Résonance stochastique - page 8
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Le concept de "bruit" n'existe pas sans "signal utile". Autrement dit, vous devez d'abord définir ce qu'est un "signal utile", le bruit sera trouvé automatiquement. Un signal utile ne peut être défini sans une description formelle. Le bruit est trouvé automatiquement comme une différence entre un signal et un "signal utile". Si cette différence ne peut être décrite avec les connaissances actuelles du processus, on parle de "chaos".
En termes de trading - les processus sur les petits cadres influencent la formation de ceux plus globaux s'il y a des conditions préalables pour cela. Par exemple, un effondrement sur les minutes commencera une avalanche qui formera une tendance sur le graphique quotidien, mais s'il y a des conditions préalables pour cela. Le potentiel est accumulé et sa réalisation commencera grâce à des mouvements "chaotiques". Chaotique, bien sûr, uniquement du point de vue d'un observateur particulier (ses informations sur le processus). Le potentiel du marché peut être considéré comme le désir/besoin refoulé d'une partie importante du capital pour effectuer certaines transactions. Sentiment, l'un des noms de ce potentiel.
Tout le monde le comprend très bien et a déjà écrit à ce sujet. Les options sont nombreuses et je devrai les passer toutes en revue sans exception. Considérez que le bruit est déjà là. Mieux encore, aidez-moi à déterminer l'intensité du bruit.
Je suis également intéressé par ce sujet. Je le dis tout de suite : je ne donnerai pas de définition de l'intensité du bruit. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire comprendre qu'il n'y a pas de signal et de bruit séparément dans le prix, il s'agit d'un processus scalaire unique (et en général dans tous les instruments - vecteur), c'est-à-dire une fonction aléatoire du temps avec certaines propriétés spectrales (selon certaines formalisations - fractale, chaotique, ondelette etc.), c'est-à-dire du bruit, mais pas blanc. Dès qu'il s'agit d'une composante non aléatoire, la question se pose immédiatement : comment l'isoler ? Sur le plan méthodologique, la question n'était absolument pas oiseuse, car, premièrement, elle n'avait pas encore vraiment de réponse. Et deuxièmement : comment dans la machine ultra-complexe du marché, comme SK l'a écrit récemment au sens figuré, à l'oreille, à la main et au pied (je ne peux pas garantir l'exactitude des détails de l'image) déterminer où "ça" va bouger ? Par rapport à cette question (sur le bruit), comment, dans ce système dynamique essentiellement non linéaire et non stationnaire (j'ajouterais plutôt conditionnellement stable), le signal utile et le bruit sont-ils liés, de manière additive, multiplicative ou autre ? Une formalisation est nécessaire. Et ici, probablement, le modèle de résonance stochastique sera applicable. "Vous devez creuser.
Je suis également intéressé par ce sujet. Je le dis tout de suite : je ne donnerai pas de définition de l'intensité du bruit. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire comprendre qu'il n'y a pas de signal et de bruit séparément dans le prix, il s'agit d'un processus scalaire unique (et en général dans tous les instruments - vecteur), c'est-à-dire une fonction aléatoire du temps avec certaines propriétés spectrales (selon certaines formalisations - fractale, chaotique, ondelette etc.), c'est-à-dire du bruit, mais pas blanc. Dès qu'il s'agit d'une composante non aléatoire, la question se pose immédiatement : comment l'isoler ? Sur le plan méthodologique, la question n'était absolument pas oiseuse, car, premièrement, elle n'avait pas encore vraiment de réponse. Et deuxièmement : comment dans la machine de marché ultra-complexe, comme SK l'a récemment écrit figurativement, à l'oreille, à la main et au pied (je ne peux pas garantir l'exactitude des détails de l'image) pour déterminer où "ça" va bouger. Concernant une question (sur le bruit), comment, dans ce système dynamique essentiellement non linéaire et non stationnaire (j'ajouterais plutôt conditionnellement stable), le signal utile et le bruit sont-ils liés - de manière additive, multiplicative ou autre ? Une formalisation est nécessaire. Et ici, probablement, le modèle de résonance stochastique sera applicable. "Vous devez creuser.
Mais ce creusement va demander beaucoup, beaucoup de ressources. Tant les machines que les humains.
A en juger par les difficultés rencontrées, une quantité physique appelée "intensité du bruit" n'existe pas :) . Nous devons donc en inventer un :)
Tout d'abord, les règles de dimensionnalité - il doit avoir la même dimension que ce à quoi il est ajouté.
Deuxièmement, si nous parlons de modélisation, nous utiliserions une sorte de distribution de probabilité pour générer du bruit, très probablement normalisé. Tant la "fréquence" du générateur que la normalisation qui en résulte (bien qu'il soit plus logique de l'appeler amplitude - dans un sens plus étroit) peuvent être liées à l'intensité.
Si j'écris "to Candid", cela aura-t-il un sens, car j'ai déjà l'habitude de le faire ? :o))))
à Candid
Il existe, il suffit de le taper dans une recherche séparément ou en conjonction avec le terme "résonance stochastique". Le plus souvent, elle est désignée par D ou epsilon. Il s'agit très probablement d'une chose très spécifique, qui peut dépendre du modèle en question.
On le trouve sous forme de valeur normalisée, prenant des valeurs de 0 à 1, et dans d'autres variantes. Mais le fait est que, dans les modèles examinés, il ne s'additionne pas tout seul, mais s'accompagne de différents "extras".
à Candid
Il existe, il suffit de le taper dans une recherche séparément ou en conjonction avec le terme "résonance stochastique". Le plus souvent, elle est désignée par D ou epsilon. Il s'agit très probablement d'une chose très spécifique, qui peut dépendre du modèle en question.
On le trouve sous forme de valeur normalisée, prenant des valeurs de 0 à 1, et dans d'autres variantes. Mais le fait est que, dans les modèles examinés, il ne s'additionne pas tout seul, mais s'accompagne de différents "extras".
Eh bien, connaissant la dimensionnalité de "additif", il est facile de reconstruire la dimensionnalité de cette "intensité". Mais il se pourrait très bien que le mot soit utilisé pour ... er ... différents coefficients, c'est-à-dire que cela dépend vraiment du modèle. Cela impliquerait qu'il n'y a pas d'accord généralement accepté sur une telle quantité physique.
P.S. à propos de "P.S." - c'est-à-dire définir comme densité de puissance ? alors en rétablissant la dimensionnalité il serait possible de comprendre la densité "sur quoi" on veut dire
Voici une théorie : l'intensité est la puissance dans la gamme perçue.
à Candid
Ce n'est pas aussi simple avec les coefficients additifs et, fondamentalement, ils dépendent davantage du modèle choisi. Mais l'intensité du bruit en tant que quantité spécifique généralement acceptée existe plutôt et devrait être recherchée dans une direction telle que "l'effet du bruit sur un instrument" ou quelque chose comme ça plutôt que dans les livres de base sur les DSP où le bruit est mentionné dans un ou deux paragraphes tout au plus.
Peut-être, juste quel modèle de référence choisir pour traiter le bruit.
Gamme perçue pour l'oreille ou pour l'œil ? :о) Mais il y a quelque chose à cela si vous le remplacez par "bande passante" :o) :о)
Peut-être, juste quel modèle de référence choisir pour faire face au bruit.