Versteckte Divergenz - Seite 45

[Sceptic Philozoff]

Dies sind keine bestätigenden Signale, sondern Signale von stark korrelierten Indizes. Spüren Sie den Unterschied.

[Сергей]

2/3

ЕСЛИ я правильно (то, что не "красиво" - факт) перенёс "мозги" FX5 в инклудник ТО
ЕСЛИ я корректно подцепил "предыдущие эксремумы ZigZag'а" к текущему бару ТО
{
  получаем файл DivStat_EURUSD_240.csv, в котором
   WhatSub    - некое название "типа фигни" из FX5, 0 - отсутствие "фигни"
   TimeCurBar - время выгружаемого бара
   TimeCurrEx - время окончания формирования "фигни" (обращаю внимание на разницу между TimeCurBar и TimeCurrEx
   TimeLastEx - время начала формирования "фигни"
   CurrCurrency - значение цены в точке TimeCurrEx
   LastCurrency - значение цены в точке TimeLastEx
   divCurrency - "оцифрованная половина фигни"
   CurrInd - значение индикатора в точке TimeCurrEx
   LastInd - значение индикатора в точке TimeLastEx
   divInd - "оцифрованная вторая половина фигни"
   TimeLastZZ - время предыдущего экстремума ZigZag'a
   ZZlast1 - первый буфер ZigZag'a (констатация)
   ZZlast2 - второй буфер ZigZag'a (если не ноль - минимум)
   ZZlast3 - третий буфер ZigZag'a (если не ноль - максимум)
}

-
über entladene ZigZags.
Zuerst hoffte ich, den vorherigen Wert in Accessauszuwählen(sicherlich hat jeder das, im Gegensatz zu MS SQL), aber dann entschied ich, dass es einfacher ist,
zu entladen - über das Schreiben in eine Datei - ich beschloss, kein Aufhebens (schnell) zu machen , und für den Fall ohne "Bullshit" tat ich etwas wie dieses:

...
   else
    FileWrite(handle, "0", TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), TimeToStr(Time[iScript], TIME_DATE|TIME_MINUTES), 
              0, 0,
              0,
              0, 0,
              0,
              TimeToStr(TimeZZ, TIME_DATE|TIME_MINUTES), ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3);
...

[[Gelöscht]]

SergNF писал (а) >>

Variante des Nachweises.

- Zum Zeitpunkt X wird die KFOR gebildet

- Betrachtet man den vorherigen Wert des ZigZag. Ist das Minimum erreicht, befinden wir uns im Aufwärtstrend, ist das Maximum erreicht, befinden wir uns im Abwärtstrend.

- Wenn nach der Bildung von KFOR durch n Balken der nächste "ZigZag-Punkt" erscheint, gehen wir davon aus, dass KFOR seine Arbeit abgeschlossen hat.

- Wir berechnen die "einzig richtige" Anzahl der richtigen Ereignisse und vergleichen sie mit 50 %.

- ZigZag ist nicht das Beste ... Filter namens "TREND",

ABER. Es ist an der Zeit, dass wir damit anfangen!

Vielleicht können Sie wenigstens diesen Thread wieder in Gang bringen.

Es geht nicht darum, was (Trend- und KFOR-Tools) zu verwenden ist (Sie können gewöhnliche МА und gewöhnliche Oszillatoren verwenden, siehe z.B. die Abbildung unten), sondern wie Sie feststellen können, ob es funktioniert hat oder nicht.
Die Idee - wenn nach der Bildung von KFOR in n-Balken der nächste "ZigZag-Punkt" auftaucht, dann können wir sagen, dass KFOR ausgelöst wurde - erscheint mir recht vernünftig. Wer führt sie durch?

[Леонид]

Ich habe die Regeln für den manuellen Handel Strategija torgovli formuliert. Ich werde das Passwort an jeden weitergeben, der an diesen Regeln interessiert ist.

Denen, die mir etwas versprochen haben, werde ich geben, was sie versprochen haben.

[Сергей]

3 nicht von 3

Ich werde also versuchen, Geronimos Definitionen (von Seite acht) in "meinen" Begriffen zu "digitalisieren":

- "Versteckter" Div-Con in einem Aufwärtstrend :

divCurrency = Preis[letzter Höchststand] / Preis[vorheriger Höchststand] < 1

divInd = Indikator[letzter Spitzenwert] / Indikator[vorheriger Spitzenwert] < 1

Aufwärtstrend - 3. ZigZag-Puffer am vorherigen "Extremum" > 0

- "Versteckter" Div-Con im Abwärtstrend

divCurrency = Preis[letzter Höchststand] / Preis[vorheriger Höchststand] > 1

divInd = Indikator[letzter Höchststand] / Indikator[vorheriger Höchststand] > 1

Aufwärtstrend - 2. ZigZag-Puffer am vorherigen 'Extremum' > 0

'

Vorläufige ZY

.

Ich verstehe immer noch nicht den Satz: "Die Talsohlen im Indikator sind tiefer als die Talsohlen im Preisdiagramm

", d. h.

divInd > divCurrency?

'

Weiter

.

Verknüpfen wir die Datei DivStat_EURUSD_240.csv mit Access und schreiben wir die Abfrage:

SELECT WhatSub, TimeCurBar, TimeCurrEx, TimeLastEx, CurrCurrency, LastCurrency, 
divCurrency, CurrInd, LastInd, divInd, TimeZZ, ZZlast1, ZZlast2, ZZlast3, 
IIf([WhatSub]="0","",
   IIf([divInd]<0,"Нетрадиционная ДК",
      IIf([divInd]<1 And [divCurrency]<1 And [ZZlast3]>0,"СДК бычья",
         IIf([divInd]>1 And [divCurrency]>1 And [ZZlast2]>0,"СДК медвежья",
         "Простая ДК")
      )
   )
) AS ПризнакДивергенции
FROM DivStat_EURUSD_240;

Das Konzept des "Non-traditional DK

" ist eine Version 2.1 des Indikators, der "Bullshit-Balken" auf dem Indikator-Chart "durch 0" zeichnet.

s2101 schrieb dazu, aber nicht für die Geronimo-Variante

"

Wie und wo man das macht und die Nachbearbeitung hat noch nicht geklappt.

"

ZS. Ich habe die Abfrage geändert

[Сергей]

4 von 3

Ich habe das Problem in Excel gelöst (ich konnte nicht herausfinden, wie ich es im "Dialekt" von SQL in Access schreiben kann).

Ich habe die folgende Formel

=ЕСЛИ(O2<>"";
  ЕСЛИ(СУММ(СМЕЩ($L2;0;0;Q$1;1))/L2=Q$1;
   "Продолжилось";
   "Изменилось");
  "")

Und für den Wert 3 (innerhalb der 3 nächsten H4-Balken des Paares EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis zum 07.04.2008:

- CDC ist optimistisch".

21 insgesamt

"Fortgesetzt" 19 Einheiten

"Geändert" 2 Einheiten

- "KFOR-Bär".

Insgesamt 30 Stück

"Fortgesetzt" 27 Stück

'Geändert' 3 Stück

'

:)

Ich werde natürlich "mit mir selbst" beginnen (suchen Sie nach Fehlern - kleine Menge "Bullshit" + wahrscheinlich "Fehlerzeichen", obwohl Geronimo an einer Stelle "Trendfortsetzung", an einer anderen - "Umkehrung" ), aber . wir werden müde. ;)

SZZ: Wenn ich nicht zu faul bin, werde ich nach einer Möglichkeit suchen, die "Wellen" von 2004 zu "entladen".

SZU: Es stimmt, dass die Begriffe "Fortsetzung" und "Änderung" absolut gesehen nicht berücksichtigt wurden.

[Сергей]

Letzter nicht von 3 :(

Das letzte "KFOR" + "Geändert" ist Zeile 4568:

- Die KFOR ist optimistisch.

- Bar gebildet am 25.05.2007 12:00:00

- Richtiger Zeitpunkt der "Bullenbar"-Formation am 25.05.2007 4:00:00

- Zeitpunkt des vorherigen "Extremums" ZigZag 25.05.2007 0:00:00 (d.h. 3 Takte "Betriebszeit" nach dem "Extremum", im nächsten Takt nach dem "Extremum" ist die Bildung von "Bullshit" beendet)

- Der Zeitpunkt des nächsten ZigZag-"Extremums", 25.05.2007 16:00:00 (d.h. auf dem nächsten Balken der "Betriebszeit", nachdem der "Bulle" "rückwirkend" gezogen wurde, hat der ZigZag sein Maximum gezogen)

Blick auf das "Diagramm":

D.h. 'Jemand hat es richtig gemacht.

'

ZS. Apropos Indikatorparameter (NICHT empfohlen):

//FX5_Divergence
extern int    fastEMAext=12;
extern int    slowEMAext=26;
extern int    signalext=9;
//ЗигЗаг
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;

'

Hinzugefügt!!!

D.h.. Jemand hat ganz recht... im "algorithmischen" Sinne, d. h. unter der Annahme, dass einer der von TC beschriebenen Faktoren/Indikatoren durch ZigZag!!!!! ersetzt wird Dass es (ZigZag) Unsinn ist, ist mir klar, aber ich wollte ein "schnelles" Preisschild.

[Сергей]

SergNF писал (а) >>

Für den Wert 3 (innerhalb der nächsten 3 H4-Balken des Paares EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis 07.04.2008:

- CDC ist optimistisch".

21 insgesamt

"Fortgesetzt" 19 Einheiten

"Geändert" 2 Einheiten

- "KFOR-Bär".

Insgesamt 30 Stück

"Fortgesetzt" 27 Stück

"Geändert" 3 Stück

Für den Wert 1 (innerhalb von 1 nächsten D1-Balken des EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis zum 07.04.2008:

- CDC ist optimistisch".

Insgesamt 2 Einheiten

"Fortgesetzt" 2 Einheiten

"Geändert" 0 Einheiten

- "KFOR-Bär".

Keine

'

Für den Wert 5 (innerhalb von 5 aufeinanderfolgenden M30-Balken des EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis 07.04.2008:

- "CDC ist optimistisch"

169 Einheiten insgesamt

"Fortgesetzt" 140 Einheiten

"Verändert" 29 Einheiten

- "KFOR-Bär"

Keine.

'

Für den Wert 10 (innerhalb von 10 und den nächsten M15-Balken des EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis 09.02.2007 (passte nicht in Excel...)

- SDK optimistisch".

Insgesamt 162 Einheiten

"Fortgesetzt" 98 Einheiten

"Geändert" 64 Einheiten

- "KFOR-Bär".

Insgesamt 233 Stück

"Fortgesetzt" 125 Stück

'Geändert' 108 Stück

'

Für den Wert 30 (innerhalb von 30 und den nächsten M5-Balken des Paares EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis zum 05.05.2005. (es passte nicht in Excel):

- SDK optimistisch".

Insgesamt 153 Einheiten

"Fortgesetzt" 22 Einheiten

"Geändert" 131 Einheiten.

- "KFOR-Bär".

Insgesamt 200 Stück

"Fortgesetzt" 26 Stück

Geändert 174 Stück

'

ZS: Ich habe überhaupt keine H1 EURUSD-Historie auf "diesem" Computer.

Die Tatsache, dass die Parameter, insbesondere ZigZag, geändert werden müssen, ist verständlich.

'

Das war's dann auch schon.

[[Gelöscht]]

SergNF писал (а) >>

Für den Wert 5 (innerhalb der nächsten 5 M30-Balken des Paares EURUSD) vom 21.06.2004 16:00:00 bis 07.04.2008:

- SDK optimistisch".

169 Einheiten insgesamt

"Fortgesetzt" 140 Einheiten

"Geändert" 29 Stk.

Verstehe ich das richtig, dass dies der interessanteste Teil ist?

Könnten Sie bitte, Sergey, den FX_5 Divergence_v2.1-Indikator, den Sie auf Ihrem Chart haben, weitergeben?

[Сергей]

Xadviser писал (а) >>

Gehe ich recht in der Annahme, dass dies der interessanteste Teil ist?

Nicht wirklich. "Eine gerade Anzahl von Fehlern kann manchmal das richtige Ergebnis liefern.

Der Verdacht liegt in der geringen Anzahl von "Kombinationen" in 4 Jahren.