La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 8
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La escritura. La difusión es más sutil aquí: los monos hacen su papel. Y el sistema tiene que ser bernouliano en cuanto a los resultados de las transacciones. De lo contrario, las estimaciones serán inexactas. Pero no he llegado a una solución puramente analítica.
Hasta ahora sólo puedo sacar ciertas conclusiones sobre los sistemas Bernoulli. En realidad, no son pocos. Los sistemas que no son de Bernoulli son más difíciles de modelar: aparentemente tienen que intervenir procesos markovianos. El aparato para analizar estos sistemas será más difícil.
P.D. Esto es lo que ocurre a menudo: lanzar una moneda al aire, pero asimétrica. Me refiero a un sándwich.
Hasta ahora sólo puedo sacar ciertas conclusiones sobre los sistemas Bernoulli. En realidad, no son pocos. Los sistemas que no son de Bernoulli son más difíciles de modelar: aparentemente tienen que intervenir procesos markovianos. El aparato para analizar estos sistemas será más difícil.
P.D. Esto es lo que ocurre a menudo: lanzar una moneda al aire, pero asimétrica. Me refiero a un sándwich.
Lo tengo. He estado trabajando demasiado. También puedes fijar la probabilidad en 0,9. Yo me he quedado en 0,5. ))
1. No sé, Sergei, la cuestión es muy poco trivial. En mi artículo sobre los sándwiches señalé la mina de oro que había encontrado: los sistemas de bernulio.
Déjame releer tu artículo de nuevo, intentaré tragarme tu obra maestra culinaria entera :-)).
Por cierto, aquí hay otra cosa: en la fórmula de crecimiento de los depósitos
miembro
es responsable del tiempo característico de duplicación de los depósitos (el quantum de tiempo es igual a tau - plazo para el que se estimó la volatilidad). Podemos ver que un parámetro importante que determina este tiempo es el cuadrado de la relación entre la volatilidad del instrumento seleccionado y el diferencial. Mediante este parámetro podemos estimar el "atractivo" de un instrumento. Cuanto más alto sea este parámetro, mejor será el instrumento. He estimado este parámetro para 33 símbolos presentados por Alpari:
Aquí la primera columna muestra el diferencial, la segunda columna muestra la volatilidad horaria, la tercera columna muestra la volatilidad relativa normalizada y la cuarta columna muestra su cuadrado normalizado. Los datos de las columnas se clasifican en orden descendente de volatilidad.
Por lo tanto, el EUR/USD es el par más atractivo en este sentido - su nivel se considera del 100%. El GBP/USD es el siguiente con el valor del 59%. Observando la última fórmula podemos ver que, en igualdad de condiciones, el tiempo necesario para duplicar el depósito en este par es casi el doble que en el EUR/USD. Recordemos que esta misma fórmula para estimar el tiempo de duplicación incluye el cuarto parámetro p que caracteriza la previsibilidad del instrumento. Su consideración puede modificar en gran medida esta estimación. Es muy importante aprender a realizar la estimación p límite a partir de consideraciones generales y de las propiedades de las series temporales sin utilizar el método experimental de "intuición científica" (la vida no es suficiente). Un método así sería un verdadero avance. Existiría un límite de predictibilidad teóricamente fundamentado para el símbolo seleccionado, sabiendo que, hasta cierto momento, ¡se podría mejorar el ST para su correspondencia con el ideal!
He realizado una estimación de parámetros para 33 instrumentos presentados por Alpari...
Un análisis útil. >> ¡Respeto! ;)
Lamentablemente, no he podido implementar ninguna forma de estimar la predictibilidad ( parámetro p) para las series temporales de tipo precio. Iba a utilizar el método de "inmersión" como idea principal, tal y como se describe en "Predicting financial time series" de Ezhov, Shumsky. Sin embargo, o los autores se engañan a sí mismos, o mis manos están torcidas - el resultado es definitivamente descuidado... En resumen, renuncié a estas estimaciones indirectas y decidí por mí mismo que en cuanto las Redes Neuronales fueran el captador óptimo de varias regularidades explícitas y no explícitas, que las capte, mientras que nosotros a la salida de NS sólo calcularemos el número relativo de conjeturas correctas de las direcciones del movimiento del precio, es decir, evaluaremos el parámetro p (véase el post anterior) por métodos directos. Por supuesto, no es seguro que NS capte todo lo que está enterrado en el precio, pero a falta de lo mejor - ¡considerémoslo lo mejor!
Para ello afiné un Perseptron simple con el número de entradas d, que sirven como parámetro del algoritmo, y dividí la serie temporal en varios horizontes de negociación con un paso mínimo de 10 puntos para el EUR/USD y 5 puntos para el EUR/GBP durante este año. Para el análisis se tomaron los precios de apertura de las barras de un minuto y se predijo el signo del movimiento vigoroso. A continuación, se calculó el número de direcciones adivinadas y se relacionó con el número total de direcciones. El valor obtenido se dividió por 2, este es el parámetro p requerido.
Puede observarse que el BP EUR/GBP es mucho más predecible que el EUR/USD. Tal vez, esta es la razón por la que algunos comerciantes han elegido este par en el Campeonato como el más prometedor. Con p=0,04, sigma=18 puntos/hora, Spread=2 puntos para el EUR/USD, y p=0,15, sigma=8 puntos/hora, Spread=3 puntos para el EUR/GBP (véase la tabla anterior), la relación de dobleces típica para estos pares puede estimarse mediante la fórmula (véase más arriba):
¡Resulta 17 veces, en otras palabras, en igualdad de condiciones, la diferencia en la previsibilidad de estos GPs le permite aumentar el depósito a las tasas diferentes casi 20 veces más a favor de EUR/GBP! Utilizando las fórmulas anteriores, se pueden estimar los valores óptimos de H ( tamaño medio del soborno) y L ( apalancamiento óptimo). Así, para el par EUR/USD H=50 pips, L=8. Para el par EUR/GBP H=20 pips, L=75.
No, no lo es. En los comentarios de ese artículo, escribí que no es suficiente para determinar dónde se mueve el precio + o -. Hay que ser capaz de extrapolar ese movimiento en algún horizonte temporal hacia el futuro. NS no sabe cómo hacerlo.
No cabe duda de que el mercado es un sistema complejo y dinámico, con sus propias leyes, que por regla general tienen poco que ver con las leyes de la física. Pero una cosa es más o menos cierta - es importante para nosotros, como participantes directos de este proceso débilmente predecible, saber en qué dirección irá el precio, en la segunda - cuántos puntos pasará en esta dirección, y, quizás, sólo en la tercera - cuánto tiempo se moverá en esta dirección. Realmente, mira de nuevo, Sergey, la expresión de la tasa de beneficio:
De ello se desprende que la exactitud de la dirección esperada del movimiento determina la tasa de retorno como el cuarto grado, la amplitud de este movimiento afecta a la tasa de retorno como el segundo grado y el tiempo durante el cual existe este movimiento entra linealmente. Es decir, ¡una disminución de 2 veces en la precisión de la previsión p disminuirá nuestra rentabilidad hasta 16 veces! Obligado a trabajar con la amplitud del movimiento esperado la mitad de lo que quería - obtener una disminución de cuatro veces el beneficio. Obsérvese que no estamos hablando de la necesidad de predecir la amplitud como tal, sólo necesitamos el valor medio de este parámetro, y se entiende que no es un problema de determinar, es un indicador inercial (un parámetro estacionario). El tiempo lo absorberá todo (o casi todo) y tampoco necesitamos predecir este valor en cada paso, basta con conocer el valor medio.
De todo lo dicho, no comparto del todo tu pesimismo en cuanto a la incapacidad de NS para extrapolar este movimiento en cualquier intervalo de tiempo, no es un momento definitorio y clave en dicha afirmación. Es mucho más importante dedicar todas las facultades del intelecto (y no sólo las tuyas) a mejorar la precisión de la predicción del signo del movimiento esperado.
Pude construir un "estimador" de patrones explícitos e implícitos en la BP basado en la NS. Ahora, fijando esta bestia en kotir, es posible estimar aproximadamente el parámetro p - caracterizando la predictibilidad del instrumento y variando de 0 - proceso aleatorio, a 1/2 - sistema completamente determinista (inequívocamente predecible).
Aquí hay ejemplos de estimaciones. En la figura de la izquierda, se observa la dependencia de la previsibilidad del BP EURUSD del horizonte de negociación H (una escala característica de la variación de los precios). La estimación de la predictibilidad desde arriba (máxima posible) se muestra en rojo, lo que mi red neuronal "óptima" fue capaz de detectar se muestra en azul. El proceso de estimación requiere bastantes recursos, por lo que daré la información completa de todas las herramientas que aparecen en la tabla en unos cuantos posts más arriba, sólo dentro de unos días.
En cuanto a los datos dados. Podemos ver que el eurchf es más atractivo para la previsión que el eurusd, ya que contiene muchas más regularidades en el comportamiento del precio del instrumento. Hay que prestar atención al crecimiento de la predictibilidad de este par con un retardo decreciente, lo que hace que el par sea más atractivo para los potenciales pipsers. En general, se puede afirmar que el eurusd se caracteriza por el parámetro p=0,04 y si utilizamos la estimación anterior para el óptimo H (en el sentido de MM), obtendremos
Hopt=Spread/p=2/0,04=50, es un tamaño óptimo de la toma en puntos.
Apalancamiento óptimo:
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
Tiempo típico de duplicación del depósito cuando se opera con esta óptima MM:
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, donde sigma es la volatilidad del par en TF=tau. Tomemos una variante anterior a la crisis: sigma=70 puntos/día, tau=día, Spread=2 puntos. Entonces,
t=1/70^2*2^2/0,04^4=320 días - tiempo aproximado de duplicación del depósito (por supuesto, si no he metido la pata en alguna parte).
Es mucho peor para la pareja eurchf. Aunque la predictibilidad del par es alta, el diferencial es igual a 3. Con estos parámetros no hay ninguna zona en la que, con la p(H) disponible (véase la Fig.), la H óptima no sea mayor que la actual. En otras palabras, la pareja no es prometedora.
He realizado una evaluación de la previsibilidad de p (eje de ordenadas) instrumentos financieros disponibles en el archivo de cotizaciones de Alpari. El cálculo se realizó para diferentes horizontes de negociación expresados en puntos (eje de abscisas):
La línea negra de cada diagrama muestra la frontera de la rentabilidad, que divide condicionalmente la zona rentable de la no rentable. Si quiere que el TS, que explota patrones ocultos en las cotizaciones, muestre la rentabilidad de forma estadísticamente fiable, la barra azul debe superar el nivel de rentabilidad. El límite se trazó según la primera fórmula de la Fig. (la segunda es su variante marginal para p<1/2).
Para cada símbolo podemos estimar un tiempo característico de duplicación del depósito - tau2, dado el MM óptimo (parámetros H y L) que depende de la volatilidad del instrumento - sigma, del intervalo de tiempo característico - tau, de su predictibilidad - p, y de la comisión de CC - Sp (la última fórmula de la imagen). Lo cual haré un poco más tarde.
De este modo, será posible evaluar rápidamente las perspectivas de trabajo con este o aquel instrumento sin perder tiempo en escribir TS, construir MTS sobre su base y esperar los resultados de la negociación en una cuenta demo.