La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas
De todas formas, ¿de dónde has sacado estas fórmulas? ¿Has entendido siquiera lo que has escrito?
Dada la pequeñez del parámetro p (<0,1), se pueden simplificar las expresiones:
Con una probabilidad inferior a 0,1 es mejor no comerciar en absoluto:))) será más caro
Dice "(1/2+p, donde p es la probabilidad de predecir correctamente el signo del movimiento esperado del precio)", por lo que p debe sumarse a 0,5
Todavía no está claro por qué el primer ministro necesita tales dificultades.
Bien +10. Por fin alguien lo ha expresado en una fórmula. Hay que afinar un poco más la fórmula. Intervalo de confianza de la probabilidad de predicción, ya que este valor sólo puede estimarse a partir de la historia, y al ser una estimación, debe tener un intervalo de confianza.
Podría haber un buen artículo si se alía con Mathemat y su bernuli. Algo así como "Cómo calcular correctamente el lote mirando el informe del probador".
¡Hurra! - Mi red neuronal no lineal de tres capas ha empezado a mostrar resultados positivos estables en las operaciones. E inmediatamente surgió la pregunta sobre el MM óptimo. Ya toqué este tema aquí antes, pero consideré el caso de
Por supuesto que lo siento, pero no siendo un fanático de los "ungüentos mágicos" que son los neuro-adaptadores, quiero decir que no recuerdo cuando un EA que escribí no mostró ganancias estables en todo el historial sin optimización y demás. Así que no entiendo cuál es el problema, por el amor de Dios. - ¿Crear un EA rentable? ¿Por qué todo este alboroto con las redes neuronales?
Pero me apresuro a responder a los detractores de los "griales": además de que el "grial" debe ser rentable, debe ganar la cantidad de dinero "justa", y no 1000 libras por 10000... al mes. Porque 100000 libras no hará más, e incluso menos no vale la pena ni molestarse .... IMHO ... :)))
Lo siento.
En el hilo de tu vecino sobre "compartir, etc" tienes verdaderas cogidas sin comprender con la "mashka adecuada", y por lo que parece todos tus asesores son muy rentables y eres millonario, pero vienes aquí a hacer el ridículo.
En el hilo de tu vecino sobre "compartir, etc" tienes verdaderas cogidas sin comprender con la "mashka adecuada", y por lo que parece todos tus asesores son muy rentables y eres millonario, pero vienes aquí a hacer el ridículo.
No vengo aquí a educar a nadie, 100%...
El Forex es tan complicado que diez neuronas no pueden hacerlo... Ni en un millón de años. Si quieres, es más complicado que el ajedrez, y en general es un parloteo sin sentido, pero ¿cuántas neuronas tiene una rana? Y cuántos tienes. ¿Has intentado alguna vez utilizar al menos una milésima parte de tus neuronas y aprender a operar manualmente? Y cuando aprendas, te sugiero que vuelvas a las redes neuronales y te aseguro que reaccionarás de la misma manera a todos estos "ungüentos mágicos" - te untaste en ellos y te volviste irresistible, es como el paganismo ...
Lo siento, no diré nada más.
Yo vengo aquí seguro que no para preeducar a nadie, 100%...
Te digo claramente que sé "de lo que hablo" el forex es tan complejo que una docena de neuronas no puede con él... Ni en un millón de años. Si quieres, es más complicado que el ajedrez, y en general es un parloteo sin sentido, pero ¿cuántas neuronas tiene una rana? Y cuántos tienes. ¿Has intentado alguna vez utilizar al menos una milésima parte de tus neuronas y aprender a operar manualmente? Y cuando aprendas, te sugiero que vuelvas a las redes neuronales y te aseguro que reaccionarás igual ante todos esos "ungüentos mágicos", te untaste en ellos y te volviste irresistible, es como el paganismo...
Lo siento, no diré nada más.
¿Qué puedo decir? Seguramente todo el mundo cree saber "de qué habla"...
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¡Hurra! - Mi red neuronal no lineal de tres capas ha empezado a mostrar resultados positivos estables en las operaciones. E inmediatamente se planteó la cuestión de la MM óptima. Ya toqué este tema aquí antes, pero consideré un caso sin tener en cuenta la comisión de las empresas de corretaje (Spread). Intentaré obtener la fórmula básica para el tamaño óptimo de una posición abierta en función de la fiabilidad de la predicción del TC (1/2+p, donde p es la probabilidad de predicción correcta del signo esperado del movimiento del precio), y para el tamaño óptimo del módulo de toma de ganancias (beneficio) medio <|S|>.
Que siga siendo:
S - el precio del instrumento en pips,
dS - incremento del precio durante el tiempo de mantenimiento de la posición en puntos,
K - tamaño del depósito en $,
dK - incremento del depósito en $ para el tiempo de mantenimiento de la posición,
stLot - precio en $ del lote estándar,
Lote - el número de lotes que se van a abrir,
Apalancamiento - apalancamiento comercial.
Eso parece ser todo. Escribamos las ecuaciones básicas.
stLot *Lot= K*Lever - conecta el tamaño de una posición abierta (Lote) con el apalancamiento comercial y el tamaño del depósito.
dK/K=Lever*dS/S - relación del valor relativo del incremento del depósito con el valor relativo de la fluctuación del tipo de cambio.
Entonces, la ecuación básica de equilibrio (ver detalles aquí), incluyendo el diferencial, sería la siguiente:
Esta ecuación muestra el tamaño del depósito después de n transacciones, teniendo en cuenta todos los valores de interés y, en primer lugar, la exactitud de la previsión de la TS sobre el signo del movimiento esperado del precio p.
Vamos a encontrar el valor óptimo del tamaño medio de los sobornos |dS| y el valor del apalancamiento de la negociación de la manera estándar:
Podemos ver que hay un tamaño óptimo de una posición abierta, que depende del tamaño del depósito, de la precisión de la predicción y de la comisión DC. Tanto su exageración como su infravaloración subestiman la posible tasa de beneficios. Además, el tamaño medio del CT (en puntos) también debería ser óptimo y estar determinado por la comisión y la precisión de las previsiones.
Teniendo en cuenta la pequeñez del parámetro p (<0,1), se pueden simplificar las expresiones:
Aquí las expresiones se escriben a través del valor que caracteriza la precisión de la predicción p. La tercera ecuación estima el tiempo característico de la duplicación del depósito. Podemos ver que depende mucho de la precisión de la previsión (como el cuarto grado de la precisión y el segundo de la comisión). Por lo tanto, la principal atención que debe prestar un operador es mejorar la precisión de las previsiones de la TS.