Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ?

[Вангелис]

Dès mes premiers contacts avec le marché des changes (cet événement remonte à 10 ans), j'ai reçu de certains "pères autorisés" l'axiome suivant : "La martingale est le mal absolu du trader". Je n'ai jamais utilisé cette méthode jusqu'à présent.
Mais récemment, j'ai passé en revue les messages du forum et j'ai vu la question "Où puis-je trouver une bonne martingale ?" et dans les commentaires de la question, j'ai eu un commentaire selon lequel il n'y a pas de bonne et de mauvaise martingale.
J'ai décidé de me familiariser avec la question et de l'essayer pour ainsi dire moi-même.
Je vais d'abord vous faire part de mes conclusions, puis illustrer mes résultats. J'en ai donc conclu qu'on peut et qu'on doit utiliser la martingale, mais à une condition obligatoire : "Le conseiller expert ne doit pas être initialement perdant, sinon il ne fera qu'accélérer la perte". Autrement dit, sans martingale, le conseiller devrait toujours afficher des bénéfices sur la plupart des transactions, et martin peut alors compenser légèrement les pertes dues aux entrées infructueuses (avec un certain degré de probabilité).
Bon, c'est mon opinion personnelle, mais je me demande quel pourcentage de traders sont vraiment amis avec Martin ? Je me demande également combien de futurs participants au championnat 2012 utiliseront cette méthode dans leurs EA ? Je voulais faire un sondage sur ce sujet, mais je ne sais pas comment faire...

Dans les dossiers à titre d'illustration :

Rapport EasyTrend-minlot-
Il s'agit du rapport de test sur un conseiller expert de tendance simple où chaque nouvelle barre a un signal d'achat ou de vente (selon la façon dont la tendance est définie) et un lot minimum est ouvert avec le TP et SL spécifié.
Rapport EasyTrend+Martin-minlot-
Rapport du testeur de stratégie pour l'Expert Advisor qui diffère du précédent par l'utilisation de la martingale (schéma habituel de multiplication des lots) .
Rapport EasyTrend+Martin+MM-
Rapport de test du conseiller expert avec martingale et gestion simple de l'argent (test de compatibilité).
Selon les résultats des 2 premiers tests, nous pouvons voir que la Martingale a augmenté notre profit de 24% (est-ce un peu ou beaucoup ?, com), la courbe d'équilibre semble meilleure et certains indicateurs se sont améliorés.
Le résultat du troisième test montre que la martingale et le système de gestion de l'argent (selon la taille du solde actuel) ne sont pas en conflit l'un avec l'autre.

C'est peut-être en vain que j'ai maltraité Martin pendant tant d'années ?

[Sergey Petruk]

Pour moi, la martingale est l'un des moyens de gérer le capital-risque dans une transaction/position ouverte, c'est-à-dire que c'est une question d'opportunité et de préférence.

Je n'utilise pas la martingale car je ne pense pas avoir assez d'argent sur mon compte pour supporter des pertes en ajoutant à une position perdante /multi-devises TS/.

[Вангелис]

vspexp:

Pour moi, la martingale est l'un des moyens de gérer le capital-risque dans une transaction/position ouverte, c'est-à-dire que c'est une question d'opportunité et de préférence.

Je n'utilise pas la martingale car je ne pense pas avoir assez d'argent sur mon compte pour supporter des pertes en ajoutant à une position perdante /multi-devises TS/.

Peut-être parlons-nous de choses différentes, ou avons-nous des idées différentes sur le même concept. De la façon dont je le vois, la martingale ne consiste pas à s'asseoir sur une position perdante et à la renforcer. Je perçois la martingale dans le Forex plus proche du concept classique - après une position perdante pour augmenter le volume de la prochaine position à ouvrir dans l'espoir que le bénéfice d'une position rentable compensera la perte précédente. C'est-à-dire qu'une position est ouverte avec une taille de lot et des niveaux TP et SL spécifiés ; si elle est rentable, la position suivante est ouverte avec des paramètres identiques. Mais après une position infructueuse, la position suivante est ouverte avec un volume plus important, mais avec les mêmes niveaux de stop. En cas de succès, la perte de la position précédente est compensée. Et cela n'a rien à voir avec le fait de s'asseoir dehors avec des remplaçants...

[Вангелис]

papaklass:

Au sujet de Martin :

J'ai également une attitude négative à son égard, car son rapport bénéfice/risque est trop faible. Il arrive un moment où vous devez risquer tout votre capital afin de regagner votre mise initiale. Et cette mise initiale ne représente qu'un infime pourcentage du montant que vous devez risquer à ce moment-là.

Une telle situation est possible si le système de trading a plus de signaux erronés que de signaux corrects, alors la perte est garantie, ce n'est qu'une question de temps et de chance (I.e.).

[Sergey Petruk]

Dans ce cas, il est supposé que le système est développé sur de bonnes entrées, bien que le plus grand poids ont les sorties, et je dans mon TS n'ont pas et fermer l'ordre avant qu'il atteigne la cible SL.

En général, la croissance du dépôt est facilitée par le bon rapport entre le volume moyen et le nombre de transactions rentables et le nombre et le volume moyen de transactions perdantes. R= nombre de transactions rentables x nombre de transactions rentables moyennes / nombre de transactions perdantes x nombre de transactions perdantes moyennes. Dans tous les cas, vous devez analyser les statistiques commerciales et tirer les conclusions appropriées.

[Andrey F. Zelinsky]

Chaque stratégie commerciale a un cycle de vie (année, trimestre, mois, semaine). Si, à la fin du cycle de vie, le système commercial est rentable, alors peu importe ce que contient le MM du système.

Tous les compléments ne sont pas des Martingales.

Wangelys:

Итак, для себя я сделал вывод, что использовать мартингейл можно и нужно, но при одном обязательном условии:"Советник не должен быть изначально сливной, иначе слив только ускорится". То есть без использования мартингейла советник всё равно должен показывать прибыль по большинству сделок, тогда мартином можно будет слегка компенсировать убытки от неудачных входов(с определённой степенью вероятности).

C'est absurde.

[Вангелис]

abolk:

C'est absurde.

Concis, informatif, argumentatif...

[TheXpert]

Wangelys:
Concis, informatif, argumentatif...

Et surtout, à l'essentiel.

[pusheax]

Wangelys:

Donc, pour ma part, j'ai conclu que l'on peut et que l'on doit utiliser la martingale, mais avec une condition obligatoire: "Le conseiller expert ne doit pas être initialement perdant, sinon la perte ne fera que s'accélérer". Autrement dit, sans martingale, le conseiller expert devrait toujours afficher des bénéfices dans la plupart des transactions, et la martingale peut alors compenser légèrement les pertes des entrées infructueuses (avec un certain degré de probabilité).

Je suis d'accord pour dire que vous pouvez et devez utiliser la martingale.

Vous n'avez pas besoin de déposer tous les 10 pips. Si vous le faites tous les 500-1000 pips, même un EA perdant deviendra rentable.

[GaryKa]

pusheax: Si vous le faites tous les 500-1000 pips, même un EA perdant deviendra rentable.

Mm-hmm )) et le niveau de rentabilité atteindra celui des dépôts bancaires, avec le même risque de subir la perte finale.

[Anatoli Kazharski]

GaryKa:
Uh-huh )) et le taux de rendement atteindra celui des dépôts bancaires, avec le même risque d'obtenir la perte finale.

Vous voulez peut-être dire 50-100 pips de plus ? ))