MetaTrader 5 позволяет во встроенном тестере стратегий моделировать автоматическую торговлю с помощью экспертов на языке MQL5. Такое моделирование называется тестированием экспертов, и может проводиться с использованием многопоточной оптимизации и одновременно по множеству инструментов. Для проведения тщательного тестирования требуется генерировать тики на основе имеющейся минутной истории. В статье дается подробное описание алгоритма, по которому генерируются тики для исторического тестирования в клиентском терминале MetaTrader 5.
フレーミングは 大いなる市場のルール。 それを知る者は、歯に衣を着せぬ。
ところで、このルールは今や知られているので、（他の重要な公開情報のように）愚かな群衆に対して使うことができる。さあ、注目！KOAN： このルールを公開した結果、バカな連中をどう 遠ざけるか？
;)
CHFJPY M1, RoboForex ECN
18分以内のデルタスプレッド（LoBid+spred - LoAsk）は+13pipsから-28pipsに。
ありがとうございました。私自身はMQL5で1行も書いていません。MQL4でやると余計な反対意見が出るのに、なぜSuper-MT5でやらないのか？
一番難しいのは、この乖離の重要性を説明することです。
ありがとうございました。私自身はMQL5で一行も書いていないんですよ。また、MQL4でやると余計な異論が出るので、スーパーMT5でやらないのか？
一番難しいのは、この乖離の重要性を説明することです。
お願いします。
どうしたらわかりやすく説明できるか......考えてみます。自分でも理解しているつもりです。
さらにヒストグラムをご紹介します。
EURUSD M1:
GBPUSD M1:
どうすればもっとわかりやすく説明できるか......考えてみます。自分でもなんとなくわかるんです。
緑のバーが圧倒的に多いことに注目してください。これは、実際のLow_Askがテスターのものよりも低い位置にあったことを意味する。つまり、本物のLow_Askは、テスターのものよりもbetterなのです。したがって、テスターの「買い」操作では、「利益の損失」が発生しているように見えます。
不正確な結果どころか、過小評価されている!このため、多くの研究TPは、メタテストが利益を示さないため、無駄になります。同じ理由で、収益性の高いTSは最適なチューニングをすることができない。
RoboForex ECNを利用し、完全に遅い証券会社（名前と "ECN "がついていても）でなくてよかったです。強力なECN/STPプラットフォームでは、その差はさらに大きくなるはずです。つまり、メタトレーダー経由で素晴らしい取引条件（業界最高価格）を利用することは、少なくとも問題ない。
なお、正確を期すために、ティック履歴は 不要です。そして、High_BidとLow_Askだけが必要 です。さらに言うと、始値や終値は、相場のパターンを特定するために実質的に必要ないのです。これは、CADの特徴をほとんど表していない、単なるランダムな価格です。
有能なECN/STP-プラットフォームがまだMT5を搭載していないのは（この文脈では）残念です。そうでなければ、High_AskとLow_Bidに対する リミッターによる操作を明確に示すことができる。MT4では簡単にできるのですが、これまた超MT5じゃないと異論が出始めるかもしれません。
あ、あとティックボリュームのVolumeも情報が乗らないですね。ECN/STPでは、誰でも好きなように増やすことができます。
開封したのか？
申し訳ありません、スプレッドは開始時に保存されるのではなく、バー中に動的に変化し、バー中の最大スプレッドがヒストリに書き込まれるのです。
赤い線の履歴は見ないで、スタート後の動的な測定値だけが重要です。
緑のバーが圧倒的に多いことに注目してください。これは、実際のLow_Askがテスターのものよりも低い位置にあったことを意味する。つまり、本物のLow_Askはテスターのものよりもbetterなのです。従って、テスターで買い操作をすると、「利益の損失」が発生します。
どれくらいの利益率になるのか？
私見ですが、テスターで利益値を見るのは間違いだと思います。 テスターはTSの収益性を評価するために使うのであって、その計算のために使うのではありません。つまり、テスターは「このTSは利益をもたらすか」という問いに（しかも一定の確率で）答えるのである。そのため、ティックスプレッドをいじってもあまり意味がないように思います。
不正確な結果どころか、過小評価されている!そのため、多くの研究用TCが炉の中に入ってしまうのです。メタテスターは、利益があるはずなのに、あたかも利益がないかのように表示します。儲かるTSが最適にチューニングされない理由もここにある。
ここで「膨大な数のTS」とありますね。ティックAskがないために、まさに採算が合わなくなるようなTSの例を教えてください。TSがスプレッドで利益を上げているならば、スプレッドなしで利益を上げられないことはないでしょうし、その逆もまた然りだと思います。それとも私が間違っているのでしょうか？
膨大な数のTS」とおっしゃいますね。このようなTSは、まさにAskを刻んでいないために採算が合わなくなるのですが、その例を教えてください。TSがスプレッドで利益を上げているならば、スプレッドなしで利益を上げられないことはないでしょうし、その逆もまた然りだと思います。それとも私が間違っているのでしょうか？
申し訳ありませんが、スプレッドは開始時に保存されるのではなく、バーの経過とともに動的に変化し、バーでの最大スプレッドが履歴に記録されます。
...つまり、テスターは「このTSは利益をもたらすか」という問いに（ある確率で）答えるのである。
それが、テスターにLow_Askを 加えることで、「このTSは利益をもたらすか」という問いに答える確率が高くなる、ということです。
システム自体がスプレッドに基づくものであれば、そうなりますが、スプレッド戦略のため、別のMT5アーキテクチャを実装する必要があります）。また、システムによってこの情報を得ることができます。唯一の問題は、履歴に対するテストですが、私たちは将来を見据える必要があり、過去の見積もりではなく、将来の見積もりのためのテスターが必要です）。
まあ、理論的には、そうですね、そういうstableでprofitableなTSを思いつくことができるかもしれませんね。しかし、ティックシステムの安定性については、スリッページやリクオートの 影響もあり、私はH1以下の時間軸のデータはあまり使用しないようにしています。
まあ、分以上のスプレッドはなんとなくある、好きなように使ってくれ。
つまり、「情報があったらいいな...」というのはいいんですけどね。「でも、あまり意味がないと思うし、開発者も困ると思う。
MigVRN:
Об этом и речь - добавив Low_Ask в тестер он с большей долей вероятности ответит на вопрос "приносит ли данная ТС прибыль ?".
いいえ、そんなことはありません。それは、まさに逆なのです。AskなしでTSが利益を出している場合、TSが利益を出し続ける確率は、Askありで利益があり、Askなしで利益がない場合よりも高くなります。少なくとも、そのようなTSの安定性や持続性は問題外だろう...。