La stratégie de trading la plus banale - page 2
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Chers membres du forum, nous avons tous acquis la conviction que le marché est principalement régi par le hasard. La recherche de modèles ne nous a pas apporté jusqu'à présent de succès variable, toujours en raison de l'interférence du hasard.
Oui, j'ai fait en sorte que cette stratégie, au moins, n'entraîne pas de grosses pertes. Le commerce tourne avec zéro résultat pendant un an. Mais, c'est avec un ensemble de paramètres mentionnés ci-dessus. Un trading réel à zéro pendant un an peut cacher les possibilités de trading rentable en cas de combinaison différente de paramètres. C'est de cela qu'il s'agit. Vous devez d'abord apprendre à négocier à zéro pendant une longue période, puis à évoluer progressivement dans la bonne direction.
Cette stratégie ne conduit pas à des pertes importantes, pour une raison simple. Vous avez toujours des paires d'ordres opposés ouverts.
Je me souviens que vous êtes entré dans ce râteau dès le début de votre activité sur les marchés financiers, et maintenant vous essayez d'entrer dans ce râteau automatiquement et constamment.
Sergey Rozhnov a clairement expliqué l'infériorité d'un tel comportement sur le marché.
Chers membres du forum, nous avons tous acquis la conviction que le marché est principalement régi par le hasard. La recherche de modèles n'a pas encore abouti à un succès variable, toujours en raison de l'interférence du hasard.
Essayons de déterminer le potentiel de réussite possible et la profondeur de l'abîme en cas d'échec des stratégies triviales les plus incroyables, dont l'une consiste à ouvrir stupidement des positions d'achat et de vente simultanées sur différents TF avec des TP et SL identiques ou différents, ainsi qu'avec le dépôt initial D.
Sur l'historique, nous devons essayer d'optimiser N, TF, TP et SL, D. Peut-être que de nombreux traders ont déjà essayé d'analyser cette stratégie, alors nous allons leur demander de partager leurs opinions. Qui a essayé une telle stratégie dans la pratique ?
Je l'ai testé récemment avec un robot. Sans couverture des pertes (comme la martingale), le drawdown dure des années. Mais avec une couverture, il survit pendant 10 à 15 ans avec un prélèvement relativement faible.
J'ai récemment vérifié avec un robot. Sans couverture des pertes (comme la martingale), le drawdown dure des années. Mais avec une couverture, il survit pendant 10 à 15 ans avec un prélèvement relativement faible.
Il y a donc des options. Clarifiez, s'il vous plaît, les termes "couverture sans perte" et "couvert".
Pourquoi devrions-nous optimiser le SL si les ordres sont opposés ? Plus le TP est petit, plus la probabilité d'obtenir un profit sur les deux ordres est élevée. J'ai vu une stratégie avec l'ouverture d'ordres appariés et, par conséquent, à un certain moment, tous les ordres doivent être fermés.
Suggérez-vous de travailler sans SL ?
Cette stratégie n'entraîne pas de pertes importantes, pour une raison simple. Vous avez toujours des paires d'ordres opposés ouverts.
Je me souviens que vous êtes sur ce râteau depuis que vous avez commencé sur les marchés financiers, et maintenant vous essayez d'y marcher automatiquement et constamment.
Sergey Rozhnov a clairement expliqué l'infériorité d'un tel comportement sur le marché.
Vous avez tort, ils ne sont pas toujours égaux, vous devez estimer quel sera le drawdown maximum. Par exemple, si le prix baisse, il y aura temporairement une pénurie d'ordres de vente. Le nombre total d'ordres étant limité, l'ordre suivant sera aléatoire par son statut de vente ou d'achat. A propos du rake : Igor Zakharov a montré ci-dessus qu'il y a des options. Il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Je n'ai jamais étudié le hasard, et la recherche de modèles n'a rien donné.
Faux, ils ne sont pas toujours égaux, vous devez estimer quel sera le drawdown maximum. Par exemple, si le prix baisse, il y aura temporairement une pénurie d'ordres de vente. Le nombre total d'ordres étant limité, l'ordre suivant sera aléatoire en fonction du statut de vente ou d'achat. A propos du rake : Igor Zakharov a montré ci-dessus qu'il y a des options. Il n'est pas nécessaire de tirer des conclusions hâtives. Je n'ai jamais fait de recherches sur le hasard, et chercher des modèles n'a rien donné.
D'après mes observations sur les forums, les gens sont réticents à changer leur tactique adoptée au départ, même si elle est erronée.
Vous aussi, vous êtes en guerre avec vous-même depuis une douzaine d'années et vous n'avez pas réalisé votre erreur de jouer à la roulette avec une" combinaisonsans perte ni gain".
D'après mes observations sur les forums, les gens sont réticents à changer leur tactique adoptée au départ, même si elle est erronée.
Vous aussi, vous êtes en guerre avec vous-même depuis une décennie et vous n'avez pas réalisé votre erreur en jouant à la roulette avec une" combinaisonsans perte ni gain".
La première publication sur la recherche de motifs a exactement 8 anshttps://www.mql5.com/ru/articles/250 . Cette stratégie s'est avérée rentable, mais sur un grand intervalle de temps et n'a pas donné de résultats tangibles. Mais le modèle développé et proposé sous la forme de l'URM s'est avéré utile pour traiter toutes sortes de résultats de recherche scientifiques, techniques, sociaux et autres, en tant que meilleure option d'un modèle de régression. Je suis satisfait de ce résultat, car une recherche sur le marché a, de manière inattendue, conduit à un résultat plus utile, à savoir l'extension du MOC gaussien au domaine des fonctions non linéaires. Je pense que j'en ai assez d'être critiqué pour mon inaction par des personnes mal informées. La puissance de l'URM sera appréciée par la postérité.