トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2679

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

ニューラルネットワークはフィルターとして使える。）

フィルターでない場合は？

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

彼女がフィルターでないときはいい？

常に、だからフィルターじゃないんだ。全く違う概念だ。近似とフィルターは違うものだ。それに、存在しない信号や誰も見たことのない信号について議論していたのに、フィルターがどう関係するんだ？

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
だからフィルターではないんだ。

鉄壁の議論 ))

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

鉄壁の論証)

つまり、すべてが関数であるという事実、それからすべてが0と1であるという事実にすべてを還元することができる。ポイントは？

そして、実際には信号があり、時系列があり、また異なる定義がある。

あなたはここで混乱を招き、何も知らない人がシグナルに関する曖昧さを信じ始めてしまう。

あなたの論理によれば、シグナルのように見える曲率はすべてシグナルなのだ。

ハエとカツを分けなければならない。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
つまり、すべてが関数であり、すべてが0と1であるという事実にすべてを還元することができる。 。

そして実際、信号と時系列があり、また定義が違う。

あなたは、何も知らない人がシグナルに関するこの不明瞭な議論を信じ始めるような混乱を起こしている。

シグナルは、あなたが強調したい有用な特性 である（それは神話的な予測や正弦波など、あなたが想像したものではない）。

ノイズとは、完全なシグナルを得ることを妨げる ものである（邪魔になる青いものでもある）。

フィルタリング／圧縮とは、有用なものとそうでないものを分離し、ノイズから信号を分離するプロセスである。

[vladavd]

Maxim Dmitrievsky #:
気配チャートにシグナルがないことはありえず、それはそのチャートに含まれる未来に関する情報があることを意味します。しかし、チャートはその時点と過去の期間の実際の為替レートを反映しているだけなので、未来に関する情報は含まれていない。

では、あなたにとって歴史が未来についての情報を持っていないとしたら、どうやって生きていけばいいのでしょうか？もちろん、それは出来合いの形でそこにあるのではなく、昨日と今日の私たちの行いが明日の私たちの状態を作り上げているのだ。何もないところからではなく、偶然でもなく（少なくとも完全に偶然ではない）、具体的な過去の出来事や状態から。

モグラたたきゲームを始めて、 悪い仲間に巻き込まれて 転落→刑務所行きか羽目を外す。それが高確率の歴史から見た未来だ。よく勉強し、効率よく働く→尊敬されるプロになる。別の話から、同じく高い確率で別の未来を紹介しよう。これは傾向の一例である。

幸福感に浸ってローンを組む→完済まで長い個人的危機と経済が続く。完済 - 自由資金が生まれ、成長が始まる。仕事やスポーツで張り切りすぎ - 回復のための長い休息、それなしでは同じペースで継続することは不可能であり、この時間の間に結果が減少します。休養し、ビジネスに戻り、以前より良くなる。これがサイクルの一例である。

消費者の需要を枯渇させ、実質的な能力を超えて信用を負担させることで、不動産価格を暴落させる - 価格の下落とデフォルトの増加である。

これらはすべて、関連性がない、あるいは明らかに関連性がないのだろうか？いや、そうではない。グラフにできますか？もちろんだ。このようなグラフは、上から見た方向、下から 見た方向、そして全体的な軌跡を判断するのに使えるか？まあ、一般的にはそうだ。

このような単純な例と、例えばユーロの為替レートのような大きな例との根本的な違いは何ですか？現象の本質は同じである。

Maxim Dmitrievsky#:
それが経済学だよ。青い卒業証書🤣

需要と供給の弾力性

経済学はサイクルを認識し、それを考慮する：

https://www.google.com/search?q=anti+cyclical+fiscal+policy
https://www.google.com/search?q=countercyclical+capital+buffer

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

信号は、あなたが強調したい有用な特性 である（神話的な予測や正弦波など、あなたが思い描くものではない）。

ノイズとは、完全なシグナルを得ることを妨げる ものである（邪魔になる青いものでもある）。

フィルタリング／圧縮とは、有用なものとそうでないものを分離するプロセスであり、ノイズから信号を分離することである。

いや、信号は有用な特性ではない。また定義ゲームか。

[Maxim Dmitrievsky]

vladavd #:

このような単純な例と、例えばユーロの為替レートのような大きな例とでは、何が根本的に違うのだろうか。ユーロの為替レートは高ければ高いほど現地の生産者を苦しめ、低ければ低いほど輸入者を苦しめる。現象の本質は同じである。

経済学はサイクルについて知っており、それを考慮に入れている：

https://www.google.com/search?q=anti+cyclical+fiscal+policy
https://www.google.com/search?q=countercyclical+capital+buffer

なぜこのような目的のために外為シグナルという概念を導入し、定義で混乱するのだろうか？いずれにせよ、チャート上でそれを検索する効果的な仕組みがないのに。

そして、この目的のために設計されていない装置を使うこと。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
いや、シグナルは有用な特性ではない。また定義ゲームか。

では、それは何なのか？

私が言ったことはすべて、その立場から言ったことだ。

まず用語の意味を定義すべきだった。

https://youtu.be/T6OK9n--txE

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:

それから？

私が言ったことはすべて、その立場から言ったことだ。

まず用語の意味を定義すべきだった。

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сигнал。

私はシグナルを定義する立場から話しているんだ。

向こう側に座っている人が、株価を通じてあなたにメッセージを送っていて、あなたはそれを解読するためにフィルターをかけていることがわかった。バカ？ええ、そうです。