СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Économétrie : parlons du bilan de l'UC.
Je dois préciser d'emblée que je ne comprends pas très bien les résultats du testeur et que j'utilise donc une spécification de balance différente. Je propose d'en discuter. Prenons donc EURUSD H1 du 19.03.2012 au 28.04.2012. Voici le tableau : Un
292
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Oublier les citations aléatoires
L'errance aléatoire, le marché efficient et autres non-sens avec le mot aléatoire. Veuillez lire ici. J'espère que nous n'aurons plus jamais à calculer les probabilités et la loi de distribution normale dans ce forum. Longue vie aux tendances
653
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Econométrie : bibliographie
Si vous cherchez le mot " économétrie " sur Google, vous obtiendrez une énorme liste de documents, difficiles à comprendre même pour un expert. Un livre dit une chose, un autre - une autre, le troisième - juste une compilation des deux
189
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Je souhaite partager le lien
J'aimerais partager un lien vers une ressource de haut niveau très intéressante. La ressource est ouverte, dispose d'une archive étendue avec une bonne recherche par mot-clé. En outre, vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion. Dans ce fil
80
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Econométrie : pourquoi la co-intégration est nécessaire
Des tentatives pour surmonter la non-stationnarité du quotient sont entreprises en permanence en économétrie . L'une de ces approches est l'utilisation de la propriété de cointégration. En 1987, Engle et Grainger ont suggéré que la combinaison de
273
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins
En 1974, il y a 38 ans, le livre légendaire "Time Series Analysis" de Box et Jenkins était publié. Ce livre a eu et continue d'avoir un impact énorme sur l'analyse et la prévision des séries chronologiques. Aujourd'hui encore, les agences
108
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Économétrie : une prévision d'avance
L' article n°2 avec un titre similaire a été publié. Cet article est une continuation de l'autre article #1. Ces articles constituent un bref aperçu de l'économétrie. À partir de ces articles, je propose aux membres du forum de travailler
1385
СанСаныч Фоменко
Sujet ajouté Spectre ERUUSD - est-ce une preuve de non-stationnarité ?
Je joins les spectres des plages de cotation pour H1. Deux séquentielles dans le temps et ensuite une commune pour eux. Rien en commun. Et ce, sur une courte période
107
СанСаныч Фоменко
Теперь, когда глобальный центробанковский картель взял долгожданную паузу, прекратив печатать деньги и раздавать их богатым элитам, скопище пузырей, образующее «Пузырь всего», начинает схлопываться Картель (особенно ЕЦБ и Федрезерв) надеется, что он сможет постепенно стравить воздух из этих пузыр...
143
1
СанСаныч Фоменко
Мы живем в мире фантазий. Пузыри лопаются, точка Самый приятный момент в процессе создания “богатства” пузырями заключается в том, что все очень просто: в этом случае не нужно зарабатывать богатство, накапливая капитал и разумно его инвестируя...
141
СанСаныч Фоменко
Python расширяет свое лидерство, а Assembler вошел в первую десятку Добро пожаловать в пятый ежегодный интерактивный рейтинг IEEE Spectrum главных языков программирования...
186
СанСаныч Фоменко
В последнее время в экономических мейнстрим-медиа, а также в независимых медиа возникла путаница относительно поведения фондовых рынков в связи с недавно начатой глобальной торговой войной...
· 1
175
СанСаныч Фоменко
Как долго сможет ФРС отводить неизбежное Когда же глобальные корпорации Америки и Уолл-Стрит присядут с президентом Трампом и объяснят ему, что свою торговую войну он ведет не с Китаем, а с ними...
· 1
139
СанСаныч Фоменко
Цены активов отдалились от экономической реальности больше, чем когда-либо прежде Global Macro Monitor Слушая рыночных зазывал, вы никогда не узнаете о том, что цены активов как реальных, так и финансовых, снова находятся на экстремальных уровнях относительно тренда развития экономики...
133
СанСаныч Фоменко
Как многие из Вас, вероятно, знают за прошлые несколько лет, мы измеряли статистические предпочтения инструмента среди специалистов по обработке и анализу данных и профессионалов прогнозной аналитики: первые два года SAS по сравнению с R, и затем добавили Python...
· 2
690
5
СанСаныч Фоменко
В минувший четверг мало кто из аналитиков обратил внимание на пикировку в комитете Сената США по банковской деятельности министра финансов США Стивена Мнучина с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Ann Warren), профессором права, специалистом в области банкротств...
· 2
193
1
СанСаныч Фоменко
Publication publiéeМесто лондонского Сити в финансовом мире
Resistance раскрыла тайну империи Ротшильдов: три истинных владельца «Короны» Французский сайт «Политическое сопротивление» раскрыл неизвестное ранее досье Ротшильдов, раскрывающее зависимость США от финансового центра в Лондоне, или «Короны»...
· 3
371
СанСаныч Фоменко
MicrosoftML - новый пакет машинного обучения для Microsoft R Server, который добавляет современные алгоритмы и преобразования данных Microsoft R Server...
· 4
492
3
СанСаныч Фоменко
Laisser un feedback au développeur pour le travail Адаптация клиента сервера Rserve на C++ для связи MQL4/5 с R
Все быстро и качественно.