トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2677

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

Mashkaでも価格をデトレンドし、ISCで2つの正弦波で近似/近似する。

出来上がったシンプルなモデルは、すでに何らかの方法で予測されている。

確か、黄土回帰というのがあったと思う。その方が良い。デトレンドは最大限の情報を残して行うべきである。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
黄土回帰というのがあると思う。その方がうまくいく。デトレンドは最大限の情報を残すべきだ。

いろいろある。仕方ない。

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Nikolayev #:

市場の各「粒子」は反射し、市場全体を理解しようとする（例えば、あなたの推論のように）。これはすべてを大きく変化させ、単純な波動的アプローチでこの「物理」を「捉える」ことはほとんど不可能である。

すべてのコオロギ（粒子）は自分の居場所を知っているはずです）。もちろん、同一のトレーダーが何層にも重なっていると仮定した上で、取引所またはすべての取引所)))から、金額/数量別、注文の種類別の取引スライスの各ティックに関するデータがあれば、生活が楽になるでしょう。私は長年にわたって合計で、この情報を分析するための最初のアクションと、アルゴリズムTSの形成のためのトランザクションの数/ボリュームにインターネット上で啓示を見たが、これは、開示する間接的に犯罪情報です）。

もちろん、単純な波の取引はキャッチされません。しかし、我々は、ほぼ同じ考えを持っている、特定のロングプレー低振幅信号/コンポーネントを選択するか、スライス上の認識とフェードの検出、新しいものの出現とロングプレーのものを見つけることを考慮に入れ、ダイナミクスにおける信号の動作の画像を構築する。

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
通常、彼らは直感で見つけられ、長生きはしない )

だから、トピックはMoDについてであるので、私はオプションの検索のすべての種類が好きで、時にはそれは1つを見つけるために悪くはありません

シグナルはいつも同じように（ほとんど）見つかりますが、その寿命は大きく異なります：それは（それが大規模なTFで受信された場合）完璧に、長い間動作することができますが、それはまた、偽物であることが判明することができ、それはまた、途中で大幅に変更することができます。だから、ハチミツは残念ながらどこにもない）。

結局のところ、これらはイデオロギー的に異なるアプローチに過ぎない。しかし、私自身は、非効率性の追求は信頼性が低いと思っている。なぜなら、非効率性が第一ではなく、非効率性が生じるシグナルが第一だからだ。非効率とは、ライオンが奪った獲物の残骸を食べに来る小さな肉食動物のようなものだ。ライオンは天候を多少悪化させるが、ライオンがいなければ彼らはここにいない。もちろん、ハイエナの群れがライオンを追い払うこともあるが、その逆のことの方がはるかに多い。

[vladavd]

Alexsey Minchenko #:

そのために、時系列（仕入先の価格変動）を分析し、安い方から仕入れ、高い方に売ります。そして倉庫を持つ必要はない😄。私はこのように考えています))

まあ、それはかなり狭い特殊なケースで、誰かが物々交換をするためには、誰かが現実の世界で現実のことをしなければならない。このスプレッドはいつか収束し(非効率が解消され)、タダで得られる利益は蒸発する。そしてメーカーは、これまで通りそれを続けるだろう。

[sibirqk]

私の考えでは、価格変動は、ある方向か別の方向で行われた取引の結果である。市場には、単位時間内に同時に多くの多方向の取引が存在する。これを表現する最良のモデルはランダムウォークだと私は思う。しかし、このような放浪を記述する確率は定常的なものではなく、それ自体が時間的に変化する。実は、これらの確率は、市場を記述するときにのみ物理的な意味を持つ。そして、トレーダーが見るプライス・チャートは、確率の時間依存性との関係において不可欠である。価格チャートを区別すれば、つまりリターンを分析すれば、それで満足できるように思われるかもしれない。しかし、すべてはそれほど単純ではない。現在の確率は、市場参加者の異なるグループによる取引の確率の合計である。長期投資家、金利 差に注目するあらゆる種類のファンド、銀行、実業家、中期投機家、短期投機家などである。各グループの取引戦略には大きな違いはなく、グループ内で取引を行う確率は線形であり、しばらくは定常的であるが、時にはすぐに入れ替わることもある。原理的には、カルマンは市場参加者の各グループで取引を行う確率を予測するのに理想的だと私は考えている。ここで問題となるのは、どのようにそれらを分離するか、すなわち、各グループの統計的特徴をどのように抽出するかである。原理的には、カルマンと機械学習の手法を併用するのが有効なアプローチの一つだと私は考えているが、その方法がよく分からない。

[mytarmailS]

sibirqk 金利 差に注目するあらゆる種類のファンド、銀行、実業家、中期投機家、短期投機家などである。各グループの取引戦略には大きな違いはなく、グループ内で取引を行う確率は線形であり、しばらくは定常的であるが、時にはすぐに入れ替わることもある。原理的には、カルマンは市場参加者の各グループで取引を行う確率を予測するのに理想的だと私は考えている。ここで問題となるのは、どのようにそれらを分離するか、すなわち、各グループの統計的特徴をどのように抽出するかである。原理的には、カルマンと機械学習法を併用するのが最も効果的なアプローチの一つだと私は考えているが、その方法がよくわからない。

#26694

速度分離（hft、mid-range、long-range）。

振幅分離。

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

信号は常に（ほとんど）同じように探されるが、その寿命は大きく異なる。（大きなTFで受信した場合）完璧に、そして長い間機能することもあれば、偽物であることが判明することもあり、また途中で大きく変化することもある。だから、どこにもハチミツはないんだ、残念ながら)

結局のところ、これらはイデオロギー的に異なるアプローチに過ぎない。しかし、私自身は、非効率性の追求は信頼性が低いと思っている。なぜなら、非効率性の主役は非効率性ではなく、非効率性を生み出すシグナルだからだ。非効率とは、ライオンが奪った獲物の残骸を食べに来る小さな肉食動物のようなものだ。ライオンは天候を多少悪化させるが、ライオンがいなければ彼らはここにいない。もちろん、ハイエナの群れがライオンを追い払うこともあるが、その逆のことのほうがはるかに多い。

相場チャートにシグナルがあるはずがない。チャートに未来に関する情報が含まれているということだろう。しかし、チャートはその時点と過去の期間の実際の為替レートを反映しているだけなので、未来に関する情報は含まれていない。非効率性はシグナルの上に発生するものではなく、同じ結果が数回、あるいは何度も繰り返される可能性が高い状況を指します。非効率性は、他の隠れた、あるいは明示的なプロセスを反映しているだけであり、シグナルでもない。

非効率性とは、市場によってディスカウントされていない情報のことである。

シグナルという概念は、理解の単純化につながらないし、新たな情報を追加するものでもないので、ここでは余計なものである。しかし、効率的な市場という概念は、情報量が多く、このテーマに近く、より広い範囲に及ぶため、非常に適している。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
気配チャートにシグナルがないことはありえず、それはそのチャートに含まれる未来に関する情報があることを意味します。しかし、チャートは現在および過去の期間の実際の為替レートを反映したものに過ぎないため、未来に関する情報は含まれていません。非効率性はシグナルの上に発生するものではなく、同じ結果が数回、あるいは何度も繰り返される可能性が高い状況を指します。それらは他の隠れた、あるいは明示的なプロセスを反映しているだけなので、シグナルでもない。

シグナルという概念は、理解の単純化につながらないし、新しい情報を追加するものでもないので、ここでは余計なものである。しかし、効率的市場という概念は、情報量が多く、このトピックに近いため、非常に適している。

)))あなたは定義で何かをやりすぎている。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

)))定義を考えすぎだ。

経済学だよ青い卒業証書🤣(笑)

需要と供給の弾力性