Martin est-il si mauvais ? Ou faut-il savoir comment le cuisiner ? - page 9

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notused:

En général, pour l'anti-martingale je n'ai pas trouvé d'application (mais cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas :))

Avec un capital limité (quel qu'en soit le montant) pour tout MM, il n'y a une demande que lorsque le système initial est gagnant. Et cette déclaration a un statut "prouvé", non imho.
 
alsu:
Avec un capital limité (quel qu'il soit), il n'est utile de recourir à un MM que si le système initial est gagnable. Et cette déclaration a un statut "prouvé", non imho.
un système peut être déficitaire (c'est-à-dire ne pas avoir de gain attendu positif), mais en combinaison avec un système rentable -> peut produire plus de profit qu'un simple système rentable. Une condition nécessaire pour cela est la corrélation négative des systèmes (quand l'un gagne, l'autre perd), donc votre affirmation n'est vraie que pour les systèmes de trading isolés "uniques".
 
alsu:
Avec un capital limité (quel qu'il soit), il n'est utile de recourir à un MM que si le système initial est gagnable. Et cette déclaration a un statut "prouvé", non imho.
Si ce raisonnement est correct, alors nous pouvons dire que tout système est perdant, car il y aura un drawdown, auquel le dépôt ne survivra pas. Si le MM améliore les performances d'un système rentable, alors pourquoi ne peut-il pas améliorer les performances d'un système perdant ? À mon avis, plus le système est mauvais, plus le retrait est important. Qui l'a prouvé et où ? Pouvez-vous me donner le lien ?
 
220Volt:
Si vous pensez ainsi, alors vous pouvez dire que tout système est perdant parce qu'il y aura un tirage au sort auquel la dépo ne survivra pas. Si le MM améliore les performances d'un système rentable, alors pourquoi ne peut-il pas améliorer les performances d'un système perdant ?
Peut-être que le tirage au sort aura lieu plus tard).
 

Un exemple simple (code MT4) :

#define UP     1
#define DOWN   -1
//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
//----
      MathSrand(54);
      int handle = FileOpen("File.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      int handleMM = FileOpen("FileMM.csv", FILE_CSV|FILE_WRITE, ";");
      
      double point = 0, mmPoint = 0;  // По значениям этих переменных, строим графики.
      int curVal;
      int lastVal = 0;
      int direct;
      double startLot = 1;
      double curLot = 1;
      double step = 1;
      for(int i = 0;  i < 31000;  i ++)
      {
         //begin//  Блок установки направления текущей точки график (относительно прошлой). Добиваемся необходимого МО.
            curVal = MathRand();
            if(curVal > lastVal)
            {
               curVal = MathRand();
               if(curVal > lastVal)
                  direct = UP;
               else
                  direct = DOWN;
            }
            else
               direct = DOWN;
            lastVal = curVal;
         //end//

         point += startLot * direct;   // Значение в на графике с постоянным лотом.
         mmPoint += curLot * direct;   // Значение на графике с непостоянным лотом.
         
         //begin//  Изменяем лот, в зависимости от исхода, для графика с непостоянным лотом.
            if(direct == DOWN)
               curLot += startLot * step;
            else
               curLot = startLot;
         //end//         

         FileWrite(handle, DoubleToStr(point, 3));       // Пишем в файл.
         FileWrite(handleMM, DoubleToStr(mmPoint, 3));   // --//--
      }
      FileClose(handle);
      FileClose(handleMM);
      
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Graphique à lots (points) fixes :

Pas de lot constant (mmPoint) :

Sur le premier graphique, l'espérance mathématique est clairement <0, mais MM a tiré le système vers le haut.

 
220Volt:

Un exemple simple (code MT4) :

Tableau des lots constants :

Pas un lot constant :

Sur le premier graphique, l'espérance mathématique est clairement <0, mais le MM a tiré le système vers le profit.

Quelle est la plus longue durée de transactions "perdantes" pour les chiffres ci-dessus (si je ne me trompe pas, le principe de D'Alamber s'applique) ?
 
notused:
Quelle est la plus longue durée de transactions "perdantes" pour les chiffres ci-dessus (si je ne me trompe pas, le principe de D'Alamber s'applique) ?
La plus grande série de 8. Je ne connais pas le principe de D'Alamber, donc peut-être )).
 
220Volt:

Un exemple simple (code MT4) :

Tableau des lots constants :

Pas un lot constant :

Sur le premier graphique, l'espérance mathématique est clairement <0, mais MM a tiré le système vers le haut.

Je vous demande pardon, j'ai été entraîné dans la stylistique des 18-19 siècles : "Vous, mon cher, devriez divertir les philistins avec de curieux opus de cartes dans des chapiteaux, mais à une table de jeu dans une campagne juste pour de telles libertés peut être un chandelier de bronze sur la tête (sur sa mère natale, oh mon Dieu !!!!)".
Et si c'est un peu plus simple, la question est alors : pourquoi afficher des images qui n'ont aucune signification ? Par exemple, je n'ai pas vu de dépôt initial ou d'intervalle de temps sur les photos, on peut donc faire diverses conjectures (la seule question est pourquoi ?), peut-être que le système MM n'a pas pris de profit, mais a juste donné un coup de pouce avant de mourir. Vous me parlez dans le domaine de la subjectivité...
Et en parlant de culture de la communication, je suis convaincu que c'est mauvais ton d'exposer du code sous une telle forme, absolument aucun enthousiasme pour comprendre le "kurval et le kurlot" des autres, quand les pensées de l'auteur sur l'intelligence ne sont pas commentées de façon élémentaire (même si c'est un code simple et court, je veux dire)... D'ailleurs, il y a suffisamment de bons exemples à cet égard, t. que, la culture est plus la règle que l'exception.
P.S. Rien de personnel...
 
220Volt:
La plus grande série de 8. Je ne connais pas le principe de D'Alamber, donc peut-être )).

Il semble bien qu'il y en ait un après tout. Et il est rentable si la plupart (avec des nuances que j'ai trop la flemme d'aborder) des séries de pertes ne dépassent pas 4 pertes consécutives pour un taux de gain de deux fois la mise initiale.

Eh bien, avoir 8 pertes signifie que vous auriez dû avoir au moins 45 fois l'équité de la mise initiale.

 
Wangelys:
Je vous demande pardon, j'ai été attiré par le style des 18e et 19e siècles : "Vous, mon cher, devriez divertir les bourgeois avec de curieux opus de cartes dans la marquise, mais à la table de jeu, en bonne compagnie, de telles libertés peuvent être suivies d'un chandelier de bronze sur la tête (sur sa patrie, idiots fourbes !!!)".
Et si c'est un peu plus simple, la question est alors : pourquoi afficher des images qui n'ont aucune signification ? Par exemple, je n'ai pas vu de dépôt initial ou d'intervalle de temps sur les photos, on peut donc faire diverses conjectures (la seule question est pourquoi ?), peut-être que le système MM n'a pas pris de profit, mais a juste donné un coup de pouce avant de mourir. Vous me parlez dans le domaine de la subjectivité...
Et en parlant de la culture de la communication, je suis convaincu que c'est mauvais ton d'exposer du code sous cette forme, absolument aucun enthousiasme pour comprendre les "kurval et kurloty" des autres, quand la pensée de l'auteur n'est pas commentée de façon élémentaire (même si c'est un code simple et court, je veux dire)... D'ailleurs, il y a suffisamment de bons exemples à cet égard, t. que, la culture est plus la règle que l'exception.
P.S. Rien de personnel...

Je comptais sur pour que les personnes intéressées se plongent dans le code et en comprennent l'essentiel. Si vous commencez à décrire et à commenter tout, ce sera très volumineux, je ne veux pas faire ça.

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