多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 - ページ 29 1...222324252627282930313233343536...75 新しいコメント Vasiliy Smirnov 2013.08.08 16:47 #281 hrenfx:みんなMTで正確なテスターを必要としている（彼らはまだ理解していない）、私と研究インフラを持ついくつかの他のアルゴトレーダーは除く。だから、自分のためではなく、イデオロギー的なメッセージ。私も講義は必要ありませんでした。 でも、必要なんです）。50人分となるとなおさら必要なのかがわからない）。私はそれがどのように動作するかを確認するためにプログラムを必要とする、それはまた、デモや同じ本物に動作するという事実は、このブローカーはそうですが、他はそうではありません、それはすべての引用符と現在の受注に依存するので、最高の、最高のテストは、明確に定義された戦略と実際の市場でのラフシミュレーションです、これは実際の貿易よりも悪くなるので、あなたは "ゴム "のプログラムから何をしたいのでしょうか）。 Mykola Demko 2013.08.08 18:05 #282 hrenfx:ここで、不思議なことに「ほとんど」が出てきます。ここでは、統計的に行動することはできないのです。99%が一致し、1%が一致しないが、同時に1%が局所的な極値（ZigZagの頂点）であるとする。以上で、テスター結果の精度は終了です。そして、最も重要な1％がこうした最も深刻な歪みを抱えていることが、実際にはこうして判明するのです。それとはかけ離れた練習生に、当たり前のことをどう説明したらいいのかもわからない。MT5のヒストリーでバーのスプレッドはどうなっていますか？ダイバージェンスを表示する軽いMQL4スクリプトを書きます。そして、その結果をもとに絵を描くことができるようになるのです。しかし、これほど多くの質問が出ることはないだろう。一番難しいのは、当たり前のことを当たり前に説明することです。分単位のバー（およびMT5の履歴は分単位に基づく）のスプレッドは、バーオープン時のAskとBidの差に等しくなります。あなたは [Low_Bid+Spread != Low_Ask] と主張しましたが、私はその逆を示しました（私自身は大量の仕事を抱えているのに）。あなたはほとんどのアルゴリズムでそれが重要だと言いますが、この例ではそうではなく、ほとんどのケースで情報を回復することができることを示しています。今日一日中（セッションの変動が激しい通常の取引日など）見ていましたが、極値だけはMQモデルにうまく当てはまりますが、インターバー（スライスすると極値の影に隠れる小さなシフト）には致命的ではない不一致があります。例えば、隣同士のHighBidが実際には等しく、履歴から復元すると1ポイント乖離していたり、逆にHighBidが1ポイント違っていて、復元すると等しくなったりすることがあります。履歴のHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidの導入に反対はしませんが（ピプサリアンテストの精度が上がる）、ほとんどのアルゴリズムで重要というのは（イミフ）意味不明です。申し訳ないが、私はあなたの投げやりな理論を検証するために無益な一日を過ごしたので、あなたは私のブラックリストに載っている（何を言っても＝おばあちゃんの言葉は2つ）。SZSは分足バーがどのように動的に構築されるかを見てみましょう。このインディケータはOHLCとスプレッドデータのみに基づいて構築されます。HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid モデルとの違いは見当たりません。インジケータでは、HighはHighAsk、OpenはHighBid、LowはLowBid、CloseはLowAskを表示します。これらのHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidモデルは、すべてMQモデルから回収可能です ファイル: HrenFX_bar.mq5 3 kb --- 2013.08.08 18:43 #283 hrenfx:当たり前のことを、それとはかけ離れた人にどう説明したらいいのかもわからない。コードと写真、コードと写真。みんなをバカ呼ばわりするのはやめた方がいいんじゃない？ここにいるのは鈍感な人ではなく、すべてを具体的な実装やコードの下でのみ見ている人たちです。 空虚な言葉ではなく、アルゴリズムを与えてください hrenfx 2013.08.08 19:29 #284 Urain:分足バー（およびMT5履歴は分足ベース）のスプレッドは、バーの開始時のAskとBidの差に等しくなります。素晴らしいすなわち、MT5の ヒストリーモデル：OHLCV_Bid + Open_Spreadを 指定することにしましょう。Low_Bid+Spread != Low_Ask]と記載されていますが、私はその逆を示しました（私自身は大変ですが）。あなたは、ほとんどのアルゴリズムでそれが重要だと言っていますが、この例ではそうではなく、ほとんどのケースで情報を回復することができることを示しています。どうやら、見たいものを見ているようですね。つまり、Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid という等式が成り立つと主張するわけですね。バー内のスプレッドが固定されている」と同じくらい、もっともらしく聞こえます。助けを呼ぶ。 トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。 メタドライバー, 2013.08.08 00:00 ニコラス......質問を分けよう。 1.平等かどうか？2）なぜ？最初に確認できるのは確認することができます。2つ目は、ほとんど関係ありません。とはいえ、この違いのメカニズムは、説明せずとも容易に理解できるはずです。1点目に問題があるのでは？"理解できないから信じない "みたいな感じですね。しかし、事実は理解できるかできないかには関係ない。理解しやすい事実に限定することは、自尊心を保ち、信念を貫くために非常によく使われる方法です。しかし、FXはポップスが支配しているわけではない。 ここでは、ポップスはファック、ホールセール、リテールである。メタドライバー、生意気なことを言いますが、そうなんです。あなたは極値1％と主張していますが、これも根拠のない思い込みです。今日一日（ボラタイルなセッションなどがある通常の取引日）見ていましたが、極値だけはMQモデルにうまくフィットしていますが、インターバー（スライスすると極値の影に隠れた小さなシフト）には非臨界乖離が見られます。例えば、隣同士のHighBidが実際には等しく、履歴から復元すると1ポイント乖離していたり、逆にHighBidが1ポイント離れていて、復元すると等しくなったりすることがあります。本当にそこ（LowAsk）をチェックしたのですか？MT5の履歴のHighBidは、常にあなたが持っていた実際のHighBidと全く同じになります。上記の理由は、MT5モデル：OHLCV_Bid + Open_Spread です。HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid履歴の導入に反対はしませんが（pipsテストの精度が上がります）、ほとんどのアルゴリズムで重要というのはデタラメです（イミフ）。増えるのか増えないのか、自分で判断してください。その秘密は、絶対にすべてのTSの精度を上げることにある。そして、MOが小さいTCにとっては、特に重要な意味を持つでしょう。あと、小さいMOは小心者とか言わないように。それも、わかっていながら間違っているからです。何時間もオープンポジションを持ち続け、何十ポイントも利益を取る戦略でも、IRは小さいかもしれません。MO＝利益／金額Positions だから。悪いけど、あなたの投げやりな理論を検証するのに無為に一日を費やしてしまったので、あなたは私のブラックリストに入っています（あなたの言うことは全て＝おばあちゃんの二言）。古参の皆さんのこのくだりが、こんなに時間がかかるとは思いませんでした。時間を無駄にして申し訳ない。ZSここでダイナミクスの分足バーを見てみると、OHLC＆スプレッドデータのみで構築されたインジケーターです。HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidとの差は見当たりません。インジケータでは、HighはHighAsk、OpenはHighBid、LowはLowBid、CloseはLowAskを表示します。これらのHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidパターンは、すべてMQパターンから復元可能です情報の損失がわからないのでしょうか？OHLCV_Avg+OpenSpread という対称的なモデルも同様に簡単に使用できます。Avg = (Ask + Bid) / 2 - これがBidとAskに関して対称的と呼ばれる理由です。つまり、2つの価格のいずれに対しても差別性がない（エラーと不正確さが同じである）のです。あなたの理解を分解できるようなロジックを考えなければならない。 Interesting topic for many: hrenfx 2013.08.08 19:50 #285 sergeev:コードと写真、コードと写真。みんなをアホ呼ばわりするのはやめたら？ここに居座っているのは、頭の悪さではなく、すべてを特定の実装やコードの下でしか見ない人たちです。 空虚な言葉ではなく、アルゴリズムを与えてください私見ですが、直訳主義の方が100倍理解しにくいし、理解されにくいと思います。それ以上のことはありません。くそー、彼が何年もテスターでレースをしてきたことを理解している人がほとんどいないことがわかった。TSの構築ルール、リサーチ、資金管理、戦闘ロボットの書き方など、詳しい解説が必要なようです。引き出せないんです。確かに突出した能力はないので、バカにされているような気がします。みんなに。取引条件の良いECN/STPプラットフォームがあるのに、なぜクソみたいな証券会社（名前があっても）でテストするんだ!愛用のスプレッド・インジケーターで調べることもできます。今、どのスプレッドが優れているということはないのは事実です。例えば、EURUSDの平均スプレッドは〜0.2pips（かなりの頻度でマイナス）です。例えば、TSをテストして、いくつかのGBPNZDで〜2ピップのMOを見ることができます。いやー、カッコイイですね。ECN/STPに移動して、GBPNZDの同じTSが10倍高いMOを持つことを確認します。テストや最適化をどのように行っているのか分からない。しかし、どれもこれも教養がないように思えます。自分で自分の潜在的な利益を削っているのです。ascストーリーの必要性を証明してほしいのか？リベラル派にしたように、定足数を集めましょう。必要ないリキオベースの参加に失望さえした。でも、どうしてもというなら、本当にいい例をかき集めますよ。本当に、理解してもらえるとは思えません。そして、HFTとLevel2について会話をしようとしているのですね。まさか、簡単なことでこんなに理解力が鈍るのなら。誰もバカにしてないだろ、自己批判は大げさなんだよ。しかし、あなたの理解は間違っています。 Mykola Demko 2013.08.08 19:58 #286 hrenfx: どうやら、見たいものを見ているようですね。つまり、Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid という式が成り立つと主張するわけです。バー内のスプレッドが固定されている」と同じくらい、もっともらしく聞こえます。乖離幅はまさにフローティングスプレッドの 範囲内です。Ask==Bidと なる点は確かに乖離しているが、確認したところ、これらの乖離はほとんどがバー内空間であり、極限からは離れていることがわかった。今回も乖離がある（大多数が1ポイント）。そのため、モデルのブートストラップ（1回のディリングでも膨大なトラフィック削減効果が得られること）は正当化されます。hrenfxこのクソゲーにこんなに時間がかかるとは思わなかったよ、古参の皆さん。時間を浪費させてしまい、本当に申し訳ありません。10分でインジケータを書き、20分ほどデバッグしました。私は丸一日かけて、本物のダニを使ってあなたの仮説を検証しました。hrenfx情報を失っているのがわからないのでしょうか？同じように簡単に、OHLCV_Avg+OpenSpreadという 対称的なモデルを使用することができます。Avg = (Ask + Bid) / 2 - これがBidとAskに関して対称的と呼ばれる理由です。つまり、2つの価格のいずれに対しても差別性がない（エラーと不正確さが同じである）のです。あなたの理解を分解するようなロジックを考えなければならないのです。情報の喪失は、ましてやプライヴァルがティックヒストリーを紹介するために槍をぶっ放していた時代から見てきているのですから。中途半端な対策はいらない、ティックからバーに移行するときに情報が失われる、バーモデルが残っていれば、そのまま書こうがもっと複雑に書こうが違いはない、ほとんどのEAにとってそれは重要ではない、pipsマシンにとってティックの行動パターンについてのバーからの情報は永遠に失われる。では、何の不満があるのでしょうか？もう正攻法で、ダニが重要で必要なものだと納得してください。hrenfx彼女が昇進するかどうか、決心してください。その秘密は、絶対にすべてのTCの精度を上げるためです。そして、特にMOが小さいTCにとっては、非常に重要な意味を持つことになるでしょう。あと、小さいMOは小心者とか言わないように。それも、わかっていながら間違っているからです。何時間もオープンポジションを持ち続け、何十ポイントも利益を取る戦略でも、IRは小さいかもしれません。IR＝利益／金額Positions だから。そうですね、すべてのTCで少し増えますが、より自信を持って負けることができるようになります :)あなたはDCのフィードを変更したときに2-3ピップを取るアルゴリズムは、すぐにDCの毒性を与えるとして、彼らはフィルターを変更し、あなたの費用で損失を回復するためにそれらを、排水するために開始されます。 ですから、精度を1～3pips上げれば、すぐに多くのグレイルができるなどと妄信しないことです。ZSオレボワール、今日はこれでおしまい。 Nikolay Sarjenuk 2013.08.08 20:00 #287 hrenfx:あなたの洞察を解き明かすようなロジックを考える必要がありますね。 十数ページ分の話は理解できる。しかし、それは80年代に入ってから、「90年代に向けて生活全体を再構築しなければならない」と言い始めるのと同じことです。 その主な理由は、「現実の世界に興味がない」という人が大半を占めているからです。本当の轟音とパンパースを身に着けていることは、失われた預金の数はもちろんのこと、啓示まで必要とされることなく行うことは不可能である。リアルな稼動履歴とオープンなTS（死んでいても稼動履歴がある）がないとやっていけない。理解できない、なぜ必要なんだ？情報を得る準備ができていない似非トレーダーがほぼ100％いるのに、なぜ（基本を説明する、時間を浪費する、など）悩むのか？ Mykola Demko 2013.08.08 20:02 #288 Od_Team:十数ページ分の話は理解できる。しかし、それは80年代に入ってから、「90年代に向けて生活を立て直せ」と言い始めるのと同じことです。 その主な理由は、「現実の世界に興味がない」という人が大半を占めているからです。本当の轟音とパンパースを身に着けていることは、失われた預金の数はもちろんのこと、啓示まで必要とされることなく行うことは不可能である。リアルマネーヒストリーやオープンTS（たとえ死んでも儲かる歴史がある）なしにはやっていけないのです。理解できない、なぜ必要なんだ？情報を得る準備ができていない似非トレーダーがほぼ100％いるのに、なぜ（基本を説明する、時間を浪費する、など）悩むのか？ では、私たち不勉強な人間に説明してくれ、何がわかる？例えば、私は提案の効果は最小限であり、その実装のコストは膨大であることがわかります（それはMQのコストだけではありません）、一方MT4とMT5では、より良い時代に延期欠陥がたくさんあり、例えば私はヴァルクフォワードテストのためにSRに2年ぶら下がりアプリケーション（非常に良い、からちょう、しかし私はあまりにも多くを行う必要がある）です。全く何も書かないのですか？ Vladimir Gomonov 2013.08.08 20:06 #289 Od_Team:なぜ必要なのか、理解できない。情報を吸収する準備ができていない似非トレーダーがほぼ 100％なのに、なぜそこまでして（基本を説明する、時間を浪費する、など）やるのか！？ キーワードは「ほぼ」です。 Andrey Dik 2013.08.08 20:06 #290 hrenfx:みんなMTで正確なテスターを必要として いる（彼らはまだ理解して いない）、私と研究インフラを持ついくつかの他のアルゴトレーダーは除く。だから、 自分のためではなく、イデオロギー的な メッセージ。私もリトマス試験紙は必要ないと思いました。1.必要である。2.了解しました。3.これはとても立派で素晴らしいことですが。->セルゲイコードと写真、コードと写真。.......でも、他にどうやって？私は他の人のことを知らない、私は自分自身のために話す：すべてのこれらの「lowbid」と「hiasc」は、人が「なぜ私はそれがある方法と、その1つの提案のように必要なのか」と考え始めることはもちろんのこと、それらを読むときに非常に悪い吸収されます。 1...222324252627282930313233343536...75 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
みんなMTで正確なテスターを必要としている（彼らはまだ理解していない）、私と研究インフラを持ついくつかの他のアルゴトレーダーは除く。だから、自分のためではなく、イデオロギー的なメッセージ。私も講義は必要ありませんでした。
ここで、不思議なことに「ほとんど」が出てきます。ここでは、統計的に行動することはできないのです。99%が一致し、1%が一致しないが、同時に1%が局所的な極値（ZigZagの頂点）であるとする。以上で、テスター結果の精度は終了です。そして、最も重要な1％がこうした最も深刻な歪みを抱えていることが、実際にはこうして判明するのです。
それとはかけ離れた練習生に、当たり前のことをどう説明したらいいのかもわからない。
MT5のヒストリーでバーのスプレッドはどうなっていますか？ダイバージェンスを表示する軽いMQL4スクリプトを書きます。そして、その結果をもとに絵を描くことができるようになるのです。しかし、これほど多くの質問が出ることはないだろう。
一番難しいのは、当たり前のことを当たり前に説明することです。
分単位のバー（およびMT5の履歴は分単位に基づく）のスプレッドは、バーオープン時のAskとBidの差に等しくなります。
あなたは [Low_Bid+Spread != Low_Ask] と主張しましたが、私はその逆を示しました（私自身は大量の仕事を抱えているのに）。あなたはほとんどのアルゴリズムでそれが重要だと言いますが、この例ではそうではなく、ほとんどのケースで情報を回復することができることを示しています。
今日一日中（セッションの変動が激しい通常の取引日など）見ていましたが、極値だけはMQモデルにうまく当てはまりますが、インターバー（スライスすると極値の影に隠れる小さなシフト）には致命的ではない不一致があります。例えば、隣同士のHighBidが実際には等しく、履歴から復元すると1ポイント乖離していたり、逆にHighBidが1ポイント違っていて、復元すると等しくなったりすることがあります。
履歴のHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidの導入に反対はしませんが（ピプサリアンテストの精度が上がる）、ほとんどのアルゴリズムで重要というのは（イミフ）意味不明です。
申し訳ないが、私はあなたの投げやりな理論を検証するために無益な一日を過ごしたので、あなたは私のブラックリストに載っている（何を言っても＝おばあちゃんの言葉は2つ）。
SZSは分足バーがどのように動的に構築されるかを見てみましょう。このインディケータはOHLCとスプレッドデータのみに基づいて構築されます。HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid モデルとの違いは見当たりません。
インジケータでは、HighはHighAsk、OpenはHighBid、LowはLowBid、CloseはLowAskを表示します。これらのHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidモデルは、すべてMQモデルから回収可能です
当たり前のことを、それとはかけ離れた人にどう説明したらいいのかもわからない。
コードと写真、コードと写真。
みんなをバカ呼ばわりするのはやめた方がいいんじゃない？
ここにいるのは鈍感な人ではなく、すべてを具体的な実装やコードの下でのみ見ている人たちです。
空虚な言葉ではなく、アルゴリズムを与えてください
分足バー（およびMT5履歴は分足ベース）のスプレッドは、バーの開始時のAskとBidの差に等しくなります。
素晴らしいすなわち、MT5の ヒストリーモデル：OHLCV_Bid + Open_Spreadを 指定することにしましょう。
Low_Bid+Spread != Low_Ask]と記載されていますが、私はその逆を示しました（私自身は大変ですが）。あなたは、ほとんどのアルゴリズムでそれが重要だと言っていますが、この例ではそうではなく、ほとんどのケースで情報を回復することができることを示しています。
どうやら、見たいものを見ているようですね。つまり、Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid という等式が成り立つと主張するわけですね。バー内のスプレッドが固定されている」と同じくらい、もっともらしく聞こえます。
助けを呼ぶ。
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
多くの人にとって興味深いトピック：MetaTrader 4とMQL4の新機能 - 大きな変更が控えています。
メタドライバー, 2013.08.08 00:00
ニコラス......質問を分けよう。
1.平等かどうか？
2）なぜ？
最初に確認できるのは確認することができます。
2つ目は、ほとんど関係ありません。とはいえ、この違いのメカニズムは、説明せずとも容易に理解できるはずです。
1点目に問題があるのでは？"理解できないから信じない "みたいな感じですね。
しかし、事実は理解できるかできないかには関係ない。理解しやすい事実に限定することは、自尊心を保ち、信念を貫くために非常によく使われる方法です。しかし、FXはポップスが支配しているわけではない。 ここでは、ポップスはファック、ホールセール、リテールである。
メタドライバー、生意気なことを言いますが、そうなんです。
あなたは極値1％と主張していますが、これも根拠のない思い込みです。今日一日（ボラタイルなセッションなどがある通常の取引日）見ていましたが、極値だけはMQモデルにうまくフィットしていますが、インターバー（スライスすると極値の影に隠れた小さなシフト）には非臨界乖離が見られます。例えば、隣同士のHighBidが実際には等しく、履歴から復元すると1ポイント乖離していたり、逆にHighBidが1ポイント離れていて、復元すると等しくなったりすることがあります。
本当にそこ（LowAsk）をチェックしたのですか？MT5の履歴のHighBidは、常にあなたが持っていた実際のHighBidと全く同じになります。上記の理由は、MT5モデル：OHLCV_Bid + Open_Spread です。
HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBid履歴の導入に反対はしませんが（pipsテストの精度が上がります）、ほとんどのアルゴリズムで重要というのはデタラメです（イミフ）。
増えるのか増えないのか、自分で判断してください。その秘密は、絶対にすべてのTSの精度を上げることにある。そして、MOが小さいTCにとっては、特に重要な意味を持つでしょう。あと、小さいMOは小心者とか言わないように。それも、わかっていながら間違っているからです。何時間もオープンポジションを持ち続け、何十ポイントも利益を取る戦略でも、IRは小さいかもしれません。MO＝利益／金額Positions だから。
悪いけど、あなたの投げやりな理論を検証するのに無為に一日を費やしてしまったので、あなたは私のブラックリストに入っています（あなたの言うことは全て＝おばあちゃんの二言）。
古参の皆さんのこのくだりが、こんなに時間がかかるとは思いませんでした。時間を無駄にして申し訳ない。
ZSここでダイナミクスの分足バーを見てみると、OHLC＆スプレッドデータのみで構築されたインジケーターです。HighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidとの差は見当たりません。
インジケータでは、HighはHighAsk、OpenはHighBid、LowはLowBid、CloseはLowAskを表示します。これらのHighAsk & LowAsk + HighBid & LowBidパターンは、すべてMQパターンから復元可能です
情報の損失がわからないのでしょうか？OHLCV_Avg+OpenSpread という対称的なモデルも同様に簡単に使用できます。Avg = (Ask + Bid) / 2 - これがBidとAskに関して対称的と呼ばれる理由です。つまり、2つの価格のいずれに対しても差別性がない（エラーと不正確さが同じである）のです。
あなたの理解を分解できるようなロジックを考えなければならない。
コードと写真、コードと写真。
みんなをアホ呼ばわりするのはやめたら？
ここに居座っているのは、頭の悪さではなく、すべてを特定の実装やコードの下でしか見ない人たちです。
空虚な言葉ではなく、アルゴリズムを与えてください
私見ですが、直訳主義の方が100倍理解しにくいし、理解されにくいと思います。それ以上のことはありません。くそー、彼が何年もテスターでレースをしてきたことを理解している人がほとんどいないことがわかった。
TSの構築ルール、リサーチ、資金管理、戦闘ロボットの書き方など、詳しい解説が必要なようです。引き出せないんです。
確かに突出した能力はないので、バカにされているような気がします。
みんなに。
取引条件の良いECN/STPプラットフォームがあるのに、なぜクソみたいな証券会社（名前があっても）でテストするんだ!愛用のスプレッド・インジケーターで調べることもできます。今、どのスプレッドが優れているということはないのは事実です。例えば、EURUSDの平均スプレッドは〜0.2pips（かなりの頻度でマイナス）です。
例えば、TSをテストして、いくつかのGBPNZDで〜2ピップのMOを見ることができます。いやー、カッコイイですね。ECN/STPに移動して、GBPNZDの同じTSが10倍高いMOを持つことを確認します。
テストや最適化をどのように行っているのか分からない。しかし、どれもこれも教養がないように思えます。自分で自分の潜在的な利益を削っているのです。
ascストーリーの必要性を証明してほしいのか？リベラル派にしたように、定足数を集めましょう。必要ないリキオベースの参加に失望さえした。でも、どうしてもというなら、本当にいい例をかき集めますよ。本当に、理解してもらえるとは思えません。
そして、HFTとLevel2について会話をしようとしているのですね。まさか、簡単なことでこんなに理解力が鈍るのなら。
誰もバカにしてないだろ、自己批判は大げさなんだよ。しかし、あなたの理解は間違っています。
どうやら、見たいものを見ているようですね。つまり、Low_Ask - Low_Bid == Open_Spread == Open_Ask - Open_Bid という式が成り立つと主張するわけです。バー内のスプレッドが固定されている」と同じくらい、もっともらしく聞こえます。
乖離幅はまさにフローティングスプレッドの 範囲内です。Ask==Bidと なる点は確かに乖離しているが、確認したところ、これらの乖離はほとんどがバー内空間であり、極限からは離れていることがわかった。
今回も乖離がある（大多数が1ポイント）。そのため、モデルのブートストラップ（1回のディリングでも膨大なトラフィック削減効果が得られること）は正当化されます。
このクソゲーにこんなに時間がかかるとは思わなかったよ、古参の皆さん。時間を浪費させてしまい、本当に申し訳ありません。
10分でインジケータを書き、20分ほどデバッグしました。私は丸一日かけて、本物のダニを使ってあなたの仮説を検証しました。
情報を失っているのがわからないのでしょうか？同じように簡単に、OHLCV_Avg+OpenSpreadという 対称的なモデルを使用することができます。Avg = (Ask + Bid) / 2 - これがBidとAskに関して対称的と呼ばれる理由です。つまり、2つの価格のいずれに対しても差別性がない（エラーと不正確さが同じである）のです。
あなたの理解を分解するようなロジックを考えなければならないのです。
情報の喪失は、ましてやプライヴァルがティックヒストリーを紹介するために槍をぶっ放していた時代から見てきているのですから。中途半端な対策はいらない、ティックからバーに移行するときに情報が失われる、バーモデルが残っていれば、そのまま書こうがもっと複雑に書こうが違いはない、ほとんどのEAにとってそれは重要ではない、pipsマシンにとってティックの行動パターンについてのバーからの情報は永遠に失われる。では、何の不満があるのでしょうか？
もう正攻法で、ダニが重要で必要なものだと納得してください。
彼女が昇進するかどうか、決心してください。その秘密は、絶対にすべてのTCの精度を上げるためです。そして、特にMOが小さいTCにとっては、非常に重要な意味を持つことになるでしょう。あと、小さいMOは小心者とか言わないように。それも、わかっていながら間違っているからです。何時間もオープンポジションを持ち続け、何十ポイントも利益を取る戦略でも、IRは小さいかもしれません。IR＝利益／金額Positions だから。
そうですね、すべてのTCで少し増えますが、より自信を持って負けることができるようになります :)
あなたはDCのフィードを変更したときに2-3ピップを取るアルゴリズムは、すぐにDCの毒性を与えるとして、彼らはフィルターを変更し、あなたの費用で損失を回復するためにそれらを、排水するために開始されます。
ですから、精度を1～3pips上げれば、すぐに多くのグレイルができるなどと妄信しないことです。
ZSオレボワール、今日はこれでおしまい。
あなたの洞察を解き明かすようなロジックを考える必要がありますね。
十数ページ分の話は理解できる。しかし、それは80年代に入ってから、「90年代に向けて生活全体を再構築しなければならない」と言い始めるのと同じことです。
その主な理由は、「現実の世界に興味がない」という人が大半を占めているからです。本当の轟音とパンパースを身に着けていることは、失われた預金の数はもちろんのこと、啓示まで必要とされることなく行うことは不可能である。
リアルな稼動履歴とオープンなTS（死んでいても稼動履歴がある）がないとやっていけない。
理解できない、なぜ必要なんだ？情報を得る準備ができていない似非トレーダーがほぼ100％いるのに、なぜ（基本を説明する、時間を浪費する、など）悩むのか？
十数ページ分の話は理解できる。しかし、それは80年代に入ってから、「90年代に向けて生活を立て直せ」と言い始めるのと同じことです。
その主な理由は、「現実の世界に興味がない」という人が大半を占めているからです。本当の轟音とパンパースを身に着けていることは、失われた預金の数はもちろんのこと、啓示まで必要とされることなく行うことは不可能である。
リアルマネーヒストリーやオープンTS（たとえ死んでも儲かる歴史がある）なしにはやっていけないのです。
理解できない、なぜ必要なんだ？情報を得る準備ができていない似非トレーダーがほぼ100％いるのに、なぜ（基本を説明する、時間を浪費する、など）悩むのか？
では、私たち不勉強な人間に説明してくれ、何がわかる？
例えば、私は提案の効果は最小限であり、その実装のコストは膨大であることがわかります（それはMQのコストだけではありません）、一方MT4とMT5では、より良い時代に延期欠陥がたくさんあり、例えば私はヴァルクフォワードテストのためにSRに2年ぶら下がりアプリケーション（非常に良い、からちょう、しかし私はあまりにも多くを行う必要がある）です。
全く何も書かないのですか？
なぜ必要なのか、理解できない。情報を吸収する準備ができていない似非トレーダーがほぼ 100％なのに、なぜそこまでして（基本を説明する、時間を浪費する、など）やるのか！？
みんなMTで正確なテスターを必要として いる（彼らはまだ理解して いない）、私と研究インフラを持ついくつかの他のアルゴトレーダーは除く。だから、 自分のためではなく、イデオロギー的な メッセージ。私もリトマス試験紙は必要ないと思いました。
1.必要である。
2.了解しました。
3.これはとても立派で素晴らしいことですが。
->
コードと写真、コードと写真。
.......でも、他にどうやって？私は他の人のことを知らない、私は自分自身のために話す：すべてのこれらの「lowbid」と「hiasc」は、人が「なぜ私はそれがある方法と、その1つの提案のように必要なのか」と考え始めることはもちろんのこと、それらを読むときに非常に悪い吸収されます。