La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 92
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1. limitar las pérdidas
2. limitar las pérdidas
3. limitar las pérdidas.
No está de moda, pero no hay que rezar mientras se bebe cerveza, que por cierto no es saludable.
La única forma de eliminar al 100% las pérdidas es no apostar en absoluto. No está de moda, pero está garantizado.
Te lo recomiendo si te gusta :) Es cierto que no hay beneficio, pero el plum=0, seguro.
:)
Léalo con atención. Dice que hay que limitar las pérdidas si no se juega, no habrá nada que limitar. Aparentemente Neutrón tenía razón... Ostap estaba fuera de su alcance...
Tienes razón.
¿Te sientes mejor?
:)
paralocus, no se ofenda, por favor. Toma, juega con esto. He desenterrado algunas de mis cosas de antes del año pasado.
Aquí tienes algo para jugar. Hecho en forma de pavo. Utiliza, como estadística pseudo-científica.
es una simple correlación. Más exactamente el producto de dos valores (1) correlación del patrón actual con el histórico
(2) el crecimiento futuro (en relación con el histórico) de la AM en algún periodo. Como receptor de entrada
aquí es un estocástico.
Parámetros:
PreCorPeriod: longitud del patrón del indicador (en esta versión Estocástico)
PostCorPeriod: duración del período de previsión (el período de tiempo durante el cual la MA aumentará o disminuirá)
CorWindow: longitud de la muestra de tiempo sobre la que se recogen las estadísticas.
MA_Method, MA_Period, IndPeriod - no necesitan ningún comentario.
Ind_dt: frecuencia de lectura de un valor del indicador. Si es 1 - en cada barra. Si es 2 - cada segundo, etc.
No critiquen el estilo: lo escribí con prisas "no para presumir, sino para la ciencia". :)
He desenterrado el antepasado en mi alijo. Sólo estoy lanzando una muestra para que la veas.
Qué pasa, miré de cerca el reloj... Es un pavo bastante superado. Casi me arrepiento
Casi me arrepiento de haberlo puesto en el foro. :) Vamos, voy a dibujar un poco más. :))) Mañana por la noche, sin embargo, voy a hacer un grial
en un par de docenas de estos pavos, si estoy inspirado.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
¿Por qué?
Al fin y al cabo, este trabajo en el caso de los datos de entrada binarios también puede resolverse mediante un patrón de análisis estadístico. Júzgalo tú mismo: sin problemas de formación y búsqueda de la arquitectura óptima. Como bien señaló paralocus, "...el Asesor Experto sería infantilmente sencillo pero maduramente eficaz".
asst.rules es la estadística de la que hablas
paralocus, no se ofenda, por favor.
Para ofenderme sería más fácil disparar. Miraré tu pavo cuando tenga tiempo.
Usando la base:
1. Tomar un patrón del mercado.
2. buscar en la base el/los patrón(es) más similar(es) // sinónimo en términos de Neutron- el/los nodo(s) más cercano(s).
3- Jugar ya sea (1) por el más parecido-cercano (2) por un conjunto Fuzzy-ificado de los más parecidos
(var: (2.1) por combinación lineal (2.2) por combinación lineal S(x), donde S() es sigmoide, etc.)
Por favor, explíqueme si no soy un experto por qué se necesita la base cuando puedo reunir estadísticas directamente para el patrón de mercado actual. Uno de nosotros es obviamente estúpido. Admito que sí. ¿Cuál es la trampa?
No buscamos lo "similar", ¡identificamos el patrón de forma inequívoca!
Si encontramos uno, miramos las estadísticas de ese patrón en particular, y jugamos ahí. MetaDriver , no hay lógica difusa, todo es definitivo con la determinación del nodo y necesitamos la base de datos para determinar estadísticamente la dirección probable de apertura de la posición (esto es de otro punto).
Las carteras se juegan (por regla general en una supuesta tendencia) para reducir el riesgo de cambio de tendencia. Sin embargo, los riesgos son sólo la mitad si jugamos en dos tendencias opuestas. Creo que es obvio. La probabilidad de dos inversiones es claramente la mitad de la probabilidad de una. E independientemente del valor absoluto de las probabilidades.
¿No? ;)
Bueno, lo que dices tiene mucho sentido. Así es:
Las carteras se juegan para reducir el riesgo. (Eso es todo, no hay nada más que añadir).
La eficiencia aumenta si se utilizan instrumentos con un coeficiente de correlación negativo en la cartera.
Las reglas del culo son las estadísticas de las que hablas
¡Bien!
El pincypsee es todo un indicador adelantado .
Tú, eso es... deja el lenguaje de playboy. Los niños no. ¡Puedes hacer un color especial para divertirte y ondear allí ante los tontos "superando" a los yugos y a los sistemas de grial, afortunadamente hay suficientes tontos en este foro - no se escaparán y tu popularidad se disparará (aunque no por mucho tiempo)!
Y sobre las estadísticas me preguntaba...
De esos ticks de medio año que diste obtenemos un poco más de 400 recuentos de PT cuando se divide con H=9 pips. No es suficiente para las estadísticas, para una división con H=10 ya son 300 cuentas. Por cierto, los resultados de tal división también sugieren el uso de H más pequeño como sea posible porque en H sobre 12 la dispersión de las proyecciones de las longitudes de los brazos PT en el eje Y prácticamente anula la ventaja estadística por los tamaños de los riesgos. ¿Qué hacer aquí? Reducir H es lo único que se me ocurre, pero entonces el tamaño de la recompensa resulta ser en pips
Por esta razón, ahora utilizo los precios de apertura de las barras de minutos para mi investigación. No es grande, por supuesto, pero es suficiente para entenderlo. Y el ahorro de recursos en la fase de estudio de la asignatura no juega el menor papel.
Fyodor, mira con qué intensidad bailan las chicas:
En la imagen, el color rojo representa la frecuencia del patrón de encuentro para el clasificador de 2 entradas en SP con H=10 puntos. El azul es el BP real (minutos del EURUSD). La longitud de la muestra de entrenamiento se elige bastante grande por la razón de disminuir la varianza estadística de la clasificación del patrón. Podemos ver que para SV la distribución de frecuencias es casi la misma, dentro de una dispersión estadística (bigotes en cada punto experimental). Sin embargo, para la serie real existe una desviación estadísticamente significativa (véase el tamaño de los bigotes azules) de la distribución respecto a la de equilibrio. Puedes ver que, por alguna razón, los patrones como el 00 y el 11 son notablemente más pequeños que el 01 y el 10.
Este es un hecho interesante.
¡Ja! - Esto significa que al Mercado no le gusta moverse en una sola dirección. Al fin y al cabo, el patrón 00 corresponde a dos movimientos a la baja y el 11 a dos movimientos al alza. Ya puedo ver todo este esquema: En el primer nodo (patrón 00) necesitamos comprar, en el último nodo (patrón 11) necesitamos vender, en el segundo nodo (01) necesitamos vender, en el tercer nodo (10) necesitamos comprar.