Что подать на вход нейросети? Ваши идеи... - страница 2

Новый комментарий
 
Dmytryi Voitukhov #:

Позвольте мои 5 копеек...
1 - в индикаторах заложена инерция - запаздывание на начало и завершение. Значит на вход только цена. Нормализованная под диапазон.
2 - + дельта между лоу и хай свечей. Так-же нормализовать к диапазону.
3 - + для обнаружения цикличности по суткам - время в часах, недельной - номер дня недели, месячной - число месяца. 
+ еще парочку показателей.
Если интересно - могу подробнее.

Так-же вторая часть балета - стратегия. При обучении - это игра одной рукой. Т.к. для чистоты анализа лот должен быть фиксированный, стопы, тейки  - свои нюансы. + еще условия. При желании - мысль  разверну. В боевом режиме так сдерживать себя нерационально. Но и это еще не все. И скажу сразу - ресурс МТ совсем недостаточен для охвата обучением более-менее большого периода. При обучении на 5-м месяце - результаты по первому месяцу деградируют на ...%. Т.о. некоторую предсказуемость выявим,  но рандомность последовательностей все равно больше, чем мы смогли зафиксировать.

Спасибо за наблюдения и ответ по существу. 
Конечно, интересен развёрнутый ответ. 
Помимо определённого софта у меня лишь определённый набор знаний, поэтому хотелось бы понять идею и мысль. 

В НейроПро можно "пихать" числа в количестве до 512 (входов). 
Вроде, есть где развернуться

 

ищешь куда с толком приложить нейросеть?  попробуй решить частную задачу, а не обобщённый вечный грааль

есть подозрение, близкое к действительности что непосредственно накануне крупных новостных движений цена (тики или минутные бары) ведёт себя несколько не так как обычно. 

этот "не так" привычными методами тех.анализа не удаётся формализовать, значит это стезя NN - загодя свистнуть "сейчас бабахнет", до того как пойдёт сам движ и расширят спреды

но тут крайне много мороки даже на уровне подготовки данных и поиска в истории таких движений. До того как приступить к нейронам придётся немало впахивать

навскидку: новостной бар -это бар M30 (бизнес-новости выходят с частотой 30 минут) существенно больший предыдущего с резко, буквально ступенькой, выросшим тиковым объёмом

но это примерно.

PS/ подобный индикатор/сервис будет гораздо практичнее и дороже "ультра-советников на глубоких NN" 

 
Да, точно, про объёмы забыл. Пришёл новый тик, принёс новую цену и новый объём. Вот это и подавать на вход. Можно просто сделать индикатор, который будет писать историю этих данных в текстовый документ. Затем можно оттуда тиковый поток скормить нейросети. Вопрос лишь в том, что конкретно с этими данными нейросеть должна сделать хотя бы на первой попытке, на первом слое? Что мы должны хотеть получить из этих данных на выходе из этого слоя?
 

От балды много чего можно подать: например разводы кофейной гущи.

Какое влияние имеют все перечисленные входы на результативность?

Это влияние, если имеется, будет меняться со временем?

Вообще есть инструмент по отсеиванию мусора? Не забывает фундаментальное правило статистики: мусор на входе - мусор на выходе.

 
Dmytryi Voitukhov #:

..
1 - в индикаторах заложена инерция - запаздывание на начало и завершение.

Не обязательно, сигнал индикатора вполне может опережать события. И одним из таких индикаторов является CCI. Как видно на рисунке, CCI иногда опережает сигнал RSI (сигнальная красная гистограмма - продажа, синяя гистограмма - покупка). И если сигналы индикаторов совпадают, то сигнал скорее всего верный.



 
Dmytryi Voitukhov #:

Позвольте мои 5 копеек...
1 - в индикаторах заложена инерция - запаздывание на начало и завершение. Значит на вход только цена. Нормализованная под диапазон.
2 - + дельта между лоу и хай свечей. Так-же нормализовать к диапазону.
3 - + для обнаружения цикличности по суткам - время в часах, недельной - номер дня недели, месячной - число месяца. 
+ еще парочку показателей.
Если интересно - могу подробнее.

Так-же вторая часть балета - стратегия. При обучении - это игра одной рукой. Т.к. для чистоты анализа лот должен быть фиксированный, стопы, тейки  - свои нюансы. + еще условия. При желании - мысль  разверну. В боевом режиме так сдерживать себя нерационально. Но и это еще не все. И скажу сразу - ресурс МТ совсем недостаточен для охвата обучением более-менее большого периода. При обучении на 5-м месяце - результаты по первому месяцу деградируют на ...%. Т.о. некоторую предсказуемость выявим,  но рандомность последовательностей все равно больше, чем мы смогли зафиксировать.

Взгляд со стороны: для обнаружения сезонности неплохо бы добавить и день года.

 
СанСаныч Фоменко #:

 мусор на входе - мусор на выходе.

Цены или разность хронологии цен - это разве мусор? Чистое выражение спроса и предложения, не измененная формулами... 
Вроде как отражение рынка. 

 
Ivan Butko #:

Цены или разность хронологии цен - это разве мусор? Чистое выражение спроса и предложения, не измененная формулами... 
Вроде как отражение рынка. 

Есть варианты. Можно не все цены подряд отдавать в сеть на обучение, а выбирать паттерны, предшествующие моменту принятия решения.

Например, какой-нибудь осциллятор пересек уровень - вот от этой точки берешь паттерн. А после обучения, при получения

сигнала входа от осциллятора, сверяешься с сетью.

 
Ivan Butko #:

Цены или разность хронологии цен - это разве мусор? Чистое выражение спроса и предложения, не измененная формулами... 
Вроде как отражение рынка. 

Может мусор, а может нет. Просто мнение - это не доказательство. Этот вопрос часто обсуждается в ветке по машинному обучению Многократно поднимался этот вопрос, можете посмотреть самый конец ветки.

 
СанСаныч Фоменко #:

Может мусор, а может нет. Просто мнение - это не доказательство. Этот вопрос часто обсуждается в ветке по машинному обучению Многократно поднимался этот вопрос, можете посмотреть самый конец ветки.

О чем спор? Если не цены, то что подавать? График средней температуры за год?

123456789...71
Новый комментарий