Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 41
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Je ne doute pas que quelqu'un ait déjà quelque chose quelque part, j'agis comme je le sais et comme c'est plus facile et plus rapide pour moi. Et je n'espère certainement pas que quelque chose apparaisse à une échelle de masse.
P.S. Le "contra" n'est pas encore clair. À en juger par le graphique, le rouge est meilleur en moyenne. Si seulement il n'y avait pas autant de bruit, ce serait vraiment bien. Je suis sûr qu'il peut être amélioré.
Non, ça ne l'est pas. Je n'ai jamais essayé d'utiliser ce genre de stratégie, je n'ai jamais essayé d'en acheter sur mon compte réel.
Il ne s'agit pas de fonds libres, mais d'augmentation de capital, mayorgincole n'a rien à voir avec ça. Je place un dépôt plus élevé pendant les tests pour voir toute la courbe. J'utilise aussi des indicateurs d'actions pour la plupart des tests, pas un testeur, c'est plus rapide et plus représentatif avec un graphique de prix.
Je peux proposer une contra (preuve inversée). Mais nous devrions d'abord nous mettre d'accord sur ce qui doit être compris comme une preuve et ce qui est une contra, afin de ne pas perdre de temps, je comprends que les gens regardent la fonction de perte exponentielle de manière positive. Qu'est-ce qui peut servir d'arguments ? Essayer les stratégies de prédiction classiques et comparer le résultat avec et sans Martin ?
Il est impossible d'énumérer toutes les stratégies et même pour une stratégie, toutes les combinaisons de paramètres, d'échéances, pour tous les instruments et conditions de trading. C'est irréaliste, surtout dans le cas de Martin, qui oscille comme un électron. Les adversaires ne choisiront que des combinaisons rentables, et qui se trouve de l'autre côté des barricades, prétendra que le MO est de son côté.
Par exemple, Eurobucks, MACD 12-13 ans, cotations minute de Dukas (spread ~0.7p, commission 5$ par 100 000$), la MA rapide va de 0 à 1000 en 5 incréments, la lente est 1,5 fois mise à l'échelle par rapport à la rapide(lente=1.5*vitesse), le signal est 2 fois plus rapide que la MA rapide. Mois horizontaux, points verticaux (1 division 10 000), graphique bleu : lot standard mis à l'échelle proportionnellement à la période du MACD pour se rapprocher de son équivalence, graphique rouge : martin classique avec le ratio de 2. Les deux ne tiennent pas compte du réinvestissement.
Le risul est assez impressionnant.
Et qu'est-ce que je peux en souligner ? Exactement rien dans le contexte global. Vous n'avez pas encore trouvé de stratégie plus simple pour vos tests ? Tout ce qui est simple a été oublié depuis longtemps et n'est décrit que dans les manuels scolaires.
Risulka est assez impressionnant.
Et que pouvez-vous en souligner ? Exactement rien dans le contexte global. Vous n'avez pas encore trouvé de stratégie plus simple pour vos tests ? Tout ce qui est simple a été oublié depuis longtemps et n'est décrit que dans les manuels scolaires.
Ce n'est plus simple non plus).
Est-ce que ça a déjà marché) ?
Cela a toujours fonctionné, tel est l'univers.
Est-ce que ça a déjà marché) ?
mm-hmm)) Cela a toujours fonctionné)) Et demain ne l'a pas fait.
Risulka est assez impressionnant.
Et que pouvez-vous en souligner ? Exactement rien dans le contexte global. Vous n'avez pas encore trouvé de stratégie plus simple pour vos tests ? Tout ce qui est simple est oublié depuis longtemps et n'est décrit que dans les manuels scolaires.
Oui, il y a des tests avec des échappements patha, j'ai donné un exemple de la combinaison la plus utilisable. Bien que le vrai problème ne soit pas la pente de l'équité, mais sa volatilité dans tous les degrés de liberté (temps, paramètres TS).
Bientôt Pottson's promet de réaliser la première version de l'interpréteur de résultats de tests multiples en 3D selon ma commande et il sera possible de comparer les distributions d'actions en fonction du temps et de certains paramètres de stratégie de base. Je ne révèlerai pas l'algorithme des bénéfices, je montrerai simplement les surfaces annuelles des plus-values, avec différents MM. Et chacun tirera une conclusion sur la "robustesse", le risque, etc. en fonction de la régularité de la surface.
ZZZ sur la simplicité/complexité))
Vous n'avez pas besoin d'utiliser des modèles complexes pour cela (dès que vous commencez à les appliquer sur le marché, ils ne fonctionnent plus).
N'importe quel modèle mathématique peut être si magnifiquement conçu et son utilisation est 0 dans une situation réelle.
Tout devrait être plus simple.
Quelque chose comme ça :
Le bleu est un système de tendance annuelle avec lot standard, la période va de 1 à 1000, et le pourpre est le même système mais avec martin, comme vous pouvez le voir la surface est extrêmement imprévisible dans tous les degrés de liberté. C'est-à-dire qu'une personne raisonnable ne se fiera pas à une chance aussi extrême, bien qu'elle ne plonge pas en dessous de zéro, mais c'est quand même une grande attraction...
Désolé, c'est encore une version de démonstration de ce que je voulais voir, il y a beaucoup de commentaires, mais dans l'ensemble il est facile de comprendre de quoi il s'agit.
Quelque chose comme ça :
Le bleu est un système de tendance annuelle avec lot standard, la période va de 1 à 1000, et le pourpre est le même système mais avec martin, comme vous pouvez le voir la surface est extrêmement imprévisible dans tous les degrés de liberté. C'est-à-dire qu'une personne raisonnable ne se fiera pas à une chance aussi extrême, bien qu'elle ne plonge pas en dessous de zéro, mais c'est quand même une grande attraction...
Désolé, c'est encore une version de démonstration de ce que je voulais voir, il y a beaucoup de commentaires, mais dans l'ensemble il est facile de comprendre de quoi il s'agit.