Spread = Low_Ask - Low_Bid; // во время формирования бара вычислятся не только Low_Bid, но и Low_Ask. В поле Spread пишется их разница. Low_Ask напрямую не запоминается.// Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0); // вариант, если не хочется снимать ограничение отрицательного спреда (в агрегаторах иногда бывает моментальный/текущий спред в отрицательной зоне)
なぜMetaTrader 4だけ記載されているのですか?
テイクプロフィットもストップロスもギャップ内で機能します。
結局のところ、これらのケースではMetaTrader 5とMetaTrader 4は同じように動作します。以下はコードによる具体例です。https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_530271
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
初期の履歴データは、テストのスピードや精度にどのように影響するのでしょうか?
hrenfx, 2013.08.10 07:23
そうなります。
M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid)の頻度が高いのが気になる。添付のスクリプトの最も顕著な結果。
キャラクターによっては、そのような事例が全く記録されていないものもあります。
要するに、その数が少ないから、安心して公式を使ってバースプレッドを計算できるんです。
Spread = Max(Low_Ask - Low_Bid, 0);
P.S.久しぶりに見てみました。現在、EURUSDの平均的な実質スプレッドは〜0であることが判明しました。手数料が1mioあたり10ドル(例えばLMAXはそれを提供しています)であれば、コストは<3pips(EURUSD)となります。全体として、FOREXの取引条件はどんどん良くなってきています。
M1 LowAsk < LowBid (HighAsk < HighBid)の頻度が高いのが気になる。添付のスクリプトの最も顕著な結果。
キャラクターによっては、そのような事例が全く記録されていないものもあります。
要するに、数式を使って安全にバースプレッドを計算できるほど少ないのです。
P.S.久しぶりに見てみました。現在、EURUSDの平均的な実質スプレッドは〜0であることが判明しました。手数料が1mioあたり10ドル(例えばLMAXはそれを提供しています)であれば、コストは<3pips(EURUSD)となります。 一般に、外国為替取引の条件はますます良くなっています。
ドミトリー・ランネフもそう言っています。
ニュースで滑らない会社をご存知ですか?
ところで、いいアイデアですが、スプレッドがゼロの口座タイプを作り、スプレッドはスリッページに入れるようにしてみてはどうでしょうか。本当の姿を見せること(多くの人に見せること)。スプレッドは誰でも測れるようになったが、スリッページはほとんど測れない。
そして、スリッページやギャップは、ティックテスターのリアルティックの履歴 でしか制御できない(見られない)。
serferrer:
スリッページやギャップは、ティックテスターの実際のティック履歴 でのみ制御(確認)することができます。
そう、どんどん良くなっていくような、例えばドミトリー・ランネフがそう言っているんです。
しかし、スリッページやギャップは、ティックテスターのリアルティックの履歴 上でしか制御できない(見ることができない)。
これ以上ないほどシンプルです。Expert Advisor(スクリプト)が成行注文を出す前に、ビッド(売り)とアスク(買い)の価格を記憶し、取引開始後にその建値を記憶した価格と比較します。
こうして(事後的に)スリッページをコントロールするのです。
これくらい簡単です。Expert Advisor(スクリプト)が成行注文を出す前に、ビッド(売り)とアスク(買い)の価格を記憶し、取引開始後にその建値と記憶した価格を比較します。
こうして(事後的に)滑りを抑制しているのです。
隙間ありはクリアですが、テスターで滑りを確認するのはどうでしょうか?
ティックテスターの実際のティック履歴、例えば前取引日(週)でテストし、平均、最大、スリッページとその頻度(ニュースでは+)、分布の均一性を明らかにするものである。
つまり、実際の取引と、テスターで、できるだけ本物に近いものを比較(ニュアンスの検索)することがあります。
そうすれば、これらの情報はすべて、予想される過去と未来のスリッページの分析に応用することができるのです。
これくらい簡単です。Expert Advisor(スクリプト)が成行注文を出す前に、ビッド(売り)とアスク(買い)の価格を記憶し、取引開始後にその建値と記憶した価格を比較します。
これにより、(事後的に)滑りを抑制することができるのです。
ああ、実際の取引ではそうやってスリッページを監視しているんだ、テスターでは(つまり未来、過去)ティックだけで。
過去というのは、本当は監視していなかった過去ということです。
ドミトリー・ランネフもそう言っています。
よく読むと?
P.S.久しぶりに見てみました。今、平均的な実質 EURUSDスプレッドは〜0であることが判明しました。手数料が1mioあたり10ドル(例えばLMAXはその場で提供)であれば、コストは<3pips(EURUSD)です。一般に、外国為替取引の条件はますます良くなっています。
テスターで?
テスターでティックデータのスリッページを捕捉するためには、dcとクライアント間のデータ転送におおよそのタイムラグ(遅れ)を設定する必要があります。各ティックには、それが発生した時刻がミリ秒単位で表示されているなど。テスターでは、成行注文を出した時間+ラグ>次のティックの時間であれば、新しいティックの価格で約定します。この方法では部分的な注文の執行をシミュレートできないことは明らかで、そこには流動性に関するデータが必要なのです。
p.s. hft業界の基本の一つであるコロケーションは、このタイムラグを最小限に抑えることを目的としています。人々は、取引所のサーバーの近くに 自分の機器を置くために何百万ポンドも支払うのです。そこには、マイクロ秒のカウントがある。