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Partie 3. TENDANCE ET PLAT
Peu de copies ont été cassées sur les termes "Trend" et "Flat", cassons-en une autre J
Le fait est que ni la tendance ni le plat n'existent. Ces termes ont été inventés pour donner un caractère descriptif aux mouvements de prix. Il n'existe pas de définition claire de ces concepts. Dans chaque cas, des restrictions de temps et d'ampleur doivent être introduites. Ces limites, ainsi que le sujet lui-même, sont décrits plus en détail dans la branche "Tendance ou plat, lequel prévaut ?
Cependant, pour une application pratique, nous n'aurons besoin que des conclusions. En moyenne, le prix tend à maintenir l'équilibre à ce niveau également, c'est-à-dire à maintenir le rapport entre la tendance et le mouvement plat à 50/50. Autrement dit, si le prix ne parvient pas à maintenir la symétrie, il restera plus longtemps dans l'état d'équilibre et vice versa à tous les niveaux. Mais il est impossible de prévoir les moments de transition d'un état à l'autre pour la raison décrite dans la première partie.
En fait, c'est la première régularité :
Le prix se trouve dans un équilibre dynamique et "essaie" constamment d'y revenir. Dans ce cas, le rapport entre la tendance et le mouvement plat (dans les contraintes données) tend à être égal à tous les niveaux.
Alors, que doit faire un trader si le prix, en fait, ne va nulle part ? Rechercher les points d'équilibre dynamique ? Les moments de transition sont donc imprévisibles ! Le seul moyen de s'en sortir est d'avoir un dépôt qui tend vers l'infini (devinez qui l'a ?), alors votre profit tendra vers l'infini. Pourquoi en avez-vous besoin, si vous avez un dépôt infini ? Votre objectif ne doit donc pas être le profit, mais un AUTRE objectif ! Nous ne nous pencherons pas sur cette question maintenant. Ceux qui veulent élargir leurs horizons peuvent regarder le film "Zeitgeist". Mais une pensée me hante encore. S'il existe un moyen de perdre constamment, il doit y avoir son antipode - trouver constamment. Un ou plusieurs éléments sont manifestement manquants. Y a-t-il encore des dépendances dans les mouvements de prix ?
Partie 4. L'INTERDÉPENDANCE .
En règle générale, un trader commence à se familiariser avec le Forex de cette manière - il se jette sur un certain PE et commence à lui appliquer différents instruments afin de trouver des différences dans les lectures qui peuvent être utilisées pour "calculer" les points de retournement de l'équilibre dynamique. Mais comme nous l'avons montré de manière convaincante ci-dessus, c'est un exercice futile. Toutes les divergences vous montreront les points nécessaires avec une probabilité de 50/50, conduisant finalement à la perte du dépôt. Et le fait est que ce testeur ne voit pas la forêt pour les arbres. Et les propriétés de la forêt ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'arbre.
Voici la partie la plus intéressante, mais d'abord, une petite digression.
Malgré la ressemblance apparente entre le marché des changes et le marché boursier, il existe une différence fondamentale entre eux.
Alors que les actions ont une certaine valeur en argent, le Forex n'a pas de prix en tant que tel. Il ne s'agit que de RELATIONS ! Par exemple, si les actions de "Pupkin and Sons" prennent de la valeur, nous disons qu'elles prennent de la valeur. La devise dans laquelle nous les achetons (le cas échéant) n'a pas d'importance. Si la paire de devises EUR/USD augmente, nous ne pouvons pas dire avec certitude, en regardant un seul graphique de prix, si le dollar devient moins cher ou l'euro plus cher, ou si les deux devises augmentent. Et comment le savez-vous ? Correct, en regardant d'autres graphiques avec les mêmes devises.
Par "heureuse coïncidence" (jusqu'à présent), il n'existe pas une seule paire de ce type sur le marché, et leur totalité définit une propriété du marché. Cette propriété est l'ÉQUITÉ. Et si toutes ( !) les actions peuvent voir leur prix baisser à un moment donné (ce que nous voyons se produire), les graphiques des monnaies ne peuvent pas tous être orientés à la baisse. C'est-à-dire que les devises ne peuvent pas aller toutes contre toutes ! C'est le "talon d'Achille" du marché Forex et sa différence fondamentale avec le marché boursier. Comment l'attraper par le talon ?
Partie 5. LE MARCHÉ EN ÉQUILIBRE
Vous vous souvenez que nous avons parlé d'un équilibre dynamique vers lequel tend chaque paire de devises ? Si nous considérons le marché comme un ensemble d'ET à la recherche d'un équilibre dynamique, alors nous pouvons supposer que l'ensemble du marché est à la recherche d'un équilibre dynamique et plus encore - il DOIT être dans cet équilibre ! Comme nous l'avons dit, tout ne peut pas aller contre tout. Si tous (la plupart) des GP contenant par exemple l'EUR augmentent par rapport à l'EUR, nous pouvons dire que l'EUR augmente. Si tous les GP contenant la livre sterling augmentent (c'est-à-dire que la livre augmente aussi), le seul GP qui "ne changera pratiquement pas", c'est-à-dire qui n'augmentera ni ne diminuera, sera l'EUR/GBP.
On peut dire sans se tromper que la présence constante du marché dans un équilibre dynamique est une qualité du marché ! C'est une propriété qui peut être utilisée dans le commerce. Comment faire ?
Partie 6. INDEXES
Amenons tous les PE (même les principaux) à l'équilibre, c'est-à-dire donnons-leur tous une constante. De cette façon, nous pouvons séparer les monnaies elles-mêmes des GP qui les composent et comparer leur évolution par rapport aux autres monnaies. Figure 3.
Figure 3
Le graphique montre huit monnaies, à partir desquelles on peut faire 28 combinaisons (GP).
En fait, vous avez l'ensemble du marché (principal) sous les yeux sur un seul graphique. Les valeurs elles-mêmes n'ont aucun sens physique, bien qu'elles puissent avoir une certaine signification, c'est pourquoi elles sont appelées indices.
Je tiens à préciser d'emblée que les indices de ce graphique montrent les RELATIONS entre les monnaies et, dans cet exemple, l'évolution en pourcentage d'un point donné. Cela signifie que si nous regardons les changements de n'importe quelle paire de devises, cela correspondra à son changement en pourcentage par rapport à sa valeur correspondant au point de référence.
Il s'ensuit une autre nuance importante, rarement remarquée par quelqu'un. La variation en pourcentages ne correspond pas à la variation en pips, donc dans la pratique du trading multidevises, il faut en tenir compte (en fonction de votre stratégie et de vos risques).
Je n'ai pas réussi à trouver une solution pour les pips (ce qui serait plus pratique pour une estimation visuelle). Peut-être ne se situe-t-elle pas dans un système de coordonnées plat, mais dans un système volumétrique. Si quelqu'un a une idée pour trouver l'emplacement des points à une distance connue entre eux, faites-le moi savoir, je vous en serai reconnaissant.
La solution avec des points sur le plan est possible pour une monnaie donnée, ce qui peut aussi être un outil utile pour quelqu'un. La figure 4. montre les deux variantes avec une différence en points et en pourcentage.
Fig.4
Je tiens à souligner que ce point de vue n'indique en aucun cas les renversements, les tendances et les bémols à venir. Et il ne peut pas être utilisé comme une prévision. Mon opinion - vous ne pouvez pas prédire le marché (voir partie 1), mais vous pouvez utiliser l'interaction de ses composants. Mais c'est une tâche presque impossible de le faire seul. C'est là que le trading automatisé s'avère utile.
* Sur la figure, vous pouvez voir que l'AUD/JPY a subi le plus grand changement, ce qui est vrai, car le changement a été de 13%. Cependant, en pips, cette valeur est de 744 pips. Le GBP/AUD, par exemple, a changé de 4,6 % (beaucoup moins que le AUD/JPY), mais en pips, il est plus élevé à 930 pips.
Partie 7. CONCLUSIONS
- Le marché n'est pas prévisible, car il s'agit d'une rivalité entre les acteurs du marché. Les changements de taux n'ont rien à voir avec l'économie et les données économiques (et les nouvelles en conséquence).
- L'organisateur, en plus des profits sans fin (qu'il a déjà) a d'autres objectifs.
- Toutes les paires de devises sur le marché tendent vers un équilibre dynamique. C'est une propriété d'EP. L'équilibre peut être perturbé en raison d'un "désaccord" avec l'équilibre des participants**, c'est-à-dire de leurs actions communes.
- Le marché est en équilibre dynamique. C'est une propriété du marché.
Vous pouvez utiliser ces propriétés dans le trading en constituant un portefeuille d'IP nécessaires et en le modifiant dynamiquement en fonction de la situation du marché et de votre propre stratégie . Il faut se rappeler qu'une modification des ratios de devises ne correspond pas à une modification des pips.
** Y compris parce que l'argent n'est pas garanti par quoi que ce soit, et que la quantité d'argent "soufflé" dépasse l'argent garanti par des ordres de grandeur.
** L'organisateur peut parfois agir en tant que participant.
Partie 8. MERCI
Je tiens à remercier tous ceux qui ont été directement ou indirectement impliqués dans ce matériel et pas seulement.
En premier lieu, je tiens à remercier Komposter pour son travail désintéressé dans le fil de discussion "Trend ou Flat, lequel domine ?", et pour la réalisation de nombreuses modifications de mes "idées", ainsi que Candid et les autres participants.
Je tiens à remercier Surgeon pour son travail désintéressé sur la réalisation de l'équilibre dynamique du marché sous la forme d'indicateurs concrets. Il faut dire que j'ai trouvé une solution toute prête dans Igor (Xrourg), qui a seulement été un peu modifiée.
Et aussi : The Xpert, Mathemat, DonSergon et d'autres (désolé si je ne les ai pas mentionnés).
Je tiens également à remercier Sergey Kovalev (SK). Bien que nous n'ayons pas travaillé ensemble, je recommande de lire les messages de cet homme sage.
Je souhaite que tout le monde se libère de l'esclavage de l'argent.
Avec mes meilleurs vœux.
Les changements de taux n'ont rien à voir avec l'économie ou les données économiques (et les nouvelles en conséquence).*
Sur quels indicateurs économiques nous basons nos conclusions ?
les nouvelles sont les moins pertinentes pour l'analyse fondamentale
seul le fond d'informations est résumé dans un vecteur
d'un point de vue technique, les nouvelles ne se prêtent pas à l'analyse car le même type de nouvelles (par exemple le taux d'intérêt une fois par mois) a une fréquence d'échantillonnage très faible.
Xadviser, de bonnes pensées. De la catégorie de ceux qui portent la concentration de la pensée de quelques personnes intelligentes et nous font réfléchir une fois de plus à l'air avec lequel nous travaillons.
расположение точек при известном расстоянии между ними
Pour commencer, vous devez avoir un point de référence, par rapport à quoi que ce soit.
Oui ! C'est en période de crise que l'on peut gagner le plus d'argent. Poutine a même pointé du doigt les banques, comme si le gouvernement n'allait pas permettre aux banques de faire des superprofits. Oh, oui ! Mais il n'a pas précisé le critère...
Oui ! C'est en période de crise que l'on peut gagner le plus d'argent. Poutine a même pointé du doigt les banques, comme si le gouvernement n'allait pas permettre aux banques de faire des superprofits. Oh, oui ! Je n'ai pas précisé les critères...
confirmé... bien.
90's ! Inflation très beaucoup de banques ont eu de bons profits !
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à l'époque des crises d'inflation - et bien - une banque bien gérée fait toujours des bénéfices
Xadviser, de bonnes pensées. De la catégorie de ceux qui portent la concentration des pensées de plusieurs personnes intelligentes et nous font une fois de plus réfléchir à l'air avec lequel nous travaillons.
Il faut avoir un point de référence pour commencer, par rapport à n'importe quoi.
>> Merci.
Le point de référence peut être n'importe quoi. Par exemple, le début du jour (heure, semaine ou choisi arbitrairement) =t1. À ce moment-là, toutes les distances entre les points sont nulles. Il est nécessaire de trouver la position relative des points dans un certain système de coordonnées au temps t2. Toutes les distances entre tous les points au temps t2 sont connues.
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Avant-propos.
Ayant franchi le seuil de la quatrième décennie, je souhaite partager mes observations sur le trading sur le marché Forex. Tout d'abord, pour protéger ceux qui viennent de tomber dans les filets du grand jeu contre des pertes décevantes. J'ai essayé de présenter la matière aussi simplement et facilement que possible, sans stratagèmes compliqués.
Pour commencer, il est nécessaire de commencer par l'essentiel :
- Comprendre ce qu'est le Forex et comment il est structuré.
- Nous essaierons de comprendre s'il existe un modèle dans le mouvement des prix que nous pourrions exploiter à notre avantage.
Essayons de répondre à ces questions.
Pour mieux comprendre le rôle de l'argent et le système monétaire moderne, je vous recommande de lire les films suivants :
"L'argent est une pyramide de dettes".
"Zeitgeist".
Je tiens à souligner d'emblée que ce qui suit est purement mon opinion personnelle, qui peut être erronée en tout ou en partie. Je n'ai pas besoin de prouver et de convaincre qui que ce soit en quoi que ce soit. Si vous le trouvez utile - utilisez-le, sinon, chacun a sa propre méthode.
Partie 1 : Le jeu.
Pourquoi de nombreuses personnes, lorsqu'elles se familiarisent avec le Forex, se précipitent-elles pour négocier sans savoir comment fonctionne le marché de l'intérieur ? Comment les cotations apparaissent-elles et pourquoi bougent-elles d'avant en arrière comme de jeunes saïgas ? Pourquoi de cette façon et pas de l'autre ?
Pour avoir une idée de la manière dont cela fonctionne (dans une certaine mesure), je vous propose de jouer à un JEU.
Réunissez vos connaissances (celles qui s'intéressent au Forex) et proposez-leur un jeu qui, à mon avis, montre les processus qui se produisent de l'intérieur, et ils sont assez simples. Pour rendre le jeu plus dynamique, nous autorisons certaines simplifications, qui n'affectent pas l'essence, mais le "résultat" souhaité conduit rapidement. De préférence, le nombre de participants n'est pas tout à fait petit et impair, par exemple 9 ou 11. Distribuez à chacun une somme d'argent égale provenant du jeu "Millionnaire" (vous pouvez aussi distribuer de l'argent réel, cela suscitera plus d'intérêt et d'excitation). Vous n'avez pas d'argent, vous êtes seulement "l'organisateur" du jeu. Dessinez un graphique sur une grande feuille de papier sous la forme d'une courbe brisée et proposez aux participants des règles simples : prédire le comportement du graphique et savoir si la courbe va monter ou descendre. Ce faisant, ils accompagnent leur prédiction d'un pari d'une unité d'argent disponible.
Une fois que tous les participants ont placé leurs paris, vous "tirez" le mouvement du taux de change de la paire de devises conditionnelle. Comme vous l'avez déjà deviné, vous le tirez dans la direction du plus petit nombre de personnes qui ont fait leurs prédictions. Si le participant a "prédit" de manière incorrecte, vous lui retirez de l'argent à hauteur du pari, s'il a raison, vous lui donnez de l'argent à hauteur du pari, le "reste" vous le gardez.
Après un certain temps, vous et les autres participants découvrirez des choses "surprenantes". Votre courbe formera des motifs intéressants : triangles, doubles et triples sommets et creux, il y aura des tendances et des creux, tout comme dans les "vraies" cotations.
L'organisateur (qui n'avait pas d'argent) a "soudainement" obtenu une pile de notes, et quelqu'un n'a pas de notes du tout. À ce stade, vous pouvez arrêter le jeu ou attendre qu'il n'y ait plus rien.
L'une des 400 façons honnêtes d'Ostap Bender de prendre de l'argent est montrée dans toute sa gloire. Bien sûr, nous avons fait beaucoup d'hypothèses : taille égale des paris, simultanéité des transactions, mais l'essentiel ne change pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne se demandent pas pourquoi le "marché" gagne toujours. En fait, le marché n'a rien à voir avec cela. Les participants eux-mêmes s'opposent, , tandis que le marché ("... seulement par la justice Ostap Ibrahimych" (c) "Veau d'or") nivelle les "désalignements" qui en résultent, c'est-à-dire qu'il est en EQUALITE DYNAMIQUE (ED).
Afin de prédire le mouvement d'une certaine paire de devises (VP) , nous devons connaître : le nombre de traders, la quantité d'argent qu'ils possèdent, le temps d'utilisation, leur direction prédite.
Toutes ces variables ne sont pas à notre disposition et il n'est donc pas possible de faire des prévisions fiables. Cependant, au "sommet", vous pouvez tout voir aussi clairement que la paume de votre main. Ajoutez maintenant à cela les "possibilités miraculeuses" de l'organisateur de tirer de l'argent de l'air (voir le film "L'argent est une pyramide de dettes") et il devient clair qui sera le gagnant et qui sera le perdant dans ce jeu. Après tout, il s'avère qu'il est si facile d'acheter littéralement la moitié de l'Australie en un mois*.
*Tout Japonais qui signe un contrat d'achat d'une maison pour le dollar australien au début du mois d'août aura dépensé un peu plus de la moitié de son propre argent en quelques mois ! Et c'est dans tout le pays !
Partie 2. ÉQUILIBRE DYNAMIQUE
La première partie nous a déjà donné cette définition. Qu'est-ce qu'un équilibre dynamique ?
Si vous avez joué le jeu proposé dans la première partie, alors vous avez remplacé que votre courbe ne se déplaçait jamais horizontalement, mais seulement vers le haut ou vers le bas, écrivant des courbes en zigzag, bien que parfois les valeurs de VP étaient dans certaines limites "constantes".
C'est l'équilibre dynamique. Avec un nombre énorme de participants* et leurs différents objectifs, il est presque impossible de trouver le point d'équilibre de la valeur UP, et donc cette valeur erre sans trouver de place. Dans ce cas, l'équilibre dynamique est représenté graphiquement sous la forme d'un graphique similaire à l'impulsion. (Fig. 1) voir le texte complet
Dans le même temps, la valeur du prix n'a pas changé, bien que le prix ait "bougé" vers le haut et vers le bas. Le prix "veut" constamment trouver son équilibre et sa symétrie (dans la représentation graphique), mais comme les actions des participants peuvent ne pas coïncider pendant un certain temps, la symétrie peut être rompue. C'est ainsi que naissent les TENDANCES. (Figure 2) voir texte complet
Les participants au marché sont tous ceux qui sont directement ou indirectement concernés par l'argent, des citoyens ordinaires aux sociétés internationales et aux pays entiers, en fait le monde entier.