La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 2
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Podría estar equivocado, pero NProgrammer probablemente quería decir que una red neuronal con un asistente equivocado es como ver microorganismos con un martillo
el enlace a "Cuando, la ecuación básica de equilibrio (detalles aquí) teniendo en cuenta la propagación se verá así:" no conduce a ninguna parte
Lo he arreglado. Ahora "aquí" es donde debe ir :-)
De todos modos, ¿de dónde sacaste esas fórmulas? ¿Has entendido siquiera lo que has escrito?
Con tal probabilidad de menos de 0,1 es mejor no comerciar:))) será más caro.
Yo mismo ideé estas fórmulas y entiendo lo que escribo.
Por cierto, la fórmula que buscaba para el extremo no se da completa. En esa forma, en la que se da en el primer post, muestra los ingresos para n transacciones. Nos interesan los ingresos por tiempo fijo:
La diferencia está en el primer término - aparece debido al hecho de que el tiempo de mantenimiento de la posición es en promedio proporcional al cuadrado de la amplitud del movimiento del precio ds=SQRT(t). Es para este caso que se dan mis estimaciones de apalancamiento óptimo y valor de beneficio medio.
P.D. Y en cuanto al 10%, ojalá tuviera un TS estable con esos parámetros.
¿Cómo determinar la probabilidad de predecir con exactitud el signo del movimiento esperado de los precios? ¿Estadísticamente? Ok, por ejemplo: TS ha dado una señal para abrir una posición larga las primeras 2 horas el mercado va en la dirección correcta y después de 2 horas bajó. Parece que el TS ha dado el resultado correcto, pero parece que no.
Me refiero a las estadísticas de las operaciones ya ejecutadas. Contando cuántas se cerraron en el "+" y dividiendo por el número total de transacciones obtenemos, digamos, un 54%, por lo que p=0,04.
Dice "(1/2+p donde p es la probabilidad de predicción correcta de un signo de movimiento de precios esperado)" es decir, hay que sumar p a 0,5
No está claro por qué el mapeador necesita tal complicación.
No hay mucho problema. Sí: "...donde 1/2+p es la probabilidad de predecir correctamente el signo del movimiento esperado del precio".
Conociendo tu afición por los métodos analíticos me interesa: ¿qué introduces en la salida de la red para el entrenamiento?
Sería un buen artículo si se asociara con Mathemat y su bernuli.
Bernoulli tiene un potencial increíble. Se trata de saber cuándo es aceptable aplicarlo. Tal vez podamos examinar más de cerca esta fórmula.
Bernoulli tiene un potencial increíble. La clave es saber cuándo es aceptable aplicarlo. Tal vez podamos examinar más de cerca esta fórmula.
Creo que el siguiente material será bueno para mucha gente. Ejecutamos el Asesor Experto en el historial, determinamos que no es un berk, calculamos la probabilidad, los límites de confianza para la estimación de la probabilidad de pronóstico y luego calculamos el lote basado en la probabilidad de pronóstico (también lo sacamos del probador).
Porque si se tomó, entonces no hay punto en el cálculo de lote, también no hay punto si el intervalo de confianza de la probabilidad de pronóstico es 0,5.
La metodología sería muy interesante de conseguir (leer).
Bernoulli, el de la vida... Al mercado... ¿Cómo es eso?
a la secuencia de transacciones. Si es al azar, toma
a la secuencia de transacciones. Si es aleatorio, la ley de Bernoulli
La ley de Bernoulli parece haberse derivado para los gases y los líquidos. ¿O existe otra ley aplicable a las variables aleatorias?
La ley de Bernoulli parece haberse derivado para los gases y los líquidos. ¿O hay otra ley que se aplica a las variables aleatorias?
Se pueden considerar diferentes leyes. Pero si las transacciones son aleatorias entonces es más probable que la consistencia de P U ...., esté sujeta a la Ley de Bernoulli, aquí un matemático escribió sobre ello 'Delirios, Parte 2: La estadística es una pseudociencia, o La crónica de un pateador de sándwiches'. Si me equivoco, espero que me corrija.
Sí, Igor, Bernoulli es una dinastía. Ya me confunden. Pero uno de ellos recibe el nombre de una secuencia de repartos independientes de éxito/fracaso (es decir, 1/0) con una probabilidad fija de éxito ("esquema de Bernoulli"). Si resulta que la secuencia de tratos satisface el esquema de Bernoulli, se pueden sacar un par de conclusiones no triviales sobre el propio sistema de negociación, conclusiones que no se deducen directamente de los resultados de la prueba. Este mismo Bernoulli es considerado el padre del terver.
He escrito un programa que genera la secuencia de Bernouleva y con probabilidad 1/2+p, donde p=5% da un incremento positivo. Se trata de una simulación de trabajo "real" de algún TS, que con un 55% de probabilidad abre una posición correctamente. La tarea consiste en ver cómo la superación o infravaloración del apalancamiento afecta realmente al comportamiento del saldo de fondos en la cuenta (eje de ordenadas). Para ello, generaremos 1000 transacciones, fijaremos TS al tamaño óptimo de transacción dS (a comisión=2 puntos, p=5% obtenemos |dS|=40 puntos y Lever=12) y entraremos en el mercado con el apalancamiento óptimo (línea negra), tres veces mayor (rojo) y tres veces menor (azul):
Las líneas sólidas del gráfico muestran la solución analítica tal y como se indica en la fórmula del primer post. Podemos observar una buena concordancia de la solución obtenida con el experimento, lo que apunta a la ausencia de errores groseros en el modelo adoptado y a la correspondencia del apalancamiento óptimo y la rentabilidad máxima observada en el comercio "real". Podemos ver que exceder el tamaño de la palanca conduce a la pérdida inevitable del depósito, incluso si la ganancia esperada es positiva, y la disminución del tamaño de la palanca conduce a la disminución de la posible ganancia.
La misma situación se observa cuando no se observa el valor óptimo del segundo parámetro, el importe medio de las transacciones. En nuestro caso, el valor óptimo de este parámetro es de 40 puntos. Fijemos un apalancamiento óptimo de negociación Lever=12 y entremos en el mercado con un |dS|=40 puntos (línea negra), tres veces mayor (línea roja) y tres veces menor (línea azul):
Podemos ver claramente que la colocación de órdenes StopLoss y TakeProfit (que establecen el tamaño medio de |dS|) más grandes o más pequeñas que el nivel óptimo, conduce a una disminución de la tasa de beneficio posible. Además, una disminución de tres veces ha tenido consecuencias desastrosas para el depósito (línea azul), mientras que un aumento de tres veces sólo tiene una ligera disminución de los beneficios, pero conduce a un aumento considerable de las detracciones (línea roja).
Por cierto, si analizamos los resultados de las operaciones de un Asesor Experto, por ejemplo, colocado por un reputado KimIV en el Campeonato:
Entonces podemos, con cierto grado de certeza, sugerir que este robot de comercio puede haber superado el tamaño óptimo de apalancamiento. Compara el gráfico superior, la línea roja...
Como residuo seco, podemos hablar de una prudente confianza en las fórmulas obtenidas.
.
Entonces, si
S - precio del instrumento en pips,
K - tamaño del depósito en $,
stLot - precio en $ del lote estándar,
Lote - el tamaño de la posición abierta en fracciones de stLot,
Spread - comisión sobre el instrumento en puntos,
1/2+p - el porcentaje de predicciones correctas según los resultados de las pruebas de TS (0<=p<=0,5),
<|dS|> - incremento del precio para el tiempo de mantenimiento de la posición en puntos,
Apalancamiento - apalancamiento comercial.
.
Deben considerarse los parámetros óptimos de la ST:
apalancamiento comercial Palanca=S/Spread*p^2,
Los niveles de TR y SL o el mismo |dS| = Spread/p,
tamaño de la posición abierta Lot=K/stLot*S/Spread*p^2,
tiempo típico de duplicación del depósito t=2*t0*Spread^2/p^4, donde t0 es el tiempo medio de mantenimiento de la posición.