Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 2

 

En général, Martin est une technique très, très simple et maladroite de Money Managementa. C'est son "invention" qui m'a fait découvrir le MM et le RM. Qu'est-ce que le risque ? Quel est le risque d'un poste ? Qu'est-ce qu'une augmentation des fonds propres ? Une position doit-elle être divisée en transactions ? Avons-nous besoin d'arrêts ? Que recherche-t-on et de quoi ai-je besoin ?

Mais ne rejetez pas Martin d'emblée, ne l'utilisez pas avant d'avoir compris le concept de risque et la manière de le gérer.

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Voici le grand Martin sur la 5)
 
Mischek:
Eh bien, le grand Martin est passé à un cinq).
Qui sera le prochain, je me le demande ? )))
 
tol64:
Qui sera le prochain, je me le demande ? )))
Je sais à qui, à quoi penser )))) mais il faut attendre... hehe ;)
 
TheXpert:
Je sais à qui il faut penser ;)) mais il faut attendre... hehe ;)
Ce sera probablement LOVE. )))
 
tol64:
Vous voulez peut-être dire 50-100 pips avec les anciens ? ))
GaryKa:
Uh-huh ))) et le niveau de rendement atteindra les dépôts bancaires, avec le même risque d'obtenir les pertes finales

Non, ce que je voulais dire c'était 500-1000 bp vieux.

Achetez maintenant par exemple USDJPY ou GBPJPY (SWAP positif) avec 0.01 lot et mettez une limite d'achat tous les 500 pips pour doubler.

 
"Un conseiller expert ne doit pas être initialement un conseiller perdant, sinon il ne fera qu'accélérer la perte.



Martin ne peut être utilisé qu'en complément d'une TS déjà rentable pour minimiser les pertes. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter le money management. En d'autres termes, vous devez déterminer le nombre possible de trades perdants d'affilée et calculer le drawdown possible dans un tel scénario. Et ensuite, décidez : quelle part de l'acompte vous êtes prêt à risquer afin d'achever le principe Martin.

Je vous suggère d'utiliser le principe de Martin uniquement lorsque la probabilité de gagner la prochaine transaction augmente. Et cette probabilité doit être justifiée non seulement par le principe de probabilité, mais le TS lui-même doit supposer qu'après chaque transaction perdante, la probabilité d'une transaction profitable est beaucoup plus élevée. La manière de la mettre en œuvre est une autre question.

 
jaguar:
Conneries.
 
Premièrement : Vous ne devriez jamais utiliser martin (et d'autres stratégies avec une augmentation radicale du lot).
Deuxièmement, si vous n'avez rien à faire et que vous voulez un "beau" jour drainer tout le dépôt en utilisant une martin, alors la chose la plus importante pour lui est de minimiser la série de pertes.
 
J'ai essayé la programmation martin dans diverses stratégies et je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'argent significatif à gagner avec elle, et le risque de l'utiliser peut manger tout le dépôt.