Résonance stochastique - page 14
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Les sages chinois disent "qu'il est stupide de chercher un chat noir dans une pièce sombre, surtout là où il n'y en a pas". Alors, chers collègues, il semble que j'ai trouvé un chat dans une chambre noire, au moins il miaule et demande une saucisse. L'algorithme de recherche par canal latéral développé pour les objectifs des postes précédents a dû être abandonné, remplacé par un ancien travail en cours. Je vous fais part des premiers résultats, peut-être "extrêmes", sur ce sujet. La figure montre un diagramme de dispersion de la durée de vie normalisée (axe des x) et du niveau de bruit (axe des y) d'une parcelle de 5000 échantillons étudiés pour une certaine classe de canaux latéraux:
Dans l'ensemble, tout est visible, la conviction finale qu'il existe un modèle est venue après une analyse de corrélation ultérieure dans STATISTICA et MineSet pour chaque classe majeure. Oui, ce ne sont que des données préliminaires, qui nécessitent une étude détaillée et une révision de mes plans pour le temps libre, mais il est possible que le grand Chaos ait "plaisanté". Je vous rappelle que la durée de vie normalisée est le rapport entre le nombre de comptes qu'un canal a vécu et sa durée initiale, c'est-à-dire que si un canal a une valeur de durée de vie de 2, cela signifie qu'il a vécu deux fois plus longtemps que sa durée initiale (voir l'axe des x). Pour les autres classes de canaux latéraux, l'apparence approximative de la fonction est conservée, seules les valeurs d'intensité du bruit changent. Les résultats les plus intéressants sont les intensités de bruit calculées (approximativement) par la méthode suggérée par Yury, mais normalisées à un écart-type d'amplitude, pris au degré près. Selon les vérifications préliminaires, la valeur du degré dépend des valeurs agrégées du canal. Oui et le degré dont Yuri a parlé est également important.
J'ai longtemps réfléchi à ce dilemme : publier ou non des résultats détaillés. La décision est la suivante : je ne suis pas encore prêt, je suis donc relevé de mes fonctions de "chercheur principal". En gros, je commence, ou plutôt, comme d'habitude, je continue mon programme individuel.
AAB, rsi, Candidat je me sens un peu coupable envers vous, pour votre volonté de travailler en équipe et mon opportunisme. Mais ne vous méprenez pas : j'ai écrit précédemment sur le modèle de résonance stochastique proposé par Mathemat- ik que j'utilise depuis longtemps dans mon système, sur les paramètres duquel j'ai réussi à dire un peu et je sais déjà beaucoup de choses sur ce modèle. En fait, j'ai saisi cette idée, car j'avais complètement oublié le bruit. Publier des résultats détaillés signifie révéler des détails importants, qu'il a fallu de nombreuses années pour trouver. Si vous souhaitez poursuivre vos recherches dans cette direction, je vous recommande de relire les posts de Yuri et de feuilleter un manuel de physique, notamment la section "ondes" (ce n'est probablement pas nécessaire, vous vous souvenez de tout de toute façon). Quoi qu'il en soit, je suis en quelque sorte ici, toujours prêt à aider, surtout si je n'y connais rien. :o)
PS: AAB, n'effacez pas MathCAD, c'est un bon outil. Si vous le maîtrisez, vous bénéficierez d'un avantage considérable en termes de temps, au moins pour la recherche, par rapport au programmeur MQL le plus compétent. Oui et vous en aurez peut-être toujours besoin.
Hourra ! Le résultat est là, félicitations. Bonne chance à vous, pour MathCAD merci, mais je suis déjà accro à Matlab. Lorsque j'ai décidé d'utiliser un outil sans lien avec un certain DC et ses produits, j'ai regardé autour de moi et j'ai choisi Matlab. J'ai choisi Matlab comme le meilleur ou le mauvais, seul le temps nous le dira. Et ne vous inquiétez pas, personne n'attend de résultats de quiconque ou sur un plateau d'argent, nous continuerons à travailler.
Merci, et bonne chance à vous et aux bonnes tendances. J'utilise aussi parfois MathLab, mais surtout MathCAD, que j'aime beaucoup. Je pensais vous proposer une tâche facultative consistant à tester une hypothèse de prévision (quelqu'un l'a peut-être déjà fait) sur la base des instruments saisis, mais je n'arrive pas à m'y faire :o)
PS: Voici une autre belle photo pour la réflexion, et aucune erreur. Sur l'axe des x, des échantillons consécutifs de la gamme étudiée, sur l'axe des y, la longueur des canaux latéraux trouvés sur ces échantillons. La "largeur des gribouillis" est déterminée par la tolérance de la liste des critères de classification des canaux latéraux.
NB: Candidat, faites attention à cette photo. Peut-être cela vous aidera-t-il à trouver vos propres modèles sur la question dont vous discutez. Il suffit de considérer un peu plus que ce que l'on peut voir à l'œil nu.
Et je pensais vous "facturer en option" l'apprentissage de MathCAD pour vérifier une hypothèse de prévision (peut-être cela a-t-il déjà été fait) sur la base des outils, que je n'arrive pas à atteindre :o).
Laissez-le à . aab dog doma.net.ua
Je pensais vous "donner une tâche facultative" pour maîtriser MathCAD et tester une hypothèse de prévision (peut-être que quelqu'un l'a déjà fait) sur la base d'outils, que je ne peux pas atteindre :o).
Entrust . aab dog doma.net.ua
AAB, rsi, Candid se sent un peu coupable envers vous, pour votre volonté de travailler en équipe et mon opportunisme...
AAB, rsi, Candid se sent un peu coupable envers vous, pour votre volonté de travailler en équipe et mon opportunisme...
Merci, bonne chance à nous tous.
La publication doit être vérifiée plus d'une fois, comme je l'ai écrit, le Grand Chaos m'a peut-être joué un mauvais tour. Pour ce qui est de l'inspiration, je vois les choses un peu différemment. Je reste convaincu de l'existence de la résonance stochastique comme phénomène sur le marché, mais faire un modèle adéquat, j'en ai peur, ne marchera jamais. Et ici, ce n'est même pas une question de complexité - après tout, nous pouvons faire appel à des mathématiciens professionnels - mais de ce que nous voulons en retirer. En d'autres termes, "POURQUOI ?". Simulez un système de résonance stochastique simple dans n'importe quel logiciel, MathCAD, MathLAB, MT, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'en fait, il n'aura aucune propriété prédictive. Et donc je pense, l'application pratique de cette direction est dans le développement d'un outil, probablement plus adéquat, plus précis, que les nombreuses méthodes de calcul de la volatilité, que je n'aime pas tellement. Très probablement, cet outil doit selon un algorithme "fastidieux" rechercher les canaux latéraux (plats), les maintenir pendant un certain temps et contrôler le niveau de bruit, une fois que le niveau atteint la valeur optimale, alors ... alors cela ne veut rien dire en fait, sauf que l'une des limites de développement du canal indique qu'il y a un degré élevé d'une tendance locale, et pas seulement une tendance, mais comparable à la taille de l'étalement dans les limites du canal. Probablement, il est possible de calculer la probabilité d'occurrence de cette tendance locale, mais il n'est pas possible de calculer "où" cette tendance sera dirigée, du moins selon ce modèle, mais le bruit. Dans ce cas, une merveilleuse blague me vient à l'esprit : après avoir négocié, le trader nerveux et l'analyste éternellement calme rentrent chez eux, et dans l'ascenseur, le trader crie à l'analyste : "Maintenant, allez-vous au moins dire hausse ou baisse ?
PS: J'ai juste oublié d'ajouter, car ce n'est pas un secret commercial, et mes collègues n'ont probablement pas demandé par politesse. Quoi qu'il en soit, si cela vous intéresse, je peux partager une vue du signal. Le point de vue est assez amusant - une absence totale, c'est-à-dire que la gamme de prix a été prise pour du bruit.
NB: Candidat, portez votre attention sur cette image. Peut-être cela vous aidera-t-il à trouver vos propres modèles sur la question dont vous discutez. Il suffit de considérer un peu plus que ce que l'on peut voir à l'œil nu.
D'une manière générale, c'est une tâche dangereuse et ingrate que d'interpréter les résultats sans savoir en détail comment ils ont été obtenus :). La photo est assez intéressante. IMHO, il est absolument nécessaire de comprendre "sur le bout des doigts" la raison de la bifurcation de tous les canaux, soit il s'agit de quelque chose de fondamental, soit d'une erreur dans l'algorithme. A une question sur la raison de l'apparition en une seule étape des canaux : les canaux procèdent seulement au futur ou au futur et au passé aussi ?
NB: Candidat, faites attention à cette photo. Peut-être que cela vous aidera à trouver vos propres régularités dans le problème que vous discutez. Vous devez juste prendre en compte un peu plus que ce qui peut être vu à l'œil nu.
D'une manière générale, c'est une tâche dangereuse et ingrate que d'interpréter les résultats sans savoir en détail comment ils ont été obtenus :). La photo est assez intéressante. IMHO, il est absolument nécessaire de comprendre "sur le bout des doigts" la cause de la bifurcation de tous les canaux, qu'il s'agisse de quelque chose de fondamental ou d'une erreur dans l'algorithme. A la question sur la raison de l'émergence en une seule étape des chaînes : les chaînes se poursuivent uniquement vers le futur ou à la fois vers le futur et vers le passé ?
En prévision de cette hypothèse, j'ai spécifiquement ajouté à mon post plus tôt dans la journée :
Les canaux ne se poursuivent que dans le futur (en gros, ils marquent le début d'un appartement), il existe une variante avec une recherche complète des canaux (pas de différence). En termes de fondamentaux, je ne peux rien dire, comme l'a écrit Yuri à juste titre - apparemment un phénomène délicat, mais il est là. Tous les canaux ne sont pas bifurqués à cet endroit, vous pouvez obtenir un motif plus complexe, tout dépend de la profondeur de la recherche, et c'est très petit sur l'image. Toutes les chaînes ne sont pas là, vous pouvez voir que si vous resserrez les conditions de recherche, il y aura encore moins de chaînes.
Le but de cette image n'est pas de chercher des erreurs là où il n'y en a pas mais de rappeler (cela a été discuté sur un forum voisin) que vous devez prendre en compte la structure des canaux : imbrication et hiérarchie pour votre tâche :o)
J'ai lu ici, j'ai lu..... C'est intéressant. Je reviens moi-même de temps en temps sur le bruit et les signaux.
Je vais télécharger Matcad pour le moment (le canal est mince :)) peut-être que quelqu'un essaiera d'utiliser ce qui suit sur la base du leur.
J'ai abordé le problème d'une manière paysanne : si je regarde le spectre de fluctuation des prix sur l'historique (j'ai regardé M1 sur GBPJPG), les pics se situent autour de 3, 5, 7, 13, etc.
Il est vrai que l'amplitude et les pics sont un peu flottants d'un jour à l'autre. J'ai simplement tracé une onde sinusoïdale avec ces périodes et je les ai additionnées. Et il s'avère (de manière purement visuelle pour l'instant) que chaque mouvement
est un pic ou un creux. Puis-je l'utiliser comme un signal de sous-seuil ?