Résonance stochastique - page 34
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Alors, qu'est-ce que la ligne rouge de la figure 2 ? La différence des énergies des parties réelles et imaginaires ? Très intéressant. Et que signifient les chiffres dans la zone de valeur de l'indicateur ?
Je ne peux pas encore répondre, malheureusement, j'attends une réponse à ma question sur la bibliothèque. La bibliothèque FFT (Fast Fourier Transformation Library), car je n'ai pas compris ce qu'elle contenait.
en faire une variable à part entière
P.S. Je mentionne peut-être trop souvent l'indicateur 'Analyse spectrale':), mais les amplitudes y fonctionnent correctement - vous pouvez simplement vous en servir.
Le simple fait de supprimer la fréquence 0 de cette manière est un travail de hachette, bien que cela montre où vous devez aller ensuite. Il y a des lobes latéraux, ils restent. Nous devrions certainement appliquer une fenêtre Hemming, comme une option (mais c'est mauvais avec l'énergie, comme un tracteur) nous devrions regarder différentes fenêtres quand nous y arriverons.
Je pense faire une variante de ce qui suit, comme nous connaissons la fréquence nous interférant (0 le marché ne bouge pas) et la fonction de réponse de chaque filtre sin(x)/x. Nous devrions soigneusement calculer et soustraire toutes les parois latérales de tous les filtres.
Après avoir enlevé les parois latérales, inverser la transformée de Fourier (ou la convolution), enlever la fonction de tendance du type y=a+bx et appliquer la fenêtre de Hemming, tout en appliquant à nouveau la transformée de Fourier directe.
Maintenant, tracez tout sur le graphique Énergie du signal et du bruit, avant suppression 0, après suppression, après suppression de la tendance + coefficients a et b de sortie. Je pense que nous aurons alors un outil qui nous permettra d'étudier le marché.
Comment l'aimez-vous ?
Il semble qu'il y ait une erreur dans la bibliothèque, ou mes mains sont de nouveau tordues :( j'ai posté ma question ici 'FFT Fast Fourier Transform Functions Library') si quelqu'un peut la vérifier. Ai-je raison ou non ? Essayez dans matlab pour le vérifier.
En bref, vous fournissez des données différentes à l'entrée fft de matcad et à l'entrée fastfouriertransform de klot. Ne soyez pas offensé, mais je vous ai conseillé deux fois de suivre le lien depuis l'en-tête de la bibliothèque http://alglib.sources.ru/fft/ et de déterminer le format des données d'entrée et de sortie pour les fonctions, mais vous ne l'avez manifestement pas fait. C'est le troisième et dernier. À propos, le format est différent pour chaque fonction.
Le simple fait de supprimer la fréquence 0 de cette manière est un travail de hachette, bien que cela montre où vous devez aller ensuite. Il y a des lobes latéraux, ils restent.
Si vous additionnez les amplitudes en commençant à regarder les fréquences à partir de hmax, vous coupez toutes les fréquences inférieures à hmax. C'est-à-dire que votre code ne supprime pas une seule fréquence zéro. En général, l'amplitude à la fréquence zéro n'est qu'une moyenne et, très souvent, elle n'est pas du tout nécessaire ou interfère même avec elle.
Je ne suis pas un spécialiste des DSP, j'ai juste résolu le fft moi-même quand j'en avais besoin, et maintenant je voulais aider.
Le matcad considère les séries initiales 0,1,2, 3, 4, ... La matcad la considère comme une fonction réelle, la fastfouriertransform la considère comme complexe, c'est à dire 0+1*j, 2+3*j, ... . Peut-être que les coefficients de normalisation sont également pris en compte différemment, je n'utilise pas matcad moi-même et ne peux pas l'affirmer.
J'ai quand même réussi à faire un ajout au post précédent
La transformée de Fourier rapide ne passe pas non plus la partie imaginaire du premier nombre, et la normalisation n'est pas claire du tout. Sans la compréhension de cette question, il n'y a aucun sens à calculer l'énergie,
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=6 Entrée=6 Sortie aa[i]=-1.1716 ; aa[i*2]=0 ; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=5 Entry=5 Exit aa[i]=3 ; aa[i*2]=0 ; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=4 Entry=4 Exit aa[i]=4 ; aa[i*2]=0 ; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=3 Entry=3 Exit aa[i]=-6.8284 ; aa[i*2]=-1. 1716 ; aa[i*2+1]=0
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=2 Entry=2 Exit aa[i]=-6.8284 ; aa[i*2]=-4 ; aa[i*2+1]=3
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 proverka GBPUSD,H1 : i=1 Entry=1 Exit aa[i]=3 ; aa[i*2]=-6. 8284 ; aa[i*2+1]=-6.8284
2007.11.03 00:36:49 2007.10.01 00:00 GBPUSD,H1 : i=0 Entrée=0 Sortie aa[i]=21 ; aa[i*2]=21 ; aa[i*2+1]=3
realfastfouriertransform ne passe pas non plus il y a une partie imaginaire au premier nombre, et la normalisation n'est pas claire du tout.
Le premier nombre n'a pas de partie imaginaire, donc sous l'indice 1 realfastfouriertransform écrit l'amplitude de fréquence N/2, qui n'a pas non plus de partie imaginaire. D'ailleurs, c'est clairement expliqué dans mon indicateur. Et voici une image familière de l'adresse connue
P.S. La normalisation dans ce cas est une constante, c'est-à-dire que si vous ne la prenez pas en compte, aucun rapport ne sera violé, c'est la même chose que la mesure en centimètres au lieu de mètres.
Merci, je ne faisais pas attention. Malheureusement je ne maîtrise pas encore très bien MQL pour trouver ce traitement dans votre indicateur sans aucun commentaire. Je dois faire face au rationnement maintenant.
Modifier
Oui, j'ai trouvé, il suffit de multiplier par n. J'ai supprimé mon message à la bibliothèque, il est correct.
Victor(Vinin), pourquoi avez-vous supprimé votre sujet (" Analyse de la phase de marché") ? C'était un bon sujet, il n'y avait pas de gros mots non plus...