述べている。
H-ボラティリティ長期的な視点で
 
パストゥホフが提案した方法による時系列分析に進む前に、KagiとRenkoの「はびこる」ために作成した数学的コードを確認してみましょう。この目的のために、残差分布関数によってEURUSD2006ティック系列に似た人工時系列を作成するが、サンプル間の接続は行わない。スキームに従ってシリーズを作成します。
X[i+1]=X[i]+sigma ここで、シグマは生成系列と同一の分布を持つ確率変数である。
したがって、アービトラビリティがゼロのWienerプロセス（VP）が存在することになる。この論文によると、このような系列の場合、値nt-2Hはゼロになる傾向があるはずである。これを確認するのです!
図をご覧ください。
左側のEURUSD ticks 2006とEPの系列の分布関数（PDF）を示しています。どちらの分布もFRの積分値は10^6で、まさにこの量の刻みがシミュレーションに使用されました。FRの形状のわずかな不一致は、シグマ構成における選択された係数の不正確さに関連しており、EPのFRの翼の「幅」の原因となっています。振幅がゼロのサンプルがないのは、元のシリーズに同じ振幅の隣接した刻みがないためである。



右側には、両列のコレログラムが表示されている。コ レ ロ グ ラ ム は 、そ の 間 の 相 関 の 度 合 い を 示 す も の で あ る こ と を 忘 れ な い で く だ さ い 。
Y[i]と元の系列（サンプルY[i]、または最初の差分：Y[i]=X[i]-X[i-1]）の Y[i-k] （kは1から希望の値（私の場合は最大100）まで）です。EPに期待されるように、どのサンプル間の相関係数もゼロになる傾向がある。だから、このシリーズは「正解」なのです。
得られた値をゼロと見なすには、どの程度ゼロに近づけるべきか」という問いに対する答えは、統計学の教科書に書かれている。私の記憶では、値は回廊 +-A*3/SQRT(n) になければなりません。ここで、A は関数 (1) を取る最大値のモジュール、n はサンプル数、この例では 10^6 です。したがって、GPは、その相関図が+-0.3%の範囲にある場合、本当にランダムウォークであると考えることができる。これは確かに真実で（図参照）、裁定取引のない市場のケースです



好奇心旺盛な方にとって興味深いのは、米ドルの一連のティックのコレログラムの見方です。私たちは見ています。結論を出せ！（頭があれば）。
私が使っているEPシリーズは、こちらで紹介しています。
https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/01/RNDusd_1.zip
続きはこちら
 
ここで、KagiとRenkoの構造をWiener時系列に適用してみよう。上図は、H= 5の場合の対応する構造を、時系列に直接重ねたものである。下は、同じ建物だが、生成シリーズを参照しない場合。
きれいですねー。



なお、かぎ型系列と連子型系列の項数は一致しない。そうあるべきなのです。パストゥホフは、論文のどこかの段階で、カギ列の長さが連子列の長さ以上になることを指摘し、それを証明したのである。
次のステップでは、組み立ての正しさを確認する必要があります。そのために、対応する図形の辺の長さの分布関数を作成する。明らかに、H=5 以下の長さを見ることはできないはずだ。かぎ型構造では、辺の長さはH=5から 無限大まで、1ポイント刻みで存在する。これは、極限がいつでも形成される可能性があるため、理解できることです。連子構造では、H=5から 無限大までの範囲で、H 点刻みで辺の長さが変化する。それもそのはずで、側面はH レベルの倍数でしか形成されないからです。
それではご紹介しましょう。



すべてがドラッグストアのようです!(勿論、それに反しない限り)FRの積分は、対応する構成における級数のメンバーの個数を与える。

ここで、Wiener過程に対する値 f(H)=nt-2Hの 振る舞いを見てみましょう。

to grans

Sergey, Wiener process graphの絵に注目してください（この投稿の最初の図です）。 原理的にそれで利益を上げることは不可能であることが証明されている（例はアービトラージフリー）のだが、目にはトレンドが見える！？ほら、トレンドはあるけれど、稼ぐのは無理！？

続きはこちら
 
私の写真をお見せしましょう、（ここにありましたhttp://forum.fxclub.org/showpost.php?p=626933&postcount=340）。

基本的には同じだが、対数目盛りはない。


理論的にはそうあるべきでしょう。


2Hは約25％の確率で出現します。そういうことなんです。
 
ここで、Wiener過程に対するf(H)=nt-2Hの 挙動を見ることができる。H 値の 全範囲でゼロと予想、図参照



やったー!!!
この理論に嘘はなく、ランダムプロセスに対する値f(H) は、提示された非平衡化値の全範囲（1〜30ポイント）でゼロ付近を「うろうろ」していることがわかります。得られた値をゼロと見なすには、どの程度ゼロに近づけるべきか」という問いに対する答えは、得られたデータを視覚的に分析することで得られるだろう。非裁定市場の裁定指数f(H) を構築したところ、モデルと同じ長さの現実の市場の時系列を分析する場合、より大きな指数f(H) を期待する権利があることが明らかになった。

f(H) の値が、同じメンバー数のモデル非裁定系列の対応する範囲を超える場合、統計的に信頼性の高い裁定取引のシグナルであると考えましょう。

このようないじり方が何に関係しているのか、北風 以外にはよくわからない。

今度はリアルタイムのシリーズを分析する番だ...。
EURUSDの一連のティックを検証してみましょう。



縦軸は1トレードの平均リターンをポイントでプロットしています。正の値は市場に沿って開く必要性を示し、負の値はそれに対して - 。この場合、連子建ての方が収益性が高いことがわかる。得られた結果の信頼性は、満足できるものであると考えることができる。30ポイントの離散性では、信頼境界は2ポイントの領域にあるが（上図参照）、実際には1トレードあたり4ポイントの収量がある。本日より、この商品で1pipの手数料で運用することが可能です。 各取引の純利益は、25ポイントの家賃分解領域で1-2ポイントです。
このストラテジーは、25pipsの値動きに対して1-2pipsの裁定利益を得る可能性を示してくれました。値動きは1日平均2～3回、年間200営業日（MTS取引時）です。つまり、3*200*2=1200ポイント/年 - 楽観的バリアント、2*200*1=400ポイント/年 - 悲観的バリアントということになる。これらはすべて、基準の安定性を条件としています。
この問題については、さらなる検討が必要です。

EURCHFでの構築結果。



このペアの最小スプレッドは2ポイントです。信用取引は、1回の取引で1～2pipsの収益性があり、15pipsのレンタルブレイクダウンが可能です。15点の範囲を平均して1日4〜5回通過している。したがって、年間4*200*2=800点となる。

EURGBPの施工実績。



このペアの最小スプレッドは1-2ポイントです。信用取引は、スプレッド13ポイントで1取引あたり1～2ポイントの収益が可能です。ツールは1日平均3〜4回、13点の範囲を通過する。したがって、年間3*200*2=600点となる。
また、家賃の分解で収益性が高いことにも注目したい。もしかしたら、この状況はすべての通貨ペアで典型的なものなのでしょうか？
 
この手法の定常性の問題に答える必要がある。この目的のために、2004年から2006年の3年間のEURUSD分足シリーズを取り、cagiとrenkoの構築のための機器の収量を推定してみましょう。図



2006年のティックと分足のシリーズで結果の分岐に注意することができます。解析の結果、この違いは、バー内履歴を無視したことによるそれぞれの構造のダイナミクスによるものであることがわかった。その結果、他のTFのkagiとrenkoの構築では、異なる結果が期待される。この問題については、さらなる調査が必要です。

1.ここで、証明される帰還基準の時間的安定性が満足のいくものであることを考えよう。

2.利回りを試算すると、一部の通貨商品では原理的に限界 利益を得ることが可能であることがわかる。

そろそろトレードのエミュレーターを書いて、得られた推定結果がTS演算に対応するようにする必要がありますね。
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