Reversión: ¿es el Santo Grial o una peligrosa equivocación?

Contenido

• Introducción
• Principios de una reversión correcta
• Asesor Experto que tradea tanto con la reversión como sin ella
• Símbolos y parámetros de la simulación
• ¿Cómo se ejecuta la reversión?
• Reversión como una estrategia comercial independiente
• Entrada una vez al día
• Indicadores estándar
• Tabla de resultados
• Conclusión

Introducción

La reversión es una de las variedades del martingale. En estos sistemas, después de una transacción con pérdidas, el volumen se dobla para que el beneficio cubra las pérdidas de la transacción anterior en caso del éxito.

La principal diferencia de la reversión del martingale clásico consiste en que la transacción que sigue la transacción con pérdidas se abre en la dirección opuesta. Vamos a poner un ejemplo:

• Usted abre la transacción №1 en Long con el volumen del lote igual a 0,1;
• si la transacción №1 se cierra por el Take, la siguiente transacción también tendrá el volumen del lote 0,1;
• si la transacción №1 se cierra a través del Stop Loss, entonces cuando se activa el Stop Loss, se abre la transacción №2 en la dirección opuesta con el lote doble: Short con el volumen del lote 0,2;
• si la transacción №2 se cierra con ganancias, su beneficio cubre la pérdida producida por la transacción №1, y además, Usted sale ganando;
• si la transacción №2 también se cierra con pérdidas, entonces cuando se activa el Stop Loss, se abre la transacción №3 en la dirección opuesta: Long con el volumen del lote 0,4;
• si la transacción №3 se cierra con ganancias, su beneficio cubre la pérdida producida por la transacción №1 y №2, y además, le ha aportado el beneficio en el volumen del lote 0,1 (0,4 – 0,2 – 0,1 = 0,1);
• de lo contrario, Usted vuelve a abrir la transacción en la dirección opuesta con el lote doble...

Vamos a reflexionar, ¿puede ser rentable esta estrategia? Si Usted opera en el mercado tendencial, ¿por qué no? Es que gracias a ella Usted simplemente sigue la tendencia. Si la tendencia no se adivina de un golpe, Usted simplemente cierra la posición anterior y abre una posición nueva siguiendo la tendencia. Lo más importante es que el Stop Loss sea bastante grande para que las fluctuaciones de ruido no lo perjudiquen. Hablaremos de eso en la siguiente sección del artículo.

Principios de una reversión correcta

Después de realizar muchas pruebas de optimización del EA presentado abajo, he definido una serie de reglas que deben ser seguidas si queremos minimizar el riesgo de perder su depósito. Yo no afirmo que ellas son una verdad en su última instancia, pero en todos los símbolos y períodos en los que han sido realizadas las pruebas, todas estas reglas se cumplían.

Regla 1: el nivel del Take es más grande que el Stop Loss.

En los artículos sobre el martingale en general y sobre la reversión en particular, se dice que el Stop Loss tiene que ser igual al Take Profit. Pero las pruebas realizadas han demostrado la falibilidad de esta opinión. En todas las pruebas realizadas en todos los mercados, la misma relación entre el Stop Loss y Take Profit provocaba la pérdida del depósito. La única opción de ganar es usar el nivel del Take como mínimo dos veces más grande que el Stop Loss.

Además, la mejor proporción para un determinado instrumento depende del mismo instrumento. Por ejemplo, para GBPUSD esta proporción aproximadamente es igual a 3:1 o 4:1, mientras que para EURUSD se puede usar tanto 2:1, como 4:1.

Es decir, si la proporción es 2:1, entonces el nivel del Take tiene que ser dos veces más grande que el nivel del Stop. Por ejemplo, si el Stop es de 40 puntos, el Take será de 80 puntos.

Regla 2: el Stop Loss tiene que ser suficientemente grande.

En el mercado lateral (ranging market), como Forex, la combinación de los Stop Loss pequeños y la reversión provoca la pérdida del depósito. No hubo ninguna prueba que rebatiera esta regla.

En el EA de abajo vamos a usar los Stop Loss de 40-90 puntos, pero es necesario comprender que puesto que los instrumentos de divisas tienen 5 o 3 dígitos tras la coma, el Stop y el Take se multiplican por 10 (no sé para qué hace falta eso, pero así se hace en todos los EAs cuyos códigos se publican en la sección Artículos). Es decir, el Stop Loss real es igual a 400-900 puntos. Eso es comparable con el movimiento diario medio del instrumento.

Los Stop Loss menores de 400 puntos llevan a la pérdida, independientemente del nivel del Take Profit. La única excepción en esta regla se muestra más abajo en la descripción de la estrategia de la entrada una vez al día.

Regla 3: el timeframe no tiene que ser demasiado pequeño.

En principio, el uso de los Stop Loss y Take Profit grandes reduce la dependencia del timeframe. Es que las posiciones en sí se mantienen durante un período bastante largo: de un día a una o más semanas. Pero se ha notado que el beneficio se disminuye en los períodos inferiores a M15. Como ocurre también en los timeframes a partir de H1, lo que es bastante comprensible, ya que el número de las transacciones se reduce.

Regla 4: parar a tiempo.

Teóricamente, si cuando hay posiciones con pérdidas, Usted va a seguir abriendo una posición nueva, al final va a ganar. Pero en la práctica, la apertura interminable de posiciones con el volumen doble lleva a las pérdidas o al agotamiento completo del depósito.

Las pruebas han demostrado que hay un determinado número de reversiones, al superar el cual el beneficio empieza a caer, hasta la pérdida total del depósito. Eso se explica muy fácil. Después de la pérdida N, la siguiente transacción tiene el tamaño tan grande que cuando se pierde, el depósito se agota por completo, o recibe un perjuicio tan fuerte que la recuperación ocupa muchísimo tiempo.

Experimentalmente, fue determinado que la mejor cantidad de reversiones era 8. Aunque para algunos símbolos, esta cantidad puede ser mayor si el Stop Loss no es muy grande.

En nuestras futuras pruebas, vamos a usar el valor de 8 reversiones como el más conveniente en la mayoría de ocasiones. Aunque, tal vez, para algunos indicadores, el valor más óptimo sea 7 o 9.

Asesor Experto que tradea tanto con la reversión como sin ella

En este artículo, no vamos a considerar el proceso del desarrollo del EA que negocia usando el método de la reversión. Nos acostumbremos a que ya lo tenemos. Los códigos fuente de este EA se adjuntan al final del artículo. Cualquiera que lo desee, puede familiarizarse con ellos.

Usted puede activar el uso de un indicador en los ajustes del EA. Para eso, basta con definir un período diferente a cero para el indicador necesario:

En el proceso de la simulación, vamos a activar cada uno de los indicadores consecutivamente, mirar el resultado, y cual de los indicadores conviene mejor para la reversión. Si Usted va a realizar la simulación personalmente, no olvide desactivar el indicador anterior, para que no afecte los resultados de la prueba. O simplemente puede cargar el archivo SET del indicador y símbolo necesarios. Los archivos SET se adjuntan al final del artículo.

Hay que mencionar desde el principio que el objetivo de este artículo no es el desarrollo de un EA que sea rentable al máximo. Por eso, se optimizaban sólo los parámetros del indicador usado y los valores de los niveles del Stop Loss y Take Profit en puntos. Además, los parámetros de los indicadores se optimizaban separadamente del Stop Loss y Take Profit, y no todos juntos. Por eso, es posible que no hayan sido encontrados los mejores resultados. Pero para nuestros propósitos, son bastante convenientes.

Durante la optimización, se elegían las direcciones más adecuadas para colocar la primera transacción (larga, corta, o cualquiera de ellas). Los demás ajustes del EA permanecían sin alterar.

Símbolos y parámetros de la simulación

Para la prueba, vamos a usar dos símbolos probablemente más populares: EURUSD y GBPUSD.

Como ya ha sido dicho antes, el timeframe es M15.

El intervalo temporal es el máximo posible (es decir, del año 1998 al julio de 2018, lo que compone aproximadamente 20 años).

Primero, vamos a testear el trabajo de los indicadores con reversión. Luego, hagamos las pruebas con el lote fijo sin reversión. Además, para la prueba sin reversión vamos a usar sólo un símbolo, EURUSD. Al fin y al cabo, el objetivo de este artículo sigue siendo la reversión.

Para cada una de las opciones, serán seleccionados los parámetros más rentables del indicador y del Stop Loss y Take Profit. Después de eso, se mostrará el gráfico de la opción más rentable. Los informes completos se adjuntan al artículo.

Todas las pruebas van a realizarse en el modo OHLC en M1. Puesto que trabajamos en el timeframe M15, eso no afectará significamente la simulación, sino aumentará considerablemente su velocidad.

En el proceso de la simulación, yo intentaba seguir ciertas reglas con el fin de colocar los indicadores en la mismas posición. En particular:

• el balance inicial es de 10 000 $; al mismo tiempo, si alguna opción de la optimización pierde el depósito, no se toma en consideración al escoger la mejor opción, incluso si su rentabilidad es mucho más grande en comparación con otras opciones de optimización; es decir, es muy probable que, con el depósito inicial de 15 000 $ y más, se encuentren las opciones más rentables para los parámetros del EA.
• si la opción encontrada para optimizar los parámetros tiene unas reducciones (drawdown) insignificantes, al parámetro «Tamaño del lote adicional durante la reversión» se le asigna el valor 0,01, lo que permite aumentar el factor de beneficio del EA en 1,5-2 veces.

A propósito, unas palabras sobre los parámetros del propio EA. Analicemos algunos de ellos:

• Tamaño del lote. Se trata del tamaño del lote para la transacción inicial.
• Tamaño del lote adicional durante la reversión. Permite aumentar el tamaño de la posición a abrir en el número especificado de lotes durante la reversión.
  Por ejemplo, si el valor de este campo es igual a 0,01, y el tamaño del lote es igual a 0,01, en el segundo paso durante la reversión va a abrirse el lote con el tamaño 0,03, en vez del lote 0,02. Es decir, 0.01*2+0.01.
  En el segundo paso, va a abrirse el lote con el tamaño 0,05. Es decir, (0.01*2)*2+0.01.
  El aumento del lote adicional permite aumentar el factor de beneficio (rentabilidad) del sistema. Además, hay que recordar que las reducciones también se aumentan.
• Tipo del Stop Loss. Para nuestros propósitos, el tipo del Stop Loss siempre tienen que ser en puntos.
• Stop Loss. Permite establecer el tamaño del Stop Loss en puntos. Recuerdo que el valor del Stop Loss se multiplica por 10 para las divisas. Es decir, el Stop Loss en 40 puntos es el Stop Loss en 400 puntos.
• Tipo del Take Profit. Permite escoger el Take Profit tanto en puntos, como en forma del multiplicador para el Stop. En segundo caso, si el parámetro «Take Profit» es igual a 4, entonces el Take Profit será igual a 4 Stop. Por ejemplo, si el Stop Loss es igual a 40 puntos, el Take Profit en este caso: 40*4=160 puntos.
• Take Profit. Valor del Take Profit en puntos, o como multiplicador para e Stop. Si el Take Profit va en muntos, entonces para el mercado Forex, el valor final del Take Profit se aumenta en 10.
• Abrir posiciones largas. Muchas estrategias analizadas más abajo son rentables sólo en una de las direcciones. Este parámetro permite prohibir la apertura de las posiciones en Long, si esta dirección no es rentable para la estrategia.
• Abrir posiciones cortas. Permite prohibir la apertura de las posiciones en Short.
• Usar ORDER_FILLING_RETURN en vez de ORDER_FILLING_FOK. Si su bróker abre las posiciones con este EA causando el mismo error, intente establecer el valor de este parámetro en true.
• Acciones en caso del Stop Loss. Este parámetro permite determinar si el EA va a usar la reversión.
• Multiplicador máximo del lote durante la reversión. Si el EA utiliza la reversión, entonces este parámetro permite especificar el número máximo permitido de reversiónes. En todas las pruebas, este parámetro va a usar el valor 8. Si asignamos el valor 0 a este parámetro, eso equivale a la desactivación de la reversión.

Es mejor no tocar el resto de los parámetros del EA que no se refieren a los indicadores.

¿Cómo se ejecuta la reversión?

Nos queda sólo considerar cómo exactamente se realiza la reversión en el presente EA. En realidad, todo es muy simple:

• simultáneamente con la apertura de la primera transacción en el nivel del Stop Loss de la posición abierta, una orden Buy Stop o Sell Stop se introduce en el sistema en la dirección opuesta con el volumen doble;
• cuando se abre una barra nueva, se comprueba si el sistema contiene nuestra posición, así como la orden Buy Stop o Sell Stop. Si hay una posición y no hay órdenes, entonces la orden anterior ha disparado, y hace falta colocar una orden más en la dirección opuesta con el volumen doble;
• si no hay posición y hay una orden, entonces la posición se ha cerrado según el Take Profit y el EA elimina la orden existente.

Puesto que la presencia de la posición y de la orden se verifica solamente cuando se abre una barra nueva, (es decir, una vez cada 15 minutos) hay una pequeña probabilidad de que la orden disparada será cerrada por el Stop Loss en estos mismos 15 minutos. O sea, la reversión será interrumpida porque el EA no tendrá tiempo para crear una orden pendiente nueva.

Pues bien, que sea así. Ya que de acuerdo con los resultados de la prueba, la verificación en el momento de la apertura de una barra nueva ha resultado ser más rentable que la verificación y la creación de una orden nueva inmediatamente en el siguiente tick.

Reversión como una estrategia comercial independiente

Pues bien, volvemos a pasar a la reversión. Ocurre una situación interesante: durante la reversión, no nos importa la dirección y el momento de la apertura de la primera transacción. Incluso si nos hemos equivocado, la siguiente transacción en la dirección opuesta corregirá esta equivocación.

Por tanto, no necesitamos buscar los puntos de entrada, entramos cuando queramos. O sea, teóricamente, la reversión es un sistema comercial completamente independiente. Vamos a comprobar eso.

En nuestro caso, vamos a entrar cada 15 minutos si el símbolo todavía no tiene nuestra posición.

Tampoco nos importa la dirección de la entrada... No sería importante, si no fuera por los resultados de las pruebas.

Pues bien, aquí tenemos el gráfico del balance para GBPUSD, SL 85, TP 190:

En total, 2647 transacciones. El beneficio durante 20 años asciende a 115 115. O sea, son 57% al año.

Aquí tenemos el gráfico del balance para EURUSD, SL 45, TP 175:

En total, 3693 transacciones. Beneficio — 117 521. Son 58% al año.

Tanto para GBPUSD, como para EURUSD abrimos sólo las posiciones Short. Si vamos a abrir las posiciones en Long, el beneficio se reduce. Pero aún así, la estrategia sigue siendo rentable. Por tanto, la reversión puede funcionar absolutamente como un sistema comercial independiente. Al fin, conseguimos beneficiarnos en dos símbolos a lo largo de 20 años.

No obstante, los gráficos del balance no son tan bonitos. En particular, GBPUSD no tiene ningún incremento del beneficio en absoluto en el período de 2004 a 2008. A pesar de eso, no hay reducciones especialmente grandes.

El gráfico del balance del par EURUSD es algo mejor, pero aún así tiene movimientos laterales con 1-2 años de duración.

Pero a pesar de eso, el factor de beneficio de la reversión es evidente. Creo que no tiene ningún sentido demostrar aquí los gráficos del balance sin reversión. Es lógico que no serán rentables.

Entrada una vez al día

Existe un sistema comercial interesante que no utiliza los indicadores, sino otras consideraciones. Es decir, si Usted entra a la misma hora, con un SL pequeño y un TP enorme, es muy probable que gane.

Parece un absurdo. Sin embargo, estoy dispuesto a creer que va a funcionar usando los índices. Por ejemplo, usando el índice Dow Jones, si entramos a las 16:25 o a las 16:30. Es decir, antes de que se abra el mercado de valores. Normalmente, en este momento, hay movimientos fuertes en una u otra dirección. Y es probable que pueda empezar alguna tendencia.

Revelaré un secreto, es realmente funcional en los índices, y dispone de una rentabilidad es bastante buena, incluso si operamos sin reversión. ¿Pero no se sabe si va a funcionar en el mercado Forex?

Es sorprendente, pero GBPUSD tiene dos períodos de tiempo para los cuales este sistema comercial realmente funciona. Son las 15:15 y las 19:45. No sé por qué esta hora, pero fíjese en el gráfico del balance si se entra a las 19:45 (SL 20, TP 750):

En total, 1788 transacciones. Beneficio: 215 834. Son 107% al año.

Se trata de un factor de beneficio de 100% al año durante 20 años. Eso puede impresionar. Adelantándose, digamos que ninguno de los indicadores analizados más abajo no da ninguna rentabilidad.

Claro que los períodos largos de las pérdidas que muestra el gráfico del balance pueden abatir a cualquiera. Pero este sistema utiliza el Stop de 20 puntos y Take de 750. Es decir, una transacción rentable puede cubrir de sobra incluso centenares de transacciones con pérdidas.

Ahora, merece la pena decir que he obrado un poco con astucia. Este gráfico muestra la rentabilidad que se consigue al prohibir las entradas los viernes, así como las entradas en los meses del verano (junio, julio y agosto). Si se permite entrar cualquier día y en cualquier mes, el gráfico y el beneficio neto serán un poco peores. Pero aún así, la estrategia sigue siendo rentable, e incluso bastante rentable..

Es curioso pero la misma regla (prohibir negociar el viernes, así como en verano) también funciona para el símbolo EURUSD. La verdad es que no hace falta excluir todos los meses del verano para este símbolo, solamente se excluye el agosto. No obstante, si se excluye junio y julio, el beneficio no se reduce mucho (sólo a 1 000 $).

Por cierto, es el gráfico de EURUSD, SL 20, TP 680:

En total, 1379 transacciones. Beneficio: 256 280. Se trata de unos 128% al año.

Por cierto, el hecho muy interesante es que la exclusión del viernes en ambos casos provoca el incremento del beneficio. ¿Por qué el viernes? Es que, el triple swap en el mercado Forex se obtiene el miércoles. Así que el viernes es un día habitual. Es posible que antes del fin de semana, la volatilidad en el mercado se aumente considerablemente, derrumbando nuestros swaps.

Por interés, vamos a echar un vistazo al gráfico de EURUSD (SL 20, TP 900), si entramos una vez al día con un lote fijo. Es decir, sin aplicar la reversión:

En total, 830 transacciones. Beneficio: 69. Como se puede ver, el beneficio en este caso es más bien casual.

Indicadores estándar

Bien, vamos a intentar mejorar los resultados de nuestra negociación a través de los indicadores estándar.

Bollinger Bands

Condiciones para entrar en Long:

• si la barra actual está por encima de la media móvil, ignoramos;
• si la barra anterior cae, ignoramos;
• si la barra anterior no está fuera de la banda inferior de Bollinger, ignoramos;
• si la barra anterior ha sido cerrada debajo de la banda inferior de Bollinger, ignoramos;

Pues bien, aquí tenemos el gráfico del balance para GBPUSD, SL 44, TP 167:

En total, 4158 transacciones. Beneficio: 81 894. Son 40% al año.

El gráfico se ha mejorado un poco. El beneficio incluso se ha disminuido en comparación con el trading sin indicadores.

Es el gráfico del balance para EURUSD, SL 45, TP 160:

En total, 3135 transacciones. Beneficio: 77 090. Son 38% al año.

Es obvio que el gráfico es peor. El beneficio también se ha disminuido considerablemente.

El gráfico del balance para EURUSD sin reversión no impresiona para nada, SL 80, TP 180:

En total, 1358 transacciones. Beneficio: 74.

Average Directional Movement Index (ADX)

Usaremos este indicador de la siguiente manera: si el valor de ADX es mayor que el especificado en los parámetros, y además DI+ supera DI-, entonces no entramos. En las demás ocasiones, entramos en Long.

Gráfico del balance para GBPUSD, SL 45, TP 140:

En total, 5795 transacciones. Beneficio: 120 043. Son 60% al año.

Pues, ya es otra cosa. Por lo menos hay un cierto aumento del beneficio en comparación con el trading sin indicadores. Aunque no es muy grande. Es verdad, el número de transacciones es dos veces mayor gracias a la reducción del tamaño del SL. Pero todavía hay períodos del estancamiento: 1998-2004, 2005-2008, 2015-2017.

Para EURUSD el gráfico del balance no se diferencia mucho del trading sin indicadores, SL 45, TP 140:

En total, 3903 transacciones. Beneficio: 116 791. Son 58% al año.

El gráfico del balance para EURUSD sin reversión deja bastante que desear, pero una tendencia alcista tiene lugar, SL 45, TP 140:

En total, 3613 transacciones. Beneficio: 283.

Commodity Channel Index (CCI)

Si el indicador supera el valor indicado en el parámetro, eso será la condición para entrar en Long. Como las entradas en Short son prácticamente no rentables, así que entramos solamente en Long.

Es el gráfico del balance para GBPUSD, SL 40, TP 135:

En total, 5285 transacciones. Beneficio: 132 990. Son 66% al año.

Es incluso mejor que el uso del indicador ADX. Pero el beneficio no es mucho mayor del que se obtiene durante el trading sin indicadores. Además, todavía se observan los períodos del movimiento lateral. Las reducciones no son tan grandes como con el uso de ADX, pero son peores que durante el trading sin indicadores.

Gráfico del balance para EURUSD, SL 45, TP 230:

En total, 2381 transacciones. Beneficio: 78 913. Son 39% al año. Es mucho peor que sin indicadores.

El gráfico del balance para EURUSD sin reversión tiene una tendencia alcista muy expresada hasta el año 2005, SL 90, TP 120:

En total, 1687 transacciones. Beneficio: 522.

Momentum

Vamos a usar este indicador de la misma manera que los anteriores: si el valor del indicador es más grande que el valor especificado en el parámetro, entramos en Long

Gráfico del balance para GBPUSD, SL 45, TP 170:

En total, 4775 transacciones. Beneficio: 81 398. Son 40% al año. Digamos que no impresiona mucho.

Gráfico del balance para EURUSD, SL 40, TP 185:

En total, 3625 transacciones. Beneficio: 30 896. Son 15% al año. Tampoco es la mejor opción.

Gráfico del balance para EURUSD sin reversión, SL 60, TP 140:

En total, 258 transacciones. Beneficio: 296.

Moving Average (MA)

Condiciones para entrar en Long:

• el precio de apertura de la barra anterior es menor que el valor de la media móvil, mientras que el precio de cierre de la barra anterior, es mayor que el valor de la media móvil;
• el valor de la media móvil de la barra actual es menor que el valor de la media móvil de la barra anterior;
• además, la diferencia entre las medias móviles de la barra actual y la barra anterior supera la que se especifica en el parámetro.

Las condiciones para entrar en Short son contrarias a las condiciones para Long.

Gráfico del balance para GBPUSD, SL 46, TP 174:

En total, 2788 transacciones. Beneficio: 73 020. Son 36% al año. Es mucho peor que absolutamente sin indicadores.

Gráfico del balance para EURUSD, SL 95, TP 175:

En total, 829 transacciones. Beneficio: 24 397. Son 12% al año. Muy mal.

El gráfico del balance para EURUSD sin reversión no está mal en comparación con los anteriores, SL 40, TP 145:

En total, 610 transacciones. Beneficio: 493.

Moving Averages Convergence-Divergence (MACD)

Si el histograma MACD está por debajo de la línea, entramos en Long. Si el histograma está por encima de ella, entramos en Short.

Gráfico del balance para GBPUSD, SL 45, TP 170:

En total, 4394 transacciones. Beneficio: 29 392. Son 14% al año. Es mucho mejor sin indicador.

Gráfico del balance para EURUSD, SL 50, TP 165:

En total, 2895 transacciones. Beneficio: 56 692. Son 28% al año. También es mucho mejor que sin indicador.

Gráfico del balance para EURUSD sin reversión, SL 80, TP 175:

En total, 1620 transacciones. Beneficio: -255.

Es el único indicador con pérdidas sin usar la reversión.

Williams' Percent Range (WPR)

Si el valor de WPR de la barra actual es más grande que el valor especificado en los ajustes del EA, y el valor de WPR de la barra anterior es menor que el valor indicado en los ajustes del EA, entramos en Long.

Gráfico del balance para GBPUSD, SL 45, TP 170:

En total, 3577 transacciones. Beneficio: 110 077. Son 55% al año. Bastante bien. Por lo menos es mucho mejor que sin indicadores.

Gráfico del balance para EURUSD, SL 90, TP 185:

En total, 1180 transacciones. Beneficio: 72 469. Son 37% al año. No es el mejor resultado.

El gráfico del balance para EURUSD sin reversión tiene una tendencia alcista hasta el año 2008, luego tenemos el movimiento lateral, SL 95, TP 195:

En total, 626 transacciones. Beneficio: 573.

Tabla de resultados

Ahora vamos a combinar todos los resultados obtenidos en una tabla y seleccionamos los indicadores y sistemas comerciales más rentables para la técnica de reversión.

Aquí, la tabla para GBPUSD:

Estrategia	Beneficio neto	Factor del beneficio	Transacciones	Drawdown máximo	% transacciones rentables	Stop Loss	Take Profit
Sin indicadores	115 115	1.24	2647	14 269 (47.61%)	31.92	85	190
Una vez al día	215 834	1.68	1788	54 900 (53.64%)	3.02	20	750
Bollinger Bands	81 894	1.21	4158	26 170 (36.14%)	20.9	44	167
ADX	120 043	1.28	5795	16 823 (62.52%)	24.31	45	140
CCI	132 990	1.36	5285	15 171 (14.81%)	23.77	40	135
Momentum	81 398	1.2	4775	23 996 (24.84%)	21.97	45	170
Moving Average	73 020	1.26	2788	17 261 (29.87%)	20.48	46	174
MACD	29 392	1.14	4394	11 309 (77.69%)	20.3	45	170
WPR	110 077	1.33	3577	17 923 (62.78%)	21.44	45	170

Es la tabla para EURUSD:

Estrategia	Beneficio neto	Factor del beneficio	Transacciones	Drawdown máximo	% transacciones rentables	Stop Loss	Take Profit
Sin indicadores	117 521	1.37	3693	13 063 (10.24%)	21.04	45	175
Una vez al día	256 280	2.02	1379	39 447 (44.84%)	3.92	20	680
Bollinger Bands	77 090	1.25	3135	16 616 (20.88%)	21.15	45	160
ADX	116 791	1.39	3903	18 356 (71.11%)	24.49	45	140
CCI	78 913	1.26	2381	25 817 (22.97)	17.01	45	230
Momentum	30 896	1.17	3625	10 663 (16.43%)	18.23	40	185
Moving Average	24 397	1.35	829	11 586 (76.72%)	35.34	95	175
MACD	56 692	1.21	2895	14 388 (47.37%)	23.11	50	165
WPR	72 469	1.75	1180	9 987 (23.57%)	32.03	85	195

No vamos a comparar una entrada al día con otras estrategias. En cualquier caso, ella no tiene rivales.

En cuanto al resto de las estrategias, se puede notar que la negociación sin cualquier indicador en términos de la rentabilidad no es mucho peor, que las limitaciones de entrada a través de diferentes indicadores.

En cuanto a EURUSD, en este símbolo, el trading sin indicadores por su rentabilidad es incluso mejor que el uso de cualquiera de ellos. Sólo el uso del indicador ADX puede compararse con la estrategia sin indicadores. Pero es mucho peor respecto a la reducción máxima, y prácticamente parece al trading sin indicadores tanto en términos del lucro, como en términos del número de transacciones.

En GBPUSD, los indicadores ADX y CCI realmente ayudan a mejorar un poco el trading. Pero no es mucho, y además, el gráfico del beneficio se empeora en cuanto a las reducciones, y el número de transacciones se aumenta dos veces más. Vamos a verlos de nuevo. Primero, ADX:

Ahora, CCI:

Se debe reconocer que el gráfico de CCI parece mejor que el de ADX. Sube más suavemente, tiene menos períodos no rentables, en general, tiene un poco más del beneficio.

Finalmente, vamos a considerar los resultados para EURUSD sin reversión:

Estrategia	Beneficio neto	Factor del beneficio	Transacciones	Drawdown máximo	% transacciones rentables	Stop Loss	Take Profit
Una vez al día	69	1.04	830	375 (3.75%)	2.41	20	900
Bollinger Bands	74	1.01	1358	385 (3.7%)	31.96	80	180
ADX	283	1.02	3613	434.01 (4.11%)	25.27	45	140
CCI	522	1.06	1687	307.43 (2.87%)	45.29	90	120
Momentum	296	1.3	258	113.32 (1.12%)	36.43	60	140
Moving Average	493	1.27	610	86.99 (0.83%)	26.56	40	145
MACD	-255	0.97	1620	502.68 (4.93%)	31.73	80	175
WPR	573	1.14	626	232.3 (2.21%)	38.18	100	195

Los resultados de la media móvil son más interesantes. Ella tiene una reducción máxima bastante baja y un buen beneficio en comparación con otros indicadores. Si aumentamos el tamaño del lote para la media móvil hasta el nivel cuando la reducción máxima se haga comparable con este indicador de la estrategia de reversión, el beneficio será bastante comparable con estas estrategias. Con una reducción máxima de 16 000, el beneficio será cerca de 90 000.

Los demás indicadores, excepto el Momentum, tienen el valor de la rentabilidad muy bajo. Por tanto, en el trading real, pueden ser no rentables.

Conclusiones

Como ocurre casi en todos los artículos, ha llegado el momento para hacer un resumen.

Conclusión 1. Prácticamente, ninguno de los indicadores estándar separadamente (por lo menos, sin usar la Gestión de Capital) es capaz de generar constantemente un beneficio estable. La única excepción es la media móvil. Por más que sea el indicador más antiguo, pero el gráfico del beneficio prácticamente siempre va hacia arriba a lo largo de 20 años.

Además de eso, usando el filtro por el momento de entrada, se puede mejorar este gráfico.

Conclusión 2.La reversión es un sistema comercial completamente independiente. Completarlo con los indicadores significa sólo estropearlo. Tal vez la razón se aque nosotros usamos los SL grandes y los TP aún mayores en los indicadores simplemente no hacen nada en cuanto a la predicción de la dirección del precio. Tal vez, no los aplicamos correctamente. Y fue necesario usar los SL mucho más pequeños o aumentar considerablemente los períodos de los indicadores.

Conclusión 3. Hay una creencia generalizada de que la reversión, igual como cualquier martingale, es una estrategia muy arriesgada y obviamente no rentable. Espero que la serie de las pruebas mostradas en este artículo haya podido desmentir esta opinión erronea. Por lo menos, respecto a una estrategia «obviamente no rentable».

Si la reversión se aplica correctamente, ninguno de los sistemas comerciales en un indicador no será de pérdidas. Es más, las estrategias sin reversión que eran no rentables, se hacían rentables cuando usaban la reversión. Ciertamente, el uso de la reversión no hace que una estrategia sea más perdedora de lo que es a falta de ella.

Conclusión 4. Desde luego, la reversión no es una estrategia que permita ganar un millón en un mes apostando un dólar. Digamos que el beneficio no es tan impresionante en comparación con el dinero invertido. Por otro lado, ella le enseñará aprovechar de las pérdidas =) Cuanto más tarde se obtenga el beneficio en una cadena de transacciones, mayor será.

Por cierto, la última afirmación es bastante extraña. Podría parecer que independiente del número de reversiones, siempre tenemos que obtener el beneficio total igual al beneficio sobre el volumen de la transacción inicial. Ya que el resto del beneficio va a cubrir las pérdidas. Pero así sería, si el nivel del SL fuera igual al nivel del TP. Pero como tenemos el TP 2-5 veces mayor que el SL, aparte del beneficio sobre el volumen de la transacción inicial, también obtenemos el beneficio del volumen entero de la transacción final por la diferencia entre TP y SL en puntos.

Por cierto, debido al hecho de que tenemos el TP 2-5 veces mayor que el SL, podemos no aumentar el volumen en cada transacción que forma parte de la serie de reversiones. Podríamos aumentar, por ejemplo, cada segunda o cada tercera transacción. De esta manera, podríamos reducir las reducciones, y tal vez, aumentar el número de reversiones. No obstante, probablemente, el beneficio también se reduzca.

Conclusión 5. La reversión es realmente una estrategia de alta velocidad. Fíjense apenas en la reducción máxima. En todos los resultados demostrados, es más mayor que el depósito inicial.

Conclusión 6. ¿Entonces, qué es una reversión?

¿Será el Santo Grial? Es dudoso. La reversión no evita las pérdidas, simplemente las aplaza hasta cierto tiempo. Al aplicar la reversión, Usted no puede esperar enormes ganancias.

¿Entonces, será una equivocación? Tampoco es así. Es que la reversión realmente permite obtener beneficios. Que no sea tan grande, pero es estable. Lo importante es disponer de un depósito bastante significativo.

¿Entonces, qué es una reversión? Por lo visto, es una estrategia común, no es peor ni mejor que las demás.

En total, es Usted quién tiene que decidir aplicarla o no. Una cosa es cierta: necesita disponer de un depósito importante para poder aplicar la reversión. Para aguantar una reducción máxima de una serie de reversiones no rentable, incluso con el lote inicial mínimo, el depósito tiene que ser por lo menos 3 000 $. No cada trader está dispuesto a apostar 3 000 $ para ganar 100 000.

Mientras que la mayoría de ellos están dispuestos a perder 30-100 $ si sucede algo. Arriesgar 30 $ para ganar 1 000 $ parece una buena opción.

¿Pero como podemos arriesgar 30 $ si el depósito mínimo tiene que ser de 3 000$? Claro que, en las cuentas de los céntimos. En este caso, 30 $ se convierten en 3 000.

Pues, aquí podemos terminar el artículo. Sólo queda informar que los códigos fuente del EA para realizar el testeo están adjuntados al artículo. Coloque los archivos MQL5 y EX5 del EA en la carpeta Experts. Coloque la carpeta myStrateges en la carpeta Include. Además, encontrará los archivos SET con los parámetros del EA para diferentes símbolos e indicadores en el archivo comprimido. Además, encontrará ahí todos los informes del Probador de Estrategias en HTML.