Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2675
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В примере есть микрофон снаружи наушника, который ловит чистый исходный шум. Что у нас может быть их аналогом (микрофона и шума)? Там вся математика, по сути, лишь определяет как искажается шум проходя через наушники (и потом этот искажённый шум "вычитается" ).
1. Рынок - меняющаяся среда
Есть и то, и другое, но вещи это и правда несопоставимые.
Купил товар - как-то его преобразовал (переработал, доставил на прилавок и т.п.) - продал - вернулся к 1 пункту и повторил все сначала. Что это, если не цикл? Конечно, таких циклов на самых разных масштабах огромное количество и за счет их постоянной интерференции чистого сигнала не получается. Ну получается грязный, все равно с ним можно работать.
Ну это тренд, но не сигнал же )
Ну вычтем тренд, нормализуем амплитуды - останется синусоида(ы).
На примере с тем же условным товаром: тарим склады для производства - цена растет, затарили - перестала расти или стала падать. Спустя время, распродав запасы, возвращаемся на рынок и снова тарим - цена опять растет. Понятно, что в реальности все намного сложнее, но базовая модель ведь именно такая.
Сигнал это когда какая-то упорядоченная информация, которую можно интерпретировать, правильно?
Что интерпретировать проще, чем синусоиду? Наверху продаем, внизу покупаем.
Следы сигналом считать незачем, потому что у нас перед глазами дорога, а стало быть и прогнозировать нечего - достаточно просто смотреть вперед. На рынке дороги нет, есть только смутные представления о том, какой она будет.
Ну вычтем тренд, нормализуем амплитуды - останется синусоида(ы).
На примере с тем же условным товаром: тарим склады для производства - цена растет, затарили - перестала расти или стала падать. Спустя время, распродав запасы, возвращаемся на рынок и снова тарим - цена опять растет. Понятно, что в реальности все намного сложнее, но базовая модель ведь именно такая.
Ну здесь понятный фактор - тарим товары, цена растёт. Его можно учесть в формуле и отслеживать динамику. А изменение цены это реакция. На Форексе тогда сигналом будет нечто подобное, но не сам график, который просто отражает обменный курс и информации о будущем не несёт
Не вижу принципиальных отличий между заводом ЖБИ, который тарит песок для производства, и импортером электроники, который тарит валюту для закупки товара за бугром. Да, разные рынки, но физика процесса одинаковая.
"Нечто подобное" от разных участников складывается в общий сигнал. Товар ведь покупает не один игрок, а множество. Какая-то часть из этого множества действует на одном временном горизонте, рисуя тем самым более или менее стабильный сигнал в цене.
Maxim Dmitrievsky #:
А ТС строятся не на прогнозировании, а на ошибках (неэффективностях) разного рода. Но в них нет сигнала, как и в остальном графике. Их можно как-то отфильтровать, если они есть, но сложно очень на эффективном рынке
Сложно, спору нет. А неэффективности найти на эффективном рынке разве просто?)
Не вижу принципиальных отличий между заводом ЖБИ, который тарит песок для производства, и импортером электроники, который тарит валюту для закупки товара за бугром. Да, разные рынки, но физика процесса одинаковая.
"Нечто подобное" от разных участников складывается в общий сигнал. Товар ведь покупает не один игрок, а множество. Какая-то часть из этого множества действует на одном временном горизонте, рисуя тем самым более или менее стабильный сигнал в цене.
На примере с тем же условным товаром: тарим склады для производства - цена растет, затарили - перестала расти или стала падать. Спустя время, распродав запасы, возвращаемся на рынок и снова тарим - цена опять растет. Понятно, что в реальности все намного сложнее, но базовая модель ведь именно такая.
Товар закупается на определённых ценовых уровнях, для этого анализируются временные ряды(изменения цены у поставщиков) далее покупаем у кого дешевле и разу продаем тому у кого цена выше. И склад не нужно содержать 😄. Я вижу это так ))
Сложно, спору нет. А неэффективности найти на эффективном рынке разве просто?)