Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 58

 
artemiusgreat:


Vous pouvez essayer d'augmenter la taille du lot de base par 5 fois après un autre drawdown, jusqu'à 30% du drawdown, puis revenir au lot de base. Mais cela ne fonctionnera pas éternellement. Augmenter de 100 livres jusqu'à 1000 si nous avons de la chance et que nous l'abandonnons)
 
Kino:
Oui martin fonctionne, c'est juste que la plupart des gens n'en parlent pas, que nous l'utilisons.
Jusqu'à ce que le dépôt soit épuisé, bien sûr, cela fonctionne).
 
Oui, c'est un point très précis... Mais comme d'habitude, le dépôt se termine au moment du retournement... Un peu plus et.....
 

Non, les gars, j'ai fait le calcul. Martin marche à peu près.

Maintenant, bien sûr, je ne me souviens pas des calculs et des chiffres exacts. L'ordre était le suivant - si nous voulons pour 100000 trades (je pense que si sur les montres - assez pour une vie) ne pas perdre une seule fois sur la martingale "classique" (avec des paris doublés), avec une probabilité de 95%, alors nous devons avoir un dépôt d'environ 2^24 fois le pari initial. Dans ce cas, nous gagnerons les 100 000 paris avec une probabilité de 95 %.

 
artemiusgreat:

Stratégie choisie : ouvrir sur des niveaux de RSI surachetés / survendus à 30 / 70, c'est-à-dire contre la tendance avec SL / TP = 200 / 200

Résultat : 54% de trades perdants et 46% de trades gagnants, série maximale de pertes - 7 d'affilée, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est triste.

Une sorte de stratégie bizarre - les trades rentables devraient être autour de 70% car il s'agit d'une statistique plate et 30 est une tendance où le RSI doit être utilisé avec prudence.
 
-Aleks-:
Une sorte de stratégie bizarre - les trades rentables devraient se situer autour de 70% car il s'agit d'un plat statistique, et 30 est une tendance sur laquelle le RSI devrait être utilisé avec plus de précaution.

Ci-joint le code source et l'EA compilé, le code source est juste pour regarder la logique, il ne compilera pas sans les bibliothèques, que je ne veux pas encore poster.

Les conditions d'entrée dans la méthode CanTrade, donc, le RSI n'est pas le même :)

Dossiers :
 

voici les graphiques amusants que j'ai sur mes deux hiboux : martin et anti-martin à 2.5


L'oncle Martin se regarde dans le miroir :


dans les deux cas, le programme s'arrête parce qu'il dépasse le lot maximum autorisé 100

Oncle Martin regarde le miroir : Dans les deux cas, le programme s'arrête, il dépasse donc le lot maximum autorisé 100 ... Eh bien, ce qui n'est pas le plafond de paris dans un casino ?)) la même, bien que ce soit presque l'argument le plus important en faveur de martin forex ... comme le casino a des restrictions et le forex n'en a pas ...

comme vous pouvez le constater, ce n'est pas vrai...

 
nowi

dans les deux cas, le programme s'arrête parce qu'il dépasse le lot maximum autorisé 100

Au final, le prix est plus élevé que celui sur lequel vous voulez parier ... Si vous ne l'aimez pas, vous risquez de tomber sous un lot maximal ... Si vous ne l'aimez pas, vous risquez de tomber sous un lot maximal ... et vous ne voulez pas parier sur le forex ...

comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vrai...

Qui vous interdit d'ouvrir deux ou trois fois 100 lots au lieu de 200-300 lots ? Mais ne le prenez pas comme un appel à l'augmentation infinie des lots. Je m'arrête à 4 commandes.
 
khorosh:
Qui vous interdit d'ouvrir deux ou trois fois 100 lots au lieu de 200-300 lots ? Mais ne le prenez pas comme un appel à acheter plus de lots. Je m'arrête à 4 commandes.


Eh bien, oui... vous pourriez faire ça...


PS : merci beaucoup papa d'avoir précisé qu'il ne s'agit pas d'un appel à l'accumulation infinie de lots, sinon je me précipitais déjà pour accumuler à l'infini ... à temps tu m'as arrêté

 
nowi:


...


ps : merci beaucoup mon père d'avoir précisé qu'il ne s'agit pas d'un appel à l'accumulation infinie de lots, sinon je me précipitais déjà pour accumuler à l'infini...vous m'avez arrêté à temps

)))