Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 49
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OK )) retournez à votre jus. Au moins, donnez à Reshetov sa facture de téléphone en guise de remerciement.
Merci, Andrei))
Quel numéro lancer ?
Quel numéro dois-je appeler ?
Quel est le numéro sans le téléphone ?
OK )) retournez à votre jus. Au moins, donnez à Reshetov de l'argent pour son téléphone en guise de remerciement.
Vous avez promu l'idée d'encourager l'homme, ça ne me dérange pas, je pensais juste que vous étiez le cerveau derrière cette preuve, mais que vous la cachiez au fond, une preuve pour vous personnellement.
Ok, pas de gundering et avec la tête froide.
Si vous lisez attentivement l'article, au moins son énoncé, vous vous rendrez compte qu'il n'a rien à voir avec Martin sur le marché, c'est-à-dire pas du tout.
J'aime beaucoup les énigmes et les paradoxes en particulier. J'ai donc l'habitude de fouiller et de comprendre les choses si quelque chose contredit mes croyances, ne serait-ce que parce qu'il est utile de démolir les modèles.
Le paradoxe décrit ci-dessus, comme d'habitude, décrit une situation spécifique qui n'a rien à voir avec le marché, il n'est donc pas une preuve de l'efficacité de martin.
La seule chose qui devrait régir la taille du lot est le risque acceptable et la probabilité des événements.
Je vais essayer de ne plus déranger votre entreprise.
Si vous pensez que cet article est une preuve, vous pouvez remercier Reshetov.
Si Reshetov l'avait prouvé, je le savais avant même Bernoulli).
Nombreux sont ceux qui le savent, mais personne n'a été capable de le prouver mathématiquement dans ce fil de discussion depuis plus d'un an.
J'ai fait beaucoup de recherches sur ce sujet, apparemment au mauvais endroit. Je n'ai pas consulté wikipedia sur ce sujet, malheureusement.
Si Reshetov l'avait prouvé, je le savais avant même Bernoulli).
OK, sans gundering et avec la tête froide.
Si vous lisez attentivement l'article, au moins son énoncé, vous vous rendrez compte qu'il n'a rien à voir avec Martin sur le marché, c'est-à-dire pas du tout.
J'aime beaucoup les énigmes et les paradoxes en particulier. J'ai donc l'habitude d'approfondir et de comprendre les choses si elles contredisent mes convictions, ne serait-ce que parce que c'est utile pour briser les schémas.
Le paradoxe décrit ci-dessus, comme d'habitude, décrit une situation spécifique qui n'a rien à voir avec le marché, il n'est donc pas une preuve de l'efficacité de martin.
La seule chose qui devrait régir la taille du lot est le risque acceptable et la probabilité des événements.
Je vais essayer de ne plus déranger votre entreprise.
Si vous pensez que cet article est une preuve, vous pouvez remercier Reshetov.
Pourquoi cette situation n'est-elle pas pertinente ? La situation est générale. Et si l'on considère la probabilité d'événements, avec un certain risque, et que l'on a calculé cette probabilité, pourquoi pas ?
Si la probabilité d'un tel renversement souhaité pour le premier joueur est inférieure à r>1 : il est rentable pour lui d'augmenter la mise de r>1 fois : cela diminue la probabilité de sa ruine terminale due au fait que la probabilité de sortir de la ligne dans le point augmente. Cette solution semble paradoxale, car l'impression est que dans une situation défavorable les mises et les pertes devraient diminuer, mais en réalité avec un nombre infini de parties et des mises basses le joueur perdant finira par perdre à zéro, et le joueur avec des mises élevées perdra toujours à zéro.
Je ne peux pas le faire sans toi, désolé.
Vous êtes le moteur de la construction de ce fil.))
Toutes les preuves ont été faites depuis longtemps.
Albert Shiryaev (né le 12 octobre 1934 à Shchelkovo, Oblast de Moscou) est un mathématicien soviétique et russe, membre de l'Académie des sciences de Russie[1] et chef du département de théorie des probabilités à la Faculté de mécanique et de mathématiques de l'Université d'État de Moscou.Membre à part entière de l'Académie européenne des sciences (1990) ; président de la Société russe des actuaires (1994) ; vice-président de la Société internationale de mathématiques financières (1996) ; membre honoraire de la British Royal Statistical Society (1985) ; membre de l'Institut international de statistique, de l'Institut de statistique mathématique (États-Unis), de l'OMI ; président de la Société Bernoulli de théorie des probabilités et de statistique mathématique (1987-1989) ; président de la Société Bernoulli (1989-1991) ; membre du comité de rédaction des revues"Progress in Mathematical Sciences", "Theory of Probability" et "Theory of Mathematical Statistics". Il est l'auteur de travaux fondamentaux dans le domaine de la théorie spectrale non linéaire des processus stationnaires, des problèmes de détection rapide de cibles aléatoires, de l'analyse séquentielle statistique, du filtrage non linéaire, du calcul stochastique des processus aléatoires et de la théorie des martingales. Il est crédité du développement de la recherche russe en mathématiques financières.
Il a été nommé personnalité de l'année par l'American Biographical Institute en 1994.
Professeur émérite à l'Université d'État de Moscou Lomonosov (2003).
Dans les annales :)
Tout le monde est là, ne laissez que les modérateurs.)) En colère signifie faux).