Creando un EA gradador multiplataforma (última parte): la diversificación como método para aumentar la rentabilidad

Introducción

En los anteriores artículos de la serie, hemos intentado crear de formas distintas un asesor gradador más o menos rentable. Y, mientras que hemos logrado ciertos progresos con la segunda parte de la frase: «más o menos rentable», la primera ha dado problemas. El asesor ha obtenido beneficios durante un largo intervalo de tiempo, pero este no ha sido lo suficiente para justificar el uso de una cuadrícula de órdenes y el martingale.

Nuestro objetivo es el 100% de beneficio anual anhelado por todos, con un 20% de reducción máxima del balance. Tampoco logramos cumplirlo.

A pesar de todo, trataremos de lograr lo establecido en este artículo, e incluso superar estos indicadores.

Métodos para aumentar la rentabilidad del asesor

Sin intervenir en el propio sistema comercial en el que se basa el asesor, seguramente tenemos otros dos métodos que, teóricamente, pueden aumentar la rentabilidad de nuestro trading.

El primero es la reducción del periodo temporal en el que se realiza la optimización de los parámetros del asesor. Gracias a ello, podremos configurar el asesor con la mayor precisión posible según el ciclo actual en el mercado, sacando también el máximo provecho a su funcionamiento.

Sin embargo, este método tiene una desventaja significativa. Como se suele decir, los beneficios del pasado no garantizan la rentabilidad en el futuro. Y cuanto menor sea el intervalo temporal en el que se realiza la simulación, mayor será el riesgo de que el mercado cambie a una dirección perjudicial para el tráder, y de que el asesor comience a perder el depósito.

El segundo método supone el comercio con varios instrumentos a la vez (diversificación). En este caso, además, el tamaño del lote de cada instrumento disminuye en comparación con el comercio con un solo instrumento. Gracias a ello, incluso si sufrimos una reducción o un stop loss de uno de los instrumentos, la reducción máxima del balance será menor que al comerciar con un solo instrumento. Además, el beneficio de otros instrumentos nos permitirá recuperar el depósito con mayor rapidez.

De esta forma, la diversificación está antes distinada a la disminución de la reducción máxima, que al aumento de la rentibilidad del comercio. La única excepción es cuando las transacciones de instrumentos aparte tienen lugar con una frecuencia lo suficientemente escasa como para que su apertura en diferentes instrumentos prácticamente nunca se cruce.

Aquí analizamos de nuevo la variante utópica en la que la reducción siempre se da en uno de los instrumentos, mientras que en los demás no hay ningún tipo de problema y solo obtienen beneficios. ¿Sucede eso en la vida real? Sobre todo si tenemos en cuenta que los movimientos fuertes de los símbolos mayores en Fórex casi siempre influyen en las demás parejas de divisas del mercado fórex. ¿No resultará problemático que los problemas de un instrumento conlleven automáticamente problemas en los otros? En ese caso, en lugar de disminuir la reducción máxima, obtendremos una reducción aún mayor.

Precisamente para comprobar la "autonomía" de los instrumentos con los que vamos a comerciar, vamos a necesitar un asesor que nos permita comerciar con varios instrumentos al mismo tiempo.

Analizando el nuevo asesor para el comercio

Claro que podríamos usar el asesor del artículo anterior (Creando un EA gradador multiplataforma (Parte III): cuadrícula de correcciones con martingale), que sabe comerciar solo con un símbolo. Primero, podríamos realizar una simulación con cada uno de los símbolos por separado, y después comparar los resultados de la optimización, intentando comprender cómo influiría sobre la reducción máxima el comercio con varios instrumentos al mismo tiempo.

Sin embargo, en esta situación, la comparación de los resultados nos ocuparía un día entero en el mejor de los casos, y su calidad sería, como mínimo, dudosa.

Por eso, para el presente artículo hemos rediseñado nuestro asesor de tal forma que pueda funcionar con varios instrumentos simultáneamente, para ser más exactos, con 11 instrumentos:

Por cierto, en la captura de pantalla podemos ver otro cambio más: el nombre de los parámetros de entrada está escrito en inglés. El problema de los nombre rusos es que algunos de los servidores Windows no es capaz de cpmprender el ruso. Nosotros también hemos topado con este problema. En esos Windows, los caracteres rusos se representan de forma caótica, así que mejor mostrarlos en inglés que de cualquier forma

Bien, el nuevo asesor se llama griderKatMultiAEA. Su código fuente, así como las versiones compiladas, se adjuntan al artículo.

No vamos a analizar la estructura y el código fuente del asesor en el presente artículo. En principio, no existe necesidad alguna de ello, en lo único que se diferenciará el presente asesor del anterior es en la influencia de parámetros de entrada aparte para cada uno de los símbolos con los que se comercia. Es decir, si antes teníamos un solo conjunto de parámetros de entrada, ahora tendremos 11. Y será posible introducir para cada uno de los conjuntos el nombre del símbolo con el que se debe comerciar.

Simulación y optimización del asesor

A pesar de que nuestro nuevo asesor sigue siendo multiplataforma, solo podremos simularlo y optimizarlo en MetaTrader 5.

La cuestión es que el simulador de estrategias de MetaTrader 4 no ofrece soporte a la simulación de varios símbolos o incluso de un símbolo, si este se distingue del instrumento en el que se ha iniciado en este momento la simulación del asesor. Sin embargo, a pesar de ello, los asesores multidivisa (incluido el desarrollado para el presente artículo) pueden funcionar perfectamente en MetaTrader 4.

Continuaremos usando el marco temporal M5 para trabajar con el asesor. Realizaremos la propia simulación en el modo Cada tick basado en datos reales. La selección de los resultados de la simulación se realizará según el balance y el factor de recuperación.

En el anterior artículo de esta serie, simulamos el asesor en un periodo de 5 años. Ahora, vamos a reducir el intervalo a 1 año, es decir, el periodo de la simulación abarcará del 2018.10.01 al 2019.10.01.

Como ya hemos dicho anteriormente, la reducción del intervalo de simulación nos permitirá seleccionar los parámetros del asesor más adecuados para el carácter del actual movimiento de precio. Sin embargo, si reducimos el intervalo para la simulación, no deberemos olvidar optimizar periódicamente los parámetros del asesor. Por ejemplo, optimizar de nuevo los ajustes del asesor cada mes, si la optimización se realiza en el periodo de un año.

Mejorando el esquema comercial

Desde el último artículo de esta serie ha pasado mucho tiempo. Este tiempo ha sido necesario para optimizar el asesor gradador en cuentas reales con un balance limitado. Y en este tiempo, una de las cuentas perdió los fondos, la segunda casi lo hizo, la tercera los duplicó, y luego se perdieron todos los beneficios.

Gracias a estos «dudosos» resultados, ahora existen varias reglas nuevas que vamos a seguir al optimizar el asesor en el presente artículo.

La cuenta cuyos fondos se han perdido, y aquella que estaba al límite, son cuentas del mercado de valores. Aquí el problema se presentó, no con el sistema comercial en general, sino con el nivel de margen necesario para mantener las posiciones abiertas.

Como ha resultado en la práctica, para el mercado de valores no es asumible una gran cadena de posiciones. Debido al gran tamaño del apalancamiento que se da en el mercado de valores, al abrir y mantener una posición se congela una cantidad de fondos considerable en el balance. Y ya desde la quinta posición abierta en la dirección opuesta al comercio del asesor, los fondos libres en el balance resultan insuficientes para abrir nuevas posiciones. Y, por consiguiente, el asesor comercial deja de operar según el algoritmo. No puede abrir nuevas posiciones e incluso cerrar por stop loss todas las posiciones abiertas, dado que la cadena no ha llegado hasta el paso máximo posible.

Debido a ello y a la caída de las acciones de Intel se perdieron los fondos de la primera cuenta. En la segunda cuenta en el mercado de valores, la cadena máxima de posiciones de un instrumento estaba limitada a 4. Pero incluso esto ha resultado demasiado, y, seguramente, si las acciones de Nike siguen aumentando, esta cuenta también perderá sus fondos, dado que el margen no es sufuciente para abrir nuevas posiciones y finalizar la cadena.

Pero, ¿qué sucedería si el margen fuera suficiente para que el asesor funcionara correctamente? Podemos deducir este hecho a partir de otra cuenta, cuya señal podemos ver en este enlace. En primer lugar, en esta cuenta se han obtenido 400$ de beneficio, pero tras el último mes, solo quedan 140$. No obstante, también supone un beneficio.

En lo que respecta a la señal en el mercado Fórex, todo iba bien hasta que se dio un fuerte movimiento en uno de los instrumentos, que hizo perder el 100% del beneficio obtenido en 15 días de trading.

El comercio en este instrumento se realizaba con stops flotantes. Es decir, las posiciones adicionales del instrumento no se abrían en niveles fijos, sino dependiendo del carácter del movimiento del precio. Para ser más exactos, al darse los retrocesos. La idea parecía estupenda hasta que surgió un movimiento que prácticamente no se sometía a retrocesos, y cuyo stop loss provocó la pérdida de todos los beneficios.

Como resultado, en nuestras simulaciones han aparecido varias reglas nuevas.

1. En primer lugar, el comercio se realiza solo en el mercado Fórex, dado que en él se pueden usar apalancamientos de gran tamaño, lo cual conlleva que podamos abrir un gran número de posiciones con un balance limitado.

Además, el número máximo de posiciones abiertas en la cadena es de 2. Es decir, si el precio llega hasta el nivel en el que se debe abrir la tercera posición en la cadena, en lugar de ello, se cerrarán todos las posiciones abiertas de la misma.

De esta forma, con un paso de cuadrícula igual a 40 puntos, si el precio cae 80 puntos con respecto al precio de apertura de la primera posición, obtendremos un stop loss. Además, el tamaño del stop loss será igual a 120 puntos (80 puntos del stop loss de la primera posición abierta y 40 puntos de la segunda).

Claro que estaría mejor que nuestras cadenas estuviesen limitadas a una sola posición. No obstante, por una parte, no podríamos llamar a esto una cuadrícula. Y por otra, en nuestra estrategia comercial, lograr beneficios sin una cadena de transacciones resulta o bien imposible, o bien la estrategia se considerará demasiado condicional.

2. Y otra regla más: el paso entre posiciones abiertas debe ser fijo en puntos.

Recordemos que dentro de este sistema comercial, abrimos una posición adicional solo cuando el precio supera un cierto número de puntos en dirección opuesta a nuestra última posición abierta.

En cuanto al principio de apertura de la posición, este también ha cambiado.

En el artículo anterior, pusimos a prueba varios métodos de apertura de la primera posición:

• a favor del movimiento del día anterior;
• a favor o en contra del movimiento de una serie de barras en una dirección;
• dependiendo de la ubicación del precio actual respecto a la media móvil.

Ahora, vamos a poner a prueba otro método: la apertura de la primera posición según las lecturas del indicador RSI. Si el valor de RSI es superior a 80, abriremos una transacción en Short. Si el valor de RSI baja de 30, abriremos una transacción en Long. Es decir, en la práctica, colocamos las posiciones en contra de la tendencia actual.

Partiendo de nuestras propias observaciones, para nuestro asesor en concreto se ha mostrado como el mejor RSI en el marco temporal de 5 minutos, por eso vamos a usar este marco temporal en la simulación y optimización en lo sucesivo. Y, lo que es más, incluso el periodo del indicador RSI será fijo. Hemos elegido 35. Las simulaciones han mostrado que un valor superior a 35 en cualquier instrumento reduce bruscamente el número de transacciones hasta un nivel aceptable para nosotros. En el caso de los valores inferiores a 35, aumenta el número de stop loss, y el trading deja de ser rentable.

De esta forma, solo vamos a optimizar el asesor de acuerdo con 3 parámetros:

• el tamaño de la cuadrícula;
• la dirección de entrada (en cualquier dirección, solo Long, solo Short);
• el nivel de take profit.
  

Simulando el sistema comercial en símbolos aparte

Bien, nuestro plan de acción va a ser el siguiente:

• en primer lugar, vamos a realizar la simulación y la optimización en cada uno de los instrumentos del mercado Fórex;
• partiendo de los resultados obtenidos, seleccionaremos los 5 instrumentos con mejores valores;
• después, intentaremos combinar estos instrumentos y veremos si resulta posible aumentar el factor de recuperación de nuestro asesor, es decir, la rentabilidad de nuestro trading.

Y he aquí los milagros del montaje: todas las simulaciones y optimizaciones han sido realizadas. Y según los resultados de estas simulaciones, los ganadores son: USDCAD, EURUSD, EURGBP, EURAUD, AUDNZD. Al final del artículo se adjuntan los informes estos símbolos en el simulador de estrategias. Abajo se muestra una tabla resumida de la simulación:

Símbolo	Factor de recuperación	Máx. reducción, $	Transacciones	Dirección de entrada
USDCAD	7.78	39	104	Cualquiera
EURUSD	6.05	52	49	Short
EURGBP	5.17	51	51	Long
EURAUD	3.61	77	42	Long
AUDNZD	2.57	63	75	Cualquiera

En principio, con la excepción de AUDNZD, no tiene especial sentido mostrar las capturas del gráfico de balance, dado que, con factores de recuperación tan grandes, estos se parecerán entre sí. No obstante, vamos a mostrarlas también. Asimismo, en las capturas se mostrará el gráfico de movimiento del propio instrumento en D1 durante un año, con la representación de los lugares donde se ha realizado la apertura de posiciones. Esta información nos permitirá ver el carácter del movimiento del precio en el año simulado.

USDCAD, cualquier dirección:

EURUSD, Short:

EURGBP, Long:

EURAUD, Long:

AUDNZD, cualquier dirección:

Simulando el sistema comercial con un conjunto de símbolos

Partiendo de las anteriores simulaciones, el asesor ha mostrado sus mejores resultados con el símbolo USDCAD. Hemos logrado un factor de recuperación de 7.78. Es decir, con una reducción máxima de 100 $, ganaríamos 778 $ en un año con un lote fijo.

En este caso, además, una reducción máxima de 100$ para nosotros equivale a una reducción del 100%. Es decir, para conseguir una reducción del 20%, tenemos que reducir 5 veces el volumen de nuestro lote. Y, por consiguiente, se reducirá en 5 veces el factor de recuperación: 7.78 / 5 = 1.5.

En la práctica, reduciendo el intervalo de simulación, hemos logrado superar el objetivo de nuestro artículo: en lugar del 100% del depósito al año con una reducción máxima del 20%, hemos logrado obtener un 150%.

Sin embargo, los riesgos siguen siendo enormes. Lo apostamos todo por un instrumento. Y si se da un stop loss del mismo en la cadena, perderemos una parte sustancial de nuestros beneficios. Así que vamos continuar nuestra investigación, comprobando cómo influye la diversificación en nuestro trading.

La optimización se realizará según el conjunto de instrumentos con el que estamos comerciando. Es decir, simularemos combinaciones de los 5 símbolos que hemos seleccionado, y también comprobaremos cómo funcionan los unos con los otros.

Y otra vez un pequeño montaje. La conclusión no se presta demasiado a la intriga, el mejor resultado lo ha mostrado el comercio simultáneo con los 5 símbolos seleccionados:

• Factor de recuperación: 17.11;
• reducción máxima, $: 77;
• transacciones totales: 324.
  

Gráfico final de balance al comerciar con los 5 símbolos a la vez:

Bien, el factor de recuperación ha aumentado hasta 17.11. Es decir, gracias a la diversificación, hemos podido aumentar la rentabilidad del comercio casi 2.25 veces. Y esto teniendo en cuenta que el lote en todos los instrumentos es fijo. Como podemos ver por el recuadro de arriba, la reducción máxima de cada uno de los símbolos es diferente. Y esto significa que podríamos aumentar el volumen de las posiciones de aquellos símbolos cuya reducción máxima es menor que en los demás. De esta forma, posiblemente, lograríamos aumentar la rentabilidad todavía más.

Pero incluso ahora, si tenemos suficiente con un 100% de beneficio anual, gracias a la diversificación podemos reducir 2.25 veces los volúmenes de nuestro comercio, y con ello, nuestros riesgos.

Estrategia comercial para el mercado de valores

 ¿Y qué hacemos si queremos comerciar en el mercado de valores? Más arriba en el presente artículo, escribimos que no vamos a comerciar en el mercado de valores, dado el pequeño apalancamiento que se ofrece en él. Aun así, vamos a intentar adaptar nuestra estrategia comercial al mercado de valores.

Cambios en el método de aumento de los lotes. El primer cambio que vamos a introducir consiste en modificar el principio de aumento de los lotes en la cuadrícula: ya no será geométrico, sino aritmético. El parámetro Chain increase en los ajustes del asesor nos ayudará a modificarlo.

¿Y qué nos dará esto? Vamos a ver un ejemplo con una cuadrícula en la que se han abierto 10 posiciones. En este caso, además, el lote inicial de la cuadrícula es 0.01:

• aumento geométrico: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.04 + 0.08 + 0.16 + 0.32 + 0.64 + 1.28 + 2.56 = 5.44 de lote total;
• aritmético antiguo: 0.01 + 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.05 + 0.08 + 0.13 + 0.21 + 0.34 + 0.55 = 1.45 del lote total;
• aritmético nuevo: 0.01 + 0.02 + 0.03 + 0.04 + 0.05 + 0.06 + 0.07 + 0.08 + 0.09 + 0.1 = 0.55 de lote total.

Como podemos ver, con el aumento geométrico, el número total de lotes en los que hay posiciones abiertas en notoriamente mayor que con otras variantes.

La variante "aritmética antigua" es la progresión aritmética común. Esta variante se ha usado en las anteriores versiones de este asesor, adjuntas a los artículos pasados.

Mientras tanto, la variante "aritmética nueva" se usa en esta versión del asesor, aunque más bien se trata simplemente del aumento del volumen en cada próxima posición en un tamaño igual al lote inicial, y no guarda ninguna relación con la verdadera progresión aritmética.

Dirección de entrada. Si abrimos un gráfico mensual en el 99% de los instrumentos principales con los que se comercia en el mercado de valores, podremos notar a simple vista que el grafico de todos los instrumentos es ascendente. De esta forma, no tiene ningún sentido que inventemos algo más, ni tampoco que pensemos en la dirección de entrada. La tendencia es nuestra amiga. Y, en el mercado de valores, esta amiga casi siempre se mueve en Long.

Por eso, todas nuestras cuadrículas se abrirán en Long, sin condición alguna. Si ahora no hay ninguna posición abierta de un instrumento, se abrirá una posición en Long con el volumen inicial.

Si nuestro bróker paga dividendos de acciones, la apertura de posiciones solo en Long nos garantizará un beneficio adicional en forma de dividendos, en lugar de entregar parte del dinero por los dividendos al darse posiciones en Short.

Periodo de simulación. Es posible que el lector haya notado que los mercados no siempre crecen. Y como ejemplo, tenemos el año 2008. Sin duda, estará en lo cierto.

Resulta complicado decir cómo se comportará esta estrategia comercial cuando el precio de las acciones descienda por debajo del 40 por ciento. Por desgracia, nuestro bróker no ofrece datos históricos del año 2008. Pero, en los últimos 4 años, las acciones solo han tenido un movimiento ascendente. También se han dado correcciones. Ahora vemos igualmente cómo la cuadrícula sufre tales correcciones. y es que nuestro periodo de simulación va del 2015.10.01 al 2019.10.01.

A continuación, en el artículo, junto con el gráfico de balance se adjuntará también el gráfico con los movimientos del precio del instrumento en los últimos 4 años. Y el lector podrá ver en él qué reducciones puede soportar nuestra estrategia comercial, basada en las cuadrículas.

Cierre parcial de posiciones. A continuación, usaremos en las simulaciones una funcionalidad sobre la que no hemos hablado aún dentro de esta serie de artículos. Se trata del cierre parcial de posiciones lejanas en la cuadrícula gracias al beneficio de las posiciones cercanas.

Por ejemplo, el precio se mueve contra nuestra cuadrícula. Ya se han abierto 5 posiciones en la misma. La primera de ellas tiene un volumen de 0.01 lotes, así como unas pérdidas de, digamos, 1 dólar. La última posición abierta tiene un volumen de 0.05 lotes. Y entonces el precio del instrumento comienza a moverse en nuestra direccióon.

Debido a que nuestra posición más próxima tiene un volumen bastante mayor que la primera de la cadena, el beneficio de ella puede superar rápidamente 1 dólar. Y esto significa que podemos cerrar una posición con beneficios, y junto con ella, cerrar la primera posición que abrimos con pérdidas.

Como resultado, las dos posiciones cerradas en su conjunto nos reportarán algún beneficio. El valor del beneficio que necesitamos se determina en los ajustes del asesor.

¿Qué nos da esto?

• Si no se trata de un viraje de precio a nivel global, sino de una pequeña corrección, podremos cerrar con ella parte de las posiciones de nuestra cuadrícula con beneficio. De esta manera, cerraremos las posiciones al precio menos rentable, desplazando luego nuestra cuadrícula hacia abajo, más cerca del precio actual. Y cuando el precio vaya de nuevo en dirección opuesta, nuestra reducción será ya menor, dado que ya hemos cerrado parte de las posiciones.
• Si nos encontramos con un movimiento lateral, con él podremos cerrar bastante más posiciones abiertas. Mientras el precio se pasea de acá para allá, abriendo en la parte inferior del flat nuevas posiciones con un volumen aumentado, y cerrándolas junto con las posiciones alejadas en la parte superior del flat, reduciremos el volumen de nuestra cuadrícula. Si el movimiento lateral se prolonga, podemos cerrar la cuadrícula entera, incluso si el precio no vuelve a ir hacia arriba.
• Y si se trata de un viraje a nivel global, cerraremos de esta forma toda la cuadrícula bastante más tarde que con el cierre parcial. Pero los virajes de precio globales durante las caídas largas no se dan con tanta frecuencia como las correcciones o el flat. No obstante, incluso en este caso estaremos en el beneficio: la cuadrícula se cerrará, aunque no tan rápidamente como podría sin cierre parcial.

Como muestra la práctica, esta funcionalidad nos permite aumentar el factor de recuperación 1.5-2 veces.

Resultados de la simulación para el mercado de valores

Bien, las reglas de nuestra estrategia comercial ya han sido fijadas. Ha llegado el momento ponerlas a prueba y realizar la optimización con los instrumentos del mercado de valores.

Realizaremos la optimización con los siguientes parámetros:

• paso de la cuadrícula: 35 - 250 puntos;
• tamaño del beneficio para el cierre de toda la cuadrícula: 2 - 9 dólares;
• tamaño del beneficio para el cierre parcial de las posiciones límite de la cuadrícula: 0.5 - 2 dólares;

En total, hemos simulado 41 instrumentos. Sin embargo, en este artículo solo veremos los 9 que han mostrado los mejores resultados.

No obstante, de los 41 instrumentos simulados, solo 1 no ha resultado rentable en cualquier variante de optimización. Aquellos que sigan el mercado de valores, seguramente adivinarán de cuál se trata. Claro que nos referimos a General Electric, cuyas acciones hace mucho tiempo que caen de forma estable.

El resto de instrumentos ha mostrado un beneficio positivo durante los 4 últimos años. Lo que es más, la mayoría de los instrumentos simulados ha mostrado un beneficio positivo con cualquier ajuste del asesor. Es decir, ninguna combinación de los ajustes ha acarreado pérdidas a los instrumentos.

Si acaso tenemos que mencionar un pequeño aspecto negativo en el sistema, es que incluso los mejores instrumentos muestran un beneficio de un 150% anual con un 100% de reducción máxima. Es decir, si reducimos los lotes hasta alcanzar una reducción máxima de un 20% del depósito, tendremos un 30% de beneficio anual respecto al depósito.

Bien, echemos un vistazo a nuestros vencedores:

Símbolo	Factor de recuperación en 4 años / media en 1 año	Máx. reducción, $	Transacciones
VZ	5.24 / 1.3	50	306
MCD	5.39 / 1.3	176	522
JPM	6.41 / 1.6	156	774
KO	7.18 / 1.8	27	197
MSFT	11.2 / 2.8	67	429
NKE	6.37 / 1.6	116	384
ORCL	5.52 / 1.3	106	367
CSCO	5.48 / 1.3	43	139
EBAY	5.15 / 1.3	102	677

Como podemos notar, de media, el número de transacciones en 4 años es de 130 a 780, es decir, menos de 1 en varios días. Los demás instrumentos muestran unos resultados similares. Cuantas más transacciones se realicen, menor será el beneficio total.

Casi siempre resulta así: cuanto menor sea la frecuencia con la que el asesor abre una posición, mejor serán sus resultados al final.

Pero se trata de una opinión personal, puede que el lector piense de otra forma. Por eso, vamos a mirar simplemente los gráficos de balance y el carácter del movimiento del precio de los instrumentos enumerados.

VZ:

MCD:

JPM:

KO:

MSFT:

NKE:

ORCL:

CSCO:

EBAY:

Los tests iniciales se realizaron con anterioridad, mientras que las capturas se hicieron justo antes de publicar el artículo. Por eso, el lector notará en las capturas de MSFT y CSCO que el simulador de estrategias (actualizado hace poco) no ha querido ejecutar por algún motivo la simulación después de mayo de 2018, a pesar de que en las simulaciones realizadas anteriormente, la simulación se ejecutaba.

Pero bueno, esto en principio no es importante. Resulta mucho más interesante mirar los gráficos de movimiento del precio de instrumentos como, por ejemplo, EBAY, KO, MCD, VZ. En ellos se pueden percibir correcciones de precio significativas. En este caso, además, esto no ha influido prácticamente en el gráfico de balance.

Claro que con reducciones más profundas, quizá nuestro depósito sufra pérdidas. Por eso, será mejor retirar periódicamente los beneficios logrados por el asesor, y también tratar de comerciar con un instrumento en una cuenta, para que el descenso de las acciones de una de las compañías o incluso su bancarrota no influya de manera determinante en los demás instrumentos. Claro que perderemos un depósito, pero el beneficio de los demás instrumentos lo cubrirá de sobra.

Diversificación en cuentas infinitas

Pero nos hemos alejado del objetivo de nuestro artículo. Y es que, en primer lugar, estamos poniendo a prueba las posibilidades de la diversificación.

En la primer parte del artículo, comprobamos cómo influye la diversificación en nuestro beneficio si tenemos un número bajo de pasos en la cadena. Es decir, cuando no casi hay reducciones profundas y prolongadas de equidad, las reducciones finalizan rápidamente con un stop loss. En este caso, la influencia mutua de los instrumentos es significativamente menor que cuando aguantamos las pérdidas. En este sistema comercial, que hemos desarrollado en un par de horas, precisamente aguantamos las posibles pérdidas con la ayuda de una cuadrícula formada por un número infinito de pasos.

Bien, la simulación de las posibilidades de la diversificación se realizará comerciando a la vez con los 9 instrumentos que hemos encontrado. En este caso, además, se realizará la optimización del uso de estos instrumentos. Y es que resulta posible que algunos instrumentos estén notablemente correlacionados entre sí, y si excluimos alguno de ellos, el factor general de recuperación aumentará.

Como ha resultado, merece verdaderamente la pena excluir algunos instrumentos. Pero, sorprendentemente, dichos instrumentos solo serían 2 de los 9: ORCL y CSCO. Aunque la diferencia entre el comercio con todos los instrumentos a la vez y solo con 7 de los 9 es pequeña (solo 0.5 del factor de beneficio), esta sigue siendo patente, por lo que tenemos que excluir estos símbolos, obteniendo los siguientes resultados:

Símbolos	Factor de recuperación en 4 años / media en 1 año	Máx. reducción, $	Transacciones
VZ, MCD, JPM, KO, MSFT, NKE, EBAY	10.92 / 2.73	368	3 055

No sabemos para el lector, pero para nosotros el resultado es bastante inesperado. Parecía que las acciones se movían de forma más sincrónica. Y si alguna de ellas sufría una fuerte reducción, las demás padecerían una similar. Recordemos el mes de diciembre de 2018, cuando casi todas las acciones cayeron. Y significa que estas reudcciones se solaparán las unas a las otras, reducciendo el factor de recuperación. No obstante, en la práctica, el factor de recuperación es casi el mismo que en el mejor de los símbolos de nuestra prueba: MSFT. Y los riesgos, además, son menores que en el comercio con un solo instrumento.

Diversificación: ¿realidad o mito?

Y bien, ¿la diversificación es una realidad o un mito? Todos dicen que la diversificación es útil, pero nadie aporta ninguna prueba sobre ello. Y aquí lo tenemos: hemos podido ver gracias a nuestros propios experimentos lo útil que puede resultar la diversificación para nuestro balance.

Sin embargo, debemos comprender que se trata de un caso particular. No podemos usar la diversificación de manera indiscriminada. La variante ideal sería simular la historia de la diversificación de aquellos instrumentos con los que usted quiere comerciar. Pero, por desgracia, esto no siempre es posible.

No obstante, en cualquier caso, siempre será mejor abrir varias transacciones con un volumen pequeño en diversos instrumentos que entrar con un gran volumen con un solo instrumento.

Conclusión

Bueno, pues ya hemos terminado la presente serie de artículos sobre asesores gradadores. Dentro de este artículo hemos simulado asesores gradadores de los tipos más diversos. Hemos intentado trabajar con un número pequeño de cadenas de posiciones, así como con un número medio, y con un número casi infinito, limitados solo por el tamaño del depósito. Cada una de las variantes enumeradas tiene sus ventajas. Por ejemplo, las cadenas pequeñas de posiciones son más adecuadas para la diversificación, mientras que un número elevado de pasos en la cadena permite obtener beneficios incluso si existen movimientos fuertes en contra.

Claro que no hemos analizado ni mucho menos todas las posibilidades en cuanto a la mejora de los asesores.

Por ejemplo, podríamos intentar aumentar el marco temporal en el que comercia el asesor, al alcanzar un número determinado de posiciones abiertas.

O comprobar si el trailing stop mejoraría nuestro trading.

O implmentar otras condiciones de apertura de la primera posición. Y es que no solo del indicador RSI vive el trading.

Pero, a pesar del gran número de ideas que aún no hemos podido implementar, esperamos que los materiales de esta serie resulten al lector útiles e interesantes.