トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2676

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
トレンドはあるがシグナルではない）

では、トレンドを差し引き、振幅を正規化してみよう。

同じ条件の商品を例にとると、生産のために倉庫に在庫を置く→価格が上がる→在庫を置く→価格が上がらなくなる、あるいは下がり始める。しばらくして在庫を売り切った後、市場に戻って再び売る。現実にはすべてがもっと複雑であることは明らかだが、基本的なモデルはまったく同じである。

マキシム・ドミトリエフスキー#:
シグナルとは、解釈可能な秩序だった情報があるとき、ですね
.

正弦波より解釈しやすいものがあるでしょうか？上で売り、下で買う。

マキシム・ドミトリエフスキー#:

道路上の車輪の跡は信号とみなされますか？おそらく、もし誰かが

誰かが故意に残したのなら、そうだ。しかし、それを推定することに何の意味があるのか。

あるいは、林道やパウダーコースを分析して推定することもできる。

私たちの目の前には道路があるのだから、トレイルをシグナルとして考える必要はない。市場には道はない。あるのは漠然としたイメージだけだ。

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

まあ、トレンドを引いて、振幅を正規化すれば、正弦波が残る。

同じ条件の商品を例にとると、生産するために倉庫に在庫を置く→価格が上昇→在庫を置く→価格が上昇しなくなる、あるいは下落し始める。しばらくして在庫を売り切った後、市場に戻って再び売る。現実にはすべてがもっと複雑であることは明らかだが、基本的なモデルはまったく同じである。

しかし、基本的なモデルはまったく同じである。それは計算式に考慮され、ダイナミクスを追跡することができる。そして、価格の変化は反応である。外国為替では、その後、信号は似たようなものになりますが、単に為替レートを反映し、将来についての情報を運ぶことはありませんチャート自体ではありません。

そしてTSは予測ではなく、さまざまな種類のエラー（非効率）の上に成り立っている。しかし、チャートの他の部分と同様、そこにはシグナルはない。もし存在すれば、何らかの方法でフィルターにかけることができるが、効率的な市場では非常に難しい。

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
風袋引きをすれば、価格が上がる。それは計算式に考慮され、ダイナミクスを追跡することができる。そして、価格の変化は反応である。外国為替では、その後、信号は似たようなものになりますが、単に為替レートを反映し、将来についての情報を運ぶことはありませんチャート自体ではありません。

砂を取引して生産するコンクリート工場と、通貨を取引して海外で商品を購入する電子機器の輸入業者との間に、根本的な違いがあるとは思えない。たしかに市場は異なるが、プロセスの物理的な仕組みは同じだ。

異なる参加者の "似たような何か "は、共通のシグナルに加算される。商品は一人のプレーヤーではなく、多くのプレーヤーによって買われる。この集合の一部が1つの時間軸に作用することで、価格に多かれ少なかれ安定したシグナルが描かれる。

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:

そしてTSは予測ではなく、様々な種類のエラー（非効率性）の上に成り立っている。しかし、チャートの他の部分と同様、そこにはシグナルはない。存在するとしても、どうにかしてフィルターにかけることはできるが、効率的な市場では非常に難しいことだ

難しい。効率的な市場で非効率性を見つけるのは簡単なのだろうか？）

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

砂を取引して生産する鉄筋コンクリート工場と、通貨を取引して海外で商品を購入する電子機器輸入業者との間に、根本的な違いがあるとは思えない。確かに市場は異なるが、プロセスの物理的な仕組みは同じだ。

異なる参加者の "似たような何か "が、共通のシグナルに加算される。商品は一人のプレーヤーではなく、多くのプレーヤーによって買われる。このセットの一部は、1つの時間軸に作用するため、価格に多かれ少なかれ安定したシグナルを描く。

つまり、シグナルは前にあり、レートは後に変化した。これがリードとラグの関係である。それならファンダメンタル分析に行くべきだが、そこには正弦波で外挿するものは何もない。そして原理主義者は自分の仕事に満足していない😀。

[Alexsey Minchenko]

vladavd #:

同じ条件付きの商品を例にとると、生産のために倉庫に在庫を置く→価格が上昇→在庫を置く→成長が止まる、あるいは下落に転じる。しばらくして在庫を売り払い、市場に戻って再び売る。現実にはすべてがもっと複雑であることは明らかだが、基本的なモデルはまったく同じである。

商品は一定の価格水準で仕入れられ、そのために時系列で分析される（サプライヤーの価格変動）。そして、倉庫を維持する必要はありません😄。私はこのように考えています。）

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

難しいのは確かだ。しかし、効率的な市場で非効率性を見つけるのは簡単だろうか？）

普通は直感で見つけるもので、長生きはしないものだ）。

だから、トピックはMOについてなので、私は、オプションを通過するすべての種類が好きで、時にはそれらを見つけるために非常に良い

[mytarmailS]

正弦波の使い方を知っているなら、正弦波はあきらめなさい)

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
正弦波の扱い方がわかっているのなら、放っておけばいい)。

それをどうするかということだ。

個人的には、彼らは私の市場イメージにはない。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
だから、彼らをどうするかということだ。

個人的には、私の市場イメージでは、それらは存在しません。

Mashkaでも価格をデトレンドし、ISCを使って2つの正弦波で近似/近似します。

そうしてできたシンプルなモデルは、すでに何らかの形で予測されています。