Résonance stochastique
Très curieux. J'ai rencontré quelque chose de similaire à la résonance, lorsque je concevais des MA exotiques avec des coefficients variables en fonction du signe. Voici une image :
Je ne me souviens plus de la formule pour le calculer maintenant, c'était il y a longtemps. Voici un exemple de calcul d'un tel МА avec la période 7 :
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Voici une période de 55 sur le graphique pour le rendre plus clair, je ne sais pas comment l'interpréter. Le noir montre les chandeliers sur le graphique journalier, le bleu montre la MA.
Très curieux. J'ai rencontré quelque chose de similaire à la résonance, lorsque je concevais des MA exotiques avec des coefficients variables en fonction du signe. Voici une image :
Je ne me souviens plus de la formule pour le calculer maintenant, c'était il y a longtemps. Voici un exemple de calcul d'un tel МА avec la période 7 :
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
Voici une période de 55 sur le graphique pour le rendre plus clair, je ne sais pas comment l'interpréter. Le noir montre les chandeliers sur le graphique journalier, le bleu montre la MA.
Le graphique présente une période de 55 ans pour montrer plus clairement ce qui se passe ici. Comment l'interpréter - je ne le sais pas encore. Le noir montre les chandeliers sur le graphique journalier, le bleu montre la MA.
Oui, je peux voir ça. Il y a beaucoup de retard dans le vôtre. Le mien n'a presque aucun décalage (et il devrait l'être). Et j'ai oublié, que nous devons prendre un module de l'expression entière, parce qu'une période paire peut causer une valeur négative. Pouvez-vous afficher le code ? Je le faisais pour Trading Solutions et le code est assez mauvais, c'est gênant car toutes les fonctions sont écrites sous forme de préfixe. Disons, a+b - comme Somme(a,b). Il faut faire le tri dans toutes ces parenthèses.
P.S. Je vois que vous l'avez posté. Merci.
Le graphique présente une période de 55 ans pour montrer plus clairement ce qui se passe ici. Comment l'interpréter - je ne le sais pas encore. Le noir montre les chandeliers sur le graphique journalier, le bleu montre la MA.
Correction de l'erreur dans l'indicateur, l'indicateur est joint.
Alors, qu'est-ce qu'on a ? Il y a du bruit - assez fort : la volatilité. Il y a un faible signal régulier (à peine périodique, mais il est bien présent). La faiblesse du signal régulier est confirmée par une valeur de rendement très faible par rapport à la volatilité elle-même, même en cas de fortes tendances. J'ai déjà donné ces valeurs quelque part en prenant l'exemple suivant : l'euro suit une tendance ascendante sur les données quotidiennes pendant 6 ans, soit environ 1600 barres quotidiennes. Au cours de cette période, l'euro est passé par 6000 points. Ainsi, l'espérance mathématique est inférieure à 4 pips (impact régulier faible). Dans le même temps, la volatilité sur les barres quotidiennes est de l'ordre de quelques dizaines de points (bruit).
Les états stables sont plats sur les sommets pendant les renversements ou les corrections. Les tendances sont des états instables de transition d'un plat à l'autre. Avant une tendance, un signal régulier est amplifié par le bruit plat et apparaît comme des sauts brusques, souvent momentanés, d'un niveau à l'autre.
Comment pouvons-nous en tirer un enseignement pratique ?
P.S. Par exemple, comment peut-on extraire uniquement la composante aléatoire (bruit pur) de la volatilité pour obtenir un signal régulier ? La volatilité est connue pour être un processus antipersistant. Il ne suffit pas d'en soustraire une constante, car le signal se renforce au cours de la tendance. Une tendance à la baisse ? Et à quoi, je me le demande, correspond le coefficient d'amplification ?
J'ai l'impression qu'il y a une certaine résonance avec les modèles potentiels, ou plutôt avec mon point de vue sur où et comment les utiliser :).
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En bref, avec une citation
En 1981, deux groupes de physiciens - l'un à Rome dirigé par R. Benzi, l'autre à Bruxelles, dirigée par C. Nicolis - indépendamment l'un de l'autre - ont proposé de se concentrer sur les caractéristiques générales du comportement du climat sous l'influence simultanée d'un faible forçage périodique et d'un fort forçage chaotique. En construisant un modèle mathématique simple et en l'étudiant, ils ont découvert un phénomène absolument frappant - et à première vue même anormal. Il s'avère que le bruit d'une certaine intensité non seulement ne perturbe pas mais aide même une faible perturbation à se manifester dans la réponse du système. Ce phénomène est appelé résonance stochastique. Le mot "résonance" signifie ici une réponse forte et inattendue du système, et "stochastique" reflète le fait que la cause de cet effet est une action chaotique, le bruit.
Description ...
et conclusion
Ainsi, le climat de la Terre est une sorte de système qui, sous l'action simultanée de forces chaotiques fortes et de forces périodiques faibles, "bascule" régulièrement entre deux états relativement stables. Nous pouvons maintenant effectuer une transition standard en physique théorique : oublier la situation concrète (la Terre, le climat et les glaciers) et se concentrer sur les caractéristiques les plus générales du phénomène. Dans le langage de la physique théorique, le modèle construit est appelé un système bistable stochastique avec une force de forçage.
Très similaire au mouvement des prix, il y a une certaine périodicité (même si la périodicité existe), il y a du bruit (volatilité ?), deux états stables (TRENDS ?) et il y a une théorie qui essaie de l'expliquer. Ne pourrions-nous pas essayer, comme le dit élégamment NEO de l'araignée, d'utiliser cette théorie pour sortir les peluches du bazar ?
Bien sûr, la distance entre l'article de vulgarisation scientifique et la pratique du Forex est ... Mais je veux toujours des bonbons.
Peut-être la communauté aura-t-elle des idées à ce sujet ? Eh, et peut-être que ce n'est pas une nouvelle, alors excusez-moi. Bonne chance.