La stratégie de trading la plus banale
Chers membres du forum, nous avons tous acquis la conviction que le marché est principalement régi par le hasard. La recherche de modèles ne nous a pas encore conduit à un succès variable, toujours en raison de l'interférence du hasard. Essayons de déterminer le potentiel de réussite possible et la profondeur de l'abîme en cas d'échec de la stratégie banale la plus improbable, dont l'une consiste à ouvrir stupidement N positions d'achat et de vente simultanément dans différentes TF avec des TP et SL identiques ou différents, ainsi que le dépôt initial D. Nous devrions essayer d'optimiser N, TP, TP et SL, D. Peut-être que beaucoup ont essayé d'analyser cette stratégie et demandons-leur de partager leurs opinions. Qui a essayé cette stratégie dans la pratique ?
Il n'est pas nécessaire de parler de tout le monde. Si quelqu'un est convaincu de ce genre d'illusion, c'est son propre droit.
Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Mais les gens l'ont essayé pendant des années. Ils coulent et réessayent ensuite).
Il n'est pas nécessaire de parler de tout le monde. Si quelqu'un est convaincu d'une telle illusion, c'est son droit.
Je ne l'ai pas essayé et je ne vais pas le faire. Mais les gens l'ont essayé pendant des années. Ils se font larguer et réessayent ensuite.)
Je me rends compte que je vais m'attirer les foudres et la perplexité de nombreux participants, mais je voudrais examiner le potentiel de ce délire, comme vous le dites, de manière exhaustive. Par exemple, commencer à travailler avec seulement 2 ordres. Même dans ce cas, il existe des options - pour permettre à l'EA de placer des ordres d'achat et de vente dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas eu affaire à ces options et que vous n'avez pas l'intention de les essayer, cela ne veut pas dire que quelqu'un voudra les étudier à fond. Nous demandons à ceux qui ont eu à faire face à ce problème de poster leurs résultats, si vous le voulez bien.
il est intrinsèquement mauvais d'essayer de battre les grands pieds avec de petites victoires, c'est-à-dire de s'asseoir trop longtemps.
Il est possible d'essayer les mêmes arrêts. Avez-vous des résultats de recherche concrets sur l'histoire ou n'avez-vous également que des hypothèses et une conviction de la stupidité absolue de cette idée ?
Il est possible d'essayer les mêmes semelles. Existe-t-il des résultats concrets tirés de l'histoire ou n'avez-vous également que des hypothèses et une conviction de la stupidité absolue de cette idée ?
Vous l'avez déjà prouvé à vous-même sur votre Pam.
Regardez le fil de discussion d'Oleg avtomat. Il parle d'errance accidentelle.
pourquoi faire des recherches s'il est déjà clair que l'échange est sans fondement (comme une pièce de monnaie) ?
Vous l'avez déjà prouvé à vous-même sur votre pamphlet.
Consultez le fil de discussion d'Oleg avtomat sur l'errance aléatoire.
Oui, je suis convaincu que cette stratégie, au moins, ne conduit pas à des pertes importantes. Le commerce tourne avec zéro résultat pendant un an. Mais, c'est avec un ensemble de paramètres mentionnés ci-dessus. Un trading réel à zéro pendant un an peut cacher les possibilités de trading rentable en cas de combinaison différente de paramètres. C'est de cela qu'il s'agit. Tout d'abord, vous devez apprendre à négocier à zéro pendant une longue période, puis à évoluer progressivement dans la bonne direction.
Vous l'avez déjà prouvé à vous-même sur votre pamphlet.
Consultez le fil de discussion d'Oleg Avtomat sur les marches aléatoires.
Pourquoi faut-il faire des recherches s'il est clair que l'échange est déraisonnable (comme une pièce de monnaie) ?
Avez-vous des résultats, au moins sur un compte de démonstration ou pouvez-vous conseiller un conseiller expert prêt à l'emploi de Kodobase qui met en œuvre ce processus sur l'historique avec une possibilité de changer tous les paramètres dans une large gamme ?
Avez-vous des résultats, au moins sur un compte de démonstration, ou pouvez-vous me conseiller un conseiller expert prêt à l'emploi de Kodobase qui effectue ce processus sur l'historique avec la possibilité de changer tous les paramètres sur une large gamme ?
Voici ma démo : https://www.mql5.com/ru/forum/243444
Je ne teste pas les EAs de Kodobase, je n'utilise que des dessins et des fonctions
- 2018.05.08
- www.mql5.com
Il est possible d'essayer les mêmes semelles. Avez-vous des résultats concrets sur l'histoire ou n'avez-vous également que des hypothèses et une conviction de la stupidité absolue de cette idée ?
Testez et vérifiez :
CodeBase | 2017.08.14 12:50 |Vladimir Karputov| EAs | MetaTrader 5
Essayons de connaître le potentiel de réussite possible et la profondeur de l'abîme, en cas d'échec, des stratégies triviales les plus incroyables, dont l'une consiste à ouvrir stupidement N positions d'achat et de vente simultanément sur différents TF avec des TP et SL identiques ou différents, ainsi que le dépôt initial D.
les cadres temporels ne sont pas du tout nécessaires. ils n'ont rien à voir avec cela :-)
ouvrir 2 positions simultanément Buy1,Sell2 équivaut à donner le spread + placer 2 positions en attente. Et si TP1=SL2 et SL1=TP2 alors également sans pause.
Chers membres du forum, nous avons tous acquis la conviction que le marché est principalement régi par le hasard. La recherche de modèles n'a pas encore abouti à un succès variable, toujours en raison de l'interférence du hasard.
Essayons de déterminer le potentiel de réussite possible et la profondeur de l'abîme en cas d'échec des stratégies triviales les plus incroyables, dont l'une consiste à ouvrir stupidement N positions d'achat et de vente simultanément sur différents TF avec des TP et SL identiques ou différents, ainsi que le dépôt initial D.
Nous devons essayer d'optimiser N, TF, TP et SL, D sur l'historique. Peut-être que de nombreux traders ont déjà essayé d'analyser cette stratégie, alors nous leur demanderons de partager leurs opinions. Qui a essayé une telle stratégie dans la pratique ?
Si des positions sont ouvertes de manière aléatoire sur le même instrument, cela ne dépendra pas de l'horizon temporel.
Ouvrir des positions simultanées dans différentes directions avec le même volume signifie qu'il n'y a pas de positions, mais que vous avez déjà payé le spread, la commission et que vous paierez le swap si les positions sont reportées au jour suivant.
Mathématiquement, si nous n'incluons pas la commission, le spread, le swap, alors ouvrir des positions au hasard avec des stops et des takeprofits aléatoires aboutira à 0, le nombre de positions tendant vers l'infini. Mais dans notre cas (avec les spreads, les commissions et les swaps), le résultat tendra vers moins l'infini.
En conséquence, le résultat du courtier tend vers l'infini, et sur ce point il gagne.
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Chers membres du forum, nous avons tous acquis la conviction que le marché est principalement régi par le hasard. La recherche de modèles n'a pas encore abouti à un succès variable, toujours en raison de l'interférence du hasard.
Essayons de déterminer le potentiel de réussite possible et la profondeur de l'abîme en cas d'échec des stratégies triviales les plus incroyables, dont l'une consiste à ouvrir stupidement des positions d'achat et de vente simultanées sur différents TF avec des TP et SL identiques ou différents, ainsi qu'avec le dépôt initial D.
Sur l'historique, nous devons essayer d'optimiser N, TF, TP et SL, D. Peut-être que de nombreux traders ont déjà essayé d'analyser cette stratégie, alors nous allons leur demander de partager leurs opinions. Qui a essayé cette stratégie dans la pratique ?