MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
バーのスプレッドを格納するのはalgotraderの無知でしかない。Low_Askに置き換えるだけだろう。そして、精度はかなり向上していたはずです。
そうでしょうか。Low_Askは、この伸びしろのどの時点でもあり得ることで、その点ではちんぷんかんぷんです。
次に皆さんに質問ですが、テスターが使用するヒストリカルスプレッドはどのように計算されているのでしょうか？
そうでしょうか。Low_Askはこのセグメントのどの位置でもいい、この点では、チンコはチンコと同じである。
超正確なティックヒストリーの 問題ではありません。ほぼ全てのTCで、M1_Bid+Askとティック履歴を使った実行で、悲惨な偏差が出ます。そのために膨大な時間とコンピューティングリソースを費やすのは、非常に愚かなことです。
実務者としては、ほとんど全てのTCにおいて、M1_Bid+Askの履歴で十分すぎるほどである。また、OHLC Bid が OHLC Ask よりも早いか遅いかは関係ありません。
テスターにAskの履歴を追加するのは、開発者にとっては2行です。テストのスピードには一切影響しません。ただ、精度は向上し、多くの市場の規則性が現れる。TSの収益性はより精密に調整され、単純な入札履歴で調整される場合よりもさらに収益性が高くなる。
次の質問：テスターが使用するヒストリカルスプレッドはどのように計算されているのでしょうか？
恨みっこなしです。お互いに尊重しあいましょう。純粋に思想的な理由で、実際に人のためになることをやっている人がいる。黙っているのはやめましょう。
誰にも理解されないバカみたいな気分は楽しくない。どこかで示されたくだらないパーセンテージだけで話を聞かされるのは、まったくもって不愉快だ。
まあ、理屈はあるに越したことはないんですけどね。論理的に話す人もいるんだから、理解しないで貶めるのはやめよう。
もし、ASCストーリーの重要性を理解できない人がいたら、「理解できない」と言えばいいのです。必要ないとか言い出すんじゃないよ。
もし誰かがメタテスターが精度を最悪にすることを理解していないなら - もう一度、そう言って、理解できないと言ってください。
もしかしたら、誰かがその理由を説明してくれて、やっと理解できるかもしれません。
しかし、黙っている練習生は、控えめに言っても怠け者のバカ野郎です。独自の研究インフラを持っているのは、ごく一部です。それ以外の人たちは、愚かにも、すべてを粗悪なメタシーターでテストし、そのために単純な市場のパターンを大量に見逃しているのです。
テスターがHFTをテストするために作られていないことを理解していないのです。そして、ノー・アスク・ヒストリーは、それを修正するつもりはありません。
そのアルゴリズムについては、仮想DCサーバーとともにMTを完全に仮想環境に没入させ、保存したtumblrの履歴ですべてをテストする必要があります。
このテスターはプログラマー向けでもなく、アルゴリズムの正しさをチェックするためでもなく、また確かにHFT向けでもなく、TCの概算を 知るためのものだと、いつ言ったかわかりません。
私としては、テスターの代わりにストラテジーをチェックするためのUMLのようなものを作れば、それで十分なのです。どこを何円で開いて、どこで和を閉じるか、すべて10年分の履歴で1.5秒間の計算がインジケーターの膝の上でできるのです。
とにかく、このテスターをいくらひっかいても、「イベント、グラフィカルオブジェクト、その他あらゆる新機能」が失敗しないとは思えません。
それゆえ、私たちは、99％のユーザーを満足させ、1％だけが満足しない、膨大な時間（生地と読む）のかかる、実用的なテスターを持っているのです。はい、最も進んだ割合ですが、それでも1％です。そして、この割合は、テスターに追加のデータ処理を負荷し、結果として速度を半分にすることで、精度が向上することを納得させようとしているのです。
この利得はないだろう、なぜ私はここに 書いたのか。
HFTとは一体何なのか？私は、膝をついて1～2日で組み立てたテスターで、M1の買値と売値の履歴で「終値」の原理を利用し、ほぼ全ての利益を得ました。
そして、より高度なアイデアをもってしても、私の結果が他の人よりずっと強いのは、このテスターのおかげなのです。その理由は簡単です。あるアイデアを採用したところ、それがクソの役にも立たないことが測定器によって明らかになったのです。
そして、私のテスターでは、それが有効であることが示されています。それだけです。お金を稼ぐ人もいれば、探し続ける人もいる。
時には逆のことも起こります。メタテスターはそのアイデアがうまくいくことを示しているのに、私のテスターはそうでないのです。結局、騙されたユーザーは、最悪の場合、お金をドブに捨てることになる。
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私にとっては、テスターの代わりにテスト戦略のためのUMLのようなものを作成することが可能でした ...
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私は真剣です。何年も経ってから、TSをチェックするには、どのシグナルでどこを開いたかを非常に単純化した計算が必要で、すべてが非常に軽く、できるだけ早く、シンプルであることに気づきました。
実行のエミュレートは不要で、すべてデモとマイクロリールでテストされています。
しかし、ビルトイン統計の機能は、ビルトインされたニューラルネットワークに始まり、統計的な仮説を立てることまで、実にトリッキーなものである可能性があります。このようなテスターがあれば、まさに一石二鳥です。
ascの話に対する私の意見はよくご存知で、それは否定的なものではありません。テスターについては私も黙っていますが、私が完全に満足したことを表現するところを教えてください。私は、高邁な夢ではなく、現実的な解決策を提案するだけです。なぜなら、「もしも」は長い間、ほとんど無期限に待つことができるからです。
はい......超高精度なティックヒストリーに 疑問の余地はありません。ほぼ全てのTCにおいて、M1_Bid+Askとティック履歴で実行すると、無視できる程度の偏差が得られます。そのために膨大な時間とコンピューティングリソースを費やすのは、非常に愚かなことです。
実務者としては、ほぼすべてのCUのM1_Bid+Askの履歴で十分すぎるほどです。また、OHLC Askの前後にどのOHLC Bidがあったかは関係ありません。
テスターにAskの履歴を追加するのは、開発者にとっては2行です。テストのスピードには一切影響しません。ただ、精度は向上し、多くの市場の規則性が現れる。TSの収益性がより精密に調整され、単純な入札履歴で調整した場合よりもさらに収益性が高くなります。
テスターでは、スプレッドという概念は全く存在しないはずです。はい、この文脈では同意します。
なぜAsk価格が不利になるのか、些細なことでありナンセンス、Bidに勝るとも劣らない存在です。
私は真剣です。何年も経ってから、TSをチェックするには、どのシグナルでどこを開いたか、どこで閉じたかという非常に単純な計算が必要で、すべてが非常に軽く、できるだけ早く、シンプルであることに気づきました。
実行をエミュレートする必要はなく、デモやマイクロリールですべてテストされています。
しかし、ビルトイン統計の機能は、ビルトインのニューラルネットワークから始まり、統計的な仮説に至るまで、実にトリッキーなものである可能性があります。このようなテスターがあれば、まさに一石二鳥です。
忘れてはならないのは、ワイプなどの無意味な交差点だけで成り立っているわけではない「微妙な」TSがあることだ。
超正確なティックヒストリーの 問題ではありません。M1_Bid+Askのほぼ全てのバーとティック履歴で惨めな偏差が出ます。そのために膨大な時間とコンピューティングリソースを費やすのは、非常に愚かなことです。
実務者としては、ほぼすべてのCUのM1_Bid+Askの履歴で十分すぎるほどです。また、OHLC Askの前後にどのOHLC Bidがあったかは関係ありません。
テスターにAskの履歴を追加するのは、開発者にとっては2行です。テストのスピードには一切影響しません。ただ、精度は向上し、多くの市場の規則性が現れる。TSの収益性がより精密に調整され、単純な入札履歴で調整した場合よりもさらに収益性が高くなる。
テスターに普及という概念は全く存在しないはずです。"ソビエトが来る前はここはこうだった"(c)。
MT5では、Ask会計があり、それ（Ask）はいつでも受け取ることができ、対応するレベルはAskによってトリガーされます。
価格はBid+Spredで計算され、以前のLowBidやHighAskを気にしないのであれば、その差は何でしょうか？