トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2670

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

って、そんな風に見えるの？

P[i] - log( mean(P[ii] ) )* sd( P[ii] )*150

ここで、"P[ii]" は過去20回の価格

P[i]」は 現在の 価格です。

まあ、普通のMAのようだ。今パソコンの前にいないので、明日確認してみます。ユーロバックスのH1は

[mytarmailS]

価格をプリミティブ（正弦波）に分割し、最も強い正弦波を選択すると、興味深いパターンが見える。

緑色の縦線以降はすべて目に見えない未来であり、縦線以降の曲線はすべて予測である。

この方向で何かやった人はいますか？

つまり、長、中、速いトレンドの始まりでエントリーすべきです。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

価格をプリミティブ（正弦波）に分解し、最も強い正弦波を選択すると、興味深いパターンが見えてくる。

緑色の縦線以降はすべて目に見えない未来であり、それ以降の曲線はすべて予測である。

その方向で何かやった人はいる？

つまり、長、中、速いトレンドの始まりにエントリーするべきだということです。

正弦波の外挿はうまくいかない。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

正弦波外挿が機能しない

ここでの信号や因子は、ほとんどがインパルスであり、DSPはある時間一定である信号、影響因子に対して機能する。また、減衰率がわかっていれば、減衰する信号でも機能する。ある時間間隔で分解することも、少し後で分解することも可能だが、信号が一定でないシステムでは、最初の時間間隔と2番目の時間間隔で同じ正弦波を正しく見つけることはまだ学習されていない。私たちは、新しい信号が出現せず、フェードアウトもしていないと仮定するしかない。しかし、この仮定は市場TSにとっては正しくない。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:

ここでの信号や要因は、ほとんどがインパルスであり、DSPはある時間一定である信号、影響力の要因を扱う。また、減衰率がわかっていれば、減衰する信号も扱うことができます。ある時間間隔で分解することは可能だし、少し後に分解することも可能だが、信号が一定でないシステムでは、最初の時間間隔と2番目の時間間隔で同じ正弦波を正しく見つけることはまだ学習されていない。私たちは、新しい信号が出現せず、フェードアウトもしていないと仮定するしかない。しかし、この仮定は市場のTSにとっては正しくない。

そう、TSの探索は、類似の繰り返し事象を探索することに帰着する。だからこそ、外挿ではなくフィルタリングが必要なのだ。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

正弦波の外挿はうまくいかない。

私が言っているのは、フィルターを使って特定のパターンを作るということであって、すべてを一列に並べて奇跡を期待することではない

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
私が言っているのは、フィルタを使った特定のパターンについてであって、すべてを一列に並べて奇跡を期待することではない。

時系列のいくつかの要素についてクラスタリングを行い、各クラスタの予測を見てください。ランダムな変動があるだろう。この方法だと、長い時間成分を調べることができる。

私の記事以上のことはできません。しかし、これは時系列分類の頂点である。どの記事にも載っていない。これは私が発明したものだ。合成ではうまくいくが、フォレックスでは記号やラベル、シンボル検索などをいじくり回す必要がある。

例えば、私はいくつかのシンボルにマークアップを追加し、ゼロからではなく、繰り返し反復して再トレーニングした。スピードは上がったが、結果はそれほどでもなかった。今はマークアップを工夫し、ランダムなマークアップから脱却する必要がある。

[Valeriy Yastremskiy]

一般的には、このパワーを使えば、近い領域でより完全な分解が可能になり、正弦波やその他の単純な関数の変化を分析できるようになると思う。今のところ、この方向には手探り状態だ。一般的に、心臓はすでにクロックであり、さらに5年前にのみコンピュータ上で可能であった。もちろん、それは正しくないが、有酸素運動は依然としてシステムの永久的な機能である。しかし、そこには十分なノイズもあり、必要な信号を自動的に選択する作業はまだ完全には解決されていない。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy #:
一般的には、このパワーを使えば、近い将来、より完全な分解が可能になり、正弦波やその他の単純な関数の変化を分析できるようになると思う。今のところ、この方向には手探り状態だ。一般的に、心臓はすでにクロックであり、さらに5年前にのみコンピュータ上で可能であった。もちろん、それは正しくないが、有酸素運動は依然としてシステムの永久的な機能である。しかし、そこには十分なノイズもあり、必要な信号を自動的に選択する作業はまだ完全には解決されていない。

これと並行して、市場の複雑さと効率は増していくでしょうから、私たちは常に一歩遅れをとることになります）以前は膝の上に原始的なTSを書くことが可能で、それが動作していたとしても、今ではMOでさえ動作しません。

[mytarmailS]

mytarmailS #:
フィルターを使った特定のパターンについて話しているのであって、すべてを一列に投げて奇跡を期待しているわけではない

PCA

一番上に第一成分、一番下に他の数成分。

外挿や予測などはせず、リアルタイム・モードで...

図は、強い波がある順序（パターン）にあるとき、それらの高周波、中期、長期が共鳴しているときがトレンドであることを示している・・・。

分解しなければ、見えないだけである。