多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 - ページ 27

[hrenfx]

papaklass:

ANG3110からストップオーダーより 先に指値注文をすることを引用して回答します。

"....また、日足のような大きなスイングで、スプレッドがそれほど大きくない（それでも大きいですが）場合、儲けるのは非常に難しいです。論理的ではない値動きをする。銀行はストップが溜まっているところを見て、「ニュース」を隠れ蓑に、ストップを解除して下げるのである。トレーダーは、ニュースリリース後1分以内にペアを100ポイント動かすことができるでしょうか？それには多額の資金が必要で、中央銀行がそれを行うのです。価格操作をしてはいけないというレベルの国同士の合意も試みたが、欲が出る。そして、どんなフィルター、チャンネル、インジケータも、ただ非論理的な方向に価格を意図的に吸収することに分解される。..."

あなたの指値注文がこの騒動をどのように止めるのか、ぜひ直接見てみたいものです。:) 悪気はないんです。

ANG3110が言って いたのはそういうことではありません。私の文章は冗長ではなく、シンプルなロジックです。ロールオーバー、取引週の終わり、あるいは何か強いニュースがあった場合を例にしてみましょう。この瞬間はどうなっているのでしょうか。右は、スプレッドが広がり、時には一桁以上広がることもあります。バカなストップ・ポジションはこのクソで発動される。これはナンセンスだ。なぜなら、このような自然なスプレッド拡大は、市場参加者によるリスクの平準化だからだ（彼らは単にビッドを外すだけだ）。問題は、ブレイクアウトでないなら、なぜエントリーするのか？さらにこの時、広がったスプレッドの内側に指値注文をすれば、自分のマーケットでは奇跡的にスプレッドがかなり狭くなる。そして、ストップオーダーは機能しないかもしれません。この状況には正しいのですが、やはりそこにはブレイクアウトがないのですから。

これは多くの例の中の一つに過ぎません。非ブレイクアウトの落ち着いた相場を取りましょう。価格がストップに到達し、すぐに変化したとします。テスターではすべて問題なく、実機でも（ほぼ）問題ありません。ここで、あなたが指値注文を設定したとします（または、あなたの友人があなたのBuyStopの1pip下に0.1lotの指値注文を設定したとします）。それだ、うまくいくわけがない。

要するに、リテラシーをしっかり読めってことです。理論的にはすべて理解できても、実践して初めて修正できるのです。問題は、ECN/STPで取引している人がほとんどいないことです。最大 - シンプルなSTPです。

また、同じ理由で、取引所でクラシックストップを使うこともナンセンスです。しかし、一元化されているため、スプレッド内の限界はMMアルゴリズムのタメになることがあります。そして、その発注の影響に誰も気づかないように、ガツガツと食べてしまう。そしてFOREXでは、MMアルゴリズムが注文を見るためには、注文を出した場所と同じ場所にある必要があります。そして、この偶然はいつも実現するわけではありません。

[Vadim Konyaev]

papaklass:

ANG3110からの引用で回答する ...

このような騒乱を阻止するために、あなたのリミット・アプリケーションがどのようなものなのか、ぜひ直接見てみたいものです。:) 悪気はないんです。

市場は、あらゆるものを、あらゆる人に配慮しています。

売買注文は 短期的には価格に影響し、決済された取引は長期的には価格パフォーマンスに影響し、大量取引は速度に影響する。

[hrenfx]

ストップオーダーは仮想の注文であることを理解してください。つまり、実際の注文（指値やラ成）が送られる条件となる。ダブるどころか、どんなロジックでもいくらでもバーチャルオーダーを作ることができるのです。

if (Ask >= PriceOpen)
  OpenBUY();

BuyStop_byBIDのロジックもシンプルですが、より優れています。

if (Bid >= PriceOpen)
  OpenBUY();

実は、ブレイクアウトTSはもっと複雑なロジックを使っている。EMA（スプレッド）が一定の限界に入ると誰かが開き、誰かが別のことを思いつく。とにかく、人はある程度練習すれば、すべてわかるようになります。繰り返しになりますが、これはアルゴトレードの基本中の基本です。

追伸：OpenBUY()も仮想関数、つまり独自のアルゴリズムを持っています。誰かがプリミティブを使っている。

OrderSend(OP_BUY);

有能なアルゴトレーダーは違うものを使っている。

OrderSend(OP_BUYLIMIT, PriceOpen - MaxSlipPage); // ограничивает максимальное проскальзывание величиной MaxSlipPage. В MT4/5 такое не прокатит - 13 лет успешных разработок платформ порешали, что не нужно.

ECN/STPの開発者の中には、知識が豊富なため、経験の浅いアルゴトレーダーがぶつかりやすいように、アーキテクチャ自体にそのようなものを多く入れている人もいます。でも、本当はそういうことは、すべてアルゴトレーダーの肩にかかっているはずなんです。

[GaryKa]

hrenfx: ...BuyStop_byBIDのロジックもシンプルですが、より優れています。

SellLimit_byASK / BuyLimit_byBID というタイプの注文を、一般的な注文（保留中の注文）から取得する方法がよくわからないのですが？ここから

[hrenfx]

そのため、すべての仮想オーダーはどこかに保存され、トリガーがかかっているかどうか常にチェックされています。Ducasはこのような仮想注文を重要視し、トレードサーバーへの保存を許可しているのです。Dusはさらに進んで、カスタム仮想オーダーを書き、トレードサーバーに保存することができるようになりました。そして、一部の（アルゴトレーダー）は、誰の言うことも聞かず、取引サーバーVPS＋高速クライアント取引APIに接近し、これらの仮想注文を自分の取引ロボットに登録するのみです。

マーケットにストップオーダーは ありません。成行注文すらありません。全ては仮想のデタラメで、本物の指値注文の派生です。

[Vadim Konyaev]

GaryKa:
通常の注文からSellLimit_byASK / BuyLimit_byBID注文を取得する方法が不明なのですが？ここから

[Igor Konyashin]

DrWebのリンクチェックのページが 疑われる。

http://www.dukascopy.com/wiki/js/interface.js#Set_Conditional_Order/Limit_Order probably infected with SCRIPT.Virus

[Vasily Perepelkin]

素朴な疑問で申し訳ないのですが・・・。

bid(OHLC)+spread に対してask(OHLC) が必要なのは、前者では4d のデータ、後者では1d ?ということは、もっと情報があるのか、それとも私が見逃しているのか？

ありがとうございます。

[hrenfx]

必要な情報量は、現在使われているものよりさらに少ないというパラドックスです。それで、一番の問題はこれです。

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。

hrenfx, 2013.08.07 20:57

テストの精度を上げるために、簡単な変形を提案 しました。10万人のMQLコミュニティの中で、誰が支持したのか？誰が必要としているのか？

メスの上に座ってるトレーダーたち、みんなおかしくなっちゃったのか？テスターやオプティマイザーなどを持っている人たちが、あなたのためにここに意見を書き、証明してくれているのです。PAMMのアカウントで完全にガチガチになってるのは外ですか？効果さえあれば、お金を刻むんですね。なんと原始的な方法で、精度は必要ないのです。それとも、お金さえあれば何も欲しがらないほど、間抜けで怠惰な人間になってしまったのでしょうか？

あとは......アスクヒストリーの重要性を理論的にすら理解していないのでしょうか？クソみたいなスプレッドとダニの歴史の重要性を語るのか。 モノバリュエーターのティック履歴は99％クソ無駄 だと散々 言われ てる。考えるだけではダメなんですか？

つまり、問題は完全な無教養だけでなく、完全な受動性なのだ。それとも私がバカなのか。

[Maxim Khrolenko]

hrenfx:

必要な情報量は、現在使われているものよりさらに少ないというパラドックスです。それで、一番の問題はこれです。

つまり、問題は完全な無教養だけでなく、完全な受動性なのである。あるいは私がバカなのか。

受動性というテーマでMT5にすでに搭載されているもので満足しています。おそらく、アルゴトレーダーの90～99％も満足しているのではないでしょうか。改善を望む人はそれを書く。