La etiqueta del mercado o los buenos modales en un campo de minas - página 39
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las entradas son ahora 30 k=2. Intenté blanquear las entradas - parece ser mejor. Actas del AUDUSD
Quizá no para blanquearlos, sino para igualar la distribución de los ingresos...
¿Y a qué equivale la relación rentabilidad / margen?
Bueno, no se puede hacer en el acta. ¡Muéstrame en el reloj!
He eliminado las hipertangentes de las entradas y salidas y he eliminado la derivada del cálculo del error. Esto es lo que obtuve para 5 entradas, k=2. Pero ya no son minutos, es un mecanismo de relojería.
¡Otra cosa! La cuestión de la rentabilidad sigue abierta...
A k=4 todo se sumerge en el agua.
Por lo tanto, el óptimo para una sola neurona se encuentra en algún lugar alrededor de k=2.
Y sobre la volatilidad, ¿cómo se consigue? Si por ATR, cambia todo el tiempo...
Una cosa más: caliento ligeramente la primera diferencia de la serie en 10^3 antes de utilizarla, porque las cifras son demasiado pequeñas... ¿está bien?
Es la desviación estándar calculada a partir de los precios de apertura:
El hecho de que flote - no es gran cosa, hay que elegir n más de 1000 (para minutos) y no menos de 30 (para horas), entonces todo se integrará.
Да и еще: я первую разность ряда перед употреблением слегка подогреваю на 10^3 а то там цифры слишком маленькие... это ничего?
Está bien, si sabes lo que haces:-) En general, normaliza todo a doble volatilidad y no tendremos ningún problema con el cambio de TF a TF, todo se normalizará automáticamente. Es muy conveniente, no necesitamos introducir 10^3.
...sinvergüenza -:)
¡Protesto, Su Señoría!
Básicamente estamos trabajando en lo mismo. Sólo que de diferentes maneras...
Aquí está la rentabilidad (esto es para la foto que fue la última):
-:) YDzh
¿Tal vez conté algo mal? La volatilidad es correcta, así como la tangente. ¿Tal vez la serie(X1) es la primera diferencia de Bid en la muestra de prueba está mal?
Intentaré aumentar el número de entradas
No ayuda. Lo reduce a 4, pero no mucho: 0,223
¡Ahá! ¡Lo tengo! Correcto.
La volatilidad debería contarse en pips
Probablemente la volatilidad debería contarse en pips
Probablemente.
Oh, vamos, hombre.